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面板数据固定效应模型的时间效应检验，时间虚拟变量出现一年的多重共线性，请问为啥啊
40 个回复 - 35401 次查看 各位大神，我在做面板数据（小T大N，T=10）的固定效应回归时遇到的这个问题，在做固定效应模型的时间效应（双向固定效应）检验时，按照书上说的，把时间变量当虚拟变量加进去做回归，我是做分行业做A股上市公司的研究 ...2015-4-9 00:01 - 温小七 - Stata专版
40 个回复 - 35401 次查看 各位大神，我在做面板数据（小T大N，T=10）的固定效应回归时遇到的这个问题，在做固定效应模型的时间效应（双向固定效应）检验时，按照书上说的，把时间变量当虚拟变量加进去做回归，我是做分行业做A股上市公司的研究 ...2015-4-9 00:01 - 温小七 - Stata专版
双固定效应模型中 个体效应虚拟变量全舍弃 怎么处理
9 个回复 - 4795 次查看 如题 理论上我应该使用双固定效应模型，设置变量中X7是虚拟变量，回归结果如下，X7一直被舍弃，个体效应的虚拟变量也舍弃，想问下这正常吗，不正常应该怎么处理，谢谢！ . xtscc y1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x1 ...2015-3-27 14:50 - wzb1320 - Stata专版
9 个回复 - 4795 次查看 如题 理论上我应该使用双固定效应模型，设置变量中X7是虚拟变量，回归结果如下，X7一直被舍弃，个体效应的虚拟变量也舍弃，想问下这正常吗，不正常应该怎么处理，谢谢！ . xtscc y1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x1 ...2015-3-27 14:50 - wzb1320 - Stata专版
如何在双向固定效应模型的回归结果中不显示虚拟变量
3 个回复 - 6417 次查看 本人在用stata做模型时，加入虚拟变量有大概3000，但是这些显示在论文中占篇幅，且无益处，不知道有没有什么办法，可以使最后结果陈列时，只陈列关心的变量2019-3-27 12:59 - 珺珺珺珺 - Stata专版
3 个回复 - 6417 次查看 本人在用stata做模型时，加入虚拟变量有大概3000，但是这些显示在论文中占篇幅，且无益处，不知道有没有什么办法，可以使最后结果陈列时，只陈列关心的变量2019-3-27 12:59 - 珺珺珺珺 - Stata专版
关于固定效应模型中行业虚拟变量的设置
5 个回复 - 6209 次查看 如图Nnindcd为不同行业的代码，在固定效应模型中需要控制年份和行业，如本图中，年份是不是就直接设置为保存年如1991，1992导入stata. 而行业的虚拟变量，是否先要对数据进行处理，如ind1,ind2,in3....,如果是这样 ...2021-12-22 23:13 - xigailan - Stata专版
5 个回复 - 6209 次查看 如图Nnindcd为不同行业的代码，在固定效应模型中需要控制年份和行业，如本图中，年份是不是就直接设置为保存年如1991，1992导入stata. 而行业的虚拟变量，是否先要对数据进行处理，如ind1,ind2,in3....,如果是这样 ...2021-12-22 23:13 - xigailan - Stata专版
在双向固定效应模型中年度虚拟变量t检验不显著，而其联合显著性显著
3 个回复 - 3156 次查看 求问：在确定是否使用双向固定效应模型时，年度虚拟变量t检验不显著，而其联合显著性显著。如果是这种情况，模型还需要继续控制时间效应吗？2020-9-3 15:22 - 经典薄荷味 - Stata专版
3 个回复 - 3156 次查看 求问：在确定是否使用双向固定效应模型时，年度虚拟变量t检验不显著，而其联合显著性显著。如果是这种情况，模型还需要继续控制时间效应吗？2020-9-3 15:22 - 经典薄荷味 - Stata专版
stata面板数据豪斯曼检验应选择固定效应模型，但含虚拟变量的显示omitted该怎么办
4 个回复 - 3263 次查看 stata面板数据豪斯曼检验应选择固定效应模型，但含虚拟变量的变量显示omitted该怎么办，虚拟变量包括国家接不接壤，是否签订自由协议，还有包含不随时间变动的距离。2022-3-12 23:24 - Bottle1 - Stata专版
4 个回复 - 3263 次查看 stata面板数据豪斯曼检验应选择固定效应模型，但含虚拟变量的变量显示omitted该怎么办，虚拟变量包括国家接不接壤，是否签订自由协议，还有包含不随时间变动的距离。2022-3-12 23:24 - Bottle1 - Stata专版
stata固定效应模型加入年份虚拟变量后系数反号
9 个回复 - 5261 次查看 平衡面板数据，固定效应模型加入年份虚拟变量后系数反号，一开始是正的，加入虚拟变量后变负号了，这是怎么回事锕？急！！！！2020-7-18 10:56 - 5eeya - Stata专版
9 个回复 - 5261 次查看 平衡面板数据，固定效应模型加入年份虚拟变量后系数反号，一开始是正的，加入虚拟变量后变负号了，这是怎么回事锕？急！！！！2020-7-18 10:56 - 5eeya - Stata专版
固定效应模型放入虚拟变量前后系数不变，求解！
11 个回复 - 3660 次查看 mp是本人定义的虚拟变量，本来是想看看放入mp前后lcash这个变量的系数，结果两次回归，系数一样，这该如何解释呢？2016-3-6 17:20 - judeeee - Stata专版
11 个回复 - 3660 次查看 mp是本人定义的虚拟变量，本来是想看看放入mp前后lcash这个变量的系数，结果两次回归，系数一样，这该如何解释呢？2016-3-6 17:20 - judeeee - Stata专版
双向固定效应模型时间虚拟变量被omitted
3 个回复 - 4564 次查看 105家银行，10年数据（2011-2020年），使用双向固定效应模型进行回归时，有部分时间虚拟变量被omitted是什么原因啊？该如何解决2021-12-7 15:58 - 加油啊0113 - Stata专版
3 个回复 - 4564 次查看 105家银行，10年数据（2011-2020年），使用双向固定效应模型进行回归时，有部分时间虚拟变量被omitted是什么原因啊？该如何解决2021-12-7 15:58 - 加油啊0113 - Stata专版
面板数据的控制变量存在虚拟变量时可以选用固定效应模型进行回归吗？
2 个回复 - 2027 次查看 如题，当面板数据的因变量和核心解释变量非0/1变量，而控制变量是0/1变量时，可以使用固定效应进行回归吗？希望有路过的大神不吝赐教。2022-4-20 22:17 - 学徒的心 - Stata专版
2 个回复 - 2027 次查看 如题，当面板数据的因变量和核心解释变量非0/1变量，而控制变量是0/1变量时，可以使用固定效应进行回归吗？希望有路过的大神不吝赐教。2022-4-20 22:17 - 学徒的心 - Stata专版
【新手求助】固定效应模型，交互项中，不随时间变化的虚拟变量一次项可以不要吗
10 个回复 - 5690 次查看 我用面板数据研究X对Y的作用，Y=X+controls，在此基础上，想区分企业性质（国有企业或非国有企业）是否会影响X对Y的作用，于是引入了虚拟变量Z(国有是1，非国有是0)，我看到论坛里很多讨论，加入交互项的同时也要加入 ...2019-2-13 13:47 - yuchuanshuo000 - Stata专版
10 个回复 - 5690 次查看 我用面板数据研究X对Y的作用，Y=X+controls，在此基础上，想区分企业性质（国有企业或非国有企业）是否会影响X对Y的作用，于是引入了虚拟变量Z(国有是1，非国有是0)，我看到论坛里很多讨论，加入交互项的同时也要加入 ...2019-2-13 13:47 - yuchuanshuo000 - Stata专版
时间固定效应模型 控制虚拟变量时
7 个回复 - 5091 次查看 大家好 我用大家好 我用时间固定效应模型 控制虚拟变量时，但其中有的年份被omit掉了。我不关心那个年份系数的问题。但是在这种情况下所报告的其他变量的数值还可信吗？？？2019-6-19 15:59 - Nuliguan - Stata专版
7 个回复 - 5091 次查看 大家好 我用大家好 我用时间固定效应模型 控制虚拟变量时，但其中有的年份被omit掉了。我不关心那个年份系数的问题。但是在这种情况下所报告的其他变量的数值还可信吗？？？2019-6-19 15:59 - Nuliguan - Stata专版
用stata 做固定效应模型，回归后虚拟变量（空间距离）被omitted该怎么办啊
2 个回复 - 5486 次查看 stata小白，希望大佬们帮帮我2021-4-13 01:47 - 木易帆 - 爱问频道
2 个回复 - 5486 次查看 stata小白，希望大佬们帮帮我2021-4-13 01:47 - 木易帆 - 爱问频道
请问固定效应模型与ols模型加虚拟变量有什么区别？
11 个回复 - 13896 次查看 请问固定效应模型与ols模型加虚拟变量有什么区别？另外stata中xi:xtreg中xi:是什么作用？2016-12-3 10:33 - wangfenghui210 - Stata专版
11 个回复 - 13896 次查看 请问固定效应模型与ols模型加虚拟变量有什么区别？另外stata中xi:xtreg中xi:是什么作用？2016-12-3 10:33 - wangfenghui210 - Stata专版
Eviews面板固定效应模型使用虚拟变量交叉项的问题
3 个回复 - 4770 次查看 求助： 如果Y是被解释变量，X是解释变量，D1，D2，D3，D4是四个虚拟变量，反应的是四种类型的X。 如果使用固定效应模型，是不是Y=x+D1+D2+D3这样加在截距上的虚拟变量就失效了？ 如果还是使用固定效应模型， ...2015-5-28 22:09 - 越冬小熊 - EViews专版
3 个回复 - 4770 次查看 求助： 如果Y是被解释变量，X是解释变量，D1，D2，D3，D4是四个虚拟变量，反应的是四种类型的X。 如果使用固定效应模型，是不是Y=x+D1+D2+D3这样加在截距上的虚拟变量就失效了？ 如果还是使用固定效应模型， ...2015-5-28 22:09 - 越冬小熊 - EViews专版
双固定效应模型与控制行业时间虚拟变量？
2 个回复 - 1864 次查看 请问各位大佬，采取个体时间固定效应模型，回归结果显著；但是采取控制行业和时间的回归，结果不显著，我可以直接使用个体时间双固定效应模型吗？看好多论文都是控制了行业和时间的虚拟变量，不控制行业，会被拒稿嘛 ...2020-6-13 09:38 - hdynb - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1864 次查看 请问各位大佬，采取个体时间固定效应模型，回归结果显著；但是采取控制行业和时间的回归，结果不显著，我可以直接使用个体时间双固定效应模型吗？看好多论文都是控制了行业和时间的虚拟变量，不控制行业，会被拒稿嘛 ...2020-6-13 09:38 - hdynb - 计量经济学与统计软件
【固定效应模型FE】交互项只是区别异质性（连续变量*虚拟变量），回归要怎么做？
2 个回复 - 2994 次查看 各位大佬！背景是这样的：有个筹资平台筹资达到其目标之后还可以继续筹资，上不封顶，我想研究发起人过去投资数量是否影响他现在项目的筹资时间。 所以backed是发起人过去投资数量，postgoal是虚拟变量（筹资达到目 ...2021-2-19 10:46 - Adeathpool - Stata专版
2 个回复 - 2994 次查看 各位大佬！背景是这样的：有个筹资平台筹资达到其目标之后还可以继续筹资，上不封顶，我想研究发起人过去投资数量是否影响他现在项目的筹资时间。 所以backed是发起人过去投资数量，postgoal是虚拟变量（筹资达到目 ...2021-2-19 10:46 - Adeathpool - Stata专版
stata双向固定效应模型所有时间虚拟变量都被删掉了，要不要加入时间趋势项？！求助
2 个回复 - 3100 次查看 求助！小白一枚~ 1. 写毕业论文的时候做双向固定效应模型，加入了时间虚拟变量之后，发现所有年份都因为多重共线性被删去了。但是一开始是时间效应项是显著的。如果单独加入year1来进行固定效应回归，year1也是因为 ...2020-2-17 13:12 - bibi0911 - Stata专版
2 个回复 - 3100 次查看 求助！小白一枚~ 1. 写毕业论文的时候做双向固定效应模型，加入了时间虚拟变量之后，发现所有年份都因为多重共线性被删去了。但是一开始是时间效应项是显著的。如果单独加入year1来进行固定效应回归，year1也是因为 ...2020-2-17 13:12 - bibi0911 - Stata专版
双向固定效应模型中不能加入虚拟变量回归么？
11 个回复 - 8321 次查看 最近看了一篇文章，回归中加入了x以及x和y的交互项，没有加入y，其中y是虚拟变量（但是是随地区和时间两个维度变化的），作者声称加入了地区固定效应和时间固定效应后，就不能再加入虚拟变量了，否则会引起多重共线性 ...2018-1-31 08:54 - 葫芦娃大王 - Stata专版
11 个回复 - 8321 次查看 最近看了一篇文章，回归中加入了x以及x和y的交互项，没有加入y，其中y是虚拟变量（但是是随地区和时间两个维度变化的），作者声称加入了地区固定效应和时间固定效应后，就不能再加入虚拟变量了，否则会引起多重共线性 ...2018-1-31 08:54 - 葫芦娃大王 - Stata专版
双向固定效应模型，所有的个体虚拟变量与所有的时间虚拟变量之间会存在共线性吗？
1 个回复 - 1449 次查看 请教个问题： 双向固定效应模型，不加常数项，所有的个体虚拟变量与所有的时间虚拟变量之间会存在共线性吗？或者说，stata能估计出，不加常数项的所有个体虚拟变量和时间虚拟变量吗？多谢多谢！2020-10-8 11:35 - two-knight - Stata专版
1 个回复 - 1449 次查看 请教个问题： 双向固定效应模型，不加常数项，所有的个体虚拟变量与所有的时间虚拟变量之间会存在共线性吗？或者说，stata能估计出，不加常数项的所有个体虚拟变量和时间虚拟变量吗？多谢多谢！2020-10-8 11:35 - two-knight - Stata专版
求问时间趋势项和个体虚拟变量在固定效应模型的公式里应该怎么体现？
1 个回复 - 2119 次查看 xtpcse lnsuicide gdppc inf unemp lnexc i.cc1 t xtgls lnsuicide gdppc inf unemp lnexc i.cc1 t,panels(cor) corr(ar1) 长面板数据 lnsuicide是因变量 gdppc、inf、unemp和lnexc是自变量 还加入了个体虚 ...2020-6-30 23:30 - CitronL - Stata专版
1 个回复 - 2119 次查看 xtpcse lnsuicide gdppc inf unemp lnexc i.cc1 t xtgls lnsuicide gdppc inf unemp lnexc i.cc1 t,panels(cor) corr(ar1) 长面板数据 lnsuicide是因变量 gdppc、inf、unemp和lnexc是自变量 还加入了个体虚 ...2020-6-30 23:30 - CitronL - Stata专版
面板数据固定效应模型分析，主要的解释变量是虚拟变量，被ommited了
7 个回复 - 5388 次查看 我做非平衡面板数据，需要用固定效应模型固定行业和时间，但是用xtreg,fe 命令后，我的主要的解释变量（就是不能缺的x），因为多重共线性被ommited了，请问有什么解决方法吗？ 我也用过reg Y X 控制变量 i.year i. ...2020-5-17 15:44 - 创世之光 - Stata专版
7 个回复 - 5388 次查看 我做非平衡面板数据，需要用固定效应模型固定行业和时间，但是用xtreg,fe 命令后，我的主要的解释变量（就是不能缺的x），因为多重共线性被ommited了，请问有什么解决方法吗？ 我也用过reg Y X 控制变量 i.year i. ...2020-5-17 15:44 - 创世之光 - Stata专版
面板数据用固定效应模型估计的同时加入行业和年度虚拟变量
4 个回复 - 7269 次查看 请问一下各位 面板数据用固定效应模型估计的同时可以再加入行业和年度虚拟变量吗？如果可以，stata命令怎么写呢？2016-8-5 14:07 - 下河吧64 - Stata专版
4 个回复 - 7269 次查看 请问一下各位 面板数据用固定效应模型估计的同时可以再加入行业和年度虚拟变量吗？如果可以，stata命令怎么写呢？2016-8-5 14:07 - 下河吧64 - Stata专版
stata固定效应模型如何避免行业虚拟变量被drop掉
11 个回复 - 9049 次查看 stata固定效应模型如何避免行业虚拟变量被drop掉2013-8-22 20:12 - 椒盐虾 - Stata专版
11 个回复 - 9049 次查看 stata固定效应模型如何避免行业虚拟变量被drop掉2013-8-22 20:12 - 椒盐虾 - Stata专版
stata双向固定效应模型所有时间虚拟变量都被删掉了，要不要加入时间趋势项？！求助
4 个回复 - 3971 次查看 求助！小白一枚~ 1. 写毕业论文的时候做双向固定效应模型，加入了时间虚拟变量之后，发现所有年份都因为多重共线性被删去了。但是一开始是时间效应项是显著的。如果单独加入year1来进行固定效应回归，year1 ...2020-2-17 13:03 - bibi0911 - Stata专版
4 个回复 - 3971 次查看 求助！小白一枚~ 1. 写毕业论文的时候做双向固定效应模型，加入了时间虚拟变量之后，发现所有年份都因为多重共线性被删去了。但是一开始是时间效应项是显著的。如果单独加入year1来进行固定效应回归，year1 ...2020-2-17 13:03 - bibi0911 - Stata专版
xtgls回归模型加入各截面的虚拟变量以后，是不是等同于固定效应模型xtreg,fe？
3 个回复 - 4790 次查看 如题：xtgls回归模型加入各截面的虚拟变量以后，是不是等同于固定效应模型xtreg,fe? 多谢了！期待ING!2014-4-2 16:37 - zjs80117 - Stata专版
3 个回复 - 4790 次查看 如题：xtgls回归模型加入各截面的虚拟变量以后，是不是等同于固定效应模型xtreg,fe? 多谢了！期待ING!2014-4-2 16:37 - zjs80117 - Stata专版
求问关于控制行业年度的固定效应模型的回归结果为什么有omitt两个虚拟变量！！！
6 个回复 - 3309 次查看 比如说我选择的数据是2013-2018年六年的数据，行业是从A到S的数据，为什么用xi:reg............i.year i.ind 处理了以后，只剩下5年的数值呢（2013年被omitted)行业也是少了一个？ 这是为啥呢，求大神讲解指教！ 救 ...2019-11-19 16:16 - mqqqqq0601 - Stata专版
6 个回复 - 3309 次查看 比如说我选择的数据是2013-2018年六年的数据，行业是从A到S的数据，为什么用xi:reg............i.year i.ind 处理了以后，只剩下5年的数值呢（2013年被omitted)行业也是少了一个？ 这是为啥呢，求大神讲解指教！ 救 ...2019-11-19 16:16 - mqqqqq0601 - Stata专版
请问双向固定效应模型中，时间虚拟变量要解释分析吗？如何解释分析？
5 个回复 - 6018 次查看 请问双向固定效应模型中，批量生成的时间虚拟变量要解释分析吗？如何解释分析？2017-9-26 10:08 - deng. - Stata专版
5 个回复 - 6018 次查看 请问双向固定效应模型中，批量生成的时间虚拟变量要解释分析吗？如何解释分析？2017-9-26 10:08 - deng. - Stata专版
在固定效应模型里加入非时间虚拟变量并成功回归了
23 个回复 - 14100 次查看 我有两个同学都在固定效应模型里加入虚拟变量（不是时间虚拟变量）并且没有被omitted，步骤和我一样，都是用的xtreg y x，fe。但是我的虚拟变量都被omitted掉了，他们都没有。这是为什么呢？跪求大神解答啊～2018-1-16 15:06 - danans - Stata专版
23 个回复 - 14100 次查看 我有两个同学都在固定效应模型里加入虚拟变量（不是时间虚拟变量）并且没有被omitted，步骤和我一样，都是用的xtreg y x，fe。但是我的虚拟变量都被omitted掉了，他们都没有。这是为什么呢？跪求大神解答啊～2018-1-16 15:06 - danans - Stata专版
面板数据中有固定值距离和虚拟变量，不能用固定效应模型
71 个回复 - 38505 次查看 在面板数据中需要用到固定数值的距离和虚拟变量，可是用固定效应模型不能做，只出来near singular matrix 。但是看论文好多都直接说可以用固定效应模型做出来的结果，这是肿么回事儿，如果不能用固定效应模型，那么 ...2013-1-18 15:01 - likanyong - EViews专版
71 个回复 - 38505 次查看 在面板数据中需要用到固定数值的距离和虚拟变量，可是用固定效应模型不能做，只出来near singular matrix 。但是看论文好多都直接说可以用固定效应模型做出来的结果，这是肿么回事儿，如果不能用固定效应模型，那么 ...2013-1-18 15:01 - likanyong - EViews专版
随时间变化不大的虚拟变量的是主要解释变量，可否使用固定效应模型
0 个回复 - 1441 次查看 请求大家的帮助！ 我的样本是近10年所有上市公司的非平衡面板数据，主要解释变量有一个为公司产权性质（虚拟变量，国企和民企的分类），由于产权性质大多数公司近10年是没有变化的，只有小部分公司会变化，这样是否 ...2018-8-8 16:39 - mmd01 - Stata专版
0 个回复 - 1441 次查看 请求大家的帮助！ 我的样本是近10年所有上市公司的非平衡面板数据，主要解释变量有一个为公司产权性质（虚拟变量，国企和民企的分类），由于产权性质大多数公司近10年是没有变化的，只有小部分公司会变化，这样是否 ...2018-8-8 16:39 - mmd01 - Stata专版
stata固定效应模型如何用虚拟变量分组
6 个回复 - 5361 次查看 数据来源是国泰安，我想要探究的是不同企业性质下（国有/非国有），x1对y的影响。我查到的资料说，用虚拟变量分组，我的做法如下： （已经验证用固定效应模型） tsset 股票代码 年份 xi:xtreg y x1 x2 i.年份 i.行 ...2016-11-9 18:22 - 麒零之恋 - Stata专版
6 个回复 - 5361 次查看 数据来源是国泰安，我想要探究的是不同企业性质下（国有/非国有），x1对y的影响。我查到的资料说，用虚拟变量分组，我的做法如下： （已经验证用固定效应模型） tsset 股票代码 年份 xi:xtreg y x1 x2 i.年份 i.行 ...2016-11-9 18:22 - 麒零之恋 - Stata专版
请问双向固定效应模型中，时间虚拟变量要分析吗？
1 个回复 - 1930 次查看 请问双向固定效应模型中，时间虚拟变量要解释分析吗？如何解释分析？2017-9-26 09:39 - deng. - Stata专版
1 个回复 - 1930 次查看 请问双向固定效应模型中，时间虚拟变量要解释分析吗？如何解释分析？2017-9-26 09:39 - deng. - Stata专版
豪斯曼检验显示用固定效应模型，但我又想放虚拟变量，怎么办？
2 个回复 - 3712 次查看 经过豪斯曼检验，显示选用固定效应模型。 但是固定效应模型里又没法放虚拟变量（沿海1，不沿海0），随机效应模型里做出来该虚拟变量倒是显著的 我引用的理论需要解释下这个虚拟变量的影响，怎么办2017-3-19 22:30 - sivensss - Stata专版
2 个回复 - 3712 次查看 经过豪斯曼检验，显示选用固定效应模型。 但是固定效应模型里又没法放虚拟变量（沿海1，不沿海0），随机效应模型里做出来该虚拟变量倒是显著的 我引用的理论需要解释下这个虚拟变量的影响，怎么办2017-3-19 22:30 - sivensss - Stata专版
求助：在自相关固定效应模型中的twostep估计和GMM方法为何不能加入时间虚拟变量？？
0 个回复 - 2025 次查看 通常在面板数据模型的回归中，需要加时间虚拟变量加以控制，多数估计方法都可以。但是在自相关的固定效应模型中使用的twostep方法，以及GMM方法时，Stata报错，请问各位是什么原因？是本身不能加虚拟变量，还是有其他 ...2016-7-3 09:06 - 史蒂芬肥青年 - Stata专版
0 个回复 - 2025 次查看 通常在面板数据模型的回归中，需要加时间虚拟变量加以控制，多数估计方法都可以。但是在自相关的固定效应模型中使用的twostep方法，以及GMM方法时，Stata报错，请问各位是什么原因？是本身不能加虚拟变量，还是有其他 ...2016-7-3 09:06 - 史蒂芬肥青年 - Stata专版
Eviews固定效应模型中加入虚拟变量就提示“Near Singular Matrix”究竟怎么解决？
0 个回复 - 6737 次查看 在固定效应模型中引入行业虚拟变量（共有10个行业）后，总是提示共线性太强。已经删除常数项，也试过减少几个行业，还是会出现“near singular matrix”的提示。此外，另一个哑变量也无法加入，我用这个变量来衡量法 ...2016-4-29 16:29 - 加纳乃里子 - EViews专版
0 个回复 - 6737 次查看 在固定效应模型中引入行业虚拟变量（共有10个行业）后，总是提示共线性太强。已经删除常数项，也试过减少几个行业，还是会出现“near singular matrix”的提示。此外，另一个哑变量也无法加入，我用这个变量来衡量法 ...2016-4-29 16:29 - 加纳乃里子 - EViews专版
固定效应模型中关于不随时间变化但随省份变化的虚拟变量处理问题
0 个回复 - 3433 次查看 我们的一个基本假设是,各省配给到国有企业的贷款应该与该省国有企业的产出成正比。因为使用的是产出比重,所以全部信贷 /GDP比率中没有配给到国有企业中的比重可以通过减去配给到国有企业中的比重来测度。分解全部银 ...2016-4-24 18:01 - zuyijia - Stata专版
0 个回复 - 3433 次查看 我们的一个基本假设是,各省配给到国有企业的贷款应该与该省国有企业的产出成正比。因为使用的是产出比重,所以全部信贷 /GDP比率中没有配给到国有企业中的比重可以通过减去配给到国有企业中的比重来测度。分解全部银 ...2016-4-24 18:01 - zuyijia - Stata专版
固定效应模型中，为什么分市场的虚拟变量有完全共线性？？
11 个回复 - 9416 次查看 不明白啊。。。。 固定效应模型中，我们加入了分市场的虚拟变量，但是，所有的虚拟变量都因为共线性问题被删掉了。。。 这是为什么啊！！！2012-12-30 14:46 - huajieluo - Stata专版
11 个回复 - 9416 次查看 不明白啊。。。。 固定效应模型中，我们加入了分市场的虚拟变量，但是，所有的虚拟变量都因为共线性问题被删掉了。。。 这是为什么啊！！！2012-12-30 14:46 - huajieluo - Stata专版
求助：固定效应模型是否加年度虚拟变量？
1 个回复 - 3270 次查看 请问 运用面板数据模型的固定效应模型时，还需不需要加代表年度的虚拟变量？加和不加的结果不同，差别是什么？ 非常感谢2011-2-17 13:20 - lemonyu - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3270 次查看 请问 运用面板数据模型的固定效应模型时，还需不需要加代表年度的虚拟变量？加和不加的结果不同，差别是什么？ 非常感谢2011-2-17 13:20 - lemonyu - 计量经济学与统计软件
固定效应模型怎么一加上行业虚拟变量就出现 near singular matrix
3 个回复 - 4921 次查看 用了固定效应模型加cross section终于做出正相关了 可是加上行业虚拟变量就不能回归 只有不加时才出结果 怎么办啊 还有固定效应和混合效应的结果差很多 有影响吗？ 怎么解释呢？ 谢谢各位大侠2012-5-11 21:47 - 君子o0 - EViews专版
3 个回复 - 4921 次查看 用了固定效应模型加cross section终于做出正相关了 可是加上行业虚拟变量就不能回归 只有不加时才出结果 怎么办啊 还有固定效应和混合效应的结果差很多 有影响吗？ 怎么解释呢？ 谢谢各位大侠2012-5-11 21:47 - 君子o0 - EViews专版
跪求 有关面板数据能否自己加入虚拟变量而不用固定效应模型
1 个回复 - 3017 次查看 我的eviews F检验和霍斯曼检验说要用固定效应 但是我用cross-section 的固定效应结果很不显著 如果选择NONE则效果非常好 我用的是省际面板数据，我能不能自己加入地区的虚拟变量 而不用固定效应模型呢 我加入 ...2014-5-31 06:19 - 可爱禽兽 - EViews专版
1 个回复 - 3017 次查看 我的eviews F检验和霍斯曼检验说要用固定效应 但是我用cross-section 的固定效应结果很不显著 如果选择NONE则效果非常好 我用的是省际面板数据，我能不能自己加入地区的虚拟变量 而不用固定效应模型呢 我加入 ...2014-5-31 06:19 - 可爱禽兽 - EViews专版
固定效应模型虚拟变量问题
2 个回复 - 9369 次查看 固定效应模型回归，有84个县，分属于4个省，想引入3个地区变量，但回归后都被省略了。看了书之后好像是固定效应模型默认已经加入了83个截面虚拟变量，但这些又不是我需要的3个地区变量，该怎么做呢？2013-12-9 11:54 - stronp - Stata专版
2 个回复 - 9369 次查看 固定效应模型回归，有84个县，分属于4个省，想引入3个地区变量，但回归后都被省略了。看了书之后好像是固定效应模型默认已经加入了83个截面虚拟变量，但这些又不是我需要的3个地区变量，该怎么做呢？2013-12-9 11:54 - stronp - Stata专版
求助带有有虚拟变量的固定效应模型的stata命令
4 个回复 - 3900 次查看 大神们好，我想问一下面板数据，带有时间虚拟变量的固定效应模型，在stata中的回归命令是不是这样的？ 1、在long格式的面板数据中，建立虚拟变量，gen dummy variables = （0 或者1 或者2 ...）if （） 2、xtset ...2013-2-20 11:36 - plkiouyhx - Stata专版
4 个回复 - 3900 次查看 大神们好，我想问一下面板数据，带有时间虚拟变量的固定效应模型，在stata中的回归命令是不是这样的？ 1、在long格式的面板数据中，建立虚拟变量，gen dummy variables = （0 或者1 或者2 ...）if （） 2、xtset ...2013-2-20 11:36 - plkiouyhx - Stata专版
固定效应模型中的虚拟变量问题???
8 个回复 - 10074 次查看 我用的是Eviews5.1, 在做面版回归的时候用的是固定效应模型,而且在我设定的方程中有14个虚拟变量,那么在进行固定效应估计时,数据的输入还要不要虚拟变量了????2008-9-27 07:48 - panxf - EViews专版
8 个回复 - 10074 次查看 我用的是Eviews5.1, 在做面版回归的时候用的是固定效应模型,而且在我设定的方程中有14个虚拟变量,那么在进行固定效应估计时,数据的输入还要不要虚拟变量了????2008-9-27 07:48 - panxf - EViews专版
面板数据中有固定值距离和虚拟变量，不能用固定效应模型？
3 个回复 - 2298 次查看 真心求助，在面板数据中需要用到固定数值的距离和虚拟变量，可是用固定效应模型不能做，只出来near singular matrix 。但是看论文好多都直接说可以用固定效应模型做出来的结果，这是肿么回事儿，如果不能用固定效应 ...2013-1-7 21:35 - 冬大超宝宝 - EViews专版
3 个回复 - 2298 次查看 真心求助，在面板数据中需要用到固定数值的距离和虚拟变量，可是用固定效应模型不能做，只出来near singular matrix 。但是看论文好多都直接说可以用固定效应模型做出来的结果，这是肿么回事儿，如果不能用固定效应 ...2013-1-7 21:35 - 冬大超宝宝 - EViews专版
请问个体固定效应模型可以加入时间虚拟变量吗？
2 个回复 - 5558 次查看 请问个体固定效应模型可以加入时间虚拟变量吗？2011-3-28 11:35 - meiyingwuchang - EViews专版
2 个回复 - 5558 次查看 请问个体固定效应模型可以加入时间虚拟变量吗？2011-3-28 11:35 - meiyingwuchang - EViews专版
某个行业只有两三个企业，做面板数据固定效应模型时可以不设该行业虚拟变量吗？
1 个回复 - 2680 次查看 面板数据里有23个行业，600个企业，有些行业只有两三家企业，这样不设这个行业的虚拟变量做出来的固定效应模型和设了的结果只在F test that all u_i=0: F(352, 700) = 3.12/3.10有差异，其他系数、R方等都一 ...2012-3-3 17:26 - kamina - Stata专版
1 个回复 - 2680 次查看 面板数据里有23个行业，600个企业，有些行业只有两三家企业，这样不设这个行业的虚拟变量做出来的固定效应模型和设了的结果只在F test that all u_i=0: F(352, 700) = 3.12/3.10有差异，其他系数、R方等都一 ...2012-3-3 17:26 - kamina - Stata专版
面板数据固定效应模型中可以引入虚拟变量吗
0 个回复 - 3 次查看 当面板数据做固定效应回归时，一般的解释变量都可以放入回归方程中，为什么我把虚拟变量放进去，却显示近似奇异矩阵？要怎么解决呢，望高手解答2011-6-2 17:10 - sanwoqiaoqiao - Forum
0 个回复 - 3 次查看 当面板数据做固定效应回归时，一般的解释变量都可以放入回归方程中，为什么我把虚拟变量放进去，却显示近似奇异矩阵？要怎么解决呢，望高手解答2011-6-2 17:10 - sanwoqiaoqiao - Forum
面板固定效应模型中虚拟变量设定
2 个回复 - 2663 次查看 请教连老师，在面板固定效应模型中，不随时间改变的虚拟变量在估计的过程中被drop掉了，请教连老师原因。2011-4-12 16:09 - yexingtianma - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 2663 次查看 请教连老师，在面板固定效应模型中，不随时间改变的虚拟变量在估计的过程中被drop掉了，请教连老师原因。2011-4-12 16:09 - yexingtianma - 统计软件培训班VIP答疑区
求助：固定效应模型是否加年度虚拟变量
4 个回复 - 7662 次查看 请问 运用面板数据模型的固定效应模型时，还需不需要加代表年度的虚拟变量？加和不加的结果不同，差别是什么？ 非常感谢2011-2-17 13:17 - lemonyu - Stata专版
4 个回复 - 7662 次查看 请问 运用面板数据模型的固定效应模型时，还需不需要加代表年度的虚拟变量？加和不加的结果不同，差别是什么？ 非常感谢2011-2-17 13:17 - lemonyu - Stata专版
混合模型加虚拟变量，与固定效应模型的 结果 的区别。
7 个回复 - 9560 次查看 面板数据 经检验 显示 应该用 固定效应模型。但是，结果 出现前后矛盾的 无法解释的现象。 想 问一下。Eviews里面，（1）直接加入 时间 虚拟变量 和 行业虚拟变量 ，用 混合回归。 （2）用 固定效应 回归。 ...2010-7-18 12:45 - 5972363YJ - EViews专版
7 个回复 - 9560 次查看 面板数据 经检验 显示 应该用 固定效应模型。但是，结果 出现前后矛盾的 无法解释的现象。 想 问一下。Eviews里面，（1）直接加入 时间 虚拟变量 和 行业虚拟变量 ，用 混合回归。 （2）用 固定效应 回归。 ...2010-7-18 12:45 - 5972363YJ - EViews专版
面板数据中有虚拟变量就不能使用固定效应模型了吗？
3 个回复 - 14307 次查看 看到一篇文章说“由于本研究所使用的变量包含虚拟变量，因此固定效应模型不适合使用。”对吗？我现在想加上年度虚拟变量进行GMM分析，希望把其系数与固定效应系数对比，现在怎么办？请高手指点！2009-7-21 18:34 - zhoujsh1980 - Stata专版
3 个回复 - 14307 次查看 看到一篇文章说“由于本研究所使用的变量包含虚拟变量，因此固定效应模型不适合使用。”对吗？我现在想加上年度虚拟变量进行GMM分析，希望把其系数与固定效应系数对比，现在怎么办？请高手指点！2009-7-21 18:34 - zhoujsh1980 - Stata专版
加了n-1个截面虚拟变量进行直接估计，是否可以代替不加虚拟变量情况下的固定效应模型估计呢？
12 个回复 - 6874 次查看 请教大家：模型检验结果应用固定效应。但我想分析不同截面的影响和差异，所以设置了n-1个截面虚拟变量，但加了截面虚拟变量是不能继续用固定效应的。书上说（woodldridge，2002)，固定效应模型在估计的时候，实际是对 ...2009-2-7 01:27 - leidenuniv - Stata专版
12 个回复 - 6874 次查看 请教大家：模型检验结果应用固定效应。但我想分析不同截面的影响和差异，所以设置了n-1个截面虚拟变量，但加了截面虚拟变量是不能继续用固定效应的。书上说（woodldridge，2002)，固定效应模型在估计的时候，实际是对 ...2009-2-7 01:27 - leidenuniv - Stata专版
[求助]请问固定效应模型在什么情况下需要加入年度虚拟变量
1 个回复 - 4977 次查看 请问在面板数据的固定效应回归中加入年度虚拟变量的作用是什么，还有个体效应控制是如何实现的?谢谢！2008-10-15 14:37 - zzn0108 - Stata专版
1 个回复 - 4977 次查看 请问在面板数据的固定效应回归中加入年度虚拟变量的作用是什么，还有个体效应控制是如何实现的?谢谢！2008-10-15 14:37 - zzn0108 - Stata专版
