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【重磅推荐】会计信息可比性COMPACCT计算Stata代码（附2002-2019年数据）1 个回复 - 11980 次查看 会计信息可比性COMPACCT计算 1、计算说明 为计算公司i第t期的会计信息可比性，使用第t 期前的连续16个季度数据估计下述模型: [*] 为公司i第t年季度净利润（单季度的）与季度初权益市场价 ...2020-5-19 22:46 - momingqimiao7 - 现金交易版
求助滚动回归分析！求助回归分析的残差标准差和偏度
16 个回复 - 15898 次查看 股票代码是1的股票数据，使用日期从1995年1月至1999年12月（199501—199912）共60个月的数据，以股票收益率（stockreturn)为y，以市场指数和市场指数的平方分别为x1和x2，进行回归分析Ri,t-rf,t=αi+βi(Rm,t-rf,t)+ ...2013-1-15 15:57 - xu_tony77 - Stata专版
16 个回复 - 15898 次查看 股票代码是1的股票数据，使用日期从1995年1月至1999年12月（199501—199912）共60个月的数据，以股票收益率（stockreturn)为y，以市场指数和市场指数的平方分别为x1和x2，进行回归分析Ri,t-rf,t=αi+βi(Rm,t-rf,t)+ ...2013-1-15 15:57 - xu_tony77 - Stata专版
Stata滚动回归分析求残差
11 个回复 - 4215 次查看 老师，您好！我想要用fama-french5因子RiskPremium,SMB,HML,RMW,CMA作为自变量，y作为因变量进行90天滚动回归得到残差。具体而言，就是用第1-90天，2-91天，3-92天......依次滚动的数据求残差，共200个公司（用code表 ...2020-2-9 17:00 - 久久亚慧 - Stata专版
11 个回复 - 4215 次查看 老师，您好！我想要用fama-french5因子RiskPremium,SMB,HML,RMW,CMA作为自变量，y作为因变量进行90天滚动回归得到残差。具体而言，就是用第1-90天，2-91天，3-92天......依次滚动的数据求残差，共200个公司（用code表 ...2020-2-9 17:00 - 久久亚慧 - Stata专版
关于对时间序列数据做滚动回归分析
4 个回复 - 1970 次查看 滚动方式是对本期以前的所有观测值进行回归，每一期增加一个时间序列的观测值,有人知道这个用stata怎么做吗？2020-2-1 20:53 - hahahahas - Stata专版
4 个回复 - 1970 次查看 滚动方式是对本期以前的所有观测值进行回归，每一期增加一个时间序列的观测值,有人知道这个用stata怎么做吗？2020-2-1 20:53 - hahahahas - Stata专版
急急！！Eviews在滚动回归分析怎么做
0 个回复 - 675 次查看 最近在做研究，要求是每次增加一个观测值进行回归，有哪位大神能帮帮忙2019-11-13 15:06 - zyq1 - EViews专版
0 个回复 - 675 次查看 最近在做研究，要求是每次增加一个观测值进行回归，有哪位大神能帮帮忙2019-11-13 15:06 - zyq1 - EViews专版
