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三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较1 个回复 - 494 次查看 三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较 三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较 三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较 三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较 三种Copula_VaR计算 ...2022-2-27 22:16 - Lotus_ss - 现金交易版
TVP-SV-VAR方法的MATLAB操作步骤及关键代码解释5 个回复 - 2122 次查看 论文写作中使用了TVP-SV-VAR方法，现将其matlab方法的详细操作步骤整理下来，上传到论坛。压缩包中包括：操作步骤pdf文件，操作案例的文件夹，通用模型的文件夹。 其中操作步骤包括：数据初步处理、操作步骤、实证结 ...2022-2-18 11:39 - canwaka_24124 - 现金交易版
基于滚窗VAR模型的DY溢出指数connectedness index12 个回复 - 14562 次查看 Diebold和Yılmaz创造的这种方法是计量经济学中的一个里程碑，因为它证明了冲击是如何在预定的系统内传播的，从而有助于可视化不同危机的传播机制如何通过各种经济渠道发挥作用。 正如Diebold和Yılmaz（ ...2021-4-11 02:39 - 0521787641 - 现金交易版
Copula_VaR计算方法与Garch-VaR计算方法、传统VaR方法的比较3 个回复 - 1512 次查看 Copula_VaR计算方法与Garch-VaR计算方法、传统VaR方法的比较，风险价值，Value at Risk 基于Copula算法计算VaR的绝对值普遍大于传统算法计算的结果，说明传统的VaR计算方法低估了风险。Copula函数由于更加充 ...2020-5-12 20:54 - Mujahida - 现金交易版
TailVaR方法
0 个回复 - 414 次查看 我国专业保险资产管理公司风险与效率实证分析——TailVaR和RAROC方法RAROC方法2022-7-6 13:41 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 414 次查看 我国专业保险资产管理公司风险与效率实证分析——TailVaR和RAROC方法RAROC方法2022-7-6 13:41 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
证券投资基金市场风险度量研究 ——基于GARCH模型、VaR及CVaR方法与Copula函数的视角
3 个回复 - 2068 次查看 【作者(必填)】杨夫立[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】证券投资基金市场风险度量研究 ——基于GARCH模型、VaR及CVaR方法与Copula函数的视角 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-3-28 01:04 - hnzb - 求助成功区
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不同tvp-sv-var方法优劣比较 程序包 MATLAB
0 个回复 - 2298 次查看 不同tvp-sv-var方法比较 程序包 MATLAB2020-11-7 12:00 - 袁学龙 - 计量经济学与统计软件
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房地产对金融体系风险溢出效应研究——基于AR-GARCH-CoVaR方法
1 个回复 - 701 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 房地产对金融体系风险溢出效应研究——基于AR-GARCH-CoVaR方法 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJ ...2020-2-1 16:35 - internet.hzx - 求助成功区
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中国外汇市场压力指数与货币政策关联性——基于TVP-VAR方法的实证分析
1 个回复 - 814 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 中国外汇市场压力指数与货币政策关联性——基于TVP-VAR方法的实证分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbc ...2019-7-9 12:11 - internet.hzx - 求助成功区
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金融风险管理的VaR方法
13 个回复 - 5900 次查看 目录一、VaR方法的产生.... 3二、VaR的定义.... 4三、VaR的计算.... 5（一）ω和R 的概率分布函数未知... 6（二） ω和R 服从正态分布... 8(三) ω和R 服从非正态的概率分布... 9四、风险价值的度量模型.... 11(一 ...2014-11-20 21:09 - haotianhaotian - 风险管理
13 个回复 - 5900 次查看 目录一、VaR方法的产生.... 3二、VaR的定义.... 4三、VaR的计算.... 5（一）ω和R 的概率分布函数未知... 6（二） ω和R 服从正态分布... 8(三) ω和R 服从非正态的概率分布... 9四、风险价值的度量模型.... 11(一 ...2014-11-20 21:09 - haotianhaotian - 风险管理
在研究银行系统性风险，用COVAR方法，这时候，用分位数回归、shapley、ar-garch哪个好
47 个回复 - 13059 次查看 在研究银行系统性风险的时候，为了探究不同银行贡献度的大小，习惯使用COVAR方法，这时候，大部分人用的是分位数回归，也有人用shapley 或者 ar-garch模型的 哪个更好一点啊 为什么2014-1-13 09:21 - 行己有耻 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
47 个回复 - 13059 次查看 在研究银行系统性风险的时候，为了探究不同银行贡献度的大小，习惯使用COVAR方法，这时候，大部分人用的是分位数回归，也有人用shapley 或者 ar-garch模型的 哪个更好一点啊 为什么2014-1-13 09:21 - 行己有耻 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
各类VaR方法的比较基于中国股市的实证研究
8 个回复 - 818 次查看 【作者(必填)】史敬 【文题(必填)】各类VaR方法的比较基于中国股市的实证研究 【年份(必填)】2005 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10532-2006040274.htm2018-7-10 05:36 - wangdali - 求助成功区
8 个回复 - 818 次查看 【作者(必填)】史敬 【文题(必填)】各类VaR方法的比较基于中国股市的实证研究 【年份(必填)】2005 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10532-2006040274.htm2018-7-10 05:36 - wangdali - 求助成功区
成功实现使用STATA软件实现PVAR方法14 个回复 - 5406 次查看 成功实现使用STATA软件实现PVAR方法 本人熟练使用STATA软件，并成功实现利用STATA软件处理PAVR2014版本，需要使用这个软件的请发邮件到binye8108@163.com,希望能够帮到您！ 部分处理结果如下：2016-8-26 21:58 - binye11 - 现金交易版
有序多分类变量的pvar方法
0 个回复 - 951 次查看 请问下，在love（2006）（Financial development and dynamic investment behavior: Evidence from panel VAR, Quarterly Review of Economics and Finance, 46(2):190-210.）中所使用的模型是pvar，他将其程序打包 ...2016-12-18 23:20 - 周唯实 - Stata专版
0 个回复 - 951 次查看 请问下，在love（2006）（Financial development and dynamic investment behavior: Evidence from panel VAR, Quarterly Review of Economics and Finance, 46(2):190-210.）中所使用的模型是pvar，他将其程序打包 ...2016-12-18 23:20 - 周唯实 - Stata专版
股票质押贷款质押率测算——基于EGARCH模型的VaR方法
1 个回复 - 1041 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]董珊珊[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】股票质押贷款质押率测算——基于EGARCH模型的VaR方法 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-8-20 23:39 - hnzb - 求助成功区
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股票质押贷款质押率评定的VaR方法
1 个回复 - 838 次查看 【作者(必填)】王志诚[/backcolor] 【文题(必填)】股票质押贷款质押率评定的VaR方法[/backcolor] 【年份(必填)】2003 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-8-20 23:03 - hnzb - 求助成功区
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急求：关于VaR方法的计算计量软件
11 个回复 - 8015 次查看 楼主正在做一项基于CFI碳期货的市场风险和流动性风险的VaR计量，手算是不现实的， 不知道应该用什么软件合适？ 要用到历史模拟法、方差-协方差法、GARCH、极值理论法、蒙特卡罗模拟法 这些方法都分别用什么软件？ ...2011-4-6 18:18 - giggleholy - 数据分析与数据挖掘
11 个回复 - 8015 次查看 楼主正在做一项基于CFI碳期货的市场风险和流动性风险的VaR计量，手算是不现实的， 不知道应该用什么软件合适？ 要用到历史模拟法、方差-协方差法、GARCH、极值理论法、蒙特卡罗模拟法 这些方法都分别用什么软件？ ...2011-4-6 18:18 - giggleholy - 数据分析与数据挖掘
VAR方法(Value at Risk方法，风险价值方法)，也称受险价值方法、在险价值方法
1 个回复 - 8825 次查看 VAR方法(Value at Risk方法，风险价值方法)，也称受险价值方法、在险价值方法 VAR方法提出的背景 传统的ALM(Asset-Liability Management，资产负债管理)过于依赖报表分析，缺乏时效性；利用方差及β系数来衡量风险 ...2010-4-16 05:48 - cz - 金融学（理论版）
1 个回复 - 8825 次查看 VAR方法(Value at Risk方法，风险价值方法)，也称受险价值方法、在险价值方法 VAR方法提出的背景 传统的ALM(Asset-Liability Management，资产负债管理)过于依赖报表分析，缺乏时效性；利用方差及β系数来衡量风险 ...2010-4-16 05:48 - cz - 金融学（理论版）
VAR方法总结
0 个回复 - 706 次查看 给金融热点问题同学上了两次VAR模型专场， 要点： 简化VAR模型：理解系统方程估计和模型意义，区别协整与平稳 结构VAR模型：保证残差方差矩阵正交所带来的参数结构性约束，设定，以及估计 granger因果： ...2014-4-4 20:22 - yinlianqian - 殷炼乾-暨南大学国际商学院
0 个回复 - 706 次查看 给金融热点问题同学上了两次VAR模型专场， 要点： 简化VAR模型：理解系统方程估计和模型意义，区别协整与平稳 结构VAR模型：保证残差方差矩阵正交所带来的参数结构性约束，设定，以及估计 granger因果： ...2014-4-4 20:22 - yinlianqian - 殷炼乾-暨南大学国际商学院
VaR方法适用于递增型时间序列吗？
1 个回复 - 828 次查看 VaR（value at risk）的计算方法适用于分布满足尖峰厚尾的数据，那么递增型的时间序列能否使用VaR方法求出其最大损失呢？ 我这里有某银行历年的资产数据，显然银行的资产是逐年递增的，然而银行在经营过程中肯定会 ...2014-2-25 17:24 - 丘羽月之 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 828 次查看 VaR（value at risk）的计算方法适用于分布满足尖峰厚尾的数据，那么递增型的时间序列能否使用VaR方法求出其最大损失呢？ 我这里有某银行历年的资产数据，显然银行的资产是逐年递增的，然而银行在经营过程中肯定会 ...2014-2-25 17:24 - 丘羽月之 - 计量经济学与统计软件
金融市场风险VaR和CVaR方法的比较研究
7 个回复 - 2685 次查看 11篇金融市场风险VaR和CVaR方法的比较研究方面的论文，希望有人感兴趣。2010-3-31 11:00 - hnldcgh - 经济金融数学专区
7 个回复 - 2685 次查看 11篇金融市场风险VaR和CVaR方法的比较研究方面的论文，希望有人感兴趣。2010-3-31 11:00 - hnldcgh - 经济金融数学专区
东亚货币一体化的再考察:一个多变量的结构VAR方法
1 个回复 - 1247 次查看 【作者(必填)】 蔡宏波 【文题(必填)】 区域货币合作的经济基础:东亚和欧洲国家的比较 【年份(必填)】 2010 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_sjjjyj201007014.as ...2013-7-11 18:46 - rastila - 求助成功区
1 个回复 - 1247 次查看 【作者(必填)】 蔡宏波 【文题(必填)】 区域货币合作的经济基础:东亚和欧洲国家的比较 【年份(必填)】 2010 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_sjjjyj201007014.as ...2013-7-11 18:46 - rastila - 求助成功区
硕士论文答辩在即，求助：eviews软件 VAR方法求最优套期保值率的问题
8 个回复 - 4847 次查看 硕士论文答辩在即，各位大侠帮帮忙~~ 在一个只包含即期和远期两个变量的 VAR 模型中，即期和远期收益率均值方程的展开式如下: 已知 求最优套期保值率h: 我将即期和远期收益率序列(rs和rf) 进行VAR ...2013-3-26 13:14 - 蓝蓝蓝精灵 - EViews专版
8 个回复 - 4847 次查看 硕士论文答辩在即，各位大侠帮帮忙~~ 在一个只包含即期和远期两个变量的 VAR 模型中，即期和远期收益率均值方程的展开式如下: 已知 求最优套期保值率h: 我将即期和远期收益率序列(rs和rf) 进行VAR ...2013-3-26 13:14 - 蓝蓝蓝精灵 - EViews专版
哪位有《基于VaR方法的我国商业银行利率风险实证研究》
1 个回复 - 836 次查看 【作者(必填)】 韩琦 【文题(必填)】 基于VaR方法的我国商业银行利率风险实证研究 【年份(必填)】 2008 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10269-2008148033.htm2012-11-9 16:29 - henangao - 文献求助专区
1 个回复 - 836 次查看 【作者(必填)】 韩琦 【文题(必填)】 基于VaR方法的我国商业银行利率风险实证研究 【年份(必填)】 2008 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10269-2008148033.htm2012-11-9 16:29 - henangao - 文献求助专区
请问哪本教材有详细的讲计量的VAR方法？
9 个回复 - 2482 次查看 本人最近因一个论文的需要，老师告诉我要用VAR方法，之前自己只自学过古扎拉蒂的《经济计量学精要》，希望论坛的各位牛人能推荐一些计量的教材，不要太难，适于自学，能让人看明白VAR方法就好。先谢谢各位了。顺便给 ...2011-2-2 18:33 - parma285 - 求助成功区
9 个回复 - 2482 次查看 本人最近因一个论文的需要，老师告诉我要用VAR方法，之前自己只自学过古扎拉蒂的《经济计量学精要》，希望论坛的各位牛人能推荐一些计量的教材，不要太难，适于自学，能让人看明白VAR方法就好。先谢谢各位了。顺便给 ...2011-2-2 18:33 - parma285 - 求助成功区
请问哪本教材有详细的讲计量的VAR方法？
1 个回复 - 1298 次查看 本人最近因一个论文的需要，老师告诉我要用VAR方法，之前自己只自学过古扎拉蒂的《经济计量学精要》，希望论坛的各位牛人能推荐一些计量的教材，不要太难，适于自学，能让人看明白VAR方法就好。先谢谢各位了。顺便给 ...2011-2-2 09:52 - parma285 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1298 次查看 本人最近因一个论文的需要，老师告诉我要用VAR方法，之前自己只自学过古扎拉蒂的《经济计量学精要》，希望论坛的各位牛人能推荐一些计量的教材，不要太难，适于自学，能让人看明白VAR方法就好。先谢谢各位了。顺便给 ...2011-2-2 09:52 - parma285 - 计量经济学与统计软件
求问：计量经济学中的VAR方法是怎么运用的么？
2 个回复 - 8020 次查看 今天我老师说可以采用VAR的方法，我乍一看有点像value at risk，但不知道该怎么运用，和OLS,event study有什么区别呢？难道就是最基础的置信区间？2011-2-2 00:01 - zll6303 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 8020 次查看 今天我老师说可以采用VAR的方法，我乍一看有点像value at risk，但不知道该怎么运用，和OLS,event study有什么区别呢？难道就是最基础的置信区间？2011-2-2 00:01 - zll6303 - 计量经济学与统计软件
请问VaR方法适用性问题？
0 个回复 - 1269 次查看 通常VaR方法都是用来对微观指标计算最大损益值，请问可以用它来计算宏观指标的最大损益值吗，比如月度汇率波动、进出口交换律等宏观指标，可以用VaR方法来计算月度最大损失值吗？谢谢啊，急问啊2010-12-19 21:11 - jsshyyz - 爱问频道
0 个回复 - 1269 次查看 通常VaR方法都是用来对微观指标计算最大损益值，请问可以用它来计算宏观指标的最大损益值吗，比如月度汇率波动、进出口交换律等宏观指标，可以用VaR方法来计算月度最大损失值吗？谢谢啊，急问啊2010-12-19 21:11 - jsshyyz - 爱问频道
基干VAR方法的中国外汇储备风险结构分析
2 个回复 - 1249 次查看 摘要：中国外汇储备近年来保持了高速的增长势头，截至2009年4月份中国的外汇储备量达到了20088.8亿美元。如何有效的察觉，防范和控制巨大外汇储备风险成为了关注的焦点。文章将中国的外汇储备看成是一个由四种币种组 ...2010-10-16 23:18 - hexilie - 金融学（理论版）
2 个回复 - 1249 次查看 摘要：中国外汇储备近年来保持了高速的增长势头，截至2009年4月份中国的外汇储备量达到了20088.8亿美元。如何有效的察觉，防范和控制巨大外汇储备风险成为了关注的焦点。文章将中国的外汇储备看成是一个由四种币种组 ...2010-10-16 23:18 - hexilie - 金融学（理论版）
VaR方法的理论探讨
2 个回复 - 1293 次查看 主要介绍VaR方法的计算方法，结构分析，局限性，及其应用。 汉语版，18页。适合入门。。。2010-8-22 17:09 - qinyanstar - 金融学（理论版）
2 个回复 - 1293 次查看 主要介绍VaR方法的计算方法，结构分析，局限性，及其应用。 汉语版，18页。适合入门。。。2010-8-22 17:09 - qinyanstar - 金融学（理论版）
VAR方法的理论探讨
3 个回复 - 1574 次查看 主要介绍VaR方法的计算方法，结构分析，局限性，及其应用。 汉语版，18页。适合入门。。。2010-6-28 15:29 - qinyanstar - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 1574 次查看 主要介绍VaR方法的计算方法，结构分析，局限性，及其应用。 汉语版，18页。适合入门。。。2010-6-28 15:29 - qinyanstar - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2、利用VaR方法提高期货经纪公司竞争能力。
20 个回复 - 5076 次查看 2、利用VaR方法提高期货经纪公司竞争能力。 假如我们去考察一些大的集团公司，如巴西咖啡制造商、德国的钢铁制造商和亚洲的航空公司等等，我们就会发现他们全都需要对商品价格、外汇汇率和利率等价格的不利变动进行 ...2010-4-16 05:49 - cz - 金融学（理论版）
20 个回复 - 5076 次查看 2、利用VaR方法提高期货经纪公司竞争能力。 假如我们去考察一些大的集团公司，如巴西咖啡制造商、德国的钢铁制造商和亚洲的航空公司等等，我们就会发现他们全都需要对商品价格、外汇汇率和利率等价格的不利变动进行 ...2010-4-16 05:49 - cz - 金融学（理论版）
各类VaR方法的回测比较：基于中国股市的实证研究
0 个回复 - 1596 次查看 各类VaR方法的回测比较：基于中国股市的实证研究2009-12-29 16:38 - pengjuanjuan - 论文版
0 个回复 - 1596 次查看 各类VaR方法的回测比较：基于中国股市的实证研究2009-12-29 16:38 - pengjuanjuan - 论文版
[求助]哪位大侠有基于股票分析用VaR方法的论文 给参考下啊？？
1 个回复 - 1379 次查看 用sas处理的 数据处理过程最好是比较详细的 我实在是很需要 谢谢啦 ~~~~2009-6-1 22:52 - chenxinxiaolang - SAS专版
1 个回复 - 1379 次查看 用sas处理的 数据处理过程最好是比较详细的 我实在是很需要 谢谢啦 ~~~~2009-6-1 22:52 - chenxinxiaolang - SAS专版
[求助]求协整、VAR方法应用的经典论文（中，英数量不限）每篇50币！
2 个回复 - 2601 次查看 最近想找些关于，应用协整方法、VAR（向量自回归理论）做实证分析的好的期刊论文，如果您手头有的话，请跟帖上传，每篇设置金钱50币，我来购买，切记，一定要是比较经典的（好的核心期刊，或国内改领域比较有名的学者 ...2008-6-30 22:19 - yinhezhiwang - 求助成功区
2 个回复 - 2601 次查看 最近想找些关于，应用协整方法、VAR（向量自回归理论）做实证分析的好的期刊论文，如果您手头有的话，请跟帖上传，每篇设置金钱50币，我来购买，切记，一定要是比较经典的（好的核心期刊，或国内改领域比较有名的学者 ...2008-6-30 22:19 - yinhezhiwang - 求助成功区
[求助]请问封闭式基金业绩评价可以用var方法做吗
5 个回复 - 2079 次查看 封闭式基金净值数据每周公布一次，因此数目比较少，而我只搜集了四年的数据，大概有200个左右，不知道用garch模型算var值可不可以？2007-5-10 17:17 - ffyyll13 - EViews专版
5 个回复 - 2079 次查看 封闭式基金净值数据每周公布一次，因此数目比较少，而我只搜集了四年的数据，大概有200个左右，不知道用garch模型算var值可不可以？2007-5-10 17:17 - ffyyll13 - EViews专版
