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【论文实证】CEO特征、国际化速度与企业绩效（附数据和Stata代码）2021版6 个回复 - 4843 次查看 CEO特征、国际化速度与企业绩效 仅供学习参考，祝大家科研顺利~~ ✔数据来源和样本筛选 为了保证行业背景的可比性，排除由于行业背景差异对研究结论造成的影响，本文以2008-2021年在A股上市的所 ...2023-4-2 22:53 - Nochoal - 现金交易版
[论文常用]上市公司股利分配数据整理（1992-2021年 ）8 个回复 - 1421 次查看 股利分配 变量CEO政治关联 各年数据量 数据描述性统计 数据截图 数据下载2023-3-29 21:57 - Whatsappp - 现金交易版
上市公司高管从军经历数据整理Stata代码（2007-2021年 ）总经理董事长2 个回复 - 1025 次查看 高管从军经历 变量说明CEO政治关联 为了使所获取的从军经历样本较为完整，本文以《中国上市公可高官个人特征研究数据库》和万得高管建立数据为基础，对各上市公司董事长、总经理的信息进行整理，在认定高 ...2023-3-27 23:46 - Whatsappp - 现金交易版
OLS模型、Heckman两阶段模型、PSM+DID模型、固定效应模型和中介效应模型Stata代码118 个回复 - 58365 次查看 常用模型代码整理 使用示例数据 内容丰富，代码有注释（Stata14或以上版本） 主要做的内容有： 1、OLS模型 2、Heckman两阶段模型（第一步使用Probit回归模型，利用此阶段的回归结果计算逆米尔斯比（IMR），利 ...2019-9-23 01:04 - Whatsappp - 现金交易版
请教版主，连老师，stata面板固定效应模型怎么做two-way clustering？
8 个回复 - 8115 次查看 请教版主，连老师，stata面板固定效应模型怎么做two-way clustering？ 具体有什么命令可以操作呢？ 安装了cgmreg，cluster2，但在网上看了些资料发现这两个命令好像是针对OLS模型的，这样就只能做pooled ols r ...2015-9-21 23:19 - 凌宇潇然 - Stata专版
8 个回复 - 8115 次查看 请教版主，连老师，stata面板固定效应模型怎么做two-way clustering？ 具体有什么命令可以操作呢？ 安装了cgmreg，cluster2，但在网上看了些资料发现这两个命令好像是针对OLS模型的，这样就只能做pooled ols r ...2015-9-21 23:19 - 凌宇潇然 - Stata专版
stata 中介效应 bootstrap方法 ：基于固定效应模型的 sgmediation命令
67 个回复 - 69406 次查看 面板固定效应模型：bootstrap r(ind_eff) r(dir_eff) , reps(1000) : sgmediation 因变量 , iv( 自变量) mv( 中介变量 ) cv( 控制变量 ) 如何修正？2019-7-31 13:45 - bianruisong - Stata专版
67 个回复 - 69406 次查看 面板固定效应模型：bootstrap r(ind_eff) r(dir_eff) , reps(1000) : sgmediation 因变量 , iv( 自变量) mv( 中介变量 ) cv( 控制变量 ) 如何修正？2019-7-31 13:45 - bianruisong - Stata专版
求助：双向固定效应模型中时间趋势项出现多重共线性问题。
18 个回复 - 17668 次查看 各位前辈们好，本人在用双向固定效应模型时，最后一年的时间趋势项出现了多重共线性问题而被omitted了。 其中eszf为y变量，xnbl是这个模型主要考察的虚拟变量，即是0/1.m2和cpi为解释变量。我找了相关的资料，觉得可 ...2019-1-17 17:55 - 28744_pxapp - Stata专版
18 个回复 - 17668 次查看 各位前辈们好，本人在用双向固定效应模型时，最后一年的时间趋势项出现了多重共线性问题而被omitted了。 其中eszf为y变量，xnbl是这个模型主要考察的虚拟变量，即是0/1.m2和cpi为解释变量。我找了相关的资料，觉得可 ...2019-1-17 17:55 - 28744_pxapp - Stata专版
R语言做固定效应模型
5 个回复 - 18184 次查看 代码小白求教 需要用R studio做固定效应模型，想分析失业率人口数和犯罪率对宠物弃养的影响。 网上教程攻略也找了不少，可是实在基础太差看不懂，时间又比较紧 求大神给个代码，如果能讲得详细点最好不过了，刚注 ...2018-11-6 14:21 - 1571290218 - R语言论坛
5 个回复 - 18184 次查看 代码小白求教 需要用R studio做固定效应模型，想分析失业率人口数和犯罪率对宠物弃养的影响。 网上教程攻略也找了不少，可是实在基础太差看不懂，时间又比较紧 求大神给个代码，如果能讲得详细点最好不过了，刚注 ...2018-11-6 14:21 - 1571290218 - R语言论坛
固定效应模型stata8 个回复 - 3538 次查看 固定效应模型stata固定效应模型stata固定效应模型stata对于面板数据，我们有多种估计方法，包括混合OLS、固定效应（FE）、随机效应（RE）和最小二乘虚拟变量（LSDV）等等。不过，我们最为常用的估计方法那自然还是固 ...2021-6-11 12:47 - 小小数据王 - 现金交易版
stata门槛效应的相关系数与固定效应模型的相关系数相反
2 个回复 - 1368 次查看 初学门槛效应模型，豪斯曼检验结果应选择随机效应模型，但是王群勇老师的门槛效应命令要求使用固定效应模型，最终核心变量的相关系数在门槛效应和固定效应模型中相反，结果截图及所用数据见附件2021-4-27 22:58 - stewarthy - 灌水吧
2 个回复 - 1368 次查看 初学门槛效应模型，豪斯曼检验结果应选择随机效应模型，但是王群勇老师的门槛效应命令要求使用固定效应模型，最终核心变量的相关系数在门槛效应和固定效应模型中相反，结果截图及所用数据见附件2021-4-27 22:58 - stewarthy - 灌水吧
固定效应模型5 个回复 - 3320 次查看 对于面板数据，我们有多种估计方法，包括混合OLS、固定效应（FE）、随机效应（RE）和最小二乘虚拟变量（LSDV）等等。不过，我们最为常用的估计方法那自然还是固定效应（组内估计），固定效应模型的Stata官方命令是xt ...2021-5-28 13:04 - 秃头女研究生 - 现金交易版
数字化转型与企业创新基于中国上市公司年报-面板固定效应模型企业资产数字化转型创新0 个回复 - 887 次查看 数字化转型与企业创新基于中国上市公司年报-面板固定效应模型企业资产数字化转型创新2000-2020年 参照潘红波（2022）的做法，对来自中南大学学报《数字化转型与企业创新——基于中国上市公司年报的经验证据》一 ...2022-11-16 12:55 - 千里鸟数据 - 现金交易版
双向固定效应模型---年份固定效应不显著
14 个回复 - 15800 次查看 请教论坛上的各位大大：用xtreg命令进行回归分析，发现不加入年份固定效应的结果都挺好的，但是一加入都不显著了。如图所示，在后面的操作中加入控制变量也是这样的效果，加入年份固定效应都不显著。 盼复 ...2022-6-1 21:40 - jingqiangshen6 - Stata专版
14 个回复 - 15800 次查看 请教论坛上的各位大大：用xtreg命令进行回归分析，发现不加入年份固定效应的结果都挺好的，但是一加入都不显著了。如图所示，在后面的操作中加入控制变量也是这样的效果，加入年份固定效应都不显著。 盼复 ...2022-6-1 21:40 - jingqiangshen6 - Stata专版
固定效应模型结果中调整的R2怎么看呢，是R-sq后面的within，between，overall中的哪个
35 个回复 - 143446 次查看 如题，固定效应模型结果中调整的R2怎么看呢，是R-sq后面的within，between，overall中的哪个？随机效应回归结果中又是哪个呢？谢谢啦2012-4-23 09:52 - Michy_D - Stata专版
35 个回复 - 143446 次查看 如题，固定效应模型结果中调整的R2怎么看呢，是R-sq后面的within，between，overall中的哪个？随机效应回归结果中又是哪个呢？谢谢啦2012-4-23 09:52 - Michy_D - Stata专版
固定效应模型回归结果显著，但是系数很大怎么办
11 个回复 - 2711 次查看 本人用固定效应研究x对y的影响。 第一步是固定效应下，仅有x和y 结果：显著且系数为12 第二步是固定效应下，y，x和控制变量 结果：显著且系数为7 第三步是双向固定效应下，y，x和控制变量 结果：显著且系数 ...2023-2-27 11:48 - pev698044 - Stata专版
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到底是应该选择固定效应模型还是，随机效应模型？
14 个回复 - 93608 次查看 请教一下： 59个国家，9年的数据。hausman检验后添加不同选项后，得出不同的检验结果，到底是应该选择固定效应模型还是，随机效应模型 呢？ hausman FE RE, sigmaless Test: Ho: difference in coeffi ...2013-9-4 23:17 - rictan - Stata专版
14 个回复 - 93608 次查看 请教一下： 59个国家，9年的数据。hausman检验后添加不同选项后，得出不同的检验结果，到底是应该选择固定效应模型还是，随机效应模型 呢？ hausman FE RE, sigmaless Test: Ho: difference in coeffi ...2013-9-4 23:17 - rictan - Stata专版
PSM结果变量、双向固定效应模型下的处理效应两步法、多时点渐进DID
11 个回复 - 9344 次查看 各位老师同学大家好，想请教一些问题：1.如果被解释变量有两个，y1和y2，在进行PSM时使用y1做outcome结果变量。当需要以y2为被解释变量时，是不是不需要以y2为结果变量再进行一次PSM了呢？（PSM的过程貌似没有用到结 ...2019-10-4 08:45 - 拉面肉排是一对儿 - Stata专版
11 个回复 - 9344 次查看 各位老师同学大家好，想请教一些问题：1.如果被解释变量有两个，y1和y2，在进行PSM时使用y1做outcome结果变量。当需要以y2为被解释变量时，是不是不需要以y2为结果变量再进行一次PSM了呢？（PSM的过程貌似没有用到结 ...2019-10-4 08:45 - 拉面肉排是一对儿 - Stata专版
如何用固定效应模型估计不随时间变化变量的系数
14 个回复 - 26824 次查看 本人初学计量，对面板数据固定效应模型有一些困惑。我在计量书上看到固定效应模型可以通过组内估计量或者LSDV方法来获得一致估计，二者是等价的。如果用组内估计量，则无法估计解释变量中不随时间变化的变量如性别、 ...2015-12-6 16:54 - zhr3xxx - Stata专版
14 个回复 - 26824 次查看 本人初学计量，对面板数据固定效应模型有一些困惑。我在计量书上看到固定效应模型可以通过组内估计量或者LSDV方法来获得一致估计，二者是等价的。如果用组内估计量，则无法估计解释变量中不随时间变化的变量如性别、 ...2015-12-6 16:54 - zhr3xxx - Stata专版
求助 STATA中非均衡面板数据进行固定效应模型和随机效应模型中的问题
18 个回复 - 16874 次查看 我最近在写论文，第一次用STATA处理面板数据，遇到了一些问题，还请前辈们多多指教！ 问题1、我用的是非均衡的面板数据，通过Hausman检验的结果显示： chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) ...2012-4-26 14:31 - 火涅槃 - Stata专版
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stata做双向固定效应模型中的地区固定向出现 omitted because of collinearity
7 个回复 - 2065 次查看 每个省份都是：province omitted because of collinearity 其中在命令中去掉fe，r又可以得到结果，但是就变成随机效应模型了，与我的设定不符了 求问大佬的解决办法，非常感谢2023-2-28 19:57 - 17860631610 - Stata专版
7 个回复 - 2065 次查看 每个省份都是：province omitted because of collinearity 其中在命令中去掉fe，r又可以得到结果，但是就变成随机效应模型了，与我的设定不符了 求问大佬的解决办法，非常感谢2023-2-28 19:57 - 17860631610 - Stata专版
请问面板数据的固定效应模型中rho的含义
7 个回复 - 25308 次查看 1、rho指的什么？ 2、rho用来判断什么的吗？ 3、越大怎么样？越小怎么样？ 谢谢啊2012-7-18 20:33 - flowerone - Stata专版
7 个回复 - 25308 次查看 1、rho指的什么？ 2、rho用来判断什么的吗？ 3、越大怎么样？越小怎么样？ 谢谢啊2012-7-18 20:33 - flowerone - Stata专版
双向固定效应模型的命令
19 个回复 - 31092 次查看 请问大家，Stata中固定效应是后面加fe 双向固定效应是怎样做出来的？命令是什么2021-11-17 21:16 - 121234567891 - Stata专版
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双固定效应模型中 个体效应虚拟变量全舍弃 怎么处理
9 个回复 - 4797 次查看 如题 理论上我应该使用双固定效应模型，设置变量中X7是虚拟变量，回归结果如下，X7一直被舍弃，个体效应的虚拟变量也舍弃，想问下这正常吗，不正常应该怎么处理，谢谢！ . xtscc y1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x1 ...2015-3-27 14:50 - wzb1320 - Stata专版
9 个回复 - 4797 次查看 如题 理论上我应该使用双固定效应模型，设置变量中X7是虚拟变量，回归结果如下，X7一直被舍弃，个体效应的虚拟变量也舍弃，想问下这正常吗，不正常应该怎么处理，谢谢！ . xtscc y1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x1 ...2015-3-27 14:50 - wzb1320 - Stata专版
固定效应模型中主要解释变量不随时间变化被omitted了
6 个回复 - 9737 次查看 被解释变量是收益率，主要解释变量qustionnum、risk、finance等，是不随时间变化的变量，我想做xtreg premium qustionnum risk finance ifviolate roa roe debt_asset growth ipoturn big4 big10 i.year,fe ，主要解 ...2021-6-3 18:27 - flxswan - Stata专版
6 个回复 - 9737 次查看 被解释变量是收益率，主要解释变量qustionnum、risk、finance等，是不随时间变化的变量，我想做xtreg premium qustionnum risk finance ifviolate roa roe debt_asset growth ipoturn big4 big10 i.year,fe ，主要解 ...2021-6-3 18:27 - flxswan - Stata专版
固定效应模型做分组回归分析
5 个回复 - 16306 次查看 请问，如果固定效应模型分组回归，命令是什么样的呢？ 比如，原模型 xtreg y x1 x2 x3 i.year i.region ,fe 分组后呢？到底是 xtreg y x1 x2 x3 i.year i.region if x==1 ,fe ? 还是例如 ...2019-11-7 13:55 - 日新少年 - Stata专版
5 个回复 - 16306 次查看 请问，如果固定效应模型分组回归，命令是什么样的呢？ 比如，原模型 xtreg y x1 x2 x3 i.year i.region ,fe 分组后呢？到底是 xtreg y x1 x2 x3 i.year i.region if x==1 ,fe ? 还是例如 ...2019-11-7 13:55 - 日新少年 - Stata专版
固定效应模型和画图
7 个回复 - 4786 次查看 各位大侠，求助啦！其一：tfp（生产率）=a+bexport（出口状态）+c control(行业、地区年份等等），这个模型可以吗？hausman检验的命令怎么写内容？ 其二，我想要做一组图，描述出口企业和费出口企业的生产率差 ...2012-3-9 01:55 - 西瓜睡宝 - Stata专版
7 个回复 - 4786 次查看 各位大侠，求助啦！其一：tfp（生产率）=a+bexport（出口状态）+c control(行业、地区年份等等），这个模型可以吗？hausman检验的命令怎么写内容？ 其二，我想要做一组图，描述出口企业和费出口企业的生产率差 ...2012-3-9 01:55 - 西瓜睡宝 - Stata专版
固定效应模型怎么对两个解释变量同时进行回归呢
8 个回复 - 2786 次查看 "第 ( 3) 列同时把第三产业占比和数字金融作为解释变量对居民收入进行回归，两变量均对居民收入有显著正向影响，但相对于第 ( 1)列，数字金融系数由 0. 194 下降为 0. 143，说明数字金融的发展能显著促进产业结构升 ...2023-2-11 11:26 - irene12213 - Stata专版
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面板双向固定效应模型怎么进行sobel检验
3 个回复 - 3773 次查看 sobel检验： sgmediation debt_gdp, iv(aging) mv(ftr) cv(aging2 urb ln_fdi cpi fis ln_fai) 模型是双向固定效应，该怎么改这个命令呀2022-3-29 11:17 - gongqie2001 - Stata专版
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模型含有解释变量的滞后一期可以使用固定效应模型进行回归分析吗？
6 个回复 - 8995 次查看 老师同学们 请问 模型包含解释变量以及解释变量平方项的滞后一期 可以使用固定效应模型吗？2020-4-17 12:12 - TheNever - Stata专版
6 个回复 - 8995 次查看 老师同学们 请问 模型包含解释变量以及解释变量平方项的滞后一期 可以使用固定效应模型吗？2020-4-17 12:12 - TheNever - Stata专版
请教一下：固定效应模型的组间系数差异检验。以及我目前的思路 谢谢！
2 个回复 - 10921 次查看 连老师，您好！我想请教一下固定效应模型的组间系数差异检验该怎么做？ xtreg y x1 x2 x3 if group==0,r fe est store A xtreg y x1 x2 x3 if group==1,r fe ...2014-1-5 11:10 - carweed - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 10921 次查看 连老师，您好！我想请教一下固定效应模型的组间系数差异检验该怎么做？ xtreg y x1 x2 x3 if group==0,r fe est store A xtreg y x1 x2 x3 if group==1,r fe ...2014-1-5 11:10 - carweed - 统计软件培训班VIP答疑区
在stata中固定效应模型如何进行sobel检验?
19 个回复 - 20936 次查看 在stata中固定效应模型如何进行sobel检验?2018-4-12 17:57 - zhaohaiyan1223 - Stata专版
19 个回复 - 20936 次查看 在stata中固定效应模型如何进行sobel检验?2018-4-12 17:57 - zhaohaiyan1223 - Stata专版
固定效应模型组间系数差异检验
5 个回复 - 9281 次查看 求助！！！想要用bdiff做组间系数差异检验，因变量想要用t+1和t+2期 但总是提示not sorted . local m "xtreg f.LnFamingzhuanliNo_w $x, fe r" . bdiff, group( SubsidyRDSpendSum_1 ) model(`m') reps(1000) b ...2018-11-22 18:10 - 匹马犹依旧路嘶7 - Stata专版
5 个回复 - 9281 次查看 求助！！！想要用bdiff做组间系数差异检验，因变量想要用t+1和t+2期 但总是提示not sorted . local m "xtreg f.LnFamingzhuanliNo_w $x, fe r" . bdiff, group( SubsidyRDSpendSum_1 ) model(`m') reps(1000) b ...2018-11-22 18:10 - 匹马犹依旧路嘶7 - Stata专版
如何在双向固定效应模型的回归结果中不显示虚拟变量
3 个回复 - 6421 次查看 本人在用stata做模型时，加入虚拟变量有大概3000，但是这些显示在论文中占篇幅，且无益处，不知道有没有什么办法，可以使最后结果陈列时，只陈列关心的变量2019-3-27 12:59 - 珺珺珺珺 - Stata专版
3 个回复 - 6421 次查看 本人在用stata做模型时，加入虚拟变量有大概3000，但是这些显示在论文中占篇幅，且无益处，不知道有没有什么办法，可以使最后结果陈列时，只陈列关心的变量2019-3-27 12:59 - 珺珺珺珺 - Stata专版
固定效应模型是不是不能加因变量滞后项作为解释变量？
15 个回复 - 25464 次查看 固定效应模型中不能加入因变量的滞后期，否则滞后因变量会与干扰项强烈相关，此时估计值会存在较大偏误。但是我看到好多文章直接将因变量滞后项纳为回归解释变量。这是不是重大估计错误。格林说对于动态面板数据估计 ...2014-4-6 11:24 - lihoujian - Stata专版
15 个回复 - 25464 次查看 固定效应模型中不能加入因变量的滞后期，否则滞后因变量会与干扰项强烈相关，此时估计值会存在较大偏误。但是我看到好多文章直接将因变量滞后项纳为回归解释变量。这是不是重大估计错误。格林说对于动态面板数据估计 ...2014-4-6 11:24 - lihoujian - Stata专版
固定效应模型(FE)、普通最小二乘法(OLS)及广义矩估计法(GMM)的系数大小比较
7 个回复 - 10517 次查看 求助，是不是FE的系数一定是下限，OLS的回归系数一定是上线，GMM在中间，系统GMM和差分GMM都是这样的吗？我跑数据，得出来OLS和FE确实是前者大于后者，但是系统GMM的回归系数还小于FE的系数，求解答，各位大佬，该怎 ...2020-4-20 09:52 - 别讨好 - Stata专版
7 个回复 - 10517 次查看 求助，是不是FE的系数一定是下限，OLS的回归系数一定是上线，GMM在中间，系统GMM和差分GMM都是这样的吗？我跑数据，得出来OLS和FE确实是前者大于后者，但是系统GMM的回归系数还小于FE的系数，求解答，各位大佬，该怎 ...2020-4-20 09:52 - 别讨好 - Stata专版
使用宏观时间序列数据与企业面板数据进行回归，能不能使用双向固定效应模型？为什么？
12 个回复 - 4276 次查看 2020-12-31 10:01 - zhonjiezhe_hu - Stata专版
12 个回复 - 4276 次查看 2020-12-31 10:01 - zhonjiezhe_hu - Stata专版
用Stata做双向固定效应模型，跑出来的结果少了一个年份和城市，不知道怎么解决。
7 个回复 - 2564 次查看 代码是xtset city yearreg y x1 x2 x3 x4 x5 x6 i.city i.year 一个16个城市，2016到2020年，出来的结果只有2-16，15个城市，1消失了，year那一列2016也没有。2023-3-4 21:12 - WZM- - Stata专版
7 个回复 - 2564 次查看 代码是xtset city yearreg y x1 x2 x3 x4 x5 x6 i.city i.year 一个16个城市，2016到2020年，出来的结果只有2-16，15个城市，1消失了，year那一列2016也没有。2023-3-4 21:12 - WZM- - Stata专版
关于单向固定效应模型和双向固定效应模型
19 个回复 - 21704 次查看 各位，请问为何在运用stata估计单向固定效应时大部分系数均是显著的，但是运用双向固定效应模型时却有很多系数是不显著的？2012-9-4 16:23 - gagugagu - Stata专版
19 个回复 - 21704 次查看 各位，请问为何在运用stata估计单向固定效应时大部分系数均是显著的，但是运用双向固定效应模型时却有很多系数是不显著的？2012-9-4 16:23 - gagugagu - Stata专版
固定效应模型与Stata实现
3 个回复 - 19175 次查看 1 什么是固定效应 我们经常会往模型中加入一系列虚拟变量作为控制变量以达到控制某些特征的目的，这些虚拟变量就叫做固定效应。比如加行业固定效应、年份固定效应、地区固定效应，实则都是加入一连串的行业/年份/地 ...2022-9-28 14:29 - trua - Stata专版
3 个回复 - 19175 次查看 1 什么是固定效应 我们经常会往模型中加入一系列虚拟变量作为控制变量以达到控制某些特征的目的，这些虚拟变量就叫做固定效应。比如加行业固定效应、年份固定效应、地区固定效应，实则都是加入一连串的行业/年份/地 ...2022-9-28 14:29 - trua - Stata专版
用固定效应模型还可以用两阶段最小二乘法（2SLS）检验内生性吗
12 个回复 - 27222 次查看 请教大家：之前的回归用固定效应模型，之后检验内生性的问题，可以用两阶段最小二乘法吗？ 谢谢大家~急求2017-7-27 00:01 - angelzxiii - Stata专版
12 个回复 - 27222 次查看 请教大家：之前的回归用固定效应模型，之后检验内生性的问题，可以用两阶段最小二乘法吗？ 谢谢大家~急求2017-7-27 00:01 - angelzxiii - Stata专版
为什么用xtlogit固定效应模型会丢失大量观察值，是否会影响回归结果的准确性
8 个回复 - 10413 次查看 如图，大半的观察值都丢失了。这样回归出的结果还有意义么？predict的概率还准确么？2013-12-28 13:32 - dyk_Arthas - Stata专版
8 个回复 - 10413 次查看 如图，大半的观察值都丢失了。这样回归出的结果还有意义么？predict的概率还准确么？2013-12-28 13:32 - dyk_Arthas - Stata专版
请问双向固定效应模型中的交叉项怎么做呢？
5 个回复 - 13801 次查看 如题，我会用stata做基本的双向固定效应模型，对省份和年份都进行了固定。但是不会控制省份和年份的交叉固定效应，请教各位大神怎么做呢？2015-10-28 16:55 - 菜田小鸟 - Stata专版
5 个回复 - 13801 次查看 如题，我会用stata做基本的双向固定效应模型，对省份和年份都进行了固定。但是不会控制省份和年份的交叉固定效应，请教各位大神怎么做呢？2015-10-28 16:55 - 菜田小鸟 - Stata专版
tobit面板数据固定效应模型
6 个回复 - 3578 次查看 固定效应pantob 命令之前的组内标识符定义时有什么要求吗? 有的是用： 还有 gen tren=round(_n*uniform()/4)+1 我不太清楚这个组标识符是做什么的，我用的数据涉及到2011-2017年国内30个省份的面板数据， ...2020-11-24 20:40 - 拔萝卜的小兔纸 - 数据交流中心
6 个回复 - 3578 次查看 固定效应pantob 命令之前的组内标识符定义时有什么要求吗? 有的是用： 还有 gen tren=round(_n*uniform()/4)+1 我不太清楚这个组标识符是做什么的，我用的数据涉及到2011-2017年国内30个省份的面板数据， ...2020-11-24 20:40 - 拔萝卜的小兔纸 - 数据交流中心
stata混合回归还是固定效应模型的选择问题
23 个回复 - 45567 次查看 根据陈强的高级计量经济学，使用xtreg,fe不加r时，输出的结果中有一个F检验，原假设是接受混合回归，备用假设是拒绝混合回归，应使用固定效应模型。那么这个检验的名称是什么？例如，单位根检验中的LLC、IPS、PP检验 ...2019-1-31 15:44 - op7535454654 - Stata专版
23 个回复 - 45567 次查看 根据陈强的高级计量经济学，使用xtreg,fe不加r时，输出的结果中有一个F检验，原假设是接受混合回归，备用假设是拒绝混合回归，应使用固定效应模型。那么这个检验的名称是什么？例如，单位根检验中的LLC、IPS、PP检验 ...2019-1-31 15:44 - op7535454654 - Stata专版
关于固定效应模型中行业虚拟变量的设置
5 个回复 - 6232 次查看 如图Nnindcd为不同行业的代码，在固定效应模型中需要控制年份和行业，如本图中，年份是不是就直接设置为保存年如1991，1992导入stata. 而行业的虚拟变量，是否先要对数据进行处理，如ind1,ind2,in3....,如果是这样 ...2021-12-22 23:13 - xigailan - Stata专版
5 个回复 - 6232 次查看 如图Nnindcd为不同行业的代码，在固定效应模型中需要控制年份和行业，如本图中，年份是不是就直接设置为保存年如1991，1992导入stata. 而行业的虚拟变量，是否先要对数据进行处理，如ind1,ind2,in3....,如果是这样 ...2021-12-22 23:13 - xigailan - Stata专版
需要做固定效应模型 但是在执行xtset命令时总显示时间重复
3 个回复 - 2460 次查看 做固定效应模型 但是在执行xtset命令时总显示时间重复 下面是我的数据 year和rgcd是都有重复的 但是想做固定效应模型 要怎么解决这个问题2019-9-25 21:07 - senxiwen - Stata专版
3 个回复 - 2460 次查看 做固定效应模型 但是在执行xtset命令时总显示时间重复 下面是我的数据 year和rgcd是都有重复的 但是想做固定效应模型 要怎么解决这个问题2019-9-25 21:07 - senxiwen - Stata专版
跑时间固定效应模型为什么会出现existing panel variable is not year
7 个回复 - 5116 次查看 如题，是要先生成虚拟变量再用这个模型吗？2017-2-18 16:06 - 唐小猫 - Stata专版
7 个回复 - 5116 次查看 如题，是要先生成虚拟变量再用这个模型吗？2017-2-18 16:06 - 唐小猫 - Stata专版
stata做tobit的固定效应模型pantob回归
7 个回复 - 2880 次查看 pantob的回归结果是不没有报告R平方？2021-1-18 20:07 - 阮有芷兮 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 2880 次查看 pantob的回归结果是不没有报告R平方？2021-1-18 20:07 - 阮有芷兮 - 计量经济学与统计软件
固定效应模型bootstrap
2 个回复 - 1844 次查看 求助各位大佬 ，bootstrap法检验中介效应，个体固定效应怎么加进去，看上一个帖子好像没有解决这个问题2020-12-25 10:49 - balunpang - Stata专版
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做某行业的研究，xtreg回归时不加fe，但加了i.year, 能算固定效应模型吗
9 个回复 - 10533 次查看 如题，做的是某行业的公司金融问题,选择了三年期的短面板数据，不知道能不能算作固定效应2021-4-4 16:06 - 15113412931 - Stata专版
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数据验证一阶差分与固定效应模型结果一致，但是用stata做出来的结果不一样
9 个回复 - 6735 次查看 我是用一个 两期数据做的一阶差分及固定效应模型。 固定效应做的方式是用 xtreg做的 然后，一阶差分是直接做差分后得到的回归结果。（代码如下） 但是最终的结果完全不同，想要问一下各位老师，我错在那里？（ ...2018-12-19 15:28 - bonolee - Stata专版
9 个回复 - 6735 次查看 我是用一个 两期数据做的一阶差分及固定效应模型。 固定效应做的方式是用 xtreg做的 然后，一阶差分是直接做差分后得到的回归结果。（代码如下） 但是最终的结果完全不同，想要问一下各位老师，我错在那里？（ ...2018-12-19 15:28 - bonolee - Stata专版
混合效应模型解释变量显著，而采用固定效应模型却不显著，请问怎么办
33 个回复 - 56479 次查看 有个问题咨询下，我用F值检验和Hausman检验来判断采用哪种面板模型。其中，F值检验显示应该采用固定效应模型，Hausman检验显示应该采用固定效应模型。我最初用的是混合效应模型（设置了年度、行业控制变量），解释变 ...2015-4-25 14:55 - zyonline1981 - Stata专版
33 个回复 - 56479 次查看 有个问题咨询下，我用F值检验和Hausman检验来判断采用哪种面板模型。其中，F值检验显示应该采用固定效应模型，Hausman检验显示应该采用固定效应模型。我最初用的是混合效应模型（设置了年度、行业控制变量），解释变 ...2015-4-25 14:55 - zyonline1981 - Stata专版
有关固定效应模型与双重差分法异同的疑惑
5 个回复 - 12830 次查看 近日在学习计量方法中的面板数据模型时，阅读了某一本博后写的实证专著，因为主题是我比较感兴趣的。在该书中，作者分别用了截面数据，面板数据的固定效应模型以及双重差分法。如果说面板数据的固定效应模型较之截面 ...2020-8-27 15:28 - 一入襄州深似海 - 求助成功区
5 个回复 - 12830 次查看 近日在学习计量方法中的面板数据模型时，阅读了某一本博后写的实证专著，因为主题是我比较感兴趣的。在该书中，作者分别用了截面数据，面板数据的固定效应模型以及双重差分法。如果说面板数据的固定效应模型较之截面 ...2020-8-27 15:28 - 一入襄州深似海 - 求助成功区
请问被解释变量是企业层面，解释变量是地级市层面，想要使用固定效应模型，控制行业固
4 个回复 - 2166 次查看 请问被解释变量是企业层面，解释变量是地级市层面，想要使用固定效应模型，控制行业固定效应与年份固定效应，要怎么写stata模型代码呀，求助~~~2020-3-17 20:36 - 我想吃丸子 - Stata专版
4 个回复 - 2166 次查看 请问被解释变量是企业层面，解释变量是地级市层面，想要使用固定效应模型，控制行业固定效应与年份固定效应，要怎么写stata模型代码呀，求助~~~2020-3-17 20:36 - 我想吃丸子 - Stata专版
面板数据，双向固定效应模型的倒U型关系的工具变量法命令
9 个回复 - 2224 次查看 请问，面板数据，控制了个体和时间效应，研究x与y的倒U型关系，工具变量法命令要怎么写呀？感谢不尽~2023-3-18 22:55 - 写论文的小w - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 2224 次查看 请问，面板数据，控制了个体和时间效应，研究x与y的倒U型关系，工具变量法命令要怎么写呀？感谢不尽~2023-3-18 22:55 - 写论文的小w - 计量经济学与统计软件
用个体固定效应模型回归控制变量几乎全不显著，但是核心解释变量显著？
13 个回复 - 4142 次查看 参考了以往对应研究领域的权威文献后选取了几个控制变量，用个体固定效应模型回归后发现核心解释变量是显著且符合理论预期的，但是发现几乎所有的控制变量都是不显著的，请问这种情况怎么处理呀？感谢各位大神解 ...2023-1-11 11:30 - 葵花籽儿点穴手 - Stata专版
13 个回复 - 4142 次查看 参考了以往对应研究领域的权威文献后选取了几个控制变量，用个体固定效应模型回归后发现核心解释变量是显著且符合理论预期的，但是发现几乎所有的控制变量都是不显著的，请问这种情况怎么处理呀？感谢各位大神解 ...2023-1-11 11:30 - 葵花籽儿点穴手 - Stata专版
在双向固定效应模型中年度虚拟变量t检验不显著，而其联合显著性显著
3 个回复 - 3161 次查看 求问：在确定是否使用双向固定效应模型时，年度虚拟变量t检验不显著，而其联合显著性显著。如果是这种情况，模型还需要继续控制时间效应吗？2020-9-3 15:22 - 经典薄荷味 - Stata专版
3 个回复 - 3161 次查看 求问：在确定是否使用双向固定效应模型时，年度虚拟变量t检验不显著，而其联合显著性显著。如果是这种情况，模型还需要继续控制时间效应吗？2020-9-3 15:22 - 经典薄荷味 - Stata专版
双因素固定效应模型，年份全部共线性omitted了是啥意思嘞？
4 个回复 - 4219 次查看 xtreg Pgp Hn Size Lev ROE Growth TBQ1 i.year , fe note: 2016.year omitted because of collinearity. note: 2017.year omitted because of collinearity. note: 2018.year omitted because of collinearity. ...2023-2-9 00:41 - 黄山珊 - Stata专版
4 个回复 - 4219 次查看 xtreg Pgp Hn Size Lev ROE Growth TBQ1 i.year , fe note: 2016.year omitted because of collinearity. note: 2017.year omitted because of collinearity. note: 2018.year omitted because of collinearity. ...2023-2-9 00:41 - 黄山珊 - Stata专版
面板有序logit模型的固定效应模型可以直接只固定地区效应和时间效应吗？
1 个回复 - 1577 次查看 请问面板有序logit模型只能用feologit进行回归吗？能不能仅固定地区效应还有时间效应。我用feologit和只固定地区、时间效应的命令跑出来的结果大相径庭。 仅固定地区效应和时间效应： xtologit T_record ltrave ...2022-1-17 20:52 - 大头咩 - Stata专版
1 个回复 - 1577 次查看 请问面板有序logit模型只能用feologit进行回归吗？能不能仅固定地区效应还有时间效应。我用feologit和只固定地区、时间效应的命令跑出来的结果大相径庭。 仅固定地区效应和时间效应： xtologit T_record ltrave ...2022-1-17 20:52 - 大头咩 - Stata专版
双向固定效应模型
4 个回复 - 1033 次查看 计量小白求教。当分别做个体固定效应和时间固定效应时，结果显著、系数也是正的，但做同时固定个体和时间的双向固定时，结果显著、系数为负值，这是为什么？2023-2-22 09:49 - 123_v - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 1033 次查看 计量小白求教。当分别做个体固定效应和时间固定效应时，结果显著、系数也是正的，但做同时固定个体和时间的双向固定时，结果显著、系数为负值，这是为什么？2023-2-22 09:49 - 123_v - 计量经济学与统计软件
双向固定效应模型
9 个回复 - 3525 次查看 最近在做面板数据，使用双向固定效应模型（按照陈强老师的《计量经济学第二版》检测的的结果选择的模型，个体与时间效应均显著）。但是在出回归结果的时候遇到了出乎意料的答案。本来我在做实证前为了保险先看了一下 ...2022-4-1 16:26 - 写不出论文的傻小子 - Stata专版
9 个回复 - 3525 次查看 最近在做面板数据，使用双向固定效应模型（按照陈强老师的《计量经济学第二版》检测的的结果选择的模型，个体与时间效应均显著）。但是在出回归结果的时候遇到了出乎意料的答案。本来我在做实证前为了保险先看了一下 ...2022-4-1 16:26 - 写不出论文的傻小子 - Stata专版
plm的固定效应模型系数显示不完整
4 个回复 - 5067 次查看 我在做面板数据的时候，用了within模型，在结果中系数显示不完整，只有两个滞后项有系数，其他项目都不显示，而在random模型中各项的系数都显示出来了，不知道是什么原因 先用了random模型，结果如下： 然后 ...2015-3-1 20:14 - joeatjifang - R语言论坛
4 个回复 - 5067 次查看 我在做面板数据的时候，用了within模型，在结果中系数显示不完整，只有两个滞后项有系数，其他项目都不显示，而在random模型中各项的系数都显示出来了，不知道是什么原因 先用了random模型，结果如下： 然后 ...2015-3-1 20:14 - joeatjifang - R语言论坛
固定效应模型中加入二次项后，一次项符号由正变负，怎么解释？
4 个回复 - 3960 次查看 用面板数据做的固定效应模型，只加入核心自变量的一次项时系数为正且显著，加入核心自变量的二次项后系数变为负也显著，如何解释符号改变？是否应该加入二次项？应该以哪个结果为准呢？是否可理解为加入一次项时的系 ...2021-7-25 13:24 - Yijc - Stata专版
4 个回复 - 3960 次查看 用面板数据做的固定效应模型，只加入核心自变量的一次项时系数为正且显著，加入核心自变量的二次项后系数变为负也显著，如何解释符号改变？是否应该加入二次项？应该以哪个结果为准呢？是否可理解为加入一次项时的系 ...2021-7-25 13:24 - Yijc - Stata专版
xtreg回归时不加fe，但加了i.year, 能算固定效应模型吗
18 个回复 - 37015 次查看 本人是stata小白，写论文要进行短面板数据的回归。豪斯曼检验结果表明要使用固定效应模型， 但是我用如下代码：xtreg 因变量 自变量 i.year, fe r 得到的结果不显著。使用： xtreg 因变量 自变量 i.year, r 就显著了 ...2020-4-12 22:31 - xuqiancheng - Stata专版
18 个回复 - 37015 次查看 本人是stata小白，写论文要进行短面板数据的回归。豪斯曼检验结果表明要使用固定效应模型， 但是我用如下代码：xtreg 因变量 自变量 i.year, fe r 得到的结果不显著。使用： xtreg 因变量 自变量 i.year, r 就显著了 ...2020-4-12 22:31 - xuqiancheng - Stata专版
stata面板数据豪斯曼检验应选择固定效应模型，但含虚拟变量的显示omitted该怎么办
4 个回复 - 3266 次查看 stata面板数据豪斯曼检验应选择固定效应模型，但含虚拟变量的变量显示omitted该怎么办，虚拟变量包括国家接不接壤，是否签订自由协议，还有包含不随时间变动的距离。2022-3-12 23:24 - Bottle1 - Stata专版
4 个回复 - 3266 次查看 stata面板数据豪斯曼检验应选择固定效应模型，但含虚拟变量的变量显示omitted该怎么办，虚拟变量包括国家接不接壤，是否签订自由协议，还有包含不随时间变动的距离。2022-3-12 23:24 - Bottle1 - Stata专版
请教，我的Nlogit软件为什么不能求面板数据固定效应模型
3 个回复 - 1653 次查看 请教，我的Nlogit软件为什么不能求面板数据固定效应模型，程序如下，就是不出结果。REGRESS ; LHS = C ; RHS = ONE,W1,W2,W3,W4,Q1,Q2,Q3,Q4,Q5; PANEL ; FIXED ; PARAMETERS $2013-6-30 10:37 - xiaowen901003 - Stata专版
3 个回复 - 1653 次查看 请教，我的Nlogit软件为什么不能求面板数据固定效应模型，程序如下，就是不出结果。REGRESS ; LHS = C ; RHS = ONE,W1,W2,W3,W4,Q1,Q2,Q3,Q4,Q5; PANEL ; FIXED ; PARAMETERS $2013-6-30 10:37 - xiaowen901003 - Stata专版
LOGIT固定效应模型回归系数显著，但边际效应不显著
1 个回复 - 1472 次查看 求助LOGIT固定效应模型回归系数显著，但边际效应不显著2021-12-16 14:05 - stata学习李子龙 - 爱问频道
1 个回复 - 1472 次查看 求助LOGIT固定效应模型回归系数显著，但边际效应不显著2021-12-16 14:05 - stata学习李子龙 - 爱问频道
请教stata中xtlogit固定效应模型的边际效应如何计算
9 个回复 - 5918 次查看 xtlogit y x1 x2 x3,fe nolog **固定效应模型估计 margins,dydx(*) predict(pu0) **用了这个命令求边际效应 结果，在FE的估计结果里，系数大部分是显著的，到了边际效应里全部变成了不显著，求教原因！是不是 ...2017-2-23 11:12 - 554535185 - Stata专版
9 个回复 - 5918 次查看 xtlogit y x1 x2 x3,fe nolog **固定效应模型估计 margins,dydx(*) predict(pu0) **用了这个命令求边际效应 结果，在FE的估计结果里，系数大部分是显著的，到了边际效应里全部变成了不显著，求教原因！是不是 ...2017-2-23 11:12 - 554535185 - Stata专版
固定效应模型加年度控制变量后，解释变量不再显著
1 个回复 - 2149 次查看 在非平衡面板数据中，用固定效应模型回归，加年度控制变量后，解释变量不再显著。不加年度控制变量时在1%的水平下显著，请教一下，这是什么问题2017-12-11 20:17 - fengfange - Stata专版
1 个回复 - 2149 次查看 在非平衡面板数据中，用固定效应模型回归，加年度控制变量后，解释变量不再显著。不加年度控制变量时在1%的水平下显著，请教一下，这是什么问题2017-12-11 20:17 - fengfange - Stata专版
双向固定效应模型stata命令
2 个回复 - 1225 次查看 求问在做DID双向固定效应模型中，命令可以不可以写成<br> xtreg Y DID X1 X2 X3 X4 i.year i.city <br> 这样用个体的虚拟变量代替原来代码中的个体固定效应？<br>2023-3-4 12:28 - wj6091 - Forum
2 个回复 - 1225 次查看 求问在做DID双向固定效应模型中，命令可以不可以写成<br> xtreg Y DID X1 X2 X3 X4 i.year i.city <br> 这样用个体的虚拟变量代替原来代码中的个体固定效应？<br>2023-3-4 12:28 - wj6091 - Forum
面板数据分析是不是都可以用固定效应模型或者随机效应模型？
5 个回复 - 1641 次查看 请问因变量和自变量在截面数据散点图不是线性关系，那在面板数据能使用固定效应模型吗？数据是从2018到2021年4年的数据， 先选了1年的截面数据，把因变量和自变量做回归分析，发现P值都小于0.05，但是在做因变量和自 ...2023-4-4 10:55 - 大白2022 - 求助成功区
5 个回复 - 1641 次查看 请问因变量和自变量在截面数据散点图不是线性关系，那在面板数据能使用固定效应模型吗？数据是从2018到2021年4年的数据， 先选了1年的截面数据，把因变量和自变量做回归分析，发现P值都小于0.05，但是在做因变量和自 ...2023-4-4 10:55 - 大白2022 - 求助成功区
请问因变量和自变量在截面数据散点图不是线性关系，那在面板数据能使用固定效应模型吗
0 个回复 - 682 次查看 请问因变量和自变量在截面数据散点图不是线性关系，那在面板数据能使用固定效应模型吗？数据是从2018到2021年4年的数据， 先选了1年的截面数据，把因变量和自变量做回归分析，发现P值都小于0.05，但是在做因变量和自 ...2023-4-4 10:53 - 大白2022 - 悬赏大厅
0 个回复 - 682 次查看 请问因变量和自变量在截面数据散点图不是线性关系，那在面板数据能使用固定效应模型吗？数据是从2018到2021年4年的数据， 先选了1年的截面数据，把因变量和自变量做回归分析，发现P值都小于0.05，但是在做因变量和自 ...2023-4-4 10:53 - 大白2022 - 悬赏大厅
有哪些行业和年份的双向固定效应模型命令啊
0 个回复 - 750 次查看 小白一个，前几天不知道用哪个命令做出来的结果显著了！！后来怎么都想不起来是哪个命令了2023-4-3 17:31 - 胡闻洛 - 跨学科讨论区
0 个回复 - 750 次查看 小白一个，前几天不知道用哪个命令做出来的结果显著了！！后来怎么都想不起来是哪个命令了2023-4-3 17:31 - 胡闻洛 - 跨学科讨论区
什么是双向固定效应模型
18 个回复 - 95039 次查看 什么是双向固定效应模型（two-way fixed effects model ）2011-10-31 16:24 - xjb19870126 - Stata专版
18 个回复 - 95039 次查看 什么是双向固定效应模型（two-way fixed effects model ）2011-10-31 16:24 - xjb19870126 - Stata专版
stata可以对固定效应模型进行权重处理吗
2 个回复 - 841 次查看 小白一个 实证论文为平衡短面板数据 时间跨度4年 个体是168家企业 模型为固定效应<br> 我猜测是因为模型存在异方差或自相关问题才导致结果不显著<br> 用eviews做个体固定时选择这个权重处理 结果就非常显著 ...2023-2-13 01:33 - demiane - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 841 次查看 小白一个 实证论文为平衡短面板数据 时间跨度4年 个体是168家企业 模型为固定效应<br> 我猜测是因为模型存在异方差或自相关问题才导致结果不显著<br> 用eviews做个体固定时选择这个权重处理 结果就非常显著 ...2023-2-13 01:33 - demiane - 计量经济学与统计软件
固定效应模型
0 个回复 - 256 次查看 请问各位大佬，短面板数据在进行固定效应模型回归时，模型显著，但是系数不显著是什么原因呢？本人是计量小白，还请各位帮帮忙2023-3-27 16:39 - 18483162346 - Stata专版
0 个回复 - 256 次查看 请问各位大佬，短面板数据在进行固定效应模型回归时，模型显著，但是系数不显著是什么原因呢？本人是计量小白，还请各位帮帮忙2023-3-27 16:39 - 18483162346 - Stata专版
求问:固定效应模型FE和面板向量自回归模型PVAR的区别
5 个回复 - 1144 次查看 我的理解是，固定效应模型是检测静态关系，面板向量自回归模型是检测动态关系，不知道这么理解对不对？但是如果是这样的话，那是不是PVAR就是不能检测静态关系的？如果FE中解释变量是滞后项，算检测动态关系吗？ 先 ...2023-1-5 16:16 - qiaoqiaoeo - 悬赏大厅
5 个回复 - 1144 次查看 我的理解是，固定效应模型是检测静态关系，面板向量自回归模型是检测动态关系，不知道这么理解对不对？但是如果是这样的话，那是不是PVAR就是不能检测静态关系的？如果FE中解释变量是滞后项，算检测动态关系吗？ 先 ...2023-1-5 16:16 - qiaoqiaoeo - 悬赏大厅
stata固定效应模型
0 个回复 - 659 次查看 请问一下固定效应模型跑出来的结果是卡方检验而不是F检验的原因是什么呢？2023-3-19 21:00 - rigo132021 - 数据交流中心
0 个回复 - 659 次查看 请问一下固定效应模型跑出来的结果是卡方检验而不是F检验的原因是什么呢？2023-3-19 21:00 - rigo132021 - 数据交流中心
