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构建Fama-French截面回归三因子模型3 个回复 - 1150 次查看 根据Fama and French(2020)，使用firm characteritic（公司特征）构建截面回归三因子模型以Fama-French三因子模型为基础， 其中，截面回归部分使用Fama-Macbeth(1973)中的macbeth方法， 第一步对时点上的数据进行分 ...2021-12-4 14:38 - liukaixiang - 现金交易版
构建Fama-French截面回归三因子模型1 个回复 - 1468 次查看 根据Fama and French(2020)，使用firm characteritic（公司特征）构建截面回归三因子模型以Fama-French三因子模型为基础， 其中，截面回归部分使用Fama-Macbeth(1973)中的macbeth方法， 第一步对时点上的数据进行分 ...2021-5-27 13:38 - Sylvie444 - 现金交易版
fama-macbeth截面回归后t值如何计算
0 个回复 - 552 次查看 如下图中系数均值是每一期回归系数结果取均值，但是对应的t值是指的对T个系数进行t检验 mean(coef)/(std(coef))*n^0.5吗，还是每次回归都会有一个系数的t值，而在时间上对这个t值取得平均值呢？2022-9-26 19:43 - chenwendengnb - 经管类求职与招聘
0 个回复 - 552 次查看 如下图中系数均值是每一期回归系数结果取均值，但是对应的t值是指的对T个系数进行t检验 mean(coef)/(std(coef))*n^0.5吗，还是每次回归都会有一个系数的t值，而在时间上对这个t值取得平均值呢？2022-9-26 19:43 - chenwendengnb - 经管类求职与招聘
我想向各位请教个问题，做fama横截面回归是，需要用β值和超额的收益率做回归
0 个回复 - 877 次查看 做fama横截面回归是，需要用β值和超额的收益率做回归，请问怎么做呢？是在stata用xtfmb指令吧，可是我不知道怎么写指令... 谢谢各位了！2015-12-20 13:01 - roronoazoro1111 - 灌水吧
0 个回复 - 877 次查看 做fama横截面回归是，需要用β值和超额的收益率做回归，请问怎么做呢？是在stata用xtfmb指令吧，可是我不知道怎么写指令... 谢谢各位了！2015-12-20 13:01 - roronoazoro1111 - 灌水吧
