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基于时变波动率与混合对数正态分布的50ETF期权定价
1 个回复 - 679 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于时变波动率与混合对数正态分布的50ETF期权定价 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJ ...2019-5-3 08:28 - internet.hzx - 求助成功区
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关于时变波动率的美式期权定价matlab程序
12 个回复 - 5017 次查看 有大神知道关于时变波动率的美式期权定价matlab程序该怎么设计么？ 具体问题如： 假设当前股票价格为100美元，上半年的股票价格波动率sigma1=0.2；下半年的股票价格波动率sigma2=0.3。以该股票为标的资产的美式看 ...2013-6-1 14:49 - 黑目shadow - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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