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动态面板，系统gmm，关于核心解释变量滞后一期的一些疑问
3 个回复 - 6812 次查看 麻烦问一下大家，我看连老师的视频发现连老师在讲系统gmm的时候将核心解释变量（非被解释变量）滞后一期也作为解释变量，我现在研究的问题从理论上来说核心解释变量与被解释变量应该是正相关，但是只有加入核心解释变 ...2019-5-13 01:45 - gqy916 - Stata专版
3 个回复 - 6812 次查看 麻烦问一下大家，我看连老师的视频发现连老师在讲系统gmm的时候将核心解释变量（非被解释变量）滞后一期也作为解释变量，我现在研究的问题从理论上来说核心解释变量与被解释变量应该是正相关，但是只有加入核心解释变 ...2019-5-13 01:45 - gqy916 - Stata专版
系统GMM，自变量除因变量的滞后变量外还引入滞后变量做前定变量，该如何解释
3 个回复 - 2913 次查看 如题，如下面的式子，其中括号内的内容为下标，在系统GMM估计模型中，自变量的滞后变量即X（t-1）仍可以按照正常OLS的系数等解释么,楼主这里将其理解为X对Y的长期影响了，还是需要将Y（t）和Y（t-1）做合并，即b/(1- ...2018-3-27 15:52 - yaolimin123 - Stata专版
3 个回复 - 2913 次查看 如题，如下面的式子，其中括号内的内容为下标，在系统GMM估计模型中，自变量的滞后变量即X（t-1）仍可以按照正常OLS的系数等解释么,楼主这里将其理解为X对Y的长期影响了，还是需要将Y（t）和Y（t-1）做合并，即b/(1- ...2018-3-27 15:52 - yaolimin123 - Stata专版
系统GMM的逐步回归或分组回归，工具变量滞后期是否可以改变？
4 个回复 - 2220 次查看 我先用被解释变量的t-1期和核心解释变量对被解释变量进行回归，工具变量分别是被解释变量的滞后2-5期以及核心解释变量的滞后1-3期，并且通过了AR和HANSEN检验。但引入控制变量以后，原有的解释变量的工具变量 ...2021-8-28 09:06 - 15685709609 - Stata专版
4 个回复 - 2220 次查看 我先用被解释变量的t-1期和核心解释变量对被解释变量进行回归，工具变量分别是被解释变量的滞后2-5期以及核心解释变量的滞后1-3期，并且通过了AR和HANSEN检验。但引入控制变量以后，原有的解释变量的工具变量 ...2021-8-28 09:06 - 15685709609 - Stata专版
是不是系统gmm一定要被解释变量的滞后一期?
3 个回复 - 6207 次查看 看到很多人在做系统gmm时，都使用了被解释变量的滞后一期做解释变量，是不是一定得要这么做呢？2018-11-15 22:19 - maomao1477 - 数据交流中心
3 个回复 - 6207 次查看 看到很多人在做系统gmm时，都使用了被解释变量的滞后一期做解释变量，是不是一定得要这么做呢？2018-11-15 22:19 - maomao1477 - 数据交流中心
有没有大佬知道用做系统gmm回归时咋添加除滞后项外的工具变量
0 个回复 - 757 次查看 如题，最近在用stata做系统Gmm回归时不知道如何为核心解释变量添加除滞后项外的工具变量。<br> 假如回归式为：y=x+m+b<br> 其中x为核心解释变量<br> 有两个x的工具变量z1 z2<br> 这个在进行stata系统 ...2021-8-8 17:10 - 张一两 - Stata专版
0 个回复 - 757 次查看 如题，最近在用stata做系统Gmm回归时不知道如何为核心解释变量添加除滞后项外的工具变量。<br> 假如回归式为：y=x+m+b<br> 其中x为核心解释变量<br> 有两个x的工具变量z1 z2<br> 这个在进行stata系统 ...2021-8-8 17:10 - 张一两 - Stata专版
系统GMM滞后阶数
0 个回复 - 1961 次查看 求助大佬，系统GMM中探讨解释变量滞后一期对被解释变量的影响，是只有存在内生性问题的解释变量才有滞后阶数的情况吧？各解释变量的滞后阶数能设置的不一样吗？结果会受到何种影响？（除了工具变量过多、过度识别的情 ...2020-3-15 14:09 - 彪彪彪 - Stata专版
0 个回复 - 1961 次查看 求助大佬，系统GMM中探讨解释变量滞后一期对被解释变量的影响，是只有存在内生性问题的解释变量才有滞后阶数的情况吧？各解释变量的滞后阶数能设置的不一样吗？结果会受到何种影响？（除了工具变量过多、过度识别的情 ...2020-3-15 14:09 - 彪彪彪 - Stata专版
使用系统GMM估计欧拉方程，被解释变量的滞后项和平方项三种表达，结果不同
1 个回复 - 1340 次查看 （1）直接在模型中使用生成的新序列 gen linn = l.inn gen linn2 = (linn)^2 xtabond2 inn linn linn2 fah1 cfo debt grow size ebd year2-year12,gmm(linn linn2,collapse) iv(year2-year12) robust （2）滞后变 ...2020-1-5 20:39 - lsz19960814 - Stata专版
1 个回复 - 1340 次查看 （1）直接在模型中使用生成的新序列 gen linn = l.inn gen linn2 = (linn)^2 xtabond2 inn linn linn2 fah1 cfo debt grow size ebd year2-year12,gmm(linn linn2,collapse) iv(year2-year12) robust （2）滞后变 ...2020-1-5 20:39 - lsz19960814 - Stata专版
求助：系统GMM两步法中前定变量、内生变量及滞后期如何选择？
1 个回复 - 1570 次查看 系统GMM两步法中前定变量、内生变量及滞后期如何选择？ 是自己手动输入还是系统会自动帮忙选择呢？2019-10-3 10:54 - 狗彘不若525 - 悬赏大厅
1 个回复 - 1570 次查看 系统GMM两步法中前定变量、内生变量及滞后期如何选择？ 是自己手动输入还是系统会自动帮忙选择呢？2019-10-3 10:54 - 狗彘不若525 - 悬赏大厅
系统GMM模型中要有滞后一项表示工具变量 这样的stata命令怎么写啊
2 个回复 - 6943 次查看 我要做动态面板数据模型系统GMM，但是没有合适的工具变量所以想选滞后项来做为工具变量 但是stata命令到底要怎么表示啊 假如我有y,a,b,c,d y是被解释变量 a是解释变量 但是有严重的内生性 stata要用滞后项通过系 ...2019-4-11 16:28 - 13008191778 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 6943 次查看 我要做动态面板数据模型系统GMM，但是没有合适的工具变量所以想选滞后项来做为工具变量 但是stata命令到底要怎么表示啊 假如我有y,a,b,c,d y是被解释变量 a是解释变量 但是有严重的内生性 stata要用滞后项通过系 ...2019-4-11 16:28 - 13008191778 - 计量经济学与统计软件
用stata如何面板数据固定效应模型加入滞后项，差分和系统GMM
3 个回复 - 9043 次查看 LZ在做一个面板数据的回归，发现因变量自相关，还有两个控制变量有内生性，我想用系统GMM解决这个问题，但是还想用本来模型加入滞后项和差分GMM作比较，如果三个结果系数符号都一样就可以得出稳健的结论。。。但是LZ ...2015-3-21 09:53 - 京啦啦啦 - Stata专版
3 个回复 - 9043 次查看 LZ在做一个面板数据的回归，发现因变量自相关，还有两个控制变量有内生性，我想用系统GMM解决这个问题，但是还想用本来模型加入滞后项和差分GMM作比较，如果三个结果系数符号都一样就可以得出稳健的结论。。。但是LZ ...2015-3-21 09:53 - 京啦啦啦 - Stata专版
系统GMM模型中，如何设置不与被解释变量连续滞后期的解释变量
5 个回复 - 4708 次查看 求问下在做 sys GMM 的时候，[/backcolor]在一般的模型之中，解释变量通过lag（n）来确定解释变量中，使用滞后1-n期作为解释变量，而[/backcolor]我仅仅想使用滞后第n期作为解释变量，具体问题是当我将被解释变量设置 ...2014-11-20 23:59 - zhaojiayue.uibe - Stata专版
5 个回复 - 4708 次查看 求问下在做 sys GMM 的时候，[/backcolor]在一般的模型之中，解释变量通过lag（n）来确定解释变量中，使用滞后1-n期作为解释变量，而[/backcolor]我仅仅想使用滞后第n期作为解释变量，具体问题是当我将被解释变量设置 ...2014-11-20 23:59 - zhaojiayue.uibe - Stata专版
求助！谢谢！用系统gmm做的处理，结果因变量滞后项系数为负？
1 个回复 - 4265 次查看 就是想求资本流入突然中断对产出影响，结果产出增长率在做回归时，其滞后项系数为负？这个不合常理啊，数据没有错误求救2015-10-12 02:22 - 19911225 - 爱问频道
1 个回复 - 4265 次查看 就是想求资本流入突然中断对产出影响，结果产出增长率在做回归时，其滞后项系数为负？这个不合常理啊，数据没有错误求救2015-10-12 02:22 - 19911225 - 爱问频道
为何会出现系统GMM与OLS滞后一期系数一致的情况！！
2 个回复 - 3572 次查看 求助，连老师视频中提到OLS FE滞后一期系数可作为GMM估计滞后一期系数的上限 下限。 我用OLS 与 固定效应对比我的 系统GMM估计方法 ，但是系统GMM估计与 OLS估计 估计系数全部一致， 但显著性不同， 为什么会出现 ...2015-8-22 11:25 - lavie8023 - Stata专版
2 个回复 - 3572 次查看 求助，连老师视频中提到OLS FE滞后一期系数可作为GMM估计滞后一期系数的上限 下限。 我用OLS 与 固定效应对比我的 系统GMM估计方法 ，但是系统GMM估计与 OLS估计 估计系数全部一致， 但显著性不同， 为什么会出现 ...2015-8-22 11:25 - lavie8023 - Stata专版
系统GMM检验怎样剔除被解释变量不显著的滞后项？
1 个回复 - 5217 次查看 系统GMM检验怎样剔除被解释变量不显著的滞后项？2014-7-20 11:01 - chhzhjj_2081 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 5217 次查看 系统GMM检验怎样剔除被解释变量不显著的滞后项？2014-7-20 11:01 - chhzhjj_2081 - 计量经济学与统计软件
系统gmm因变量滞后一期估计结果大于混合回归结果，不知道这是为什么？
1 个回复 - 4900 次查看 通常来说，系统GMM估计的因变量滞后一期系数大小要鉴于混合回归和固定效应模型之间，但我做出来不知道为什么系统GMM估计结果的系数最大，甚至接近于1，不知道是不是模型有问题，sargan和ar（2）都通过相应检验。求高 ...2014-10-22 11:51 - duidui1990 - Stata专版
1 个回复 - 4900 次查看 通常来说，系统GMM估计的因变量滞后一期系数大小要鉴于混合回归和固定效应模型之间，但我做出来不知道为什么系统GMM估计结果的系数最大，甚至接近于1，不知道是不是模型有问题，sargan和ar（2）都通过相应检验。求高 ...2014-10-22 11:51 - duidui1990 - Stata专版
