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求助VAR模型进行ADF、滞后阶确定、johansen协整检验、格兰杰因果关系检验、建立VAR模
3 个回复 - 1239 次查看 求助VAR模型进行ADF、滞后阶确定、johansen协整检验、格兰杰因果关系检验、建立VAR模型，有意向请尽快与我联系。2020-6-25 10:39 - 2010517155lpq - 悬赏大厅
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【免费】VAR模型、Johansen协整检验在eviews中的具体操作步骤及结果解释
353 个回复 - 75267 次查看 大家好： 这是关于VAR模型在eviews中的具体操作步骤，还有结果解释，自己觉得还不错，跟大家共享哦！！2012-3-3 11:39 - yanxueping3687 - EViews专版
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VAR模型、Johansen协整检验在eviews中的具体操作步骤及结果解释
8 个回复 - 9614 次查看 ]1712972[/attach]2015-1-13 16:42 - PattiYu - EViews专版
8 个回复 - 9614 次查看 ]1712972[/attach]2015-1-13 16:42 - PattiYu - EViews专版
VAR模型、Johansen协整检验在eviews中操作讲义1 个回复 - 2642 次查看 1）VAR模型及特点； （2）VAR模型中滞后阶数p的确定方法； （3）变量间协整关系检验； （4）格兰杰因果关系检验； （5）VAR模型的建立方法； （6）用VAR模型预测； （7）脉冲响应与方差分解； （8）VECM的建立 ...2018-6-4 15:24 - daka123 - 现金交易版
建立VAR模型 进行协整检验 格兰杰检验 VEC模型 脉冲响应函数 方差分解的先后顺序
34 个回复 - 20629 次查看 ADF检验可知我的原始数据是不平稳的，二阶差分后平稳。我用原始数据做了VAR模型，模型是稳定的，原始数据做了协整检验，表示有长期关系。问题1：我做到这里有错误吗？问题2：还需要格兰杰检验码？问题3：有哪位大侠能 ...2011-12-13 22:36 - 我是小美女 - EViews专版
34 个回复 - 20629 次查看 ADF检验可知我的原始数据是不平稳的，二阶差分后平稳。我用原始数据做了VAR模型，模型是稳定的，原始数据做了协整检验，表示有长期关系。问题1：我做到这里有错误吗？问题2：还需要格兰杰检验码？问题3：有哪位大侠能 ...2011-12-13 22:36 - 我是小美女 - EViews专版
关于VAR、协整检验、格兰杰检验等关系的清晰解释（转自新浪博客）
72 个回复 - 156984 次查看 在新浪博客上看到的一篇文章，关于VAR、协整、格兰杰这一系列概念的关系，作者解释的很清晰，LZ觉得非常受教，解决了自己的很多问题，贴出来给大家看看。LZ只是搬运工~ 另外博主的还有其他关于计量的文章 ...2013-7-16 15:20 - 第七滴血 - EViews专版
72 个回复 - 156984 次查看 在新浪博客上看到的一篇文章，关于VAR、协整、格兰杰这一系列概念的关系，作者解释的很清晰，LZ觉得非常受教，解决了自己的很多问题，贴出来给大家看看。LZ只是搬运工~ 另外博主的还有其他关于计量的文章 ...2013-7-16 15:20 - 第七滴血 - EViews专版
VAR模型与协整检验的关系
5 个回复 - 7679 次查看 现在在写论文，看的越多越迷糊，前来求助。 是不是VAR模型包括协整检验和格兰杰因果关系检验，还是说他们是独立的。。。2016-3-16 13:40 - 若相知 - EViews专版
5 个回复 - 7679 次查看 现在在写论文，看的越多越迷糊，前来求助。 是不是VAR模型包括协整检验和格兰杰因果关系检验，还是说他们是独立的。。。2016-3-16 13:40 - 若相知 - EViews专版
var模型与johansen协整检验
10 个回复 - 3074 次查看 请问大家，如果我x，y原序列平稳，但z，g原序列不平稳，但是四个变量一阶差分后序列都平稳，现在是直接搭建var模型，还是做协整检验呢，但是可能因为数据有点少，我是选取了18年的数据，作协证的话，四个变量说样本不 ...2022-3-26 09:39 - wjkk - EViews专版
10 个回复 - 3074 次查看 请问大家，如果我x，y原序列平稳，但z，g原序列不平稳，但是四个变量一阶差分后序列都平稳，现在是直接搭建var模型，还是做协整检验呢，但是可能因为数据有点少，我是选取了18年的数据，作协证的话，四个变量说样本不 ...2022-3-26 09:39 - wjkk - EViews专版
关于var模型协整检验以及后期的格兰杰因果检验
2 个回复 - 1253 次查看 大家好，我在做自己的毕业论文，用到var模型。 用的是经济高质量发展指数和出口额以及进口额 在差分后平稳，建立var模型也通过了协整检验，但是后续做的时候，有根不在单位圆里面，但是不远 这个对结果会有影响吗？ ...2022-3-26 20:24 - 17891004557 - EViews专版
2 个回复 - 1253 次查看 大家好，我在做自己的毕业论文，用到var模型。 用的是经济高质量发展指数和出口额以及进口额 在差分后平稳，建立var模型也通过了协整检验，但是后续做的时候，有根不在单位圆里面，但是不远 这个对结果会有影响吗？ ...2022-3-26 20:24 - 17891004557 - EViews专版
VAR最优滞后为1阶，那么用eviews进行Johansen协整检验如何选择滞后阶数是填0 0吗？
18 个回复 - 23706 次查看 如果按照协整滞后等于VAR滞后减去1的话，是不是0 0？还是根本做不下去了2015-6-16 00:23 - temptemp - EViews专版
18 个回复 - 23706 次查看 如果按照协整滞后等于VAR滞后减去1的话，是不是0 0？还是根本做不下去了2015-6-16 00:23 - temptemp - EViews专版
VAR最优滞后为1阶用eviews进行johansen协整检验
0 个回复 - 650 次查看 急问！！！VAR最优滞后为1阶用eviews进行johansen协整检验选择填写的滞后阶数为00，检验形式设定选择了最后一项summarize all 5 sets of assumptions，最后得出下图。想请教下最后这个结果是什么意思嘞，是否存在协整 ...2022-4-2 05:43 - lnesayhl - EViews专版
0 个回复 - 650 次查看 急问！！！VAR最优滞后为1阶用eviews进行johansen协整检验选择填写的滞后阶数为00，检验形式设定选择了最后一项summarize all 5 sets of assumptions，最后得出下图。想请教下最后这个结果是什么意思嘞，是否存在协整 ...2022-4-2 05:43 - lnesayhl - EViews专版
建立VAR模型协整检验是一定要做吗？
4 个回复 - 5401 次查看 有两篇论文，其中一篇是进行了协整检验，另一篇是进行脉冲响应分析，所以写论文建立VAR模型的话到底选择哪一种框架呀？我做的时间序列都是一阶单整的，所以有点搞不懂到底按照哪个来做，望好心人指教！图片分别是两 ...2021-4-21 14:31 - 18285213353 - EViews专版
4 个回复 - 5401 次查看 有两篇论文，其中一篇是进行了协整检验，另一篇是进行脉冲响应分析，所以写论文建立VAR模型的话到底选择哪一种框架呀？我做的时间序列都是一阶单整的，所以有点搞不懂到底按照哪个来做，望好心人指教！图片分别是两 ...2021-4-21 14:31 - 18285213353 - EViews专版
VAR模型、Johansen协整检验、格兰杰因果检验等先后顺序以及平稳性问题
3 个回复 - 9519 次查看 求助！ 我做的是两个股指的长期和短期关系，分成四个阶段，序列都是一阶单整的，只有第二个阶段的VAR模型没有通过稳定性检验，并且协整检验也是在5%显著性水平下迹统计量不存在而最大特征值存在一个协整向量，而在10 ...2016-3-9 23:55 - 对你、y1意 - EViews专版
3 个回复 - 9519 次查看 求助！ 我做的是两个股指的长期和短期关系，分成四个阶段，序列都是一阶单整的，只有第二个阶段的VAR模型没有通过稳定性检验，并且协整检验也是在5%显著性水平下迹统计量不存在而最大特征值存在一个协整向量，而在10 ...2016-3-9 23:55 - 对你、y1意 - EViews专版
协整检验后VAR不平稳，VECM平稳，后续可以进行VAR脉冲跟方差分解吗
1 个回复 - 1059 次查看 请教一下：所有变量都是原序列不平稳、一阶差分平稳，随后进行JJ协整检验，结果显示存在一个协整关系，之后又用VECM模型确定了协整关系式。下一步检验模型的平稳性，VAR模型不平稳（有特征根的模>1),但是VECM模型是平 ...2021-6-12 19:44 - feiiiichong - EViews专版
1 个回复 - 1059 次查看 请教一下：所有变量都是原序列不平稳、一阶差分平稳，随后进行JJ协整检验，结果显示存在一个协整关系，之后又用VECM模型确定了协整关系式。下一步检验模型的平稳性，VAR模型不平稳（有特征根的模>1),但是VECM模型是平 ...2021-6-12 19:44 - feiiiichong - EViews专版
Eviews协整检验时候，建立VAR确定最优滞后3，JJ检验的时候只有1，1拒绝原假设咋办啊
0 个回复 - 927 次查看 如题，Eviews协整检验时候，建立VAR确定最优滞后3，所以JJ检验的lag intervals应该填1，2才对，可是1，2的结果接受所有原假设，只有1，1拒绝所有原假设，但是画一个时序图来看，三个时间序列的趋势都是一样的，应该是 ...2021-1-11 09:53 - 我爱看文献 - EViews专版
0 个回复 - 927 次查看 如题，Eviews协整检验时候，建立VAR确定最优滞后3，所以JJ检验的lag intervals应该填1，2才对，可是1，2的结果接受所有原假设，只有1，1拒绝所有原假设，但是画一个时序图来看，三个时间序列的趋势都是一样的，应该是 ...2021-1-11 09:53 - 我爱看文献 - EViews专版
求助 var模型及协整检验滞后阶数问题
3 个回复 - 1880 次查看 VAR模型的最优滞后阶数为1阶，那么协整检验的滞后阶数选0 0吗？还是不能做协整检验了呢？毕业论文中，望有知道了大神给与指导 感谢2018-3-8 15:06 - hanguangduchu - EViews专版
3 个回复 - 1880 次查看 VAR模型的最优滞后阶数为1阶，那么协整检验的滞后阶数选0 0吗？还是不能做协整检验了呢？毕业论文中，望有知道了大神给与指导 感谢2018-3-8 15:06 - hanguangduchu - EViews专版
通过协整检验得出一阶差整，可以直接用数据构建VAR模型吗
0 个回复 - 1499 次查看 通过协整检验得出一阶差整，可以直接用数据构建VAR模型吗？ 用原数据构建VAR模型，AR根检验通过了，全部都在圆内，用VAR模型进行格兰杰因果关系也显著 查了一下，好像有的学者认为要用一阶差分后的数据来构建VAR模 ...2020-4-28 18:18 - Baozee - EViews专版
0 个回复 - 1499 次查看 通过协整检验得出一阶差整，可以直接用数据构建VAR模型吗？ 用原数据构建VAR模型，AR根检验通过了，全部都在圆内，用VAR模型进行格兰杰因果关系也显著 查了一下，好像有的学者认为要用一阶差分后的数据来构建VAR模 ...2020-4-28 18:18 - Baozee - EViews专版
只有两个变量，经EG协整检验分析过后发现不存在协整关系。可以建立VAR模型吗？还是AR
0 个回复 - 1378 次查看 只有两个变量，自变量X和因变量Y。探究他们俩之间的关系。经EG协整检验分析过后发现不存在协整关系，看了一些帖子说可以做VAR模型。请问可以建立VAR模型吗？还是用AR模型？他们两个是什么关系呢？我看有的帖子说VAR模 ...2020-4-27 00:18 - 夜里做了美丽的饿梦 - 灌水吧
0 个回复 - 1378 次查看 只有两个变量，自变量X和因变量Y。探究他们俩之间的关系。经EG协整检验分析过后发现不存在协整关系，看了一些帖子说可以做VAR模型。请问可以建立VAR模型吗？还是用AR模型？他们两个是什么关系呢？我看有的帖子说VAR模 ...2020-4-27 00:18 - 夜里做了美丽的饿梦 - 灌水吧
在Johansen协整检验中建立的VAR模型需要检验其稳定性吗？
0 个回复 - 642 次查看 另外如果最优滞后阶数为一阶，协整检验的lag intervals是不是就要填0 0了？这样得到的协整向量以及后续的误差修正有意义吗？2020-4-1 00:15 - LuxBrown - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 642 次查看 另外如果最优滞后阶数为一阶，协整检验的lag intervals是不是就要填0 0了？这样得到的协整向量以及后续的误差修正有意义吗？2020-4-1 00:15 - LuxBrown - 计量经济学与统计软件
模型数据不平稳但是协整检验通过可以使用var模型吗
1 个回复 - 898 次查看 模型数据不平稳但是协整检验通过可以使用var模型吗2020-3-5 21:46 - linwood1997 - 爱问频道
1 个回复 - 898 次查看 模型数据不平稳但是协整检验通过可以使用var模型吗2020-3-5 21:46 - linwood1997 - 爱问频道
var模型一阶单整通过协整检验，可以用原数据建立var模型吗
1 个回复 - 1305 次查看 3个变量（一个自变量，两个因变量）都是一阶单整，也通过了协整检验，请问那可以用原数据建立var模型进行脉冲响应和方差分解吗？求大神解答。2019-10-13 19:04 - J4MX - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1305 次查看 3个变量（一个自变量，两个因变量）都是一阶单整，也通过了协整检验，请问那可以用原数据建立var模型进行脉冲响应和方差分解吗？求大神解答。2019-10-13 19:04 - J4MX - 计量经济学与统计软件
单位根检验和协整检验不通过是不是就不能用面板var模型了？
0 个回复 - 1350 次查看 如题，请问一下在做面包var模型的时候单位根检验和协整检验不通过是不是就不能用面板var模型了？2019-6-2 23:23 - ytf983 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1350 次查看 如题，请问一下在做面包var模型的时候单位根检验和协整检验不通过是不是就不能用面板var模型了？2019-6-2 23:23 - ytf983 - 计量经济学与统计软件
请问在面板VAR模型中，需要做平稳性和协整检验吗？
7 个回复 - 5446 次查看 最近看了连玉君老师的PVAR的视频，视频中连玉君老师讲解的LOVE(2006)论文中，并没有对面板数据进行平稳性和协整检验，所以想问一下大家PVAR模型中需要进行这两项检验码？谢谢！2017-3-30 21:31 - 门容尚子过8 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 5446 次查看 最近看了连玉君老师的PVAR的视频，视频中连玉君老师讲解的LOVE(2006)论文中，并没有对面板数据进行平稳性和协整检验，所以想问一下大家PVAR模型中需要进行这两项检验码？谢谢！2017-3-30 21:31 - 门容尚子过8 - 计量经济学与统计软件
eviews做var模型，johansen协整检验问题
2 个回复 - 2618 次查看 大神们，我做人民币实际有效汇率和对外直接投资的关系研究，不管是用garch模型还是标准差做出来的汇率波动貌似都是平稳的，不能建立误差修正模型 第二个问题是我不是特别懂adf检验，感觉就是自己瞎凑的，然后虽然能够 ...2019-4-17 00:13 - 18337183158 - EViews专版
2 个回复 - 2618 次查看 大神们，我做人民币实际有效汇率和对外直接投资的关系研究，不管是用garch模型还是标准差做出来的汇率波动貌似都是平稳的，不能建立误差修正模型 第二个问题是我不是特别懂adf检验，感觉就是自己瞎凑的，然后虽然能够 ...2019-4-17 00:13 - 18337183158 - EViews专版
多变量不同阶协整检验，VAR和回归
1 个回复 - 1550 次查看 现在在处理数据的时候我的五个变量情况如下，想问问大神还可以继续下去不： 被解释变量为I(1)，两个解释变量也为I(1) 但是剩下两个解释变量为I(0) 我将三个一阶同整的变量进行了Jonhansen协整分析，发现存在协整关 ...2019-4-1 22:43 - yang00008 - EViews专版
1 个回复 - 1550 次查看 现在在处理数据的时候我的五个变量情况如下，想问问大神还可以继续下去不： 被解释变量为I(1)，两个解释变量也为I(1) 但是剩下两个解释变量为I(0) 我将三个一阶同整的变量进行了Jonhansen协整分析，发现存在协整关 ...2019-4-1 22:43 - yang00008 - EViews专版
在VAR模型中，变量不平稳，需要做协整检验，外生变量也需要跟内生变量们一起做协整吗
3 个回复 - 3263 次查看 求问：在VAR模型中，变量不平稳，需要做协整检验，外生变量也需要跟内生变量们一起做协整吗？还是只把内生变量们一起做协整就好了？2019-3-15 14:13 - 路歌V - EViews专版
3 个回复 - 3263 次查看 求问：在VAR模型中，变量不平稳，需要做协整检验，外生变量也需要跟内生变量们一起做协整吗？还是只把内生变量们一起做协整就好了？2019-3-15 14:13 - 路歌V - EViews专版
时间序列VAR模型和协整检验求助帖，请各位大侠出手相助!
4 个回复 - 1988 次查看 时间序列VAR模型和协整检验求助帖，请各位大侠出手相助!1.稳定的 VAＲ 模型要求模型特征方程的所有根都要小于 1，特征方程的根都在单位圆以内，但是我得出的结果有个根的模大于一了，怎么办？ 2.我看一个老师讲得 ...2019-3-7 20:25 - lilygaga - EViews专版
4 个回复 - 1988 次查看 时间序列VAR模型和协整检验求助帖，请各位大侠出手相助!1.稳定的 VAＲ 模型要求模型特征方程的所有根都要小于 1，特征方程的根都在单位圆以内，但是我得出的结果有个根的模大于一了，怎么办？ 2.我看一个老师讲得 ...2019-3-7 20:25 - lilygaga - EViews专版
关于协整检验与VAR建模
6 个回复 - 6122 次查看 假设现在又两个序列A和B，通过ADF检验表明同属于I（1）。欲进行Johansen协整检验，滞后阶数如何确定呢？ 有坛友指点，先建立VAR，通过lag length criteria确定最佳滞后阶数p，则JJ检验的滞后阶数可以采用p-1。 疑问 ...2013-5-4 18:55 - andyhwang512 - EViews专版
6 个回复 - 6122 次查看 假设现在又两个序列A和B，通过ADF检验表明同属于I（1）。欲进行Johansen协整检验，滞后阶数如何确定呢？ 有坛友指点，先建立VAR，通过lag length criteria确定最佳滞后阶数p，则JJ检验的滞后阶数可以采用p-1。 疑问 ...2013-5-4 18:55 - andyhwang512 - EViews专版
关于var模型和协整检验
2 个回复 - 3203 次查看 (基于eviews)现在有三个变量，被解释变量y，2个解释变量x1,x2，x1,x2一阶单整，y零阶单整，若想探究x1,x2如何影响y，该怎么做协整检验和var建模？？？2018-12-27 12:48 - 金融小白兔 - EViews专版
2 个回复 - 3203 次查看 (基于eviews)现在有三个变量，被解释变量y，2个解释变量x1,x2，x1,x2一阶单整，y零阶单整，若想探究x1,x2如何影响y，该怎么做协整检验和var建模？？？2018-12-27 12:48 - 金融小白兔 - EViews专版
请教关于VAR的协整检验和误差修正的问题
2 个回复 - 2498 次查看 我对做VAR的协整和误差修正还有很多疑问，刚刚学习，还是个菜鸟，希望有高手能够指点指点，最好解释得越清楚越好。不胜感激！ 下面是我做的一个例子，希望能根据例子找到我要的答案。希望高手能耐心教教我。 所有序 ...2011-7-29 16:54 - angel19870912 - EViews专版
2 个回复 - 2498 次查看 我对做VAR的协整和误差修正还有很多疑问，刚刚学习，还是个菜鸟，希望有高手能够指点指点，最好解释得越清楚越好。不胜感激！ 下面是我做的一个例子，希望能根据例子找到我要的答案。希望高手能耐心教教我。 所有序 ...2011-7-29 16:54 - angel19870912 - EViews专版
VAR模型下的Johansen协整检验结果怎么看
9 个回复 - 55401 次查看 小弟用VAR模型来做股指和期指之间的关系问题。通过单位根检验发现两个变量不平稳，皆为一阶单整序列。因此做了差分变换，然后对原序列用Eviews进行了协整检验，检验结果如下 Date: 12/08/15 Time: 17:10 S ...2015-12-8 17:13 - 诺诺罗亚索隆 - EViews专版
9 个回复 - 55401 次查看 小弟用VAR模型来做股指和期指之间的关系问题。通过单位根检验发现两个变量不平稳，皆为一阶单整序列。因此做了差分变换，然后对原序列用Eviews进行了协整检验，检验结果如下 Date: 12/08/15 Time: 17:10 S ...2015-12-8 17:13 - 诺诺罗亚索隆 - EViews专版
JJ协整检验中的VAR模型是用原序列还是差分后的序列构造？
4 个回复 - 3056 次查看 ADF检验出来是一阶单整序列，三个变量，下一步想做JJ协整检验。JJ协整检验中需要先构建VAR模型。想要确定最优之后阶数用的VAR模型，是用原序列还是差分后的序列构造？ 很想确定一下？恭候各位大神作答。2014-8-26 17:37 - 一卷顿然 - 爱问频道
4 个回复 - 3056 次查看 ADF检验出来是一阶单整序列，三个变量，下一步想做JJ协整检验。JJ协整检验中需要先构建VAR模型。想要确定最优之后阶数用的VAR模型，是用原序列还是差分后的序列构造？ 很想确定一下？恭候各位大神作答。2014-8-26 17:37 - 一卷顿然 - 爱问频道
求助 协整检验的VAR模型滞后期的选择
10 个回复 - 8190 次查看 一般来说，协整检验模型实际上是对无约束VAR模型进行协整约束后得到的VAR模型，该模型的滞后期是无约束VAR模型一阶差分变量的滞后期。所以VAR模型选择的最优滞后期为n时，协整检验的VAR模型滞后期应确定为n-1。我想问 ...2011-6-4 17:43 - modestyoung - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 8190 次查看 一般来说，协整检验模型实际上是对无约束VAR模型进行协整约束后得到的VAR模型，该模型的滞后期是无约束VAR模型一阶差分变量的滞后期。所以VAR模型选择的最优滞后期为n时，协整检验的VAR模型滞后期应确定为n-1。我想问 ...2011-6-4 17:43 - modestyoung - 计量经济学与统计软件
协整检验的滞后阶数与无约束的VAR模型的滞后阶数是否一样
6 个回复 - 9593 次查看 如果无约束的VAR模型的最优滞后阶数为3，那么协整检验所选择的滞后阶数也是3吗？还是应该减1呀？在线等，哪位知道能否解答一下？谢谢啦2010-3-17 13:08 - starapple - EViews专版
6 个回复 - 9593 次查看 如果无约束的VAR模型的最优滞后阶数为3，那么协整检验所选择的滞后阶数也是3吗？还是应该减1呀？在线等，哪位知道能否解答一下？谢谢啦2010-3-17 13:08 - starapple - EViews专版
VAR向量自回归模型协整检验和滞后阶数确定的问题
3 个回复 - 13152 次查看 关于VAR向量自回归的两个问题： 1、我现在有4个时间序列变量，是每日数据。有两个是原序列平稳，另外两个是一阶差分平稳。 请问可以做Johansen协整检验吗？ 协整检验是不是非得要4个变量全部非平稳才能做？ 如果 ...2016-6-21 23:07 - bnututu - EViews专版
3 个回复 - 13152 次查看 关于VAR向量自回归的两个问题： 1、我现在有4个时间序列变量，是每日数据。有两个是原序列平稳，另外两个是一阶差分平稳。 请问可以做Johansen协整检验吗？ 协整检验是不是非得要4个变量全部非平稳才能做？ 如果 ...2016-6-21 23:07 - bnututu - EViews专版
如果通过VAR确定的最优滞后阶数为0，怎么做协整检验
4 个回复 - 8854 次查看 RT，如果通过VAR确定的最优滞后阶数为0，怎么做协整检验？这能说不存在协整关系吗？2012-2-28 15:52 - ruth.fly - EViews专版
4 个回复 - 8854 次查看 RT，如果通过VAR确定的最优滞后阶数为0，怎么做协整检验？这能说不存在协整关系吗？2012-2-28 15:52 - ruth.fly - EViews专版
VAR模型，协整检验，VEC模型
4 个回复 - 2350 次查看 各位，急急急！恳请大神能帮帮忙。想问一下VAR模型与协整模型以及VEC模型之间的关系以及先后关系，还有衡量的标准与方法。 主要一个问题是，多个自变量一个因变量，协整模型时需要考虑多重共线性、自相关、异方差么 ...2017-5-3 18:21 - cym11223344 - EViews专版
4 个回复 - 2350 次查看 各位，急急急！恳请大神能帮帮忙。想问一下VAR模型与协整模型以及VEC模型之间的关系以及先后关系，还有衡量的标准与方法。 主要一个问题是，多个自变量一个因变量，协整模型时需要考虑多重共线性、自相关、异方差么 ...2017-5-3 18:21 - cym11223344 - EViews专版
关于如何处理var和Johansen协整检验以及建立误差修正模型
2 个回复 - 1728 次查看 本人最近在学习非平稳时间序列的能容，在学习的书上看到的都是简单的EG两步法进行协整和建立误差模型，求教Johansen协整和VECM模型该如何建立，能有具体的软件操作最好了，谢谢！2017-2-23 17:23 - dingqi1993 - 爱问频道
2 个回复 - 1728 次查看 本人最近在学习非平稳时间序列的能容，在学习的书上看到的都是简单的EG两步法进行协整和建立误差模型，求教Johansen协整和VECM模型该如何建立，能有具体的软件操作最好了，谢谢！2017-2-23 17:23 - dingqi1993 - 爱问频道
VAR模型对于协整检验的意义？？？
1 个回复 - 6278 次查看 有什么哪位学神可以为我解答一下，我看很多文献在对变量进行协整检验之前（如：旅游发展和经济增长），先要建立VAR模型，为什么要先建立这个模型呢，这个模型拿来干嘛，看了很多文献至今不明白，他们也说的含糊其辞。 ...2017-1-4 17:37 - 看云淡风轻的yr - 爱问频道
1 个回复 - 6278 次查看 有什么哪位学神可以为我解答一下，我看很多文献在对变量进行协整检验之前（如：旅游发展和经济增长），先要建立VAR模型，为什么要先建立这个模型呢，这个模型拿来干嘛，看了很多文献至今不明白，他们也说的含糊其辞。 ...2017-1-4 17:37 - 看云淡风轻的yr - 爱问频道
关于同比月度数据，ADF检验，协整检验，var模型的一系列问题
1 个回复 - 2573 次查看 问题1：如果自变量都是同比月度数据，那因变量要不要也换成同比月度数据，比如说我的因变量是CPI指数，那要不要把指数变成CPI同比月度指数，还有自变量中，比如MO增速，用的也是同比月度数据，但其中还有PPI指数，是 ...2017-1-26 13:44 - 875432720 - EViews专版
1 个回复 - 2573 次查看 问题1：如果自变量都是同比月度数据，那因变量要不要也换成同比月度数据，比如说我的因变量是CPI指数，那要不要把指数变成CPI同比月度指数，还有自变量中，比如MO增速，用的也是同比月度数据，但其中还有PPI指数，是 ...2017-1-26 13:44 - 875432720 - EViews专版
做Johansen协整检验必须先建立VAR模型吗
5 个回复 - 9019 次查看 本人计量菜鸟一只，自己研究实证时发现在Eviews中协整检验既可以通过组对象完成，也可以在VAR模型中完成。而且组对象中有Fisher（combined Johansen）检验形式，VAR模型中也有Johansen Cointegration Test类似的形式 ...2016-7-22 15:55 - zzg2glp - 爱问频道
5 个回复 - 9019 次查看 本人计量菜鸟一只，自己研究实证时发现在Eviews中协整检验既可以通过组对象完成，也可以在VAR模型中完成。而且组对象中有Fisher（combined Johansen）检验形式，VAR模型中也有Johansen Cointegration Test类似的形式 ...2016-7-22 15:55 - zzg2glp - 爱问频道
Eviews三个变量建立VAR模型，结果JJ协整检验发现有三个协整关系，请问合理吗？
2 个回复 - 12600 次查看 协整关系是什么意思呢？有三个协整关系的话表示任意两个变量表示第三个变量在现实中都是有意义的吗？谢谢大侠指教！2016-6-19 11:10 - 雨落、倾城 - EViews专版
2 个回复 - 12600 次查看 协整关系是什么意思呢？有三个协整关系的话表示任意两个变量表示第三个变量在现实中都是有意义的吗？谢谢大侠指教！2016-6-19 11:10 - 雨落、倾城 - EViews专版
VAR模型和Johansen协整检验
7 个回复 - 6041 次查看 求教各位计量大侠： VAR模型的构建的前提是平稳数据，而协整检验的前提是数据不平稳，那么为什么在很多文献当中，用到Johansen协整检验的时候，都会扯到VAR模型，这是否会自相矛盾？ 比如下面的表述是否正 ...2016-5-8 11:31 - ahhcl622 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 6041 次查看 求教各位计量大侠： VAR模型的构建的前提是平稳数据，而协整检验的前提是数据不平稳，那么为什么在很多文献当中，用到Johansen协整检验的时候，都会扯到VAR模型，这是否会自相矛盾？ 比如下面的表述是否正 ...2016-5-8 11:31 - ahhcl622 - 计量经济学与统计软件
做协整检验，一定要建VAR模型吗？最优滞后期如何选择
5 个回复 - 8136 次查看 本人菜鸟水平，遇到模型，一大堆问题呀。我做了单位根检验得出二阶平稳，那么接下来做协整，是否是用二阶差分的数据来做呢？还有就是做协整检验，一定要建VAR模型的吗？最优滞后期有事咋回事儿啊？ 请看到帖子的人 ...2011-5-21 19:38 - 樱桃葵 - EViews专版
5 个回复 - 8136 次查看 本人菜鸟水平，遇到模型，一大堆问题呀。我做了单位根检验得出二阶平稳，那么接下来做协整，是否是用二阶差分的数据来做呢？还有就是做协整检验，一定要建VAR模型的吗？最优滞后期有事咋回事儿啊？ 请看到帖子的人 ...2011-5-21 19:38 - 樱桃葵 - EViews专版
能不能直接进行jj协整检验，而不建立var模型？
2 个回复 - 3472 次查看 求助各位大神，因为是多变量的协整，所以用jj进行协整检验，但是确定其协整关系之后，用动态最小二乘法进行回归，这样的话可以吗？另外，如果不建立var模型，单存通过jj协整检验数据是否协整，那么在eviews中进行操作 ...2016-4-22 20:45 - 白球鞋 - EViews专版
2 个回复 - 3472 次查看 求助各位大神，因为是多变量的协整，所以用jj进行协整检验，但是确定其协整关系之后，用动态最小二乘法进行回归，这样的话可以吗？另外，如果不建立var模型，单存通过jj协整检验数据是否协整，那么在eviews中进行操作 ...2016-4-22 20:45 - 白球鞋 - EViews专版
探讨关于基于VAR的Johansen协整检验
32 个回复 - 22169 次查看 <P>虽然我仔细阅读了易丹辉的数据分析与eviews应用一书，但在做基于VAR的Johansen协整检验时还是有些困惑，希望和大家探讨中得到解决。</P> <P>1、Johansen协整检验的滞后值选择是在VAR滞后值基础上减1 ...2006-8-12 15:19 - zxzmyzxz - 计量经济学与统计软件
32 个回复 - 22169 次查看 <P>虽然我仔细阅读了易丹辉的数据分析与eviews应用一书，但在做基于VAR的Johansen协整检验时还是有些困惑，希望和大家探讨中得到解决。</P> <P>1、Johansen协整检验的滞后值选择是在VAR滞后值基础上减1 ...2006-8-12 15:19 - zxzmyzxz - 计量经济学与统计软件
stata里面怎么做面板协整检验？varsoc?
8 个回复 - 8316 次查看 请问stata里面怎么做面板数据的协整检验哦？varsoc这个命令用来检验时间数据的VAR阶数，是否也存在面板数据的相应的选择滞后阶数的命令哦？ 请知道的不吝赐教哦~2012-12-29 21:34 - romke - Stata专版
8 个回复 - 8316 次查看 请问stata里面怎么做面板数据的协整检验哦？varsoc这个命令用来检验时间数据的VAR阶数，是否也存在面板数据的相应的选择滞后阶数的命令哦？ 请知道的不吝赐教哦~2012-12-29 21:34 - romke - Stata专版
协整检验中exog variables该填什么
6 个回复 - 8627 次查看 第一次在eviews中做协整检验，其中exog variables这项要怎么选？ 用的是eviews 5软件2011-2-7 14:44 - shichao6 - 爱问频道
6 个回复 - 8627 次查看 第一次在eviews中做协整检验，其中exog variables这项要怎么选？ 用的是eviews 5软件2011-2-7 14:44 - shichao6 - 爱问频道
关于VAR和Johansen协整检验
5 个回复 - 3330 次查看 通过建立的VAR模型所确定的最优滞后阶数之后进行协整检验，此处lag interval 的区间是选择到VAR模型确定的最优滞后阶数还是像有些人提到的（最优滞后阶数—1）呢？ 请高手指点，小女子不胜感谢！2011-4-28 16:24 - lv3152 - 爱问频道
5 个回复 - 3330 次查看 通过建立的VAR模型所确定的最优滞后阶数之后进行协整检验，此处lag interval 的区间是选择到VAR模型确定的最优滞后阶数还是像有些人提到的（最优滞后阶数—1）呢？ 请高手指点，小女子不胜感谢！2011-4-28 16:24 - lv3152 - 爱问频道
急！JJ协整检验，要按照VAR模型的滞后确定检验滞后阶数，但VAR模型是不稳定的！！
2 个回复 - 4446 次查看 急求助各位大侠：我的原序列都是I（1），所以做JJ协整检验，我知道确定协整检验的滞后阶数是VAR模型的滞后阶数-1，但是问题是按照原序列建立的VAR模型没有通过AR图的检验，也就是VAR模型是不稳定的，请问这种情况下， ...2012-9-7 11:39 - ly0562 - EViews专版
2 个回复 - 4446 次查看 急求助各位大侠：我的原序列都是I（1），所以做JJ协整检验，我知道确定协整检验的滞后阶数是VAR模型的滞后阶数-1，但是问题是按照原序列建立的VAR模型没有通过AR图的检验，也就是VAR模型是不稳定的，请问这种情况下， ...2012-9-7 11:39 - ly0562 - EViews专版
eviews做VAR模型协整检验lag intervals for endogenous的选择
12 个回复 - 21827 次查看 VAR模型的最佳滞后期为1，即为VAR（1）模型，用eviews做VAR模型的Johansen协整检验，lag intervals for endogenous应该填什么？1 1还是0 0呢？还是其他？跪求专业人士解释！2013-4-28 20:02 - 我是牛奶可乐 - EViews专版
12 个回复 - 21827 次查看 VAR模型的最佳滞后期为1，即为VAR（1）模型，用eviews做VAR模型的Johansen协整检验，lag intervals for endogenous应该填什么？1 1还是0 0呢？还是其他？跪求专业人士解释！2013-4-28 20:02 - 我是牛奶可乐 - EViews专版
请问如何做二阶单整的var模型以及协整检验？有大师可以帮忙吗？
1 个回复 - 1861 次查看 请问如何做二阶单整的var模型以及协整检验？有大师可以帮忙吗？2014-5-5 13:03 - wanpengqiang - 数据求助
1 个回复 - 1861 次查看 请问如何做二阶单整的var模型以及协整检验？有大师可以帮忙吗？2014-5-5 13:03 - wanpengqiang - 数据求助
R怎么对面板VAR做单位根检验和协整检验啊？
2 个回复 - 4009 次查看 面板VAR单位根好像是plm包里的purtest函数 协整检验呢？2015-2-28 23:43 - kds222 - R语言论坛
2 个回复 - 4009 次查看 面板VAR单位根好像是plm包里的purtest函数 协整检验呢？2015-2-28 23:43 - kds222 - R语言论坛
关于VAR模型中协整检验和脉冲影响分析问题
2 个回复 - 1876 次查看 我在做VAR模型时，三个变量都是一阶单整，此时是否应用原始不平稳数据建立VAR模型做JJ协整检验，因为有人说如果VAR模型是稳定的那就不存在协整可言了（此时用原始数据建立的VAR模型不稳定），之后要做脉冲影响分析是 ...2013-3-14 09:03 - typswu - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1876 次查看 我在做VAR模型时，三个变量都是一阶单整，此时是否应用原始不平稳数据建立VAR模型做JJ协整检验，因为有人说如果VAR模型是稳定的那就不存在协整可言了（此时用原始数据建立的VAR模型不稳定），之后要做脉冲影响分析是 ...2013-3-14 09:03 - typswu - 计量经济学与统计软件
关于VAR模型的协整检验、脉冲影响分析和方差分解的问题
1 个回复 - 2830 次查看 各位大神，本人是菜鸟，现在在做论文的时候遇到如下问题 我的模型中含有三个时间序列，皆已取对数处理，经ADF检验都是一阶单整序列，接下来我做Johansen协整检验，而检验时我先确定了VAR模型的滞后阶数，并且检验出 ...2013-3-13 19:47 - typswu - EViews专版
1 个回复 - 2830 次查看 各位大神，本人是菜鸟，现在在做论文的时候遇到如下问题 我的模型中含有三个时间序列，皆已取对数处理，经ADF检验都是一阶单整序列，接下来我做Johansen协整检验，而检验时我先确定了VAR模型的滞后阶数，并且检验出 ...2013-3-13 19:47 - typswu - EViews专版
VAR模型t值以及协整检验
2 个回复 - 4668 次查看 求教：VAR模型建立以后，显示的t值通过检验的很少，依照各种标准换了滞后阶数，效果也不好。这样的话，模型就算建立失败了吗？还是只是虽然变量关联比较小，但模型还成立。另外是三个变量，做协整检验，得出的结果是 ...2014-3-24 22:08 - 淡然123 - EViews专版
2 个回复 - 4668 次查看 求教：VAR模型建立以后，显示的t值通过检验的很少，依照各种标准换了滞后阶数，效果也不好。这样的话，模型就算建立失败了吗？还是只是虽然变量关联比较小，但模型还成立。另外是三个变量，做协整检验，得出的结果是 ...2014-3-24 22:08 - 淡然123 - EViews专版
VAR模型与协整检验
10 个回复 - 7440 次查看 本人在写毕业论文，使用的是FDI GDP和人民币实际有效汇率REER三个变量。三个变量取对数后原序列不平稳，一阶差分后平稳。我想问： （1）使用原序列做VAR模型，还是一阶差分后的数据建立VAR模型？我试了下如果使用原 ...2014-9-15 12:30 - LL200824082 - EViews专版
10 个回复 - 7440 次查看 本人在写毕业论文，使用的是FDI GDP和人民币实际有效汇率REER三个变量。三个变量取对数后原序列不平稳，一阶差分后平稳。我想问： （1）使用原序列做VAR模型，还是一阶差分后的数据建立VAR模型？我试了下如果使用原 ...2014-9-15 12:30 - LL200824082 - EViews专版
VAR,VEC模型，协整检验与格兰杰检验问题。
16 个回复 - 15936 次查看 本人想建立VEC模型，问题一大堆，希望高手帮忙，同时学习进步： 1 建立VAR模型前需要进行协整检验吗？根据查的资料，如果协整就建立ECM,不协整就建立VAR，那此处进行协整检验是不是就是排除建立ECM的可能性？那为什 ...2011-6-1 10:14 - 06093218 - EViews专版
16 个回复 - 15936 次查看 本人想建立VEC模型，问题一大堆，希望高手帮忙，同时学习进步： 1 建立VAR模型前需要进行协整检验吗？根据查的资料，如果协整就建立ECM,不协整就建立VAR，那此处进行协整检验是不是就是排除建立ECM的可能性？那为什 ...2011-6-1 10:14 - 06093218 - EViews专版
在估计非var方程时怎么用johansen协整检验？
4 个回复 - 1736 次查看 在估计非var方程时怎么用johansen协整检验？我在模仿文章时，一个简单的多元线性回归要求用johansen协整检验，不知道该怎么操作，哪位大神不吝赐教，万分感激！2014-8-11 13:19 - finance0201 - EViews专版
4 个回复 - 1736 次查看 在估计非var方程时怎么用johansen协整检验？我在模仿文章时，一个简单的多元线性回归要求用johansen协整检验，不知道该怎么操作，哪位大神不吝赐教，万分感激！2014-8-11 13:19 - finance0201 - EViews专版
VAR模型不稳定，可以做JJ协整检验码？
7 个回复 - 2656 次查看 用源数据做VAR模型是,AR图有根在圆外，对源数据进行差分后建立VAR模型，模型是稳定的。经过jj检验源数据之间是存在协整关系的，那么是不是可以直接通过VEC写出源数据的关系式，即使源数据的VAR模型不稳定，但是VEC关 ...2014-3-29 09:49 - jsnowwhite - EViews专版
7 个回复 - 2656 次查看 用源数据做VAR模型是,AR图有根在圆外，对源数据进行差分后建立VAR模型，模型是稳定的。经过jj检验源数据之间是存在协整关系的，那么是不是可以直接通过VEC写出源数据的关系式，即使源数据的VAR模型不稳定，但是VEC关 ...2014-3-29 09:49 - jsnowwhite - EViews专版
VAR（1）协整检验滞后期取0？
6 个回复 - 7706 次查看 因为做协整检验之前先要确定滞后阶数，用AIC和ＳＣ得到VAR滞后期为1，即VAR（1），由于协整滞后期比ＶＡＲ少１，所以协整检验的滞后期为０，即ＥＶＩＥＷＳ中滞后期间填0 0,协整滞后期为0可以吗？做出来的结果有意义 ...2012-8-22 11:22 - skyxzt - EViews专版
6 个回复 - 7706 次查看 因为做协整检验之前先要确定滞后阶数，用AIC和ＳＣ得到VAR滞后期为1，即VAR（1），由于协整滞后期比ＶＡＲ少１，所以协整检验的滞后期为０，即ＥＶＩＥＷＳ中滞后期间填0 0,协整滞后期为0可以吗？做出来的结果有意义 ...2012-8-22 11:22 - skyxzt - EViews专版
建立vAR模型的过程中为何要进行协整检验？
2 个回复 - 4787 次查看 建立VAR模型的过程中为何要进行协整检验？意义何在?一直搞不太清楚这个问题。看了很多论文，有的数列不平稳了进行协整检验，有的平稳了还是进行协整检验。不是说协整是不平稳数列存在的长期均衡吗？平稳了还检验干嘛 ...2013-8-31 11:49 - qinleilei_2002 - EViews专版
2 个回复 - 4787 次查看 建立VAR模型的过程中为何要进行协整检验？意义何在?一直搞不太清楚这个问题。看了很多论文，有的数列不平稳了进行协整检验，有的平稳了还是进行协整检验。不是说协整是不平稳数列存在的长期均衡吗？平稳了还检验干嘛 ...2013-8-31 11:49 - qinleilei_2002 - EViews专版
关于VAR及协整检验的几个小问题
5 个回复 - 1804 次查看 最近因为课题需要，在自学VAR模型及其他相关知识，对于一个完全没有计量经济学基础的人来说真的有点摸不着头脑啊，只好在这里求助一下各位大侠，希望能得到热心帮助，不胜感激！我的问题如下： 1.对于三组两两 ...2013-8-23 11:06 - 沙小么 - EViews专版
5 个回复 - 1804 次查看 最近因为课题需要，在自学VAR模型及其他相关知识，对于一个完全没有计量经济学基础的人来说真的有点摸不着头脑啊，只好在这里求助一下各位大侠，希望能得到热心帮助，不胜感激！我的问题如下： 1.对于三组两两 ...2013-8-23 11:06 - 沙小么 - EViews专版
是先进行协整检验再建立VAR模型，还是先确保VAR模型稳定之后才能进行协整检验？
5 个回复 - 16351 次查看 是先进行Johansen协整检验再建立VAR模型，还是先确保VAR模型稳定之后才能进行Johansen协整检验？到底是哪个顺序？ 如果有两个变量，可以不对VAR模型进行稳定性检验，之间进行Johansen协整检验吗？？？？2012-6-19 14:16 - tianxuan2009 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 16351 次查看 是先进行Johansen协整检验再建立VAR模型，还是先确保VAR模型稳定之后才能进行Johansen协整检验？到底是哪个顺序？ 如果有两个变量，可以不对VAR模型进行稳定性检验，之间进行Johansen协整检验吗？？？？2012-6-19 14:16 - tianxuan2009 - 计量经济学与统计软件
做协整检验时,若时间序列是一阶单整的,那么做VAR确定之后阶数时候,是用原始序列还是？
3 个回复 - 4505 次查看 做协整检验时,若时间序列是一阶单整的,那么做VAR模型，确定滞后阶数时候,是用原始序列,还是差分后的序列？2013-6-2 14:18 - 从心 - EViews专版
3 个回复 - 4505 次查看 做协整检验时,若时间序列是一阶单整的,那么做VAR模型，确定滞后阶数时候,是用原始序列,还是差分后的序列？2013-6-2 14:18 - 从心 - EViews专版
求助：VAR模型平稳性及协整检验？？？？
8 个回复 - 3374 次查看 原时间序列数据不平稳，一阶单整。我想建立三变量的VAR模型，在协整检验中，选择第二个条件就会存在一个协整，选第三个条件就不存在协整。建立的VAR模型不平稳，总是有一个根在单位圆之外。 我想问：原数据不平稳是 ...2013-4-6 16:01 - 牙牙1210 - EViews专版
8 个回复 - 3374 次查看 原时间序列数据不平稳，一阶单整。我想建立三变量的VAR模型，在协整检验中，选择第二个条件就会存在一个协整，选第三个条件就不存在协整。建立的VAR模型不平稳，总是有一个根在单位圆之外。 我想问：原数据不平稳是 ...2013-4-6 16:01 - 牙牙1210 - EViews专版
有关VAR和Johanson协整检验，路过的大牛们进来帮帮我吧~
7 个回复 - 3936 次查看 首先，请问用VAR模型有自变量和因变量之分吗？比如说研究影响进出口的因素，那么在输入模型内生变量的时候，进出口这个变量需要输入吗？ 还有我用lag structure做出最优滞后阶是3，但是我把VAR Estimate的滞后阶改成 ...2012-6-9 18:36 - 无月楼主 - EViews专版
7 个回复 - 3936 次查看 首先，请问用VAR模型有自变量和因变量之分吗？比如说研究影响进出口的因素，那么在输入模型内生变量的时候，进出口这个变量需要输入吗？ 还有我用lag structure做出最优滞后阶是3，但是我把VAR Estimate的滞后阶改成 ...2012-6-9 18:36 - 无月楼主 - EViews专版
求助 协整检验与VAR检验
1 个回复 - 1720 次查看 求助 本人模型当中，变量之间不存在协整关系，但是各变量均是一阶单整，那是否可以构建var模型？ 另外，张晓桐书中有一个例子var平稳性检验没有通过，说明模型不稳定，与后面存在协整关系相吻合，那么，变量之 ...2010-8-12 09:07 - llllyz000 - EViews专版
1 个回复 - 1720 次查看 求助 本人模型当中，变量之间不存在协整关系，但是各变量均是一阶单整，那是否可以构建var模型？ 另外，张晓桐书中有一个例子var平稳性检验没有通过，说明模型不稳定，与后面存在协整关系相吻合，那么，变量之 ...2010-8-12 09:07 - llllyz000 - EViews专版
请教大家关于ADF检验、Johansen协整检验与VAR脉冲响应函数的问题
1 个回复 - 2699 次查看 1，做数据的ADF检验时，各变量出现了二阶单整，请问这样是否可以做Johansen协整检验与VAR脉冲响应函数呢？ 2，是否可以只做ADF检验与VAR脉冲响应函数而不做Johansen协整检验呢？ 希望得到大家的帮助，因为没学过， ...2010-4-14 23:04 - jingok - EViews专版
1 个回复 - 2699 次查看 1，做数据的ADF检验时，各变量出现了二阶单整，请问这样是否可以做Johansen协整检验与VAR脉冲响应函数呢？ 2，是否可以只做ADF检验与VAR脉冲响应函数而不做Johansen协整检验呢？ 希望得到大家的帮助，因为没学过， ...2010-4-14 23:04 - jingok - EViews专版
[求助]var系统中协整检验的问题
1 个回复 - 2066 次查看 <P> 在var系统中，用johansen检验了有1个协整关系，</P> <P>1 Cointegrating Equation(s): Log likelihood 109.8798 <BR>Normalized cointegrating coefficients (standard error in paren ...2007-4-3 11:02 - booksir - EViews专版
1 个回复 - 2066 次查看 <P> 在var系统中，用johansen检验了有1个协整关系，</P> <P>1 Cointegrating Equation(s): Log likelihood 109.8798 <BR>Normalized cointegrating coefficients (standard error in paren ...2007-4-3 11:02 - booksir - EViews专版
基于VAR模型的协整检验出现错误提示
2 个回复 - 1115 次查看 在建立了VAR模型之后，进行协整检验时，选用第三种形式检验，结果就会出现如图所示的错误提示，实在是不知道该怎么解决，产生这个问题的原因是什么？我做的是20年的数据，难道是因为样本太少，不过实在是找不出来多的 ...2012-11-29 10:03 - /、 - EViews专版
2 个回复 - 1115 次查看 在建立了VAR模型之后，进行协整检验时，选用第三种形式检验，结果就会出现如图所示的错误提示，实在是不知道该怎么解决，产生这个问题的原因是什么？我做的是20年的数据，难道是因为样本太少，不过实在是找不出来多的 ...2012-11-29 10:03 - /、 - EViews专版
求问：协整检验和VAR模型结果分析
2 个回复 - 4091 次查看 自学计量经济学问题很多啊，求大神。。1.在做VAR模型后进行协整检验可以得到一个协整方程，然后VAR模型也能有一个结果，那么这两个方程有什么区别呢。 2.VAR模型结果中括号中的（-1）（-2)是什么意思呢。CPI = 1.64 ...2012-10-20 15:20 - 第一千根琴弦 - 爱问频道
2 个回复 - 4091 次查看 自学计量经济学问题很多啊，求大神。。1.在做VAR模型后进行协整检验可以得到一个协整方程，然后VAR模型也能有一个结果，那么这两个方程有什么区别呢。 2.VAR模型结果中括号中的（-1）（-2)是什么意思呢。CPI = 1.64 ...2012-10-20 15:20 - 第一千根琴弦 - 爱问频道
急！悬赏！ 与JJ协整检验相关联的VAR模型不稳定，还可以做协整吗？？
9 个回复 - 3424 次查看 急求助各位大侠：我的原序列都是I（1），所以做JJ协整检验，我知道确定协整检验的滞后阶数是VAR模型的滞后阶数-1，但是问题是按照原序列建立的VAR模型没有通过AR图的检验，也就是VAR模型是不稳定的，请问这种情况下， ...2012-9-8 17:56 - ly0562 - EViews专版
9 个回复 - 3424 次查看 急求助各位大侠：我的原序列都是I（1），所以做JJ协整检验，我知道确定协整检验的滞后阶数是VAR模型的滞后阶数-1，但是问题是按照原序列建立的VAR模型没有通过AR图的检验，也就是VAR模型是不稳定的，请问这种情况下， ...2012-9-8 17:56 - ly0562 - EViews专版
VAR（3）模型做Johansen协整检验怎么做
7 个回复 - 5187 次查看 如果确定建立VAR（3）模型比较合适的话，做Johansen协整检验的时候Lag intervals 一定要输成1 3 吗？输入1 2可以不？ 还望高手指教啊~~2010-4-19 15:27 - 623559610 - EViews专版
7 个回复 - 5187 次查看 如果确定建立VAR（3）模型比较合适的话，做Johansen协整检验的时候Lag intervals 一定要输成1 3 吗？输入1 2可以不？ 还望高手指教啊~~2010-4-19 15:27 - 623559610 - EViews专版
