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rats8做马尔科夫变换GARCH条件方差和转换概率图是直线怎么解决？
0 个回复 - 1494 次查看 如题，我在rats8做马尔科夫变换GARCH条件方差和转换概率图是直线，代码错误提示是## SR10. Missing Values And/Or SMPL Options Leave No Usable Data Points 怎么解决？2015-5-13 11:03 - 晃倒乔帮主 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1494 次查看 如题，我在rats8做马尔科夫变换GARCH条件方差和转换概率图是直线，代码错误提示是## SR10. Missing Values And/Or SMPL Options Leave No Usable Data Points 怎么解决？2015-5-13 11:03 - 晃倒乔帮主 - MATLAB等数学软件专版
求助：EVIEWS预测下一时刻的GARCH条件方差
7 个回复 - 6469 次查看 请问大家，怎么用EVIEWS预测下一时刻的GARCH条件方差呢？？我用GARCH来算风险价值（VaR），所以需要预测下一时刻的GARCH，可是我不知道该怎么做，好像是用Forecast,但是我只能得到图，却得不到预测的具体数值，请问各 ...2010-3-1 18:53 - marburg - EViews专版
7 个回复 - 6469 次查看 请问大家，怎么用EVIEWS预测下一时刻的GARCH条件方差呢？？我用GARCH来算风险价值（VaR），所以需要预测下一时刻的GARCH，可是我不知道该怎么做，好像是用Forecast,但是我只能得到图，却得不到预测的具体数值，请问各 ...2010-3-1 18:53 - marburg - EViews专版
求助：EVIEWS预测下一时刻的GARCH条件方差
2 个回复 - 1529 次查看 我用Forecast的得到一个被预测的GARCH序列，可是我发现原来的GARCH序列跟被预测出来的garch序列居然是一样的，所以我想请哪位好心人帮我看看，是不是我那做错~~我正在做一个关于GARCH模型在Value at risk中应用的毕业 ...2010-3-2 04:56 - marburg - EViews专版
2 个回复 - 1529 次查看 我用Forecast的得到一个被预测的GARCH序列，可是我发现原来的GARCH序列跟被预测出来的garch序列居然是一样的，所以我想请哪位好心人帮我看看，是不是我那做错~~我正在做一个关于GARCH模型在Value at risk中应用的毕业 ...2010-3-2 04:56 - marburg - EViews专版
garch条件方差拟合波动率
0 个回复 - 802 次查看 用garch模拟出来的方差序列，替代几何波动率有什么优势啊？2018-2-6 12:15 - meijinewei - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 802 次查看 用garch模拟出来的方差序列，替代几何波动率有什么优势啊？2018-2-6 12:15 - meijinewei - 计量经济学与统计软件
关于选择和计算股市日波动性指标问题，股市收益率的标准差和GARCH条件方差，求高手
1 个回复 - 3060 次查看 如题，想要计算股市日波动率，看到有的文献直接用股市收益率的标准差作为指标，有的用GARCH模型模拟股价后，再求条件方差作为波动率指标，想问一下直接用股市收益率的标准差作为指标可行吗？用GARCH的优势在哪里？ ...2015-1-13 15:37 - mshx1125 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3060 次查看 如题，想要计算股市日波动率，看到有的文献直接用股市收益率的标准差作为指标，有的用GARCH模型模拟股价后，再求条件方差作为波动率指标，想问一下直接用股市收益率的标准差作为指标可行吗？用GARCH的优势在哪里？ ...2015-1-13 15:37 - mshx1125 - 计量经济学与统计软件
为什么GARCH静态预测时最后一个样本没有GARCH条件方差数据
1 个回复 - 2690 次查看 假设样本内数据1-180，样本外181-200个数据。收益率序列r，在样本内，对r进行GARCH模型后，对样本外数据进行预测，点EViews/Forecast/Method:Static Forecast，需要的数据是GARCH条件方差，但结果显示，最后一个样 ...2011-8-6 18:40 - lilieddove - EViews专版
1 个回复 - 2690 次查看 假设样本内数据1-180，样本外181-200个数据。收益率序列r，在样本内，对r进行GARCH模型后，对样本外数据进行预测，点EViews/Forecast/Method:Static Forecast，需要的数据是GARCH条件方差，但结果显示，最后一个样 ...2011-8-6 18:40 - lilieddove - EViews专版
求助：EVIEWS预测下一时刻的GARCH条件方差
1 个回复 - 1856 次查看 请问大家，怎么用EVIEWS预测下一时刻的GARCH条件方差呢？？我用GARCH来算风险价值（VaR），所以需要预测下一时刻的GARCH，可是我不知道该怎么做，好像是用Forecast,但是我只能得到图，却得不到预测的具体数值，请问各 ...2010-3-1 06:25 - marburg - EViews专版
1 个回复 - 1856 次查看 请问大家，怎么用EVIEWS预测下一时刻的GARCH条件方差呢？？我用GARCH来算风险价值（VaR），所以需要预测下一时刻的GARCH，可是我不知道该怎么做，好像是用Forecast,但是我只能得到图，却得不到预测的具体数值，请问各 ...2010-3-1 06:25 - marburg - EViews专版
请教刘老师关于GARCH条件方差的计算问题
1 个回复 - 2305 次查看 刘老师您好，您的课对我的帮助简直是无法形容，课程已经听的差不多了，但具体到实际分析时还是有点不得要领，我现在想通过GARCH模型预测某股票交易日的var值，但得先计算条件方差，请问在得出一个方差预测方程后，怎 ...2010-4-12 16:39 - brigittaree - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 2305 次查看 刘老师您好，您的课对我的帮助简直是无法形容，课程已经听的差不多了，但具体到实际分析时还是有点不得要领，我现在想通过GARCH模型预测某股票交易日的var值，但得先计算条件方差，请问在得出一个方差预测方程后，怎 ...2010-4-12 16:39 - brigittaree - 统计软件培训班VIP答疑区
