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Stata空间计量代码与说明（矩阵生成与面板回归）8 个回复 - 3018 次查看 发现论坛中缺乏空间计量中关于如何生成矩阵、自制矩阵的相关学习材料，在此提供一份空间计量的STATA的操作代码，仅供大家学习参考。 本代码是自己在写论文过程中，通过资料购买学习等方式进行的总结。 包括： ...2020-2-19 18:38 - ZFYYYYYYYY - 现金交易版
空间面板回归中，splagvar与spatlsa区别
1 个回复 - 1289 次查看 RT，spatlsa可以画出局部Moran's I散点图，并且图上的点的标签可以是城市名称；splagvar这个命令画的Moran's I散点图与其有什么区别呢？它的标签貌似是y的名称，但我看两者的画出的图差不多；在论文里应该使用哪个命 ...2022-5-24 19:54 - sherrylyqc - Stata专版
1 个回复 - 1289 次查看 RT，spatlsa可以画出局部Moran's I散点图，并且图上的点的标签可以是城市名称；splagvar这个命令画的Moran's I散点图与其有什么区别呢？它的标签貌似是y的名称，但我看两者的画出的图差不多；在论文里应该使用哪个命 ...2022-5-24 19:54 - sherrylyqc - Stata专版
面板回归中xtreg的R^2与reg不一致该选用哪一个？
4 个回复 - 1906 次查看 求助一个计量问题： 在进行面板数据回归并对时间、个体进行双向控制时，两个等价的命令： xtreg y x1 x2 ... i.year, fe r 与 reg y x1 x2 ... i.ID i.year, vce(cluster ID) 得到的R^2不同且差异较 ...2022-4-6 15:35 - Miss_姚姚 - 悬赏大厅
4 个回复 - 1906 次查看 求助一个计量问题： 在进行面板数据回归并对时间、个体进行双向控制时，两个等价的命令： xtreg y x1 x2 ... i.year, fe r 与 reg y x1 x2 ... i.ID i.year, vce(cluster ID) 得到的R^2不同且差异较 ...2022-4-6 15:35 - Miss_姚姚 - 悬赏大厅
关于 面板回归中的三个R方
4 个回复 - 33312 次查看 在stata 面板回归结果中有三个R方 ，分别是within between overall，这分别是组内 ，组间和总体的意思吗？怎样理解？我做数据的结果三者相差很大，组内很小 组间比较高，这代表什么意思？如何解释？看别人已发表 的 ...2012-12-11 15:04 - sunning8025 - Stata专版
4 个回复 - 33312 次查看 在stata 面板回归结果中有三个R方 ，分别是within between overall，这分别是组内 ，组间和总体的意思吗？怎样理解？我做数据的结果三者相差很大，组内很小 组间比较高，这代表什么意思？如何解释？看别人已发表 的 ...2012-12-11 15:04 - sunning8025 - Stata专版
面板回归中控制变量加入了GDP和人口，取对数后不显著，可以不取对数吗
1 个回复 - 2008 次查看 如题，面板回归中控制变量加入了GDP和人口，取对数后解释变量不显著，之前只进行了缩尾没有取对数，解释变量是显著的，基本都做完了才发现这个问题看了看论坛之前的提问，好像有同学也是类似的把不取对数的人均 ...2022-10-27 00:41 - jszxxz - Stata专版
1 个回复 - 2008 次查看 如题，面板回归中控制变量加入了GDP和人口，取对数后解释变量不显著，之前只进行了缩尾没有取对数，解释变量是显著的，基本都做完了才发现这个问题看了看论坛之前的提问，好像有同学也是类似的把不取对数的人均 ...2022-10-27 00:41 - jszxxz - Stata专版
求助：面板回归中有没有滞后被解释变量？有的话怎么办？
2 个回复 - 4607 次查看 最近在做面板中遇到滞后被解释变量，去掉与否得出完全不同的结果？怎么办呢？2009-8-23 20:35 - 505452 - EViews专版
2 个回复 - 4607 次查看 最近在做面板中遇到滞后被解释变量，去掉与否得出完全不同的结果？怎么办呢？2009-8-23 20:35 - 505452 - EViews专版
面板回归中xtreg的R^2与reg不一致该选用哪一个？
0 个回复 - 667 次查看 在进行面板数据回归并对时间、个体进行双向控制时，两个等价的命令： xtreg y x1 x2 ... i.year, fe r 与 reg y x1 x2 ... i.ID i.year, vce(cluster ID) 得到的R^2不同且差异较大，应该选用哪一个报告呢？下面两 ...2022-4-6 09:45 - Miss_姚姚 - Stata专版
0 个回复 - 667 次查看 在进行面板数据回归并对时间、个体进行双向控制时，两个等价的命令： xtreg y x1 x2 ... i.year, fe r 与 reg y x1 x2 ... i.ID i.year, vce(cluster ID) 得到的R^2不同且差异较大，应该选用哪一个报告呢？下面两 ...2022-4-6 09:45 - Miss_姚姚 - Stata专版
stata面板回归中介效应检验
1 个回复 - 939 次查看 请教各位大神：在用面板数据回归时，中介变量M是分类变量，已处理成虚拟变量，用三步法回归时X对Y显著，X对M显著，但是Y对X和M回归，X显著，M不显著；采用sobel检验，sgmediation中控制变量里有分类变量和虚拟变量如 ...2021-12-5 10:40 - 安静的学习 - Stata专版
1 个回复 - 939 次查看 请教各位大神：在用面板数据回归时，中介变量M是分类变量，已处理成虚拟变量，用三步法回归时X对Y显著，X对M显著，但是Y对X和M回归，X显著，M不显著；采用sobel检验，sgmediation中控制变量里有分类变量和虚拟变量如 ...2021-12-5 10:40 - 安静的学习 - Stata专版
请问面板回归中两个解释变量怎么生成交互项？
3 个回复 - 1677 次查看 code year ABACC trea short 000002 2006 .2144443 1 0 000002 2007 .3443407 1 ...2021-9-18 16:04 - sonyfirst - Stata专版
3 个回复 - 1677 次查看 code year ABACC trea short 000002 2006 .2144443 1 0 000002 2007 .3443407 1 ...2021-9-18 16:04 - sonyfirst - Stata专版
请问固定效应面板回归中，已回归出了结果，但是需要提取截距项，该用什么命令呀
0 个回复 - 832 次查看 请问固定效应面板回归中，已回归出了结果，但是需要提取截距项，该用什么命令呀？2020-6-30 18:21 - xianyi2015 - Stata专版
0 个回复 - 832 次查看 请问固定效应面板回归中，已回归出了结果，但是需要提取截距项，该用什么命令呀？2020-6-30 18:21 - xianyi2015 - Stata专版
负二项面板回归中出现：discontinuous region encountered
6 个回复 - 10506 次查看 在用负二项回归进行面板数据分析时，想看看高科技和非高科技样本是否有差异，之前可能高科技企业的设定出了些问题，得到的结果不显著，于是我把五家创新性差的企业高科技熟悉从1调整为0，每个样本五年数据，一共也就 ...2015-3-6 21:43 - hmily81107 - Stata专版
6 个回复 - 10506 次查看 在用负二项回归进行面板数据分析时，想看看高科技和非高科技样本是否有差异，之前可能高科技企业的设定出了些问题，得到的结果不显著，于是我把五家创新性差的企业高科技熟悉从1调整为0，每个样本五年数据，一共也就 ...2015-3-6 21:43 - hmily81107 - Stata专版
请问：面板回归中，如果要考察X对Y的动态时滞效应，该怎么做呢？非常感谢！
0 个回复 - 451 次查看 请问：面板回归中，如果要考察X对Y的动态时滞效应，该怎么做呢？非常感谢！2019-11-12 18:49 - 1023715119 - Stata专版
0 个回复 - 451 次查看 请问：面板回归中，如果要考察X对Y的动态时滞效应，该怎么做呢？非常感谢！2019-11-12 18:49 - 1023715119 - Stata专版
请问大家，动态面板回归中，eviews如何实现AR(1).AR(2)的检验
7 个回复 - 6871 次查看 请问大家，动态面板回归中，eviews如何实现AR(1).AR(2)的检验2012-4-25 09:02 - dona369 - EViews专版
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请教老师面板回归中one-way clustering,two-way clustering
1 个回复 - 3413 次查看 连老师，您好！收到审稿：“the clustering of firm and year effects will significantly reduce the t-statistics. The author should use one-way clustering or two-way clustering. This is particularly true ...2018-4-30 13:51 - seaswallowxue - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 3413 次查看 连老师，您好！收到审稿：“the clustering of firm and year effects will significantly reduce the t-statistics. The author should use one-way clustering or two-way clustering. This is particularly true ...2018-4-30 13:51 - seaswallowxue - 统计软件培训班VIP答疑区
在做省级短面板回归中，混合效应模型中可以控制地区效应和时间效应吗
1 个回复 - 1768 次查看 请问：在做省级短面板回归中，混合效应模型中可以控制地区效应和时间效应吗？2017-5-15 08:41 - 似水无痕YY - Stata专版
1 个回复 - 1768 次查看 请问：在做省级短面板回归中，混合效应模型中可以控制地区效应和时间效应吗？2017-5-15 08:41 - 似水无痕YY - Stata专版
求解，如何将截面数据运用到面板回归中？
0 个回复 - 1272 次查看 如题，比如文章的核心解释变量是通过某一年（比如2003）的调查问卷得到的，因此反映的只是当年的情况，然而其他变量的取值区间都比较长，类似2000-2014年，然而看到文章中就有运用这一年的截面数据参与到面板回归中的 ...2016-10-17 10:53 - whutjingji - Stata专版
0 个回复 - 1272 次查看 如题，比如文章的核心解释变量是通过某一年（比如2003）的调查问卷得到的，因此反映的只是当年的情况，然而其他变量的取值区间都比较长，类似2000-2014年，然而看到文章中就有运用这一年的截面数据参与到面板回归中的 ...2016-10-17 10:53 - whutjingji - Stata专版
固定个体效应面板回归中，能不能用因变量的滞后项做自变量？
2 个回复 - 2325 次查看 我想 用ROA（it）做因变量，固定不同公司自身的个体效应，那么自变量里面能不能出现ROA（i，t-1）呢？那这个和动态面板数据有什么关系？放了滞后项之后是不是就成为了动态面板数据了？ 如果这样可以使用xtreg 来进 ...2016-1-8 18:09 - zqr113 - Stata专版
2 个回复 - 2325 次查看 我想 用ROA（it）做因变量，固定不同公司自身的个体效应，那么自变量里面能不能出现ROA（i，t-1）呢？那这个和动态面板数据有什么关系？放了滞后项之后是不是就成为了动态面板数据了？ 如果这样可以使用xtreg 来进 ...2016-1-8 18:09 - zqr113 - Stata专版
stata面板回归中的问题
1 个回复 - 1403 次查看 固定效应回归的option里面有Between-effects (BE) model Fixed-effects (FE) model ML random-effects (MLE) model Population-averaged (PA) model 请问各位智慧的同学，其他都学过，但是PAmodel是个什么鬼，怎 ...2015-12-18 21:05 - 盖世xiong - Stata专版
1 个回复 - 1403 次查看 固定效应回归的option里面有Between-effects (BE) model Fixed-effects (FE) model ML random-effects (MLE) model Population-averaged (PA) model 请问各位智慧的同学，其他都学过，但是PAmodel是个什么鬼，怎 ...2015-12-18 21:05 - 盖世xiong - Stata专版
动态面板回归中，eviews如何实现AR(1).AR(2)的检验
2 个回复 - 7348 次查看 动态面板回归中，eviews如何实现AR(1).AR(2)的检验？论坛上也有相关的问题，但没人回答。请版主解答下2015-9-19 00:37 - 三坊七巷 - EViews专版
2 个回复 - 7348 次查看 动态面板回归中，eviews如何实现AR(1).AR(2)的检验？论坛上也有相关的问题，但没人回答。请版主解答下2015-9-19 00:37 - 三坊七巷 - EViews专版
求截面固定效应面板回归中自变量之一使用虚拟变量时出现near singular matrix解决方法
15 个回复 - 15016 次查看 采用截面固定效应对面板数据回归，且自变量之一使用虚拟变量时，经常会产生提示“near singular matrix”的错误，表示出现了奇异矩阵。但又不想去掉该虚拟变量。大家讨论下还有哪些解决方法。我在另一个帖子上看到一 ...2010-11-23 14:10 - shufe080607 - EViews专版
15 个回复 - 15016 次查看 采用截面固定效应对面板数据回归，且自变量之一使用虚拟变量时，经常会产生提示“near singular matrix”的错误，表示出现了奇异矩阵。但又不想去掉该虚拟变量。大家讨论下还有哪些解决方法。我在另一个帖子上看到一 ...2010-11-23 14:10 - shufe080607 - EViews专版
长面板回归中还需要进行hausman固定随机效应检验吗？GMM和2SLS呢？
0 个回复 - 1663 次查看 长面板回归中还需要进行hausman固定、随机效应检验吗？GMM和2SLS是否也还可以用呢？长面板做门槛检验和段面板有何区别呢？请各位高手指教，不胜感激！2015-4-12 22:18 - 竹下客之东坡 - Stata专版
0 个回复 - 1663 次查看 长面板回归中还需要进行hausman固定、随机效应检验吗？GMM和2SLS是否也还可以用呢？长面板做门槛检验和段面板有何区别呢？请各位高手指教，不胜感激！2015-4-12 22:18 - 竹下客之东坡 - Stata专版
截面回归和面板回归中的变截距变系数模型是一回事儿吗？
1 个回复 - 1520 次查看 截面回归我理解的就是每个单独个体的时间序列回归，请问是这样吗？2013-11-7 23:45 - yummy514 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1520 次查看 截面回归我理解的就是每个单独个体的时间序列回归，请问是这样吗？2013-11-7 23:45 - yummy514 - 计量经济学与统计软件
请问动态面板回归中进行Sargan检验，J统计量为负怎么办
3 个回复 - 4486 次查看 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. ZHU(-1) 0.328178 0.000121 2712.575 0.0000 XU -0.941330 0.000145 -6498.416 0.0000 FT 0.036980 0.000105 353.7274 0.0000 SIZE 0.237853 ...2011-8-6 19:00 - davidsu1988 - EViews专版
3 个回复 - 4486 次查看 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. ZHU(-1) 0.328178 0.000121 2712.575 0.0000 XU -0.941330 0.000145 -6498.416 0.0000 FT 0.036980 0.000105 353.7274 0.0000 SIZE 0.237853 ...2011-8-6 19:00 - davidsu1988 - EViews专版
询问stata面板回归中的一个问题
1 个回复 - 1779 次查看 stata做面板的时候， Wald chi2(1)值是检验什么的？ Fixed-effects (within) IV regression Number of obs = 170 Group variable: country Number of groups = ...2012-9-28 10:23 - suiyuehong - 爱问频道
1 个回复 - 1779 次查看 stata做面板的时候， Wald chi2(1)值是检验什么的？ Fixed-effects (within) IV regression Number of obs = 170 Group variable: country Number of groups = ...2012-9-28 10:23 - suiyuehong - 爱问频道
面板回归中vce（）、corr（）、panels（）选项的含义
1 个回复 - 11407 次查看 面板回归中 （1）vce(vcetype) vcetype may be conventional, robust, cluster clustvar, bootstrap,or jackknife （2）corr（）exchangeable、independent、unstructured、fixed matname、ar#、stationary#、nons ...2012-5-7 11:46 - yhkeyao - Stata专版
1 个回复 - 11407 次查看 面板回归中 （1）vce(vcetype) vcetype may be conventional, robust, cluster clustvar, bootstrap,or jackknife （2）corr（）exchangeable、independent、unstructured、fixed matname、ar#、stationary#、nons ...2012-5-7 11:46 - yhkeyao - Stata专版
动态面板回归中关于sargan检验的小问题
3 个回复 - 3564 次查看 动态面板分别用差分GMM和系统GMM进行回归,sargan检验没有通过(统计值在100—200之间)，可是系统GMM下的sargan检验统计值要高于差分GMM的，这要如何解释呢？。。。 本来如果低于的话还可以解释，系统GMM还是有效率提 ...2012-3-19 19:53 - summerwin - Stata专版
3 个回复 - 3564 次查看 动态面板分别用差分GMM和系统GMM进行回归,sargan检验没有通过(统计值在100—200之间)，可是系统GMM下的sargan检验统计值要高于差分GMM的，这要如何解释呢？。。。 本来如果低于的话还可以解释，系统GMM还是有效率提 ...2012-3-19 19:53 - summerwin - Stata专版
动态面板回归中如何在方程加上AR项？
3 个回复 - 3760 次查看 在动态面板模型中，我选择内生变量的两阶滞后项作为其差分项的工具变量。我们在做动态面板分析时，必须要执行 AR(2) 检验，即使用 estat abond，可以检验AR项的显著性 请问连博士，我想知道方程如何加上AR（1） ...2011-3-1 16:18 - leewinjing - 统计软件培训班VIP答疑区
3 个回复 - 3760 次查看 在动态面板模型中，我选择内生变量的两阶滞后项作为其差分项的工具变量。我们在做动态面板分析时，必须要执行 AR(2) 检验，即使用 estat abond，可以检验AR项的显著性 请问连博士，我想知道方程如何加上AR（1） ...2011-3-1 16:18 - leewinjing - 统计软件培训班VIP答疑区
为什么面板回归中，增加新变量使原先变量的估计发生改变
3 个回复 - 3229 次查看 大家好，我在利用面板回归分析房价的影响因素时，当解释变量是人均可支配收入、房屋造价、单位土地购置费用、滞后一期的三年期实际贷款基准利率时，利用固定效应模型估计出来后显示出所有的解释变量是显著的，但是再 ...2010-9-29 23:41 - ithinkiexist - Stata专版
3 个回复 - 3229 次查看 大家好，我在利用面板回归分析房价的影响因素时，当解释变量是人均可支配收入、房屋造价、单位土地购置费用、滞后一期的三年期实际贷款基准利率时，利用固定效应模型估计出来后显示出所有的解释变量是显著的，但是再 ...2010-9-29 23:41 - ithinkiexist - Stata专版
面板回归中DW的意义是否重要？
7 个回复 - 4459 次查看 请问连老师， 面板中DW的意义与一阶自相关的关系？ DW的检验重要或不重要？ 为什么重要或不重要。 谢谢连老师。2010-6-7 21:18 - nkmaxwell - 统计软件培训班VIP答疑区
7 个回复 - 4459 次查看 请问连老师， 面板中DW的意义与一阶自相关的关系？ DW的检验重要或不重要？ 为什么重要或不重要。 谢谢连老师。2010-6-7 21:18 - nkmaxwell - 统计软件培训班VIP答疑区
[求助]面板回归中re和mle的结果不一样，该选择哪一个
1 个回复 - 2398 次查看 <p>我在进行panel data数据处理中，应用xtreg,re和xtreg,mle所得结果主要变量差异很大，用什么检验知道选择哪个结果。</p>2009-4-3 10:01 - dlljz - Stata专版
1 个回复 - 2398 次查看 <p>我在进行panel data数据处理中，应用xtreg,re和xtreg,mle所得结果主要变量差异很大，用什么检验知道选择哪个结果。</p>2009-4-3 10:01 - dlljz - Stata专版
[求助]动态面板回归中如何显示adj-r2
2 个回复 - 5946 次查看 <p>在动态面板回归中如何显示adj--R2,如：在下面的二个命令中如何实现</p><p>xtabond patent l(0/2).prorate t tm tr,lag(2) twostep vce(gmm)</p><p>或者</p><p>xtabo ...2009-2-24 17:18 - lswgdhy - Stata专版
2 个回复 - 5946 次查看 <p>在动态面板回归中如何显示adj--R2,如：在下面的二个命令中如何实现</p><p>xtabond patent l(0/2).prorate t tm tr,lag(2) twostep vce(gmm)</p><p>或者</p><p>xtabo ...2009-2-24 17:18 - lswgdhy - Stata专版
