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VAR向量自回归模型实验操作精讲-ppt2 个回复 - 3706 次查看 1、实验基本原理 2.实验内容及数据来源 3.实验操作指导 ①模型定阶 ② VAR回归的操作 ③ 格兰杰因果关系检验 ④ VAR模型的平稳性检验 ⑤ 模型的残差自相关性检验 ⑥ 模型残差的正态性检验 ⑦带外生变量的VA ...2018-4-16 17:39 - daka123 - 现金交易版
求助，时间序列平稳性检验及ARMA模型定阶
7 个回复 - 10809 次查看 做一组时间序列数据的预测，时间样本是1000个，利用序列的自相关函数图可看到自相关函数不能快速衰减到0，是否可表明时间序列非平稳？ 但利用ADF来进行检验，则发现序列平稳，不知道是哪里自己没有理解，烦请高手不 ...2012-3-23 16:49 - happy_mary - EViews专版
7 个回复 - 10809 次查看 做一组时间序列数据的预测，时间样本是1000个，利用序列的自相关函数图可看到自相关函数不能快速衰减到0，是否可表明时间序列非平稳？ 但利用ADF来进行检验，则发现序列平稳，不知道是哪里自己没有理解，烦请高手不 ...2012-3-23 16:49 - happy_mary - EViews专版
急求，在线等！求好心人开导--ARIMA模型定阶问题，附图
0 个回复 - 1586 次查看 在用ARIMA模型做数据预测，我是个刚入门的菜鸟，不太懂[/backcolor]（[/backcolor]p[/backcolor]，[/backcolor]d[/backcolor]，[/backcolor]q[/backcolor]）中p与q的确定，看了好多文献，说的也不太清楚，还望 ...2014-5-26 08:07 - 转来转去 - 爱问频道
0 个回复 - 1586 次查看 在用ARIMA模型做数据预测，我是个刚入门的菜鸟，不太懂[/backcolor]（[/backcolor]p[/backcolor]，[/backcolor]d[/backcolor]，[/backcolor]q[/backcolor]）中p与q的确定，看了好多文献，说的也不太清楚，还望 ...2014-5-26 08:07 - 转来转去 - 爱问频道
AR模型定阶，如何选定非连续滞后阶数
3 个回复 - 718 次查看 如图，最近在看一篇文章时候，最优模型滞后阶数为非连续的，有大佬知道这是怎么实现的或者筛选标准吗？2022-2-25 18:46 - SYSUMF - 悬赏大厅
3 个回复 - 718 次查看 如图，最近在看一篇文章时候，最优模型滞后阶数为非连续的，有大佬知道这是怎么实现的或者筛选标准吗？2022-2-25 18:46 - SYSUMF - 悬赏大厅
时间序列模型定阶报错
0 个回复 - 832 次查看 时间序列模型定阶，报错如上图，以下为源代码，求解： data example2_4_1; input x @@; t=_n_-1; cards; 13.5 4.0 4.0 4.5 3.0 3.0 10.0 10.2 ...2022-6-1 21:20 - yaawuu - SAS专版
0 个回复 - 832 次查看 时间序列模型定阶，报错如上图，以下为源代码，求解： data example2_4_1; input x @@; t=_n_-1; cards; 13.5 4.0 4.0 4.5 3.0 3.0 10.0 10.2 ...2022-6-1 21:20 - yaawuu - SAS专版
求助，时间序列平稳性检验及ARMA模型定阶
2 个回复 - 1212 次查看 根据这张图，做ARMA模型时如何确定p，q值？求助！2020-5-28 14:26 - qeertb - EViews专版
2 个回复 - 1212 次查看 根据这张图，做ARMA模型时如何确定p，q值？求助！2020-5-28 14:26 - qeertb - EViews专版
arima模型定阶
1 个回复 - 2080 次查看 图中为经过一阶加十二步差分后的自相关和偏自相关，可以将偏自相关看成拖尾吗，如果不能怎样给arima模型定阶2019-3-20 19:36 - 鳄鱼仔 - 宏观经济学
1 个回复 - 2080 次查看 图中为经过一阶加十二步差分后的自相关和偏自相关，可以将偏自相关看成拖尾吗，如果不能怎样给arima模型定阶2019-3-20 19:36 - 鳄鱼仔 - 宏观经济学
VAR模型定阶时，应该使用差分后的平稳数据，还是使用原始数据
1 个回复 - 2335 次查看 第一次做VAR模型研究啊！不太明白VAR模型定阶时，应该使用差分后的平稳数据，还是使用原始数据！ 求求给位大神指教！2019-5-2 19:55 - 名侦探最性感 - Stata专版
1 个回复 - 2335 次查看 第一次做VAR模型研究啊！不太明白VAR模型定阶时，应该使用差分后的平稳数据，还是使用原始数据！ 求求给位大神指教！2019-5-2 19:55 - 名侦探最性感 - Stata专版
ARIMA模型定阶
1 个回复 - 1589 次查看 图为时间序列经过一阶十二步差分后的自相关偏自相关图，可以将偏自相关看成是拖尾吗，如果不能定阶为ARIMA(0,(1,12),4)可以吗，还可以怎样定阶。<br> 谢谢啦2019-3-20 19:40 - 鳄鱼仔 - R语言论坛
1 个回复 - 1589 次查看 图为时间序列经过一阶十二步差分后的自相关偏自相关图，可以将偏自相关看成是拖尾吗，如果不能定阶为ARIMA(0,(1,12),4)可以吗，还可以怎样定阶。<br> 谢谢啦2019-3-20 19:40 - 鳄鱼仔 - R语言论坛
ARIMA模型定阶
2 个回复 - 1566 次查看 我在做ARIMA模型，一阶差分的收益率数据，不知道如何选择模型，自相关与偏自相关系数如图所示。哪位大神可以帮忙看一下呀2019-1-5 19:11 - 金家小姐姐 - EViews专版
2 个回复 - 1566 次查看 我在做ARIMA模型，一阶差分的收益率数据，不知道如何选择模型，自相关与偏自相关系数如图所示。哪位大神可以帮忙看一下呀2019-1-5 19:11 - 金家小姐姐 - EViews专版
请教大家ARMA模型定阶
21 个回复 - 36570 次查看 如题，请教如何确定ARMA模型p,q值，万分感谢！2013-7-16 19:31 - xiaoyang988922 - EViews专版
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求助！ARIMA 模型定阶！
1 个回复 - 1473 次查看 1阶12步差分以后的自相关和偏自相关图，这个怎么确定P和Q啊 求大神指教2017-12-8 22:17 - 151140101 - R语言论坛
1 个回复 - 1473 次查看 1阶12步差分以后的自相关和偏自相关图，这个怎么确定P和Q啊 求大神指教2017-12-8 22:17 - 151140101 - R语言论坛
ARMA模型定阶后如何确定回归方程系数？
0 个回复 - 1119 次查看 我在做完自相关偏相关检验后，确定AR（3）MA（3）模型，但是如何求得回归方程啊？2017-10-21 19:55 - 1584590236 - 经济统计专版
0 个回复 - 1119 次查看 我在做完自相关偏相关检验后，确定AR（3）MA（3）模型，但是如何求得回归方程啊？2017-10-21 19:55 - 1584590236 - 经济统计专版
日度数据的ARMA模型定阶求教
1 个回复 - 1228 次查看 我用日度数据做的ARMA模型，单位根检验是平稳的，相关图如下图，然后我试着做了ARMA(1,1)模型，参数是显著的，但是适应性检验却无法通过，残差的P值大部分都是零。想请教下各位这是什么原因，应该怎么解决？2017-4-25 09:31 - Eviews新手 - EViews专版
1 个回复 - 1228 次查看 我用日度数据做的ARMA模型，单位根检验是平稳的，相关图如下图，然后我试着做了ARMA(1,1)模型，参数是显著的，但是适应性检验却无法通过，残差的P值大部分都是零。想请教下各位这是什么原因，应该怎么解决？2017-4-25 09:31 - Eviews新手 - EViews专版
eviews怎么利用AIC准则和BIC准则对ARMA模型定阶？
2 个回复 - 9591 次查看 如图，看acf和pacf图貌似都是拖尾，所以要拟合ARMA模型。这个时候是不是应该用AIC,BIC或者eacf对ARMA模型定阶？求大神教导应该怎么定阶，衷心感谢！2017-3-22 19:16 - 153529442 - EViews专版
2 个回复 - 9591 次查看 如图，看acf和pacf图貌似都是拖尾，所以要拟合ARMA模型。这个时候是不是应该用AIC,BIC或者eacf对ARMA模型定阶？求大神教导应该怎么定阶，衷心感谢！2017-3-22 19:16 - 153529442 - EViews专版
ARIMA时间序列模型定阶
0 个回复 - 1413 次查看 plot(w1,type="l") pacf(w1) acf(w1） 对原始数据一阶差分： pacf(diff(w1)) acf(diff(w1)) > eacf(w1) > eacf(diff(w1)) 请问根据这几张图，ARIMA模型阶数到底是什么？2016-10-11 17:27 - jiajiaqiqigugu - R语言论坛
0 个回复 - 1413 次查看 plot(w1,type="l") pacf(w1) acf(w1） 对原始数据一阶差分： pacf(diff(w1)) acf(diff(w1)) > eacf(w1) > eacf(diff(w1)) 请问根据这几张图，ARIMA模型阶数到底是什么？2016-10-11 17:27 - jiajiaqiqigugu - R语言论坛
Eviews看图，ARMA模型定阶
3 个回复 - 5212 次查看 上边是对序列一阶差分后的自相关分析图，那现在序列平稳吗，如何看出是否平稳？ 若平稳如何给ARMA模型定阶？[/backcolor] 下边是取[/backcolor]自然对数后再进行一阶差分后的自相关分析图，问题同上。[/backcolor ...2014-5-14 11:31 - summerous - EViews专版
3 个回复 - 5212 次查看 上边是对序列一阶差分后的自相关分析图，那现在序列平稳吗，如何看出是否平稳？ 若平稳如何给ARMA模型定阶？[/backcolor] 下边是取[/backcolor]自然对数后再进行一阶差分后的自相关分析图，问题同上。[/backcolor ...2014-5-14 11:31 - summerous - EViews专版
关于ARMA模型定阶问题
2 个回复 - 3878 次查看 关于定阶的问题我看了好几本时序书都没有特别确切的说法，老师是建议我们一个个试，然后对比AIC等值选一个最优的，我也觉得这种方法比较好，但是我还是存有疑惑： 1、如果是一个个试的话，总得有个上限吧，那么一 ...2016-7-11 08:48 - valen0923 - EViews专版
2 个回复 - 3878 次查看 关于定阶的问题我看了好几本时序书都没有特别确切的说法，老师是建议我们一个个试，然后对比AIC等值选一个最优的，我也觉得这种方法比较好，但是我还是存有疑惑： 1、如果是一个个试的话，总得有个上限吧，那么一 ...2016-7-11 08:48 - valen0923 - EViews专版
Eviews怎么根据这个图给时间序列模型定阶
1 个回复 - 1384 次查看 对一个不平稳的时间序列做了一阶差分之后得到的新序列的自相关、偏自相关图变成了这样，没有一个超过虚线的，应该要怎么确定模型以及定阶？2016-7-9 18:54 - xtj11 - EViews专版
1 个回复 - 1384 次查看 对一个不平稳的时间序列做了一阶差分之后得到的新序列的自相关、偏自相关图变成了这样，没有一个超过虚线的，应该要怎么确定模型以及定阶？2016-7-9 18:54 - xtj11 - EViews专版
求教ARMA模型定阶问题
2 个回复 - 1674 次查看 一阶差分后的统计指标图： 二阶差分后的统计指标图： 求问，使用一阶差分还是二阶差分呢？还有模型定阶该为多少呢？2016-5-27 14:34 - 果粒橙摇一摇 - EViews专版
2 个回复 - 1674 次查看 一阶差分后的统计指标图： 二阶差分后的统计指标图： 求问，使用一阶差分还是二阶差分呢？还有模型定阶该为多少呢？2016-5-27 14:34 - 果粒橙摇一摇 - EViews专版
关于ARIMA(p，d，q)（P,D,Q）12的模型定阶，以及在eviews6.0上怎么输入命令
2 个回复 - 5011 次查看 主要是后面季节的P和Q不懂怎么定阶，以及命令的输入，比如说ARIMA(1,1，1)(2，1，0)12 怎么输入？ 图片是准备建模的序列的自相关和偏相关分析图2016-3-1 13:00 - 镜·安 - EViews专版
2 个回复 - 5011 次查看 主要是后面季节的P和Q不懂怎么定阶，以及命令的输入，比如说ARIMA(1,1，1)(2，1，0)12 怎么输入？ 图片是准备建模的序列的自相关和偏相关分析图2016-3-1 13:00 - 镜·安 - EViews专版
ARMA模型定阶
2 个回复 - 1226 次查看 这是我得到的自相关函数和偏自相关函数，不知道怎么定阶和看平稳性，希望各位大大帮忙，谢谢谢谢~[/backcolor]2013-10-14 20:45 - 豆豆1993 - EViews专版
2 个回复 - 1226 次查看 这是我得到的自相关函数和偏自相关函数，不知道怎么定阶和看平稳性，希望各位大大帮忙，谢谢谢谢~[/backcolor]2013-10-14 20:45 - 豆豆1993 - EViews专版
大神们麻烦帮忙看一下这个应该怎么给模型定阶呢（时序）
6 个回复 - 1228 次查看 请各位大很帮忙分析一下~~非常感谢~~2013-10-3 17:47 - miumiu米丫 - EViews专版
6 个回复 - 1228 次查看 请各位大很帮忙分析一下~~非常感谢~~2013-10-3 17:47 - miumiu米丫 - EViews专版
VAR模型定阶数求助，数据（eviews）见链接，求详细步骤
0 个回复 - 1087 次查看 变量选择见附件，求详细步骤！ 数据链接；http://pan.baidu.com/s/1pKt38sN2015-12-18 14:47 - 风语低思 - 爱问频道
0 个回复 - 1087 次查看 变量选择见附件，求详细步骤！ 数据链接；http://pan.baidu.com/s/1pKt38sN2015-12-18 14:47 - 风语低思 - 爱问频道
arch模型定阶问题
2 个回复 - 4747 次查看 如下图，判断用7阶ar模型，其中1,2,3,7阶存在强自回归，那模型是yt=a1y(t-1)+a2y(t-2)+a3y(t-3)+a4y(t-4)+a4y(t-5)+a4y(t-6)+a4y(t-7)还是yt=a1y(t-1)+a2y(t-2)+a3y(t-3)+a4y(t-7)啊2015-6-5 09:56 - 寻风之翼 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 4747 次查看 如下图，判断用7阶ar模型，其中1,2,3,7阶存在强自回归，那模型是yt=a1y(t-1)+a2y(t-2)+a3y(t-3)+a4y(t-4)+a4y(t-5)+a4y(t-6)+a4y(t-7)还是yt=a1y(t-1)+a2y(t-2)+a3y(t-3)+a4y(t-7)啊2015-6-5 09:56 - 寻风之翼 - 计量经济学与统计软件
请各位大神帮忙在EVIEWS中完成ARIMA模型定阶及模型识别，在线等！！
2 个回复 - 3983 次查看 1994年4月到2014年2月的时间序列数据，目前我看不平稳，一差分平稳，但偏自相关图看不出如何定模型，求各大神帮助，在线等！！2014-3-18 16:58 - bottle85 - EViews专版
2 个回复 - 3983 次查看 1994年4月到2014年2月的时间序列数据，目前我看不平稳，一差分平稳，但偏自相关图看不出如何定模型，求各大神帮助，在线等！！2014-3-18 16:58 - bottle85 - EViews专版
急求，在线等！求好心人开导--ARIMA模型定阶问题，附图
10 个回复 - 5937 次查看 在用ARIMA模型做数据预测，今晚要完成任务，我是个刚入门的菜鸟，不太懂（p，d，q）中p与q的确定，看了好多文献，说的也不太清楚，还望好心人指教，在线等，万分感谢！ 二阶差分后数据平稳，这是自相关图 ...2014-5-26 00:16 - 转来转去 - EViews专版
10 个回复 - 5937 次查看 在用ARIMA模型做数据预测，今晚要完成任务，我是个刚入门的菜鸟，不太懂（p，d，q）中p与q的确定，看了好多文献，说的也不太清楚，还望好心人指教，在线等，万分感谢！ 二阶差分后数据平稳，这是自相关图 ...2014-5-26 00:16 - 转来转去 - EViews专版
分布滞后模型定阶
3 个回复 - 2508 次查看 如何用STATA给分布滞后模型定阶？具体命令怎么写呢? 如果要做出附件中变量Y（当期）和X（滞后）的相关图，应该用哪个命令？我试过corr,xcorr都不行。2013-1-8 15:38 - crazygod - Stata专版
3 个回复 - 2508 次查看 如何用STATA给分布滞后模型定阶？具体命令怎么写呢? 如果要做出附件中变量Y（当期）和X（滞后）的相关图，应该用哪个命令？我试过corr,xcorr都不行。2013-1-8 15:38 - crazygod - Stata专版
关于ARIMA模型定阶的问题
21 个回复 - 13164 次查看 最基础的样本数据图是这样的 因为是非平稳的，所以就取对数了 然后没通过ADF检验就做差分了 然后看系相关图开始定阶了 问题就来了，我定的是（10,1,10），但预测效果一直不怎么好，基本都是 请问该怎 ...2012-4-18 16:20 - bjias - EViews专版
21 个回复 - 13164 次查看 最基础的样本数据图是这样的 因为是非平稳的，所以就取对数了 然后没通过ADF检验就做差分了 然后看系相关图开始定阶了 问题就来了，我定的是（10,1,10），但预测效果一直不怎么好，基本都是 请问该怎 ...2012-4-18 16:20 - bjias - EViews专版
ARMA（P,Q）模型定阶
3 个回复 - 1512 次查看 第一、这个图示对序列的AC和PAC检验，发现只有4阶才几乎超过虚线，这个模型该如何定阶。 第二，如何对已建立的模型查看效果。我发现我建立的模型误差比较大。对同一序列建立了几个模型，感觉都差不多，但是不知道 ...2013-4-20 22:41 - 风雨无阻307678 - EViews专版
3 个回复 - 1512 次查看 第一、这个图示对序列的AC和PAC检验，发现只有4阶才几乎超过虚线，这个模型该如何定阶。 第二，如何对已建立的模型查看效果。我发现我建立的模型误差比较大。对同一序列建立了几个模型，感觉都差不多，但是不知道 ...2013-4-20 22:41 - 风雨无阻307678 - EViews专版
关于VAR模型定阶的问题
7 个回复 - 3160 次查看 各位我想请教一个问题，我在用Eviews建立VAR模型后，通过lag length criteria 进行最优阶数的确定，但是问题就出来了，不管我去1还是2、3、4、5，显示的都是最大的阶数是最好的，到了6就不给取了，出现这种情况是怎么 ...2013-3-11 13:10 - 汤姆1998 - EViews专版
7 个回复 - 3160 次查看 各位我想请教一个问题，我在用Eviews建立VAR模型后，通过lag length criteria 进行最优阶数的确定，但是问题就出来了，不管我去1还是2、3、4、5，显示的都是最大的阶数是最好的，到了6就不给取了，出现这种情况是怎么 ...2013-3-11 13:10 - 汤姆1998 - EViews专版
【求助】Eviews ARMA模型定阶 AIC BIC准则定阶后，log-likelihood不是最大应如何解释
10 个回复 - 14379 次查看 如题，Eviews ARMA模型 AIC，BIC定阶完成后，得到ARMA model， 但是 log-likelihood不是最大，应该如何解释？2012-3-28 15:25 - zemongada - 爱问频道
10 个回复 - 14379 次查看 如题，Eviews ARMA模型 AIC，BIC定阶完成后，得到ARMA model， 但是 log-likelihood不是最大，应该如何解释？2012-3-28 15:25 - zemongada - 爱问频道
[求助]关于ARIMA模型定阶问题
1 个回复 - 2652 次查看 我要建立一个ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)季节模型,请问其中P,Q两个数怎么确定呢?我已用EVIEWS做了数据季节差分后的偏自相关系数图...不知道该怎么查看?请教各位大哥大姐们 ...2008-6-26 23:20 - cwdhxh - EViews专版
1 个回复 - 2652 次查看 我要建立一个ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)季节模型,请问其中P,Q两个数怎么确定呢?我已用EVIEWS做了数据季节差分后的偏自相关系数图...不知道该怎么查看?请教各位大哥大姐们 ...2008-6-26 23:20 - cwdhxh - EViews专版
