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BEKK-GARCH模型建模教程资料包 | wald检验
0 个回复 - 1048 次查看 [hr]BEKK-GARCH模型 / Wald检验[hr]该文件所包含的数据集 [*]stata17和winrats两个软件的安装包 [*]本期教程原始数据,stata进行处理过程的do文档 [*]本期教程最终stata数据 [*]参考文献:我国汇市与股市之间的 ...2022-11-16 11:46 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
DCC-MGARCH模型stata教程、文档和数据
0 个回复 - 2650 次查看 [hr]DCC-GARCH模型Dynamic Conditional Correlation - GARCH[hr]鱼同学B站录制建模视频 你好!我是B站UP主鱼同学【B站:你好我是鱼同学吖点击该链接即可】,有需要的同学可结合鱼同学B站录制视频进行学习。 [hr]DC ...2022-9-8 21:32 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
鱼同学时间序列视频数据1
2 个回复 - 1554 次查看 你好!我是B站up主鱼同学【B站:你好我是鱼同学吖】,购买的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]【有问题咨询渠道】 [*]经管之家站内私信,请勿在作品下方评论,因为评论需要一定审核时间,存在时间差;另 ...2022-5-24 21:05 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
stata mgarch dcc结果解释
6 个回复 - 3620 次查看 请教一下各位高手,stata 的mgarch dcc如何解释,命令是mgarch dcc (honda nissan = L.honda L.nissan), arch(1) garch(1) , honda是本田股票日的收益率,nissan是日产股票日收益率, ...2020-3-8 21:38 - yonghengzhiran - Stata专版
VAR-DCC-MGARCH
0 个回复 - 888 次查看 The Dynamic Relationship between Onshore and Offshore Market Exchange Rate in the Process of RMB Internationalization——An Empirical Analysis Based on VAR-DCC-MGARCH-BEKK Model2022-8-4 11:43 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
银行间债券市场和交易所债券市场动态关系研究——基于DCC-MGARCH模型的分析
3 个回复 - 2075 次查看 【作者(必填)】郑良海 【文题(必填)】银行间债券市场和交易所债券市场动态关系研究——基于DCC-MGARCH模型的分析 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://d.wanfangdata.com.cn/Periodic ...2012-7-2 12:13 - leihengzhishang - 求助成功区
货币政策和股票市场的波动溢出效应研究——基于DCC-MGARCH-VAR模型的经验证据
5 个回复 - 3337 次查看 货币政策和股票市场的波动溢出效应研究——基于DCC-MGARCH-VAR模型的经验证据2010-10-1 09:23 - xiyufeihong - 金融学(理论版)
如何用R软件的rmgarch包做DCC-Garch模型
6 个回复 - 2530 次查看 求助,如何用R软件的rmgarch包做DCC-Garch模型?软件白痴搞不懂,求大神赐教,网上找到了rugarch的教程,但是没有找到dcc-garch的教程,跪求好心人指导呀2019-12-27 20:30 - 2426 - R语言论坛
dcc-mgarch DCC(A)值不显著,模型还成立吗
2 个回复 - 1820 次查看 我用WinRATS 估计DCC-MGARCH模型, 结果a值(即输出结果中的DCC(A))值不显著,请问这种情况DCC模型还适用吗?2016-3-26 20:29 - hcjthu - MATLAB等数学软件专版
R rmgarch包 DCC-GARCH模型 相关系数的提取,以及一个参数设定问题。
30 个回复 - 15528 次查看 求助,使用以下程序获得DCC-GARCH后,不知道怎样提取出dcc相关系数。没有格兰杰原因 只能做这个了…无奈我不会这模型太难了… library(rmgarch) meanSpec=list(armaOrder=c(1,1),include.mean=FALSE,archpow=1) d ...2020-6-8 16:41 - mj谢 - R语言论坛
关于stata中mgarch-dcc结果作图
5 个回复 - 5736 次查看 我之前搜了一些论坛里各位前辈通过stata得出DCC-GARCH模型后如何操作的情况,发现大家都遇到了不知如何解读stata运行mgarch dcc命令的疑惑。 现在我也得出了由mgarch dcc估计出的两个时间序列数据的结果,本想着利 ...2016-12-11 15:04 - tony_mxl - Stata专版
EViews8可以估计MGarch-DCC
36 个回复 - 11717 次查看 首先,打开Eviews8,读入数列(或建立新的workfile)。 第二、点选在功能表单上的add-ins,再点选download add-ins。 第三,会出现对话视窗,请点选dccgarch11后,再点选右上方的install按钮,进行灌入程序。 第四、 ...2015-3-26 21:35 - yenfeng1 - EViews专版
DCC-GARCH模型 基于rmgarch包
18 个回复 - 21346 次查看 #加载所需要的包 library(parallel) library(rugarch) library(rmgarch) library("tseries") library("zoo") library("forecast") library("FinTS") library("vars") library("MTS") #模型数据为三变量数据 ...2019-3-10 17:47 - ymdtb - R语言论坛
stata做MGARCH DCC 怎么显示没有设置时间变量?
4 个回复 - 3139 次查看 我在stata中想对hp、sp进行MGARCH DCC建模,为什么会出现下面的字,说没有设置时间变量?第一次用stata,实在不懂啊,求大神指点,感激不尽!2015-3-18 09:57 - pingrong - Stata专版
dcc-mgarch 模型
2 个回复 - 1158 次查看 请问各位大佬 想用stata 画两变量的动态相关系数图 使用dcc-mgarch模型 怎么设置命令呢 已知一个变量是arma(1,1)另一个是arma(3,4) 纯小白 诚心发问 急求!!!!2021-3-16 15:34 - 咖喱鸡肉饭桶 - Stata专版
求助!DCC-MGARCH中标准化残差
10 个回复 - 4716 次查看DCC-MGARCH模型建好后,求标准化残差对模型进行检验,标准化残差应该怎么求啊2013-9-28 13:04 - doudoukarla - Stata专版
『程序求助』如何在STATA中求得MGARCH-DCC的时变相关系数?
24 个回复 - 14845 次查看 最近关于GARCH-DCC的帖子不少,有的童鞋用winrats做,有的童鞋用matlab做,还有的用ox、splus做什么的。其中,运用winrats做GARCH-DCC的帖子引发热议,论坛帖子的链接如下:http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=vie ...2012-8-10 17:41 - kate_kaka - Stata专版
怎么用Eviews做DCC-MGARCH模型
18 个回复 - 13078 次查看 现想用DCC-MGARCH需求两个变量之间的动态相关性,不知道用Eviews怎么做2011-1-17 16:42 - wyy1119 - EViews专版
用stata做DCC-MGARCH 求协方差矩阵时出现缺省变量
1 个回复 - 936 次查看 写论文要用DCC-M[/backcolor]GARCH模型[/backcolor]求条件方差-协方差矩阵,数据量总共2677个,但只得到360条结果,如图所示:换了样本区间之后还是无法计算全部结果,求问大神们为什么会出现这种情况,应该怎么处理 ...2020-9-29 18:59 - 417_1573872153 - Stata专版
用stata做DCC-MGARCH 求协方差矩阵时出现缺省变量
0 个回复 - 705 次查看 写论文要用DCC-M[/backcolor]GARCH模型求条件方差-协方差矩阵,数据量总共2677个,但只得到360条结果,如图所示: [/backcolor] 换了样本区间之后还是无法计算全部结果,求问大神们为什么会出现这种情况,应该怎么 ...2020-9-29 18:52 - 417_1573872153 - Stata专版
用stata做DCC-MGARCH 求协方差矩阵时出现缺省变量
0 个回复 - 403 次查看 写论文要用DCC-MGARCH模型求条件方差-协方差矩阵,数据量总共2677个,但只得到360条结果,如图所示:换了样本区间之后还是无法计算全部结果,求问大神们这种情况应该怎么处理呀?2020-9-27 21:03 - 417_1573872153 - 灌水吧
DCC-MGARCH
0 个回复 - 1037 次查看 怎么用stata做DCC-MGARCH模型中的动态相关系数,只需要动态相关系数2020-7-9 20:33 - 大明是小菜鸟 - Stata专版
DCC-MGARCH模型中时变相关系数如何在STATA中获取?
18 个回复 - 10815 次查看 http://www.doc88.com/p-84156145353.html 请看这个链接的第20页(20/42) 里面提到了一个时变相关系数rho,作者通过计算这个rho得到了一个rho的一个波动图,我也想实现这个过程 根据stata12 的manual(help mgarc ...2012-1-11 21:57 - kate_kaka - Stata专版
求助论坛大侠处理DCC-MGARCH模型数据,酬谢100RMB(内详)
13 个回复 - 3464 次查看 各位大侠,我在做论文的时候需要使用DCC-MGARCH模型,现在数据都有了,但是无奈不会用软件做DCC-MGARCH模型的回归,想情高手帮忙解决,酬谢RMB100元(这个可以商量,只求能够解决问题),先在此谢过大家了!2014-3-4 09:32 - kgjr107 - 悬赏大厅
用什么软件可以做DCC-MGARCH模型
23 个回复 - 11411 次查看 请知道的大虾帮帮忙,我用来写论文的,希望能说的详细点,小女子在此先谢谢了2010-9-3 19:42 - 405401801 - 计量经济学与统计软件
重金悬赏有关DCC—MGARCH模型问题
3 个回复 - 1874 次查看 不好意思,之前很少发帖,不会悬赏,真心诚意求大神帮帮忙[/backcolor] 大家好,我目前在写的论文是想用DCC—MGARCH模型,所以我在网上下载了kevin.sheppard的GARCH程序包,并按要求运行完其中的ucsd_garch_demo。可 ...2014-3-24 10:26 - sbjc1988 - MATLAB等数学软件专版
关于DCC-MGARCH模型动态相关时序图的问题
1 个回复 - 2734 次查看 看论文的时候看到DCC-MGARCH模型的时候可以做出价格动态相关时序图,请问是要用哪个软件怎么做出来呢?STATA可以么?求解答谢谢2015-8-28 10:33 - 菊丸小小虾 - 计量经济学与统计软件
DCC-MGARCH的安装
1 个回复 - 2758 次查看 请问牛人是如何调用DCC-MVGARCH, 论坛上有牛人说过要 按如下的步骤进行,请问 jplv.7在哪里下载? 我只找到ucsd_grach的压缩文件? “1.下载jplv7.zip,并且下载ucsd_garch.zip。[/backcolor] 2.将jplv7.zip解压 ...2014-11-25 01:27 - grace_xiaozhi - MATLAB等数学软件专版
如何用eviews做DCC MGARCH
1 个回复 - 4735 次查看 请问如何用eviews做出如附件的参数估计?2015-4-9 21:35 - Leonauibe - EViews专版
重金悬赏有关DCC—MGARCH的问题
3 个回复 - 1467 次查看 大家好,我目前在写的论文是想用DCC—MGARCH模型,所以我在网上下载了kevin.sheppard的GARCH程序包,并按要求运行完其中的ucsd_garch_demo。可是到我真正调用函数的时候发现如下两个问题: 1.我的总程序比较长,其中 ...2014-3-24 09:41 - sbjc1988 - MATLAB等数学软件专版
求助:DCC-MGARCH-BEKK模型的计量实现问题
2 个回复 - 2534 次查看 最近想做一个包含非对称效应的DCC-MGARCH-BEKK模型(MSKST分布),在论坛上查了下,多用S-plus,Matlab估计实现,想请教下具体实现方法,不胜感激!2014-7-29 23:15 - 梦醒之后 - 爱问频道
求助!哪位可以帮忙分析一下dcc-mgarch的结果
1 个回复 - 2617 次查看 这是dcc-mgarch的结果,图片如下2013-9-21 14:44 - doudoukarla - Stata专版
求助!DCC-MGARCH模型
1 个回复 - 2448 次查看 在stata中怎么求DCC方程中的参数啊2013-9-27 14:12 - doudoukarla - Stata专版
MGARCH 初学者的问题 DCC VCC Quasi correlation
0 个回复 - 1833 次查看 大家好, 我目前在学习MGARCH, 特别是Dynamic Conditional Correlation. 但输出结果中 quasi correlation 不知道怎么解释。VCC和DCC的公式也研究了。但是由于数学基础一般。对公式没有一个很深刻的理解。 先拿 ...2013-8-27 02:32 - aliehs - 计量经济学与统计软件
如何用EVIEWs做DCC-MGARCH模型啊
1 个回复 - 2313 次查看 求助高人如何用EVIEWs做DCC-MGARCH模型啊,希望得到各位大侠解答啊2013-5-7 22:23 - zm88200 - 爱问频道
冰天雪地一百八十度倒立裸体跪求会DCC-MGARCH的Matlab高手帮忙
7 个回复 - 2118 次查看 跪求DCC-MGARCH的Matlab指南 具体操作详情 谢谢 ps:本人已安装jplv ,也看了demo ,但是具体操作哪有更详细的 三百六十度旋转跪求2011-7-21 17:43 - hugofgh - MATLAB等数学软件专版
跪求会DCC-MGARCH的Matlab高手帮忙
5 个回复 - 3567 次查看 小弟快毕业了,毕业论文中要用到DCC-MGARCH来做相关性,要用到ucsd-garch的工具箱,说实话,DCC-MGARCH我是一点也不懂,Matlab也一窍不通,在这恳求高手帮忙做一下,数据我有!ucsd-garch工具箱也有!定重谢200元!! ...2007-12-17 10:26 - yanshuxi - MATLAB等数学软件专版
哪里能够找到DCC-MGARCH模型的eviews program
1 个回复 - 3001 次查看 我在http://www.pinggu.org/bbs/thread-29677-1-1.html帖子里看到这么一句话:DCC 比较琐碎,Prof. Engle 有提供已编好的 DCC EViews prg 我需要用到DCC-MGARCH模型,请问老师,在哪里能够找到DCC-MGARCH模型的ev ...2011-3-30 09:04 - feedfish - 统计软件培训班VIP答疑区
请教:如何用Matlab做DCC-MGARCH模型中的动态相关图
1 个回复 - 3895 次查看 现在在写相关的论文,用到DCC-MGARCH模型,但是不会用matlab做其中的动态相关图请高手不吝赐教,万分感谢2011-1-28 13:11 - zlhysb - MATLAB等数学软件专版