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怎么用matlab模拟利率波动率跳跃?
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一个很简单的题目,r是ZF利率,K服从正太分布,dp服从泊松分布,sigma是利率的标准差,K~N(0,(sigma*r)^2), lamda=0.061 sigma=21.05% 公式为:dr=K*dp 怎么用
matlab进行模拟得出r?
2014-12-7 11:29 - wxycyq - MATLAB等数学软件专版
怎么用matlab模拟利率波动率跳跃?
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一个很简单的题目,r是ZF利率,K服从正太分布,dp服从泊松分布,sigma是利率的标准差,K~N(0,(sigma*r)^2), lamda=0.061 sigma=21.05% 公式为:dr=K*dp 怎么用
matlab进行模拟得出r?
2014-12-7 11:18 - wxycyq - MATLAB等数学软件专版