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企业风险承担水平2000-2021（数据+代码）5 个回复 - 1593 次查看 1.资料名称：企业风险承担水平2000-2021 2.计算说明：用企业盈利的波动性衡量风险承担水平。ROA为企业相应年度的息税前利润（EBIT）与当年末资产总额的比率。计算波动性时，先对企业每一年的ROA采用行业年度平均值进 ...2022-10-10 16:16 - 日向枣11 - 现金交易版
股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2019）NCSKEW DUVOL2 个回复 - 34359 次查看 股价崩盘风险 • 更新至最新2019年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 首先， 每年对股票i的周收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t周考虑现金 ...2020-2-29 23:02 - momingqimiao7 - 现金交易版
股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2022）NCSKEW DUVOL29 个回复 - 7214 次查看 股价崩盘风险 • 更新至最新2022年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 首先， 每年对股票i的周收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t周考虑现 ...2023-2-8 23:51 - momingqimiao7 - 现金交易版
2000-2021年股价崩盘风险四大指标NCSKEW、DUVOL、CRASH、CRASH_COUNT和均值标准差22 个回复 - 10021 次查看 股价崩盘风险四大指标+常用控制变量 时间区间：2000年—2021年 数据筛选：剔除了每年交易周数小于30的数据 核心变量说明： NCSKEW1、DUVOL1、CRASH1、CRASH_COUNT1、w_mean1、w_sd1： 根据考虑现金红利再投 ...2022-4-1 18:38 - 金融柯达 - 现金交易版
【更新】企业风险承担Stata计算代码（附2000-2021年原始数据和结果）标准差和极差39 个回复 - 10486 次查看 企业风险承担 [hr]计算说明[hr] 用企业盈利的波动性衡量风险承担水平。ROA为企业相应年度的息税前利润（EBIT）与当年末资产总额的比率。计算波动性时，先对企业每一年的ROA采用行业年度平均值进行调整，然 ...2022-5-16 22:27 - momingqimiao7 - 现金交易版
股价崩盘风险扩展指数模型Stata代码（附2000-2022年结果）包含周平均收益率和标准差3 个回复 - 2420 次查看 股价崩盘风险扩展指数模型• 更新至最新2022年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 借鉴Hutton et al.（2009）、Kim et al.（2011）、许年行等（2012）的做法来度量上市公 ...2023-2-12 00:32 - momingqimiao7 - 现金交易版
【月度】股价崩盘风险、日收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2022年）11 个回复 - 2864 次查看 月度股价崩盘风险 • 更新至最新2022年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 首先， 每月对股票i的日收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t日考虑现金 ...2023-3-30 15:04 - momingqimiao7 - 现金交易版
【更新】企业风险承担Stata计算代码（附2000-2020年原始数据和结果）标准差和极差87 个回复 - 24358 次查看 企业风险承担 [hr]计算说明[hr] 用企业盈利的波动性衡量风险承担水平。ROA为企业相应年度的息税前利润（EBIT）与当年末资产总额的比率。计算波动性时，先对企业每一年的ROA采用行业年度平均值进行调整， ...2021-5-15 10:29 - momingqimiao7 - 现金交易版
【更新】企业风险承担Stata计算代码（附2000-2019年原始数据和结果）标准差和极差61 个回复 - 26468 次查看 企业风险承担 [hr]计算说明[hr] 用企业盈利的波动性衡量风险承担水平。ROA为企业相应年度的息税前利润（EBIT）与当年末资产总额的比率。计算波动性时，先对企业每一年的ROA采用行业年度平均值进行调 ...2020-5-16 16:18 - momingqimiao7 - 现金交易版
【季度】 股价崩盘风险NCSKEW DUVOL 、收益率均值与标准差Stata代码（2000-2020年）12 个回复 - 7879 次查看 季度股价崩盘风险 1、计算说明 [hr] 首先， 每季度对股票i的日收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t日考虑现金红利再投资的收益率，Rm,t指的是A股所有股票在第t日经流通市值加权 ...2021-4-14 23:01 - momingqimiao7 - 现金交易版
股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2021）NCSKEW DUVOL18 个回复 - 8710 次查看 股价崩盘风险 • 更新至最新2021年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 首先， 每年对股票i的周收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t周考虑现金 ...2022-1-20 09:51 - momingqimiao7 - 现金交易版
股价崩盘风险2000-2019，NCSKEW DUVOL CRASH 三个指标 ；周特有收益率的均值和标准差30 个回复 - 8304 次查看 2020-4-17 16:04 - wamgjinnv - 现金交易版
股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2020）NCSKEW DUVOL9 个回复 - 12436 次查看 股价崩盘风险 • 更新至最新2020年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 首先， 每年对股票i的周收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t周考虑现金红 ...2021-2-2 23:41 - momingqimiao7 - 现金交易版
银行风险承担 Z 银行资产收益率的标准差 滚动ROA17 个回复 - 5134 次查看 内容为计算银行风险承担Z，数据为2005-2018年16家银行，计算软件为stata， 压缩包中包括：计算数据、代码和数据说明 数据中 year为年份 data为对应银行编号 从1~16分别对应 中国工商银行 中国银行 中国 ...2020-2-19 09:49 - 我的小姐姐 - 现金交易版
【季度】 股价崩盘风险NCSKEW DUVOL 、收益率均值与标准差Stata代码（2000-2021年）10 个回复 - 4422 次查看 季度股价崩盘风险 1、计算说明 [hr] 首先， 每季度对股票i的日收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t日考虑现金红利再投资的收益率，Rm,t指的是A股所有股票在第t日经流通市值加 ...2022-1-22 14:14 - momingqimiao7 - 现金交易版
求问为什么当偏度为负时，标准差低估风险
5 个回复 - 14994 次查看 求问为什么当偏度为正时，标准差高估风险。偏度为负时，标准差低估风险。2015-5-20 21:27 - 沐沐ice - 金融学（理论版）
5 个回复 - 14994 次查看 求问为什么当偏度为正时，标准差高估风险。偏度为负时，标准差低估风险。2015-5-20 21:27 - 沐沐ice - 金融学（理论版）
分市场股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2021年）0 个回复 - 887 次查看 分市场股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2021年） 股价崩盘风险数据 2000-2021年 NCSKEW方法 DUVOL方法 CRASH方法 原始数据 代码 dta格式 参考文献 还有必须得控制 ...2022-11-4 21:07 - yusb - 现金交易版
【月度】股价崩盘风险、日收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2021年）4 个回复 - 2845 次查看 月度股价崩盘风险 • 更新至最新2021年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 首先， 每年对股票i的日收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t日考虑现金 ...2022-10-25 20:40 - momingqimiao7 - 现金交易版
1993-2021年企业风险承担/企业经营风险，盈余波动性，标准差和极差（方法一）23 个回复 - 4074 次查看 1.计算说明 2.数据说明 样本选择：全部A股1993-2019年数据（初始数据区间是1990-2021年，经过处理之后的数据区间为1993-2019年）与参考文献相同，做了如下的处理：剔除金融行业的样本；并删除行业仅有一家公司的 ...2022-6-22 19:11 - zq1069321348 - 现金交易版
1993-2020年企业风险承担，盈余波动性，标准差和极差（stata计算）3 个回复 - 1732 次查看 1.计算说明 2.数据说明 样本选择：全部A股1993-2018年数据（初始数据区间是1990-2020年，经过处理之后的数据区间为1993-2018年）[/backcolor]与参考文献相同，做了如下的处理：剔除金融行业的样本；并删除行业仅 ...2022-6-6 18:10 - zq1069321348 - 现金交易版
股价崩盘风险扩展指数模型Stata代码（附2000-2021年结果）包含周平均收益率和标准差10 个回复 - 4659 次查看 股价崩盘风险扩展指数模型 1、计算说明 [hr] 借鉴Hutton et al.（2009）、Kim et al.（2011）、许年行等（2012）的做法来度量上市公司的股价崩盘风险。具体地，本文将通过从下述的扩展指数模型回归 ...2022-1-26 09:09 - momingqimiao7 - 现金交易版
A股公司企业风险承担标准差和极差3年口径数据和stata代码年份优化版1994-20214 个回复 - 668 次查看 A股公司企业风险承担标准差和极差3年口径数据和stata代码年份优化版1994-2021计算方法： 参考文献：CEO复合型职业经历、企业风险承担与企业价值_何瑛大股东股权质押和企业风险承担研究_何威风政府补贴、异 ...2022-12-7 00:04 - lenosky - 现金交易版
股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差数据和Stata代码（2000-2020）年报披露后365天8 个回复 - 4110 次查看 股价崩盘风险 1、计算说明 [hr] 参考文献： 年报语调与股价崩盘风险——来自中国A股上市公司的经验证据（周波） 本文以2000年至2020年A股上市公司年度报告作为观测点，计算年报披露后365天内的股价崩盘风险。 ...2022-5-9 23:28 - momingqimiao7 - 现金交易版
股价崩盘风险扩展指数模型Stata代码（附2000-2020年结果）包含周平均收益率和标准差4 个回复 - 5515 次查看 股价崩盘风险扩展指数模型 1、计算说明 [hr] 借鉴Hutton et al.（2009）、Kim et al.（2011）、许年行等（2012）的做法来度量上市公司的股价崩盘风险。具体地，本文将通过从下述的扩展指数模型回归 ...2021-2-3 22:58 - momingqimiao7 - 现金交易版
为什么调整后的资产收益率的标准差可用于衡量企业风险承担水平
2 个回复 - 1478 次查看 本科毕业论文快要答辩了，发现有个bug不知道要怎么解释，是有关企业风险承担水平的度量方法的疑问 论文理论部分的企业风险承担水平我根据参考文献，把它定义为企业投资收益不确定的项目的意愿 实证部分同样按大 ...2022-5-13 17:38 - MildredRR - 经济统计专版
2 个回复 - 1478 次查看 本科毕业论文快要答辩了，发现有个bug不知道要怎么解释，是有关企业风险承担水平的度量方法的疑问 论文理论部分的企业风险承担水平我根据参考文献，把它定义为企业投资收益不确定的项目的意愿 实证部分同样按大 ...2022-5-13 17:38 - MildredRR - 经济统计专版
股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差数据和Stata代码（2000-2019）年报披露后365天23 个回复 - 7393 次查看 股价崩盘风险 1、计算说明 [hr] 参考文献： 年报语调与股价崩盘风险——来自中国A股上市公司的经验证据（周波） 本文以2000年至2019年A股上市公司年度报告作为观测点，计算年报披露后365天内的股价崩盘风险 ...2021-5-11 18:21 - momingqimiao7 - 现金交易版
【更新】企业风险承担Stata计算代码（附2000-2018年原始数据和结果）标准差和极差1 个回复 - 18085 次查看 企业风险承担Stata计算代码 1、计算说明 [hr] 用企业盈利的波动性衡量风险承担水平。ROA为企业相应年度的税息折旧及摊销前利润（EBITDA）与当年末资产总额的比率。计算波动性时，先对企业每一年的ROA采 ...2019-10-12 22:40 - momingqimiao7 - 现金交易版
一只股票年化期望收益率是10%，该股票的标准差40%，年化无风险利率是2%，那么该股票的
0 个回复 - 1322 次查看 一只股票年化期望收益率是10%，该股票的标准差40%，年化无风险利率是2%，那么该股票的夏普比率是多少2021-3-3 09:09 - 麦积山都 - 会计与财务管理
0 个回复 - 1322 次查看 一只股票年化期望收益率是10%，该股票的标准差40%，年化无风险利率是2%，那么该股票的夏普比率是多少2021-3-3 09:09 - 麦积山都 - 会计与财务管理
如何非系统风险，是用标准化残差还是残差的标准差？
0 个回复 - 2562 次查看 这两个概念搞得我一脸懵逼…… 应该用哪个才对呢？ 我猜是用残差的标准差，因为， 如果有两组N的时间序列数据，那么可以有一个贝塔，N个标准化残差，一个残差的标准差。 似乎残差的标准差才说得通，但是实际 ...2016-7-21 15:39 - zwaterjg - 数据求助
0 个回复 - 2562 次查看 这两个概念搞得我一脸懵逼…… 应该用哪个才对呢？ 我猜是用残差的标准差，因为， 如果有两组N的时间序列数据，那么可以有一个贝塔，N个标准化残差，一个残差的标准差。 似乎残差的标准差才说得通，但是实际 ...2016-7-21 15:39 - zwaterjg - 数据求助
偏度与标准差估计风险
2 个回复 - 3657 次查看 我想请教下为什么偏度为正时标准差高估风险，偏度为负时标准差低估风险？最好能举个例子 谢谢2015-10-29 19:22 - yzl171 - 灌水吧
2 个回复 - 3657 次查看 我想请教下为什么偏度为正时标准差高估风险，偏度为负时标准差低估风险？最好能举个例子 谢谢2015-10-29 19:22 - yzl171 - 灌水吧
股指期货是天天净空的，从未出现过净多持仓，用标准差来测量风险程度，你们自己判断在
0 个回复 - 868 次查看 股指期货是天天净空的，从未出现过净多持仓，用标准差来测量风险程度，你们自己判断在多空比几个标准差的时候抛售比较合适？ 深蓝区域是距平均值小于一个标准差之内的数值范围。在正态分布中，此范围所占比率为全部 ...2014-4-24 09:26 - rainbow19720731 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 868 次查看 股指期货是天天净空的，从未出现过净多持仓，用标准差来测量风险程度，你们自己判断在多空比几个标准差的时候抛售比较合适？ 深蓝区域是距平均值小于一个标准差之内的数值范围。在正态分布中，此范围所占比率为全部 ...2014-4-24 09:26 - rainbow19720731 - 投资人（实务版）
标准差和贝塔系数作为风险指示指标，养老金和高净值富人有区别么？（NBS的投资学考试
1 个回复 - 3556 次查看 大致意思是，度量一项资产的风险指标，存在给定标准差和贝塔数据，对于试图构造FOF多元化组合的养老金管理者而言，其选择标准是看重贝塔还是标准差？对于一个已经持有标准普尔指数现货资产的高净值富人，其投资标准又 ...2012-11-30 09:34 - shandzh - 爱问频道
1 个回复 - 3556 次查看 大致意思是，度量一项资产的风险指标，存在给定标准差和贝塔数据，对于试图构造FOF多元化组合的养老金管理者而言，其选择标准是看重贝塔还是标准差？对于一个已经持有标准普尔指数现货资产的高净值富人，其投资标准又 ...2012-11-30 09:34 - shandzh - 爱问频道
衡量风险用标准差还是变异系数
4 个回复 - 5260 次查看 我现在想衡量2组股票的风险情况，应该计算利润的标准差还是变异系数来衡量风险呢？谢谢！！！！！2011-12-21 16:16 - liyongmeng98765 - 求助成功区
4 个回复 - 5260 次查看 我现在想衡量2组股票的风险情况，应该计算利润的标准差还是变异系数来衡量风险呢？谢谢！！！！！2011-12-21 16:16 - liyongmeng98765 - 求助成功区
关于基金标准差（总风险）的计算
1 个回复 - 9923 次查看 计算基金效率的时候，比如说计算SHARP比值，需要计算到基金的标准差也就是基金的总风险，这里不是指市场风险贝塔；请问总风险具体应该如何计算？2008-8-30 00:05 - jyjianwuhen - 投资人（实务版）
1 个回复 - 9923 次查看 计算基金效率的时候，比如说计算SHARP比值，需要计算到基金的标准差也就是基金的总风险，这里不是指市场风险贝塔；请问总风险具体应该如何计算？2008-8-30 00:05 - jyjianwuhen - 投资人（实务版）
