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Feng-Shui-Index-2023-(Year-of-the-Water-Rabbit)-(Chinese-version)-20230112(3)
2 个回复 - 444 次查看 Feng-Shui-Index-2023-(Year-of-the-Water-Rabbit)-(Chinese-version)-20230112(3)2023-2-1 22:31 - 金融人zx - 行业分析报告

The limits to stock index arbitrage: Examining S&P 500 futures and SPDRS
2 个回复 - 508 次查看【作者(必填)】Richie, Nivine, Robert T. Daigler, and Kimberly C. Gleason 【文题(必填)】The limits to stock index arbitrage: Examining S&P 500 futures and SPDRS 【年份(必填)】2008 【全文链接或 ...2019-5-20 16:50 - johnzi0128 - 求助成功区

CHANCE DISCOVERY IN STOCK INDEX OPTION AND FUTURES ARBITRAGE
1 个回复 - 632 次查看【作者(必填)】EDWARD TSANG 【文题(必填)】CHANCE DISCOVERY IN STOCK INDEX OPTION AND FUTURES ARBITRAGE[/backcolor] [/backcolor] 【年份(必填)】2005 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www ...2014-10-29 11:01 - sgping - 求助成功区

文献一篇On the arbitrage-free pricing relationship between index futures
1 个回复 - 655 次查看【作者(必填)】Joseph K. W. Fung† andKam C. Chan‡ 【文题(必填)】On the arbitrage-free pricing relationship between index futures and index options: A note 【年份(必填)】December 1994 ...2014-10-29 10:51 - sgping - 求助成功区

求助文献一篇，Early Unwinding Strategy in Index Options-Futures Arbitrage
2 个回复 - 563 次查看【作者(必填)】Cheng, Louis T W Fung, Joseph K W Pang, Castor 【文题(必填)】Early Unwinding Strategy in Index Options-Futures Arbitrage 【年份(必填)】21 (1998) 【全文链接或数据库名称( ...2014-10-29 09:09 - sgping - 求助成功区

急求文献 index arbitrage profitability
4 个回复 - 1081 次查看【作者(必填)】George Sofianos 【文题(必填)】index arbitrage profitability 【年份(必填)】1993 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-12-12 21:46 - feixing0216 - 求助成功区

Evolutionary Decision Trees for Stock Index Options and Futures Arbitrage
3 个回复 - 1692 次查看一个很好的讲义 Evolutionary Decision Trees for Stock Index Options and Futures Arbitrage2010-5-28 11:17 - david_nanj - 数据分析与数据挖掘

Evolutionary Decision Trees for Stock Index Options and Futures Arbitrage.pdf
1 个回复 - 1805 次查看 Evolutionary Decision Trees for Stock Index Options and Futures Arbitrage.pdf2010-6-27 14:44 - stjack1 - 数据分析与数据挖掘

关于Manuel Ammann的relative implied-volatility arbitrage with index options确定
0 个回复 - 1405 次查看文章通过标的指数的收益率建立OLS回归，然后以此确定波动率之间的关系，即隐含波动率之间的关系。为何不直接通过at-the-money期权计算出隐含波动率，然后将这对隐含波动率做OLS回归，按与文章相同的办法算出系数的上 ...2014-7-24 17:11 - lijiesong - 爱问频道

提问关于Arbitrage theory 中multi-indexes models
1 个回复 - 13 次查看请问里面各项指标，各个variance,covariance,有更详细的解释么？或者，这整个部分有更详细的解释么？例如，这个是如何测量某一事件的影响，或者关联性的。 fundamental 的第8课视频2011-3-1 10:49 - zzyftpl - FRM学习群组

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