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动态面板滞后一期，怎么用GEE分析
13 个回复 - 6884 次查看 求指教，附件的文章， Y 是excess return, 然后解释变量里面有Y(t-1)， 用了GEE的方法，用GEE的说明在12页，结果在14页。 两个小问题 1. 一般动态面板滞后一期Y ，感觉都用GMM。 这个paper用GEE，是可以的吗？ ...2015-4-12 13:05 - Carrieme - Stata专版
13 个回复 - 6884 次查看 求指教，附件的文章， Y 是excess return, 然后解释变量里面有Y(t-1)， 用了GEE的方法，用GEE的说明在12页，结果在14页。 两个小问题 1. 一般动态面板滞后一期Y ，感觉都用GMM。 这个paper用GEE，是可以的吗？ ...2015-4-12 13:05 - Carrieme - Stata专版
动态面板，系统gmm，关于核心解释变量滞后一期的一些疑问
3 个回复 - 6817 次查看 麻烦问一下大家，我看连老师的视频发现连老师在讲系统gmm的时候将核心解释变量（非被解释变量）滞后一期也作为解释变量，我现在研究的问题从理论上来说核心解释变量与被解释变量应该是正相关，但是只有加入核心解释变 ...2019-5-13 01:45 - gqy916 - Stata专版
3 个回复 - 6817 次查看 麻烦问一下大家，我看连老师的视频发现连老师在讲系统gmm的时候将核心解释变量（非被解释变量）滞后一期也作为解释变量，我现在研究的问题从理论上来说核心解释变量与被解释变量应该是正相关，但是只有加入核心解释变 ...2019-5-13 01:45 - gqy916 - Stata专版
关于多期DID，如果因变量滞后一期，则用滞后一期的因变量进行动态效应检验吗
0 个回复 - 1659 次查看 1.关于多期DID，如果因变量滞后一期，则用滞后一期的因变量进行动态效应检验么？ 2.多期DID必须满足的是政策前不显著的平行趋势还是既要政策前不显著又要政策后有效果呢？2022-6-22 20:40 - baobao11111 - Stata专版
0 个回复 - 1659 次查看 1.关于多期DID，如果因变量滞后一期，则用滞后一期的因变量进行动态效应检验么？ 2.多期DID必须满足的是政策前不显著的平行趋势还是既要政策前不显著又要政策后有效果呢？2022-6-22 20:40 - baobao11111 - Stata专版
【急急急】动态面板模型中Y的滞后一期的疑问
10 个回复 - 10602 次查看 各位前辈，本人正在学习动态面板模型，有个疑问无法解决：动态面板模型是专门用来解决回归模型中的解释变量中包含Y的滞后一期的模型吗？具体的疑惑是： （1）如果在理论上论述Y的滞后一期确实会对Y产生影响， ...2014-8-13 20:45 - annyding345 - Stata专版
10 个回复 - 10602 次查看 各位前辈，本人正在学习动态面板模型，有个疑问无法解决：动态面板模型是专门用来解决回归模型中的解释变量中包含Y的滞后一期的模型吗？具体的疑惑是： （1）如果在理论上论述Y的滞后一期确实会对Y产生影响， ...2014-8-13 20:45 - annyding345 - Stata专版
求助：请问因变量为滞后一期的面板数据是动态面板数据吗？
9 个回复 - 12010 次查看 我想建立的模型因变量是滞后一期的数据，数据是3年的，数据面板数据 请问这样的话，整个模型是动态面板模型吗？ 如果是的话请问在stata中动态面板数据应该用什么命令进行回归？ 这样的数据一般会存在内生性问题或 ...2016-8-5 10:07 - 大象与蝴蝶 - Stata专版
9 个回复 - 12010 次查看 我想建立的模型因变量是滞后一期的数据，数据是3年的，数据面板数据 请问这样的话，整个模型是动态面板模型吗？ 如果是的话请问在stata中动态面板数据应该用什么命令进行回归？ 这样的数据一般会存在内生性问题或 ...2016-8-5 10:07 - 大象与蝴蝶 - Stata专版
请问动态面板有没有把所有自变量和控制变量都滞后一期的情况？
3 个回复 - 7193 次查看 我原来的模型为xtabond2 lnARRIVALI l(1/2).lnARRIVALI TAANS TAACS centerTAANCS lnGDP lnPOP lnHIGHWAY lnHOTEL lnFDI year2003-year2012, gmm(lnARRIVALI,lag(2 3)collapse) iv( TAANS TAACS centerTAANCS lnG ...2015-4-27 19:38 - 喬☆兒ゼ - Stata专版
3 个回复 - 7193 次查看 我原来的模型为xtabond2 lnARRIVALI l(1/2).lnARRIVALI TAANS TAACS centerTAANCS lnGDP lnPOP lnHIGHWAY lnHOTEL lnFDI year2003-year2012, gmm(lnARRIVALI,lag(2 3)collapse) iv( TAANS TAACS centerTAANCS lnG ...2015-4-27 19:38 - 喬☆兒ゼ - Stata专版
GMM动态面板模型实证结果滞后一期的被解释变量不在Poole OLS模型和FE模型的系数之间？
1 个回复 - 1856 次查看 GMM模型结果显著，符合我的要求，通过了abond和sargan鉴定，只有被解释变量滞后一期的系数不符合在Pooled OLS和FE模型得出的系数结果之间？这个影响大吗？2017-5-8 09:06 - 学术哥斯拉 - Stata专版
1 个回复 - 1856 次查看 GMM模型结果显著，符合我的要求，通过了abond和sargan鉴定，只有被解释变量滞后一期的系数不符合在Pooled OLS和FE模型得出的系数结果之间？这个影响大吗？2017-5-8 09:06 - 学术哥斯拉 - Stata专版
在用xtabond2命令做动态面板gmm分析时，被解释变量的滞后一期被drop了，请问如何解决
5 个回复 - 7679 次查看 以下是我的模型及stata命令 Model：Vit=β1Vit-1+β2PIit+β3Xit+α+μi+εit Command: xtabond2 volatility l.volatility democracy constraints corruption government_stability internal_conflict trade_ope ...2014-12-27 03:08 - 2576308998 - Stata专版
5 个回复 - 7679 次查看 以下是我的模型及stata命令 Model：Vit=β1Vit-1+β2PIit+β3Xit+α+μi+εit Command: xtabond2 volatility l.volatility democracy constraints corruption government_stability internal_conflict trade_ope ...2014-12-27 03:08 - 2576308998 - Stata专版
如何编写这个滞后一期的动态面板模型的代码
7 个回复 - 3058 次查看 我的数据比这个模型少了lndur这个变量，多了两个dummy变量 我编写了xtdpdsys几次都不成功，这个模型没有内生解释变量，是否可以编写？ 求教，谢谢2013-10-5 14:18 - benz1985 - Stata专版
7 个回复 - 3058 次查看 我的数据比这个模型少了lndur这个变量，多了两个dummy变量 我编写了xtdpdsys几次都不成功，这个模型没有内生解释变量，是否可以编写？ 求教，谢谢2013-10-5 14:18 - benz1985 - Stata专版
