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建立VAR模型 进行协整检验 格兰杰检验 VEC模型 脉冲响应函数 方差分解的先后顺序
34 个回复 - 20635 次查看 ADF检验可知我的原始数据是不平稳的，二阶差分后平稳。我用原始数据做了VAR模型，模型是稳定的，原始数据做了协整检验，表示有长期关系。问题1：我做到这里有错误吗？问题2：还需要格兰杰检验码？问题3：有哪位大侠能 ...2011-12-13 22:36 - 我是小美女 - EViews专版
34 个回复 - 20635 次查看 ADF检验可知我的原始数据是不平稳的，二阶差分后平稳。我用原始数据做了VAR模型，模型是稳定的，原始数据做了协整检验，表示有长期关系。问题1：我做到这里有错误吗？问题2：还需要格兰杰检验码？问题3：有哪位大侠能 ...2011-12-13 22:36 - 我是小美女 - EViews专版
TVP-VAR模型的变量顺序
5 个回复 - 2705 次查看 在进行TVP-VAR模型的代码运行时，变量的顺序是怎么排的。比如y=x1+x2+x3.有的人是这样排的asvar=（“y”,"x1","x2","x3"）.有的人是这样排的asvar=（"x1","x2","x3","y"）.所以到底应该怎样排??求告知。2022-4-6 15:47 - shipingggg - 求助成功区
5 个回复 - 2705 次查看 在进行TVP-VAR模型的代码运行时，变量的顺序是怎么排的。比如y=x1+x2+x3.有的人是这样排的asvar=（“y”,"x1","x2","x3"）.有的人是这样排的asvar=（"x1","x2","x3","y"）.所以到底应该怎样排??求告知。2022-4-6 15:47 - shipingggg - 求助成功区
关于协整、格兰杰、VAR、VEC建立的必要性和顺序的问题，困惑！！！
17 个回复 - 16750 次查看 原序列不平稳，但是同阶整，可以协整。 是先协整再格兰杰检验； 通过检验再VEC，是么？还是别的什么？ 那VAR模型呢？不是说VAR模型的建立必须基于稳定的序列吗？这个序列指的是原序列吗？ 原序列不平稳的话不能 ...2014-3-3 22:20 - 我是栗子哦 - EViews专版
17 个回复 - 16750 次查看 原序列不平稳，但是同阶整，可以协整。 是先协整再格兰杰检验； 通过检验再VEC，是么？还是别的什么？ 那VAR模型呢？不是说VAR模型的建立必须基于稳定的序列吗？这个序列指的是原序列吗？ 原序列不平稳的话不能 ...2014-3-3 22:20 - 我是栗子哦 - EViews专版
VAR模型、Johansen协整检验、格兰杰因果检验等先后顺序以及平稳性问题
3 个回复 - 9531 次查看 求助！ 我做的是两个股指的长期和短期关系，分成四个阶段，序列都是一阶单整的，只有第二个阶段的VAR模型没有通过稳定性检验，并且协整检验也是在5%显著性水平下迹统计量不存在而最大特征值存在一个协整向量，而在10 ...2016-3-9 23:55 - 对你、y1意 - EViews专版
3 个回复 - 9531 次查看 求助！ 我做的是两个股指的长期和短期关系，分成四个阶段，序列都是一阶单整的，只有第二个阶段的VAR模型没有通过稳定性检验，并且协整检验也是在5%显著性水平下迹统计量不存在而最大特征值存在一个协整向量，而在10 ...2016-3-9 23:55 - 对你、y1意 - EViews专版
MSVAR模型多区制下也要保持不同变量截距项大小顺序一致吗？
0 个回复 - 313 次查看 在论坛里看到大佬说，两区制下，如果变量A在区制一的截距项要大于区制二，那么变量B在区制一的截距项也要大于区制二，模型才有效。那么请问多区制下怎么判断呢？是两两的大小关系一致就行了吗？2021-8-29 21:52 - 17171shenlong - EViews专版
0 个回复 - 313 次查看 在论坛里看到大佬说，两区制下，如果变量A在区制一的截距项要大于区制二，那么变量B在区制一的截距项也要大于区制二，模型才有效。那么请问多区制下怎么判断呢？是两两的大小关系一致就行了吗？2021-8-29 21:52 - 17171shenlong - EViews专版
[求助]var模型中变量顺序的确定
4 个回复 - 12254 次查看 var模型中做脉冲反应和方差分解时候很依赖变量的顺序，那么变量排序上应该遵循什么规则？谢谢2008-11-7 19:19 - definite630 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 12254 次查看 var模型中做脉冲反应和方差分解时候很依赖变量的顺序，那么变量排序上应该遵循什么规则？谢谢2008-11-7 19:19 - definite630 - 计量经济学与统计软件
回归结果中，顺序变量（ordered variables）前的系数如何解释
0 个回复 - 2509 次查看 被解释变量是个顺序变量，即“会计师事务所变更”，由小规模会计师事务所变更为大规模的话定义为1，不变的话定义为2，由大规模变更为小规模时定义为3； 解释变量1是哑变量，即“由当地政府控股的上市公司变更为民营 ...2016-12-21 19:21 - yslovemx - Stata专版
0 个回复 - 2509 次查看 被解释变量是个顺序变量，即“会计师事务所变更”，由小规模会计师事务所变更为大规模的话定义为1，不变的话定义为2，由大规模变更为小规模时定义为3； 解释变量1是哑变量，即“由当地政府控股的上市公司变更为民营 ...2016-12-21 19:21 - yslovemx - Stata专版
[求助]关于var模型中的变量顺序
9 个回复 - 8951 次查看 如题。我在做var模型的脉冲响应时，有一个模型变量顺序改变了但是脉冲响应结果几乎没有变化，是不是我模型建立错了啊？求高手回答。谢谢2010-5-9 10:41 - definite630 - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 8951 次查看 如题。我在做var模型的脉冲响应时，有一个模型变量顺序改变了但是脉冲响应结果几乎没有变化，是不是我模型建立错了啊？求高手回答。谢谢2010-5-9 10:41 - definite630 - 计量经济学与统计软件
VAR改变变量的顺序脉冲响应和方差分解的结果也随着改变，是怎么回事啊？
5 个回复 - 7008 次查看 VAR改变变量的顺序脉冲响应和方差分解的结果也随着改变，是怎么回事啊？2011-8-24 17:51 - qy_njust - EViews专版
5 个回复 - 7008 次查看 VAR改变变量的顺序脉冲响应和方差分解的结果也随着改变，是怎么回事啊？2011-8-24 17:51 - qy_njust - EViews专版
协整和VAR，VECM的顺序
1 个回复 - 6396 次查看 今天在网上看到两种说法给搞糊涂了？比如我有5个变量都是一阶单整的，一种说法是先检验协整然后差分每个变量，再在差分变量的基础上建立var模型来判断滞后项数。如果这时候我想建立vecm模型，vecm模型里的内生变量是 ...2014-5-10 12:42 - hefanghp - EViews专版
1 个回复 - 6396 次查看 今天在网上看到两种说法给搞糊涂了？比如我有5个变量都是一阶单整的，一种说法是先检验协整然后差分每个变量，再在差分变量的基础上建立var模型来判断滞后项数。如果这时候我想建立vecm模型，vecm模型里的内生变量是 ...2014-5-10 12:42 - hefanghp - EViews专版
vec与var顺序
14 个回复 - 10785 次查看 看了好多帖子的讨论，还是不是很明白，请高人指教 VEC是不平稳序列做的，VAR是平稳序列做的，如果我的是不平稳序列可以直接做vec吗 看到有人说要先做var，那这样的话要差分后做var吗，还有脉冲与误差分解不可以在V ...2012-8-30 09:08 - tjluzijun - EViews专版
14 个回复 - 10785 次查看 看了好多帖子的讨论，还是不是很明白，请高人指教 VEC是不平稳序列做的，VAR是平稳序列做的，如果我的是不平稳序列可以直接做vec吗 看到有人说要先做var，那这样的话要差分后做var吗，还有脉冲与误差分解不可以在V ...2012-8-30 09:08 - tjluzijun - EViews专版
有关VAR模型顺序问题
2 个回复 - 1543 次查看 本人现在在写有关商品期货价格与现货价格间关系分析的问题，所用数据只有期货价格与现货价格两组，请问用VAR模型的时候顺序应该如何决定呢？？看其他相关论文时论文中很少提到有关VAR数据排列顺序的问题。。。。。。2011-12-8 17:57 - liyuyes - EViews专版
2 个回复 - 1543 次查看 本人现在在写有关商品期货价格与现货价格间关系分析的问题，所用数据只有期货价格与现货价格两组，请问用VAR模型的时候顺序应该如何决定呢？？看其他相关论文时论文中很少提到有关VAR数据排列顺序的问题。。。。。。2011-12-8 17:57 - liyuyes - EViews专版
请问连老师，var模型中的变量顺序该如何定？
1 个回复 - 4774 次查看 您好，连老师，听到第六讲时间序列时，您讲到var模型中的变量顺序不一样结果也不一样，那么该怎么安排变量的顺序呢？ 例如，课程中是vec dallas houston austin, rank(2) lag(3) noetable ，如果变成vec houston da ...2010-12-18 10:52 - benjaminlp - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 4774 次查看 您好，连老师，听到第六讲时间序列时，您讲到var模型中的变量顺序不一样结果也不一样，那么该怎么安排变量的顺序呢？ 例如，课程中是vec dallas houston austin, rank(2) lag(3) noetable ，如果变成vec houston da ...2010-12-18 10:52 - benjaminlp - 统计软件培训班VIP答疑区
[请教]VAR需要按照外生性从高到低排列变量顺序吗？
2 个回复 - 2149 次查看 无约束VAR模型的结果高度依赖变量的次序，VAR需要按照外生性从高到低排列变量顺序吗？ 非常感谢！2010-12-7 10:47 - lib841 - EViews专版
2 个回复 - 2149 次查看 无约束VAR模型的结果高度依赖变量的次序，VAR需要按照外生性从高到低排列变量顺序吗？ 非常感谢！2010-12-7 10:47 - lib841 - EViews专版
