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下面计算CVaR的程序错在哪里，为什么总出错？？
5 个回复 - 2114 次查看 function f=cvar(x)%建立计算cvar的函数 y=[ ];%2只股票收益率矩阵 y=y'; n=size(y);%组合的收益率 j=n(2); R=x*y; alpha=0.1;%置信度1-β percent=100*(0:alpha:1); t=prctile(R,percent); var=-t(2);%置信 ...2014-5-8 18:01 - jiaolitao - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 2114 次查看 function f=cvar(x)%建立计算cvar的函数 y=[ ];%2只股票收益率矩阵 y=y'; n=size(y);%组合的收益率 j=n(2); R=x*y; alpha=0.1;%置信度1-β percent=100*(0:alpha:1); t=prctile(R,percent); var=-t(2);%置信 ...2014-5-8 18:01 - jiaolitao - MATLAB等数学软件专版
如何用EViews计算CVaR?
1 个回复 - 1961 次查看 最近学习风险测量，使用EVIEWS软件，但其本身只有Var的计算，没有CVar的计算，请问，Eviews能计算Cvar吗？2018-8-13 16:22 - cangyu2013 - 新手入门区
1 个回复 - 1961 次查看 最近学习风险测量，使用EVIEWS软件，但其本身只有Var的计算，没有CVar的计算，请问，Eviews能计算Cvar吗？2018-8-13 16:22 - cangyu2013 - 新手入门区
[求助]用GARCH-GED怎么计算CVAR
4 个回复 - 4688 次查看 用GARCH-GED怎么计算CVAR，谢谢。2008-5-2 21:29 - ArthurWei - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 4688 次查看 用GARCH-GED怎么计算CVAR，谢谢。2008-5-2 21:29 - ArthurWei - 计量经济学与统计软件
请教：如果用mc求到var后，如何再计算cvar呢？
0 个回复 - 1887 次查看 前辈们好！ 本人想问一个特别初级的小问题，请大家勿笑！ 对于一个单因素的风险问题，采用蒙特卡洛法模拟，得到大量的数据，然后取对应百分比（如5%）的数值就得到了VaR值。 接下来，想进一步求解CVaR值，该如何做 ...2010-5-7 10:31 - 三十励志 - 经济金融数学专区
0 个回复 - 1887 次查看 前辈们好！ 本人想问一个特别初级的小问题，请大家勿笑！ 对于一个单因素的风险问题，采用蒙特卡洛法模拟，得到大量的数据，然后取对应百分比（如5%）的数值就得到了VaR值。 接下来，想进一步求解CVaR值，该如何做 ...2010-5-7 10:31 - 三十励志 - 经济金融数学专区
请教：如果用mc求到var后，如何再计算cvar呢？
0 个回复 - 1743 次查看 请教：如果用mc求到var后，如何再计算cvar呢？ 前辈们好！ 本人想问一个特别初级的小问题，请大家勿笑！ 对于一个单因素的风险问题，采用蒙特卡洛法模拟，得到大量的数据，然后取对应百分比（如5%）的数值就得到 ...2010-5-7 10:27 - 三十励志 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1743 次查看 请教：如果用mc求到var后，如何再计算cvar呢？ 前辈们好！ 本人想问一个特别初级的小问题，请大家勿笑！ 对于一个单因素的风险问题，采用蒙特卡洛法模拟，得到大量的数据，然后取对应百分比（如5%）的数值就得到 ...2010-5-7 10:27 - 三十励志 - 计量经济学与统计软件
请教：如果用mc求到var后，如何再计算cvar呢？
0 个回复 - 1740 次查看 请教：如果用mc求到var后，如何再计算cvar呢？ 前辈们好！ 本人想问一个特别初级的小问题，请大家勿笑！ 对于一个单因素的风险问题，采用蒙特卡洛法模拟，得到大量的数据，然后取对应百分比（如5%）的数值就得 ...2010-5-7 10:24 - 三十励志 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1740 次查看 请教：如果用mc求到var后，如何再计算cvar呢？ 前辈们好！ 本人想问一个特别初级的小问题，请大家勿笑！ 对于一个单因素的风险问题，采用蒙特卡洛法模拟，得到大量的数据，然后取对应百分比（如5%）的数值就得 ...2010-5-7 10:24 - 三十励志 - 金融学（理论版）
