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ARCH和GARCH模型讲义
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一、金融时间序列的特点条件分布:ARCH和GARCH
寻找其他分布形式来描述,主要有t分布,GED分布和g&h分布
二、ARCH模型
ARCH,autoregressive conditionally heteroscedastic,自回归条件异方差模型
条件:在时 ...
2018-5-6 17:45 - daka123 - 现金交易版
Χ^2分布、T分布和F分布的近似计算
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摘要:当自由度很大时,三大抽样分布的P值无表可查,而且如果编程计算P值时,需要计算一个无穷区间上的广义积分,还会面临数值溢出的问题,解决这些问题需要较高的计算机编程技巧,这些不利于开发实用程序,限制了它 ...
2008-7-27 15:04 - caofuchang - 经济金融数学专区
关于t分布和F分布的使用
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RT 在实际应用中,如何运用t分布和F分布解决实际问题?
以t分布为例:
t = (x的平均值 - u)/(s/根号n)([draw]a11i22225222525022b24e23424f23624f23b24e24424e24524ea11i23024023024323025023025f23227023327e2362 ...
2016-7-9 14:02 - dfcs008 - 爱问频道