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【独家、全网最新！】2015-2020上市公司环境信息披露质量（伪社会责任、漂绿）数据集213 个回复 - 14737 次查看 【支持原创，切勿转发获利，携手共创良好学术环境！】 有关环境规制、绿色发展等领域的实证研究无疑是当前学界研究的热点，而企业“漂绿”问题更是未被“玩烂”的方向之一，我曾随导师一起，私下询问过某中文顶刊（ ...2023-4-9 09:40 - dph699947 - 现金交易版
2009年第1季度-2023年第1季度华证ESG评级季度数据1 个回复 - 414 次查看 更新至2023年第1季度 1.2009年第1季度-2023年第1季度华证ESG评级季度初始数据（来自数据库） 样本选择：全部A股2009年第1季度-2023年第1季度数据，未作任何剔除处理 数据样例： 2.2009年第1季度-2023年 ...2023-4-8 11:17 - keepgoing! - 现金交易版
【独家最全】2000-2021上市公司控制变量合集，附赠准确代码、原始数据、多个版本！！104 个回复 - 4869 次查看 【独家整理，自用数据，切勿转卖！】对于任何计量技术，控制变量都至关重要，上市公司层面的数据更是如此。金融学海沉浮数年，我深谙控制变量在显著性、稳健性乃至系数方面的作用，为此，我花费大量时间收集、整理、 ...2023-4-7 14:37 - dph699947 - 现金交易版
Chow检验do文件，chow test.do1 个回复 - 994 次查看 Chow检验do文件，chow test.do Chow检验do文件，chow test.do Chow检验do文件，chow test.do Chow检验do文件，chow test.do Chow检验do文件，chow test.do Chow检验do文件，chow test.do Chow检验do文件， ...2021-8-8 21:20 - lily-2021 - 现金交易版
Chow test 代码in stata+ chow检验结果怎么看?面板数据分组回归案例与分析：数据+程5 个回复 - 4318 次查看 Chow test 代码in stata+ chow检验结果怎么看?面板数据分组回归案例与分析：数据+程序命令源代码 Chow test 代码in stata+ chow检验结果怎么看?面板数据分组回归案例与分析：数据+程序命令源代码Chow test 代码 ...2020-12-22 15:29 - Fu-pear - 现金交易版
计量经济学课程论文讲义：如何识别DW检验值大小？多重共线性验证和修正1 个回复 - 1914 次查看 计量经济学课程论文讲义：如何识别DW检验值大小？多重共线性验证和修正 01】如何建立计量经济模型-我国政府购买支出与转移支出对经济增长影响的实证研究.doc 02】模型参数R的一股识别-论文选读：农村居民生活 ...2022-3-18 08:20 - Lamarr-202110 - 现金交易版
关于协整回归DW检验的文献
7 个回复 - 4260 次查看 最近看到了关于双变量协整检验的DW检验方法，它是对回归的残差使用DW检验，而不是ADF检验，这个很少有介绍的，不知道有谁有这个方面的文献，望不吝赐教。2011-5-20 16:53 - harlon1976 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 4260 次查看 最近看到了关于双变量协整检验的DW检验方法，它是对回归的残差使用DW检验，而不是ADF检验，这个很少有介绍的，不知道有谁有这个方面的文献，望不吝赐教。2011-5-20 16:53 - harlon1976 - 计量经济学与统计软件
DW检验表扩展表
13 个回复 - 9693 次查看 一般书上的K只到5，N只到100 我找到这个K从2到21，N从200到500。希望对大家有用~ DW值检验表2012-1-9 12:37 - 521rwwj - EViews专版
13 个回复 - 9693 次查看 一般书上的K只到5，N只到100 我找到这个K从2到21，N从200到500。希望对大家有用~ DW值检验表2012-1-9 12:37 - 521rwwj - EViews专版
DW检验表 免费滴
5 个回复 - 1813 次查看 楼主也是网上找的。。。分享下。。。 https://www3.nd.edu/~wevans1/econ30331/Durbin_Watson_tables.pdf 这是网址。。。 懒得开网页的看附件O(∩_∩)O~ 之前想用的时候一直没找到。。。写完论文了才看到。。。给 ...2013-8-16 17:39 - Guyueqionglou - EViews专版
5 个回复 - 1813 次查看 楼主也是网上找的。。。分享下。。。 https://www3.nd.edu/~wevans1/econ30331/Durbin_Watson_tables.pdf 这是网址。。。 懒得开网页的看附件O(∩_∩)O~ 之前想用的时候一直没找到。。。写完论文了才看到。。。给 ...2013-8-16 17:39 - Guyueqionglou - EViews专版
面板数据单元根检验LLC、JPS-W检验、ADF-Fisher和PP-Fisher检验如何才知道通过检验？
30 个回复 - 44287 次查看 在EVIEWS6中面板数据单位根检验，运用上述四种方法，如何才知道通过检验，有什么具体衡量方法？谢谢！2009-9-19 16:55 - 南香客 - EViews专版
30 个回复 - 44287 次查看 在EVIEWS6中面板数据单位根检验，运用上述四种方法，如何才知道通过检验，有什么具体衡量方法？谢谢！2009-9-19 16:55 - 南香客 - EViews专版
关于二元回归中Hosmer 和 Lemeshow检验显著性
10 个回复 - 29766 次查看 请问用SPSS做二元回归时，Hosmer 和 Lemeshow检验的显著性水平越大越好，还是越小越好。我记得是越小越好。谢谢！2012-3-27 23:29 - linzima - SPSS论坛
10 个回复 - 29766 次查看 请问用SPSS做二元回归时，Hosmer 和 Lemeshow检验的显著性水平越大越好，还是越小越好。我记得是越小越好。谢谢！2012-3-27 23:29 - linzima - SPSS论坛
dw检验不通过 加了ar（1） ar(2) 模型在预测的时候有影响吗
4 个回复 - 4700 次查看 比如y = 1.03736991498*x - 845.623834992 + [AR(1)=0.526097863619] 谢谢了2014-11-4 17:37 - tter316 - EViews专版
4 个回复 - 4700 次查看 比如y = 1.03736991498*x - 845.623834992 + [AR(1)=0.526097863619] 谢谢了2014-11-4 17:37 - tter316 - EViews专版
用了带AR(1)的OLS模型，但是DW检验还是不通过怎么办？
2 个回复 - 4349 次查看 用了带AR(1)的OLS模型，但是DW检验还是不通过怎么办？我的模型是ls lny c lnx1 lnx2 lnx3 ar(1) 这样的话，怎么才能消除自相关？谢谢！2010-9-10 22:37 - dubaoma - EViews专版
2 个回复 - 4349 次查看 用了带AR(1)的OLS模型，但是DW检验还是不通过怎么办？我的模型是ls lny c lnx1 lnx2 lnx3 ar(1) 这样的话，怎么才能消除自相关？谢谢！2010-9-10 22:37 - dubaoma - EViews专版
萌新求问：SPSS23.0如何进行S-W检验
7 个回复 - 17361 次查看 在论坛里看到做单样本分布是否正态的检验时时，因样本大小选用K-S检验或者S-W检验，我在非参数检验里面找到了K-S检验，可是，S-W怎么都找不到，，，囧 求大神们不吝赐教2016-1-9 22:31 - innocence8023 - SPSS论坛
7 个回复 - 17361 次查看 在论坛里看到做单样本分布是否正态的检验时时，因样本大小选用K-S检验或者S-W检验，我在非参数检验里面找到了K-S检验，可是，S-W怎么都找不到，，，囧 求大神们不吝赐教2016-1-9 22:31 - innocence8023 - SPSS论坛
logit/probit模型能不能做chow检验？？十万火急。。
5 个回复 - 3572 次查看 logit/probit模型能不能做chow检验？？eviews里面chow检验在稳定性检验里面 但是用logit等二元离散选择模型过后 就找不到稳定性检验的窗口了我查了下 有两个解释：1. 只有线性回归才能有chow检验2. 只有最小二乘法或 ...2012-5-3 01:02 - yxxkevin - EViews专版
5 个回复 - 3572 次查看 logit/probit模型能不能做chow检验？？eviews里面chow检验在稳定性检验里面 但是用logit等二元离散选择模型过后 就找不到稳定性检验的窗口了我查了下 有两个解释：1. 只有线性回归才能有chow检验2. 只有最小二乘法或 ...2012-5-3 01:02 - yxxkevin - EViews专版
急急急，求问！请问如何做chow检验，做分组回归时一个显著，一个不显著。详细如下
20 个回复 - 18642 次查看 做分组回归，分成两组 if A==0;IF !=0；发现不等于0这组主要变量系数不显著，我做的是xtreg y x controlvar i.year if A==0,re robust .小白求问稍微详细的邹检验命令，真心感谢各位！2017-2-18 21:19 - 于果 - Stata专版
20 个回复 - 18642 次查看 做分组回归，分成两组 if A==0;IF !=0；发现不等于0这组主要变量系数不显著，我做的是xtreg y x controlvar i.year if A==0,re robust .小白求问稍微详细的邹检验命令，真心感谢各位！2017-2-18 21:19 - 于果 - Stata专版
stata的chow检验搜了一圈没找到，跨专业小白求详细解答谢谢谢谢！！
1 个回复 - 757 次查看 就是已经分组reg y x1 x2 x3 if group==1 est store A reg y x1 x2 x3 if group==0 est store Breg y x1 x2 x3 est store Clrtest (C)(A B),stats ///似然比检验然后咋看啊，，，以及用F检验的话咋看啊谢谢各 ...2022-3-7 18:40 - sfrp - 灌水吧
1 个回复 - 757 次查看 就是已经分组reg y x1 x2 x3 if group==1 est store A reg y x1 x2 x3 if group==0 est store Breg y x1 x2 x3 est store Clrtest (C)(A B),stats ///似然比检验然后咋看啊，，，以及用F检验的话咋看啊谢谢各 ...2022-3-7 18:40 - sfrp - 灌水吧
急求，面板数据分组回归，如何利用F检验（或chow检验？）比较系数差异？
13 个回复 - 8585 次查看 我使用面板数据，把样本分为是否国企两个子样本分别进行xtreg命令回归，命令如下： xtreg y x lev size roa inst i.year i.ind if soe==1 xtreg y x lev lsize roa inst i.year i.ind if soe==0 得出两个 ...2019-5-26 14:43 - 随时成献酬7 - Stata专版
13 个回复 - 8585 次查看 我使用面板数据，把样本分为是否国企两个子样本分别进行xtreg命令回归，命令如下： xtreg y x lev size roa inst i.year i.ind if soe==1 xtreg y x lev lsize roa inst i.year i.ind if soe==0 得出两个 ...2019-5-26 14:43 - 随时成献酬7 - Stata专版
存在的渐近F-分布Chow检验
异方差与自相关
0 个回复 - 398 次查看 摘要翻译： 本研究提出了一个简单、可靠的存在异方差和自相关的Chow检验。该检验是基于一个序列异方差和自相关的稳健方差估计器和明智地精心设计的基函数。与经典正态线性回归中的Chow检验一样，本文提出的检验采用标 ...2022-3-8 14:17 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 398 次查看 摘要翻译： 本研究提出了一个简单、可靠的存在异方差和自相关的Chow检验。该检验是基于一个序列异方差和自相关的稳健方差估计器和明智地精心设计的基函数。与经典正态线性回归中的Chow检验一样，本文提出的检验采用标 ...2022-3-8 14:17 - 能者818 - Forum
如何用SPSS对既定模型做hosmer–lemeshow检验？
4 个回复 - 10529 次查看 请教各位大牛， 如题，已有既定的风险模型，可在数据中计算出预测值，如何用SPSS做对其做H-L检验？比较预测值和实际值之间的差异？ 还是在二项logistic回归中勾选吗？那样的话，协变量选什么呢？2015-3-25 01:23 - 统计爱好者123 - SPSS论坛
4 个回复 - 10529 次查看 请教各位大牛， 如题，已有既定的风险模型，可在数据中计算出预测值，如何用SPSS做对其做H-L检验？比较预测值和实际值之间的差异？ 还是在二项logistic回归中勾选吗？那样的话，协变量选什么呢？2015-3-25 01:23 - 统计爱好者123 - SPSS论坛
用spss进行二分类logistic回归时，选取了Hosmer-Lemeshow检验，下面这结果是什么意思
11 个回复 - 39447 次查看 用spss进行二分类logistic回归时，选取了Hosmer-Lemeshow检验，进行对logistic回归模型拟合优度的检验，结果如图，这个结果中P值2015-3-18 16:59 - 单名一个苗 - SPSS论坛
11 个回复 - 39447 次查看 用spss进行二分类logistic回归时，选取了Hosmer-Lemeshow检验，进行对logistic回归模型拟合优度的检验，结果如图，这个结果中P值2015-3-18 16:59 - 单名一个苗 - SPSS论坛
Hosmer-Lemeshow检验判别模型拟合良好的标准是什么？
12 个回复 - 43740 次查看 请教各位高手： Hosmer-Lemeshow检验判别模型拟合良好的标准是什么？2010-6-18 15:46 - ddhuan0210 - SPSS论坛
12 个回复 - 43740 次查看 请教各位高手： Hosmer-Lemeshow检验判别模型拟合良好的标准是什么？2010-6-18 15:46 - ddhuan0210 - SPSS论坛
20币求助：关于stata中chow检验的详细过程
53 个回复 - 68696 次查看 我要在stata中做如下检验： reg y x1 x2 x3 if group==1 reg y x1 x2 x3 if group==0 这两个方程的变量设定一模一样，只是样本不一样，现在，我想比较这两个方程中x1的系数（假设为b1）是否有显著差异。 这个应该 ...2011-1-26 00:38 - liuhang1019 - Stata专版
53 个回复 - 68696 次查看 我要在stata中做如下检验： reg y x1 x2 x3 if group==1 reg y x1 x2 x3 if group==0 这两个方程的变量设定一模一样，只是样本不一样，现在，我想比较这两个方程中x1的系数（假设为b1）是否有显著差异。 这个应该 ...2011-1-26 00:38 - liuhang1019 - Stata专版
Eviews的chow检验以及虚拟变量估计模型参数
0 个回复 - 546 次查看 散点图和变量如上所示，接下来该如何选取断点来做chow检验呢，以及模型参数应该是什么呢，希望大神们给一点指点！谢谢！不知道断点该怎么看比较好。2021-12-10 21:51 - wht0414 - EViews专版
0 个回复 - 546 次查看 散点图和变量如上所示，接下来该如何选取断点来做chow检验呢，以及模型参数应该是什么呢，希望大神们给一点指点！谢谢！不知道断点该怎么看比较好。2021-12-10 21:51 - wht0414 - EViews专版
大样本（461）的DW检验临界值在哪查啊！
0 个回复 - 2063 次查看 n=461 k=2 目前网上能找到的最大的dw分布表是n=200，根本找不到这么大n的dw上下限啊2021-11-12 16:19 - biopot - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2063 次查看 n=461 k=2 目前网上能找到的最大的dw分布表是n=200，根本找不到这么大n的dw上下限啊2021-11-12 16:19 - biopot - 计量经济学与统计软件
有关DW检验的假设，如何解释它们的原因？有人会吗？急需！！！
0 个回复 - 709 次查看 （1）解释变量是非随机的<br> （2）随机扰动项是一介自相关的，……满足古典基本假定<br> （3）回归模型中不应含有滞后内生因变量作为解释变量，即不应出现下列形式……<br> （4）截距项不为零<br> ...2021-11-5 23:56 - 一号吧 - Forum
0 个回复 - 709 次查看 （1）解释变量是非随机的<br> （2）随机扰动项是一介自相关的，……满足古典基本假定<br> （3）回归模型中不应含有滞后内生因变量作为解释变量，即不应出现下列形式……<br> （4）截距项不为零<br> ...2021-11-5 23:56 - 一号吧 - Forum
关于 面板数据回归的DW检验问题
10 个回复 - 10849 次查看 面板数据回归, DW检验效果如何评价,是否可以忽略?2008-3-23 14:37 - iceseaboy - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 10849 次查看 面板数据回归, DW检验效果如何评价,是否可以忽略?2008-3-23 14:37 - iceseaboy - 计量经济学与统计软件
Chow检验能否用于二次项回归系数间的差异比较？
0 个回复 - 712 次查看 求助各位大佬，Chow test可以用于比较线性回归方程的组间系数差异，那么是否可以用于检验两组间二次项系数的差异呢？如果不能的话，请问有没有其他方法可以检验组间二次项系数差异呀2021-4-13 19:09 - 安塞腰果 - Stata专版
0 个回复 - 712 次查看 求助各位大佬，Chow test可以用于比较线性回归方程的组间系数差异，那么是否可以用于检验两组间二次项系数的差异呢？如果不能的话，请问有没有其他方法可以检验组间二次项系数差异呀2021-4-13 19:09 - 安塞腰果 - Stata专版
DW检验中临界值问题
1 个回复 - 2751 次查看 我观察到当k=1，n=10(举例而已）时，DU=1.001（1%），但是当5%的置信区间时，DW=1.320。 就感觉很奇怪，因为比如说我真实的DW是1.2，那么我可以在1%的水平下证明不自相关，但是在5%却证明不了？ 希望大佬解答2020-12-17 16:48 - sjds - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2751 次查看 我观察到当k=1，n=10(举例而已）时，DU=1.001（1%），但是当5%的置信区间时，DW=1.320。 就感觉很奇怪，因为比如说我真实的DW是1.2，那么我可以在1%的水平下证明不自相关，但是在5%却证明不了？ 希望大佬解答2020-12-17 16:48 - sjds - 计量经济学与统计软件
有关时间序列中DW检验有效性
0 个回复 - 1130 次查看 我看到古扎拉蒂书中讲到，由于DW检验 的回归元非随机性的假定，该假定在涉及事件序列数据的经济模型中很难维持，所以有作者认为，在涉及时间序列数据时，DW没啥用。 小白求问，那在时序时，还能用DW检验吗2020-11-11 18:24 - chlydysa - Stata专版
0 个回复 - 1130 次查看 我看到古扎拉蒂书中讲到，由于DW检验 的回归元非随机性的假定，该假定在涉及事件序列数据的经济模型中很难维持，所以有作者认为，在涉及时间序列数据时，DW没啥用。 小白求问，那在时序时，还能用DW检验吗2020-11-11 18:24 - chlydysa - Stata专版
关于DW检验
15 个回复 - 47529 次查看 <P>众所周知DW检验在时间序列的许多情况下失效,具体原因是DW检验的前提假设是假设解释变量间是独立的,而由于时间序列是在考虑变量序列存在某种惯性的前提下而应用的,所以,时间序列本身的假设而导致DW检验失效,特 ...2006-12-5 15:53 - tangjifa - EViews专版
15 个回复 - 47529 次查看 <P>众所周知DW检验在时间序列的许多情况下失效,具体原因是DW检验的前提假设是假设解释变量间是独立的,而由于时间序列是在考虑变量序列存在某种惯性的前提下而应用的,所以,时间序列本身的假设而导致DW检验失效,特 ...2006-12-5 15:53 - tangjifa - EViews专版
用DW检验时间序列自相关问题
5 个回复 - 7841 次查看 想请问各位：在用DW检验时间序列自相关问题中，如何在stata中用命令求DW值上、下两个临界值d(u)、d(l)。谢谢！happy christmas!!!2013-12-25 12:44 - diligentsai - Stata专版
5 个回复 - 7841 次查看 想请问各位：在用DW检验时间序列自相关问题中，如何在stata中用命令求DW值上、下两个临界值d(u)、d(l)。谢谢！happy christmas!!!2013-12-25 12:44 - diligentsai - Stata专版
求问有关DW检验问题
1 个回复 - 815 次查看 DW检验有一个假定条件是 “回归模型中不应含有滞后因变量作为解释变量” 为什么会有这个假定呢？顺便想问下有没有相关文献可以阅读2020-11-5 21:32 - chlydysa - Stata专版
1 个回复 - 815 次查看 DW检验有一个假定条件是 “回归模型中不应含有滞后因变量作为解释变量” 为什么会有这个假定呢？顺便想问下有没有相关文献可以阅读2020-11-5 21:32 - chlydysa - Stata专版
面板数据中是否可以进行chow检验
2 个回复 - 4217 次查看 回归模型是固定效应模型，根据一个虚拟变量对总样本进行划分，那么如何利用chow检验测试该虚拟变量是否对模型的稳定性产生影响。2019-5-8 09:34 - fengfange - Stata专版
2 个回复 - 4217 次查看 回归模型是固定效应模型，根据一个虚拟变量对总样本进行划分，那么如何利用chow检验测试该虚拟变量是否对模型的稳定性产生影响。2019-5-8 09:34 - fengfange - Stata专版
DW检验的DW值在DL和DU之间怎么办啊？可以进行修正吗？
2 个回复 - 5034 次查看 因为是写计量经济学论文，但是用DW检验的值在DL和DU之间（0.967-1.685），没办法判断是否存在正相关，但是论文可以这样写吗？接下来该怎么办呢？可以进行修正吗？2020-7-16 16:45 - 樱花山的漫漫星河 - EViews专版
2 个回复 - 5034 次查看 因为是写计量经济学论文，但是用DW检验的值在DL和DU之间（0.967-1.685），没办法判断是否存在正相关，但是论文可以这样写吗？接下来该怎么办呢？可以进行修正吗？2020-7-16 16:45 - 樱花山的漫漫星河 - EViews专版
请问高手：R软件中，如何进行D.W检验？？？？？
15 个回复 - 28894 次查看 请问高手：R软件中，如何进行D.W检验？？？？？2010-4-24 20:00 - xujie19871115 - R语言论坛
15 个回复 - 28894 次查看 请问高手：R软件中，如何进行D.W检验？？？？？2010-4-24 20:00 - xujie19871115 - R语言论坛
kw检验结果
5 个回复 - 9996 次查看 请问： 1.面板数据做组间KW检验，需要分年做？还是直接用面板数据做就行了？ 2. chi-squared with ties[/backcolor] 和chi-squared 结果都需要写上去是么？区别在那里呢？[/backcolor]2014-4-28 01:19 - QQ452 - Stata专版
5 个回复 - 9996 次查看 请问： 1.面板数据做组间KW检验，需要分年做？还是直接用面板数据做就行了？ 2. chi-squared with ties[/backcolor] 和chi-squared 结果都需要写上去是么？区别在那里呢？[/backcolor]2014-4-28 01:19 - QQ452 - Stata专版
D-W检验和LM检验答疑
0 个回复 - 710 次查看 j求问大家D-W检验值处于不确定性区间，检验值是不存在自相关，我应该采用哪个值作为判断依据呢？2019-11-27 16:45 - 李林果 - 灌水吧
0 个回复 - 710 次查看 j求问大家D-W检验值处于不确定性区间，检验值是不存在自相关，我应该采用哪个值作为判断依据呢？2019-11-27 16:45 - 李林果 - 灌水吧
stata面板数据怎么进行dw检验值和white检验值统计呀？
0 个回复 - 2242 次查看 stata面板数据怎么进行dw检验值和white检验值统计呀？ 很多个公司，每个公司有一年的时间序列，现在需要统计这么多公司的这些检验值，怎么操作呀？新手求回复！2019-8-29 00:14 - 下页_天宇 - 经管代码库
0 个回复 - 2242 次查看 stata面板数据怎么进行dw检验值和white检验值统计呀？ 很多个公司，每个公司有一年的时间序列，现在需要统计这么多公司的这些检验值，怎么操作呀？新手求回复！2019-8-29 00:14 - 下页_天宇 - 经管代码库
chow检验结果怎么看
4 个回复 - 10764 次查看 stata菜鸟一枚，求教该chow检验结果怎么分析 Likelihood-ratio test LR chi2(8) = 54.48 Prob > chi2 = 0.0000 Assum ...2015-5-11 20:38 - joddy1990 - 爱问频道
4 个回复 - 10764 次查看 stata菜鸟一枚，求教该chow检验结果怎么分析 Likelihood-ratio test LR chi2(8) = 54.48 Prob > chi2 = 0.0000 Assum ...2015-5-11 20:38 - joddy1990 - 爱问频道
关于DW检验中当统计量为2时，模型不存在自相关的证明
0 个回复 - 2813 次查看 最近在自学计量，遇到了一些理解上的问题，求大神点拨一下…… 这个是在李子奈老师的《计量经济学》里面关于DW检验部分的一个证明，但是我有点不明白的是，这个相关系数ρ在之前的内容中并没有对他进行定义，只是说 ...2019-7-8 11:40 - ruid - EViews专版
0 个回复 - 2813 次查看 最近在自学计量，遇到了一些理解上的问题，求大神点拨一下…… 这个是在李子奈老师的《计量经济学》里面关于DW检验部分的一个证明，但是我有点不明白的是，这个相关系数ρ在之前的内容中并没有对他进行定义，只是说 ...2019-7-8 11:40 - ruid - EViews专版
关于chow检验
14 个回复 - 35371 次查看 我看到有的文章有用eviews进行chow检验的，以前只知道Granger检验，请问如何用eviews进行chow检验，也是分析两时间序列的因果关系的吗？2010-5-8 16:14 - luckyallmylife - EViews专版
14 个回复 - 35371 次查看 我看到有的文章有用eviews进行chow检验的，以前只知道Granger检验，请问如何用eviews进行chow检验，也是分析两时间序列的因果关系的吗？2010-5-8 16:14 - luckyallmylife - EViews专版
stata 实现 Kruskal-Wallis检验（K—W检验）
3 个回复 - 18069 次查看 1978年又Daniel提出的Ｋ－Ｗ检验，被广泛应用于多独立样本的等值检验，在ｓｔａｔａ中不知道如何实现2012-10-15 16:17 - wxxflystar - Stata专版
3 个回复 - 18069 次查看 1978年又Daniel提出的Ｋ－Ｗ检验，被广泛应用于多独立样本的等值检验，在ｓｔａｔａ中不知道如何实现2012-10-15 16:17 - wxxflystar - Stata专版
求助各位，我想用逐步回归确定解释变量，每次的回归都必须通过dw检验吗？
2 个回复 - 4242 次查看 求助各位，我想用逐步回归确定解释变量，每次的回归都必须通过dw检验吗？ 先确定一个最终的模型，之后再改善序列自相关行不行？2017-2-24 13:26 - px2346 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 4242 次查看 求助各位，我想用逐步回归确定解释变量，每次的回归都必须通过dw检验吗？ 先确定一个最终的模型，之后再改善序列自相关行不行？2017-2-24 13:26 - px2346 - 计量经济学与统计软件
请教stata中的chow检验问题
34 个回复 - 58055 次查看 如题，以前做chow检验都是设置虚拟变量，然后再F test 我刚才看了版内一些帖子，知道有个chow命令可以直接分段回归 于是help chow，看到有如下例子： Examples -------- chow y x1 x2, chow(year>197 ...2013-3-30 21:35 - shihui1505 - Stata专版
34 个回复 - 58055 次查看 如题，以前做chow检验都是设置虚拟变量，然后再F test 我刚才看了版内一些帖子，知道有个chow命令可以直接分段回归 于是help chow，看到有如下例子： Examples -------- chow y x1 x2, chow(year>197 ...2013-3-30 21:35 - shihui1505 - Stata专版
chow检验（邹检验）结果怎么看啊？
6 个回复 - 29254 次查看 chow检验（邹检验）结果怎么看啊？ 结果是有差异还是无差异 怎么看啊？ 谢谢大家了2015-8-31 20:44 - SarahLee1212 - EViews专版
6 个回复 - 29254 次查看 chow检验（邹检验）结果怎么看啊？ 结果是有差异还是无差异 怎么看啊？ 谢谢大家了2015-8-31 20:44 - SarahLee1212 - EViews专版
联立方程组的DW检验
1 个回复 - 1681 次查看 现在在做一个模型，一共三个方程，想通过DW检验方程的自相关性，但输入命令dwstat，只显示一个数值。如果要让每个方程都有个DW值该用什么命令啊2014-4-11 16:05 - zhilaohu541 - Stata专版
1 个回复 - 1681 次查看 现在在做一个模型，一共三个方程，想通过DW检验方程的自相关性，但输入命令dwstat，只显示一个数值。如果要让每个方程都有个DW值该用什么命令啊2014-4-11 16:05 - zhilaohu541 - Stata专版
求助 stata中使用了似不相关回归 怎样能得出单个方程的DW检验结果
1 个回复 - 1760 次查看 如题，在stata中使用了联立方程中的sur方法，那么怎样才能得出单个估计方程的dw检验呢？或者说联立方程如何进行dw检验2014-7-29 19:28 - seashellyuxi - Stata专版
1 个回复 - 1760 次查看 如题，在stata中使用了联立方程中的sur方法，那么怎样才能得出单个估计方程的dw检验呢？或者说联立方程如何进行dw检验2014-7-29 19:28 - seashellyuxi - Stata专版
想对一个地区出口贸易数据做chow检验怎么做？
2 个回复 - 920 次查看 想研究一下一带一路政策对某地区出口贸易的影响，希望做chow检验来看看是否存在前后结构的变化。是不是不能单纯对一组数据进行？而必须做回归？那我出口贸易数据要跟什么做回归呢？只是单纯想看看这组数据是否受政策 ...2018-11-20 11:01 - liumiaomia518 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 920 次查看 想研究一下一带一路政策对某地区出口贸易的影响，希望做chow检验来看看是否存在前后结构的变化。是不是不能单纯对一组数据进行？而必须做回归？那我出口贸易数据要跟什么做回归呢？只是单纯想看看这组数据是否受政策 ...2018-11-20 11:01 - liumiaomia518 - 计量经济学与统计软件
求助R语言中用dw检验的代码怎么写
1 个回复 - 6301 次查看 数据为收益率序列，进行残差序列的相关性检验（利用DW统计量）求R代码。<br>2018-11-4 17:12 - 卡姜漫 - 数据交流中心
1 个回复 - 6301 次查看 数据为收益率序列，进行残差序列的相关性检验（利用DW统计量）求R代码。<br>2018-11-4 17:12 - 卡姜漫 - 数据交流中心
[求助]弱弱的请问：怎么做面板数据的DW检验
6 个回复 - 12245 次查看 怎么做面板数据相关性的DW检验，命令是怎么样的啊？非常非常感谢~~~2009-5-28 20:36 - zyy0823 - Stata专版
6 个回复 - 12245 次查看 怎么做面板数据相关性的DW检验，命令是怎么样的啊？非常非常感谢~~~2009-5-28 20:36 - zyy0823 - Stata专版
SPSS与Eviews对Hosmer-Lamashow检验的结果不同
0 个回复 - 1442 次查看 各位大神，想问个问题。我论文中使用了Hosmer-Lamashow对Logistic回归做拟合优度检验，可是在SPSS中检验结果为0.43，而在Eviews的检验结果为0.2561，为什么拟合优度检验的结果会差这么多。两个软件都添加了常数项。 ...2018-8-26 16:14 - 论文一定过呀 - 学术道德监督
0 个回复 - 1442 次查看 各位大神，想问个问题。我论文中使用了Hosmer-Lamashow对Logistic回归做拟合优度检验，可是在SPSS中检验结果为0.43，而在Eviews的检验结果为0.2561，为什么拟合优度检验的结果会差这么多。两个软件都添加了常数项。 ...2018-8-26 16:14 - 论文一定过呀 - 学术道德监督
面板数据回归后是不是DW检验值都很小？
8 个回复 - 9678 次查看 面板数据回归后是不是DW检验值都很小？请问有什么补救措施吗？2010-5-6 08:22 - anshigong - EViews专版
8 个回复 - 9678 次查看 面板数据回归后是不是DW检验值都很小？请问有什么补救措施吗？2010-5-6 08:22 - anshigong - EViews专版
DW检验的结果解读
1 个回复 - 13422 次查看 所有变量为一阶单整，OLS回归模型的DW值为1.96 ，eviews中看不到DW的p值，但是R中做出来的结果显示DW的P值为0.2，这是否意味着模型存在自相关？2018-8-4 12:20 - 18taobao - 爱问频道
1 个回复 - 13422 次查看 所有变量为一阶单整，OLS回归模型的DW值为1.96 ，eviews中看不到DW的p值，但是R中做出来的结果显示DW的P值为0.2，这是否意味着模型存在自相关？2018-8-4 12:20 - 18taobao - 爱问频道
20币求助：关于stata中chow检验的错误查找
7 个回复 - 3266 次查看 如何做chow test，即检验两组的回归方程中所有的系数差异以及其显著性；虽然有很多帖子讨论这个内容，但是小弟愚钝，摸索之后写出的程序依旧存在错误，特此请教。 解释变量是credit； 被解释变量是九个：size_avg ...2012-12-13 15:27 - lty43 - Stata专版
7 个回复 - 3266 次查看 如何做chow test，即检验两组的回归方程中所有的系数差异以及其显著性；虽然有很多帖子讨论这个内容，但是小弟愚钝，摸索之后写出的程序依旧存在错误，特此请教。 解释变量是credit； 被解释变量是九个：size_avg ...2012-12-13 15:27 - lty43 - Stata专版
DW检验
3 个回复 - 1990 次查看 这个是我做了DW检验的结果，为什么变量P值都为0了，但可决系数R^2还有0.99 怎么看它是否有自相关2017-12-3 12:04 - 蓝若溪 - 爱问频道
3 个回复 - 1990 次查看 这个是我做了DW检验的结果，为什么变量P值都为0了，但可决系数R^2还有0.99 怎么看它是否有自相关2017-12-3 12:04 - 蓝若溪 - 爱问频道
求eviews6.0做面板数据的拟合优度检验、D-W检验、F检验、异方差检验的具体步骤
5 个回复 - 19312 次查看 因为要做毕业论文，之前学的是spss，结果spss不能做面板数据，eviews6.0完全没有接触过，接现在急求eviews6.0做拟合优度检验、D-W检验、F检验、异方差检验的具体点击过程，也可以论坛币作为酬劳，如果有需要可以QQ联 ...2014-3-10 16:46 - LYJ6558 - EViews专版
5 个回复 - 19312 次查看 因为要做毕业论文，之前学的是spss，结果spss不能做面板数据，eviews6.0完全没有接触过，接现在急求eviews6.0做拟合优度检验、D-W检验、F检验、异方差检验的具体点击过程，也可以论坛币作为酬劳，如果有需要可以QQ联 ...2014-3-10 16:46 - LYJ6558 - EViews专版
求助：stata中DW检验怎么做啊？先谢谢啊！
8 个回复 - 30817 次查看 我在多元回归后，进行DW检验，出现红字sample may not include multiple panels是什么意思啊？ reg y x1 x2 x3 estat dwatson sample may not include multiple panels(红字) 是不是非均衡面板的原因啊？非均衡 ...2011-12-9 21:00 - whywjwzx - Stata专版
8 个回复 - 30817 次查看 我在多元回归后，进行DW检验，出现红字sample may not include multiple panels是什么意思啊？ reg y x1 x2 x3 estat dwatson sample may not include multiple panels(红字) 是不是非均衡面板的原因啊？非均衡 ...2011-12-9 21:00 - whywjwzx - Stata专版
DW检验合理性
6 个回复 - 5416 次查看 285个样本，2-8个自变量，DW检验值都在2.42至2.58之间，请问各位前辈，这样的取值合理否？是否有权威的统计学论文或者资料可以引证？2017-8-17 10:00 - 邹建刚 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 5416 次查看 285个样本，2-8个自变量，DW检验值都在2.42至2.58之间，请问各位前辈，这样的取值合理否？是否有权威的统计学论文或者资料可以引证？2017-8-17 10:00 - 邹建刚 - 计量经济学与统计软件
求助：如何用EVIEW检验两个时间序列的延迟相似性？
2 个回复 - 2493 次查看 比如固定资产投入和产量，一般产量会滞后投入2-3个季度，如果按正常时间序列判断相关性（每月对每月数据），可能相关性不强，但大趋势又很相似，这个怎么去判断和检验？ 本人小白，望各位大牛不吝赐教2015-10-18 09:17 - jay_zhangzmd - EViews专版
2 个回复 - 2493 次查看 比如固定资产投入和产量，一般产量会滞后投入2-3个季度，如果按正常时间序列判断相关性（每月对每月数据），可能相关性不强，但大趋势又很相似，这个怎么去判断和检验？ 本人小白，望各位大牛不吝赐教2015-10-18 09:17 - jay_zhangzmd - EViews专版
关于dw检验值问题
1 个回复 - 874 次查看 利用eviews建立了固定效应模型，但是做出来的dw值3点多，之前有看说是在2附近不存在一阶自相关，那我这个结果是不是就算是失败了?2017-4-25 09:25 - jzyynfree - 爱问频道
1 个回复 - 874 次查看 利用eviews建立了固定效应模型，但是做出来的dw值3点多，之前有看说是在2附近不存在一阶自相关，那我这个结果是不是就算是失败了?2017-4-25 09:25 - jzyynfree - 爱问频道
关于dw检验值的问题
1 个回复 - 7248 次查看 利用eviews建立了固定效应模型，但是做出来的dw值3点多，之前有看说是在2附近不存在一阶自相关，那我这个结果是不是就算是失败了?2017-4-25 09:29 - jzyynfree - EViews专版
1 个回复 - 7248 次查看 利用eviews建立了固定效应模型，但是做出来的dw值3点多，之前有看说是在2附近不存在一阶自相关，那我这个结果是不是就算是失败了?2017-4-25 09:29 - jzyynfree - EViews专版
请教如何在stata软件中做chow检验？检验两个线性回归模型的系数是否存在显著差异
2 个回复 - 7033 次查看 请问各位大侠， 如何在stata软件中做chow检验？（命令代码是什么）检验两个线性回归模型的系数是否存在显著性差异。回归模型y=ax1+bx2+cx3+dx4+e，用变量f做分组检验，检验两个组的回归模型x1的系数即a是否存在显 ...2017-3-31 23:23 - lshy240 - Stata专版
2 个回复 - 7033 次查看 请问各位大侠， 如何在stata软件中做chow检验？（命令代码是什么）检验两个线性回归模型的系数是否存在显著性差异。回归模型y=ax1+bx2+cx3+dx4+e，用变量f做分组检验，检验两个组的回归模型x1的系数即a是否存在显 ...2017-3-31 23:23 - lshy240 - Stata专版
请问模型存在异方差的情况下，DW检验还能不能检验出模型是否一阶自相关？
7 个回复 - 7687 次查看 请问模型存在异方差的情况下，DW检验还能不能检验出模型是否一阶自相关？2016-11-21 13:30 - bichao_yin - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 7687 次查看 请问模型存在异方差的情况下，DW检验还能不能检验出模型是否一阶自相关？2016-11-21 13:30 - bichao_yin - 计量经济学与统计软件
在不知道模型存在几阶自相关时是否可以直接使用DW检验法
0 个回复 - 11 次查看 贾老师，DW检验法适用于检验一阶自相关，但我们在检验时并不知道回归模型是否存在自相关，即便存在的话也不知道是一阶自相关还是二阶自相关，这时能直接用DW方法进行检验吗？假设模型存在的是二阶自相关，DW方法会导 ...2016-11-16 16:52 - 丁丁先森 - 贾凯威-辽宁大学工商管理学院金融系-计量经济学
0 个回复 - 11 次查看 贾老师，DW检验法适用于检验一阶自相关，但我们在检验时并不知道回归模型是否存在自相关，即便存在的话也不知道是一阶自相关还是二阶自相关，这时能直接用DW方法进行检验吗？假设模型存在的是二阶自相关，DW方法会导 ...2016-11-16 16:52 - 丁丁先森 - 贾凯威-辽宁大学工商管理学院金融系-计量经济学
