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Option Pricing with the Realized GARCH Model: An Analytical Approximation Approa
1 个回复 - 550 次查看 【作者(必填)】 [*]Zhuo Huang, [*] [*] [*]Tianyi Wang, [*] [*] [*] [*]Peter Reinhard Ha 【文题(必填)】Option Pricing with the Realized GARCH Model: An Analytical Approxim ...2017-10-20 09:23 - hnhs100 - 求助成功区
1 个回复 - 550 次查看 【作者(必填)】 [*]Zhuo Huang, [*] [*] [*]Tianyi Wang, [*] [*] [*] [*]Peter Reinhard Ha 【文题(必填)】Option Pricing with the Realized GARCH Model: An Analytical Approxim ...2017-10-20 09:23 - hnhs100 - 求助成功区
Option pricing under GARCH models with Hansen's skewed-
2 个回复 - 939 次查看 【作者(必填)】 someone 【文题(必填)】 Option pricing under GARCH models with Hansen's skewed-t distributed innovations【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedirect.co ...2017-4-14 00:22 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 939 次查看 【作者(必填)】 someone 【文题(必填)】 Option pricing under GARCH models with Hansen's skewed-t distributed innovations【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedirect.co ...2017-4-14 00:22 - internet.hzx - 求助成功区
GARCH Option Pricing Models, the CBOE VIX, and Variance Risk Premium
5 个回复 - 2061 次查看 【作者(必填)】 [*]Jinji Hao [*]Department of Economics, Washington University in St. Louis [*]Jin E. Zhang 【文题(必填)】GARCH Option Pricing Models, the CBOE VIX, and Variance Risk Prem ...2014-4-8 22:06 - nkky2011 - 求助成功区
5 个回复 - 2061 次查看 【作者(必填)】 [*]Jinji Hao [*]Department of Economics, Washington University in St. Louis [*]Jin E. Zhang 【文题(必填)】GARCH Option Pricing Models, the CBOE VIX, and Variance Risk Prem ...2014-4-8 22:06 - nkky2011 - 求助成功区
Pricing Taiwan option market with GARCH and stochastic volatility
1 个回复 - 1099 次查看 【作者(必填)】Hung-Hsi Huanga, Ching-Ping Wangb* & Shiau-Hung Chenc 【文题(必填)】Pricing Taiwan option market with GARCH and stochastic volatility 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称( ...2014-7-4 16:36 - lipj - 求助成功区
1 个回复 - 1099 次查看 【作者(必填)】Hung-Hsi Huanga, Ching-Ping Wangb* & Shiau-Hung Chenc 【文题(必填)】Pricing Taiwan option market with GARCH and stochastic volatility 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称( ...2014-7-4 16:36 - lipj - 求助成功区
GARCH Option Pricing Models
1 个回复 - 1829 次查看 GARCH Option Pricing Models, the CBOE VIX, and Variance Risk Premium[/backcolor] [/backcolor] VIX应用[/backcolor] [/backcolor]2014-4-8 22:15 - zhangibt - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1829 次查看 GARCH Option Pricing Models, the CBOE VIX, and Variance Risk Premium[/backcolor] [/backcolor] VIX应用[/backcolor] [/backcolor]2014-4-8 22:15 - zhangibt - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
A GARCH Option Pricing Model with Filtered Historical Simulation
1 个回复 - 1001 次查看 【作者(必填)】 [*]Giovanni Barone-Adesi Swiss Finance Institute at the University of LuganoStern School of Business, New York University[*]Swiss Banking Institute, University of Zurich [*]Rob ...2013-6-9 09:48 - hnhs100 - 求助成功区
1 个回复 - 1001 次查看 【作者(必填)】 [*]Giovanni Barone-Adesi Swiss Finance Institute at the University of LuganoStern School of Business, New York University[*]Swiss Banking Institute, University of Zurich [*]Rob ...2013-6-9 09:48 - hnhs100 - 求助成功区
求助《Pricing Foreign Currency and Cross-Currency Options Under GARCH 》
3 个回复 - 1011 次查看 【作者(必填)】DUAN JIN-CHUAN，Jason Z Wei 【文题(必填)】Pricing Foreign Currency and Cross-Currency Options Under GARCH 【年份(必填)】1999 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.iijournals ...2012-9-14 10:51 - yucongy - 求助成功区
3 个回复 - 1011 次查看 【作者(必填)】DUAN JIN-CHUAN，Jason Z Wei 【文题(必填)】Pricing Foreign Currency and Cross-Currency Options Under GARCH 【年份(必填)】1999 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.iijournals ...2012-9-14 10:51 - yucongy - 求助成功区
An analytical approximation for the GARCH option pricing model,作者：JC Duan ，
1 个回复 - 980 次查看 【作者(必填)】 JC Duan， G Gauthier， JG Simonato 【文题(必填)】 An Analytical Approximation for the GARCH Option Pricing Model Journal of Computational Finance【年份(必填)】 2000 【全文链接或数据 ...2017-12-8 10:26 - 泽纳苍穹 - 文献求助专区
1 个回复 - 980 次查看 【作者(必填)】 JC Duan， G Gauthier， JG Simonato 【文题(必填)】 An Analytical Approximation for the GARCH Option Pricing Model Journal of Computational Finance【年份(必填)】 2000 【全文链接或数据 ...2017-12-8 10:26 - 泽纳苍穹 - 文献求助专区
GARCH option pricing
0 个回复 - 1093 次查看 現在在作利用GARCH模型來預測選擇權價格 並且利用Monte Carlo來模擬 但遇到了一些問題@_@ 我現在要計算2010/1月至2011/10月的option price 可以請問S0, ST與K的價格要怎麼決定(好像蠻基礎的問題...但就是很模糊 ...2012-4-25 16:30 - modigliani74 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1093 次查看 現在在作利用GARCH模型來預測選擇權價格 並且利用Monte Carlo來模擬 但遇到了一些問題@_@ 我現在要計算2010/1月至2011/10月的option price 可以請問S0, ST與K的價格要怎麼決定(好像蠻基礎的問題...但就是很模糊 ...2012-4-25 16:30 - modigliani74 - 计量经济学与统计软件
[求助]求一篇The GARCH option pricing model
1 个回复 - 2057 次查看 <P>诚心求</P> <P>The GARCH option pricing model</P> <P>Duan（1995）</P> <P>谢谢好心人呵呵</P>2006-6-27 15:40 - eric11 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2057 次查看 <P>诚心求</P> <P>The GARCH option pricing model</P> <P>Duan（1995）</P> <P>谢谢好心人呵呵</P>2006-6-27 15:40 - eric11 - 金融学（理论版）
谁有这篇文章啊 The GARCH option pricing model
2 个回复 - 1646 次查看 谁有这篇文章啊 The GARCH option pricing model 各位xdjm拜托发给我谢谢啦2009-4-3 10:41 - hbpencil - 文献求助专区
2 个回复 - 1646 次查看 谁有这篇文章啊 The GARCH option pricing model 各位xdjm拜托发给我谢谢啦2009-4-3 10:41 - hbpencil - 文献求助专区
Pricing Commodity Options under Markov Regime Switching GARCH Processes-基于马...
0 个回复 - 194 次查看 2006-2-5 11:05 - 舆论学083 - Forum
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