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投资组合优化问题的信念传播算法
0 个回复 - 312 次查看 摘要翻译： S.Ciliberti和M.M\'Ezard[Eur.Phys.B.57，175(2007)]首次用复制分析方法估计了具有绝对偏差和期望缺口模型的投资组合优化问题的最优解的典型行为；然而，他们还没有开发出一种近似的推导方法来寻找关于给 ...2022-3-7 15:18 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 312 次查看 摘要翻译： S.Ciliberti和M.M\'Ezard[Eur.Phys.B.57，175(2007)]首次用复制分析方法估计了具有绝对偏差和期望缺口模型的投资组合优化问题的最优解的典型行为；然而，他们还没有开发出一种近似的推导方法来寻找关于给 ...2022-3-7 15:18 - nandehutu2022 - Forum
一类固定收益的风险敏感投资组合优化问题
有价证券
0 个回复 - 125 次查看 摘要翻译： 讨论了一类风险敏感的投资组合优化问题。我们考虑Nagai在2003年研究的投资组合优化模型。根据其性质，该模型可以将固定收益证券也包括在投资组合中。在相当一般的条件下，我们证明了在有限和无限时域问题 ...2022-3-6 08:24 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 125 次查看 摘要翻译： 讨论了一类风险敏感的投资组合优化问题。我们考虑Nagai在2003年研究的投资组合优化模型。根据其性质，该模型可以将固定收益证券也包括在投资组合中。在相当一般的条件下，我们证明了在有限和无限时域问题 ...2022-3-6 08:24 - 何人来此 - Forum
