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VAR向量自回归模型-Eviews实现讲义0 个回复 - 1434 次查看 1 向量自回归理论 向量自回归(VAR)是基于数据的统计性质建立模型，VAR模型把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型，从而将单变量自回归模型推广到由多元时间序列变量组成的“向量 ...2019-4-9 16:33 - daka123 - 现金交易版
分布滞后模型讲义-ppt-从入门到精通0 个回复 - 842 次查看 在许多情况下被解释变量Y 不仅受到同期的解释变量Xt 的影响，而且和X的滞后值Xt-1， Xt-2 ，…,有很强的相关性 。 第一节 滞后变量模型的概念 在经济活动中，某一个经济变量的影响不仅取决于同期各种因素，而且也 ...2018-5-3 18:05 - daka123 - 现金交易版
VAR模型讲义-30页-精炼版5 个回复 - 1735 次查看 1 向量自回归（VAR）模型1980年Sims提出向量自回归模型（vector autoregressive model）。这种模型采用多方程联立的形式，它不以经济理论为基础，在模型的每一个方程中，内生变量对模型的全部内生变量的滞后值进行回 ...2018-4-9 11:18 - daka123 - 现金交易版
var模型 varlmar检验 错误：外生变量和因变量及它的滞后值可能不共线 什么意思
3 个回复 - 2464 次查看 var模型 varlmar检验 显示错误：外生变量和因变量及它的滞后值可能不共线 什么意思 这几天就在这儿兜圈子了。。。。。2016-6-3 15:13 - 甲乙126 - Stata专版
3 个回复 - 2464 次查看 var模型 varlmar检验 显示错误：外生变量和因变量及它的滞后值可能不共线 什么意思 这几天就在这儿兜圈子了。。。。。2016-6-3 15:13 - 甲乙126 - Stata专版
投资者情绪综合指标数据标准化先滞后再标准化还是取标准化的滞后值呢？
2 个回复 - 1380 次查看 投资者情绪主成分分析需要将指标标准化处理，看到学者是这么选的（如图）。想问有没有做过投资者情绪综合指标主成分分析的？先取滞后再标准化和先标准化再取滞后的数值是不一样的。该怎么处理呢？2020-6-18 18:27 - x948936710 - Stata专版
2 个回复 - 1380 次查看 投资者情绪主成分分析需要将指标标准化处理，看到学者是这么选的（如图）。想问有没有做过投资者情绪综合指标主成分分析的？先取滞后再标准化和先标准化再取滞后的数值是不一样的。该怎么处理呢？2020-6-18 18:27 - x948936710 - Stata专版
格兰杰因果关系滞后值回归问题
0 个回复 - 1557 次查看 大神们帮帮小白～ 比方说我现在经过VAR模型的滞后值选取，发现了在滞后n阶时，A是B的单项格兰杰因果关系。 那么问题来了，如果我想做一个滞后n阶的回归，是用A的n阶滞后数据去直接回归B，还是用A的n阶滞后数据 ...2021-12-3 01:35 - psq93092511 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1557 次查看 大神们帮帮小白～ 比方说我现在经过VAR模型的滞后值选取，发现了在滞后n阶时，A是B的单项格兰杰因果关系。 那么问题来了，如果我想做一个滞后n阶的回归，是用A的n阶滞后数据去直接回归B，还是用A的n阶滞后数据 ...2021-12-3 01:35 - psq93092511 - 计量经济学与统计软件
请教xtdpdsys命令处理内生变量只能用原变量的滞后值？
14 个回复 - 13039 次查看 大家好，我在学习面板数据处理，在动态面板数据处理部分，我知道xtdpdsys和非官方的xtabond2都可以作为系统GMM的处理命令。 但是xtdpdsys这个命令，我看手册以及书上的例子，好像在处理内生变量时，只能使用原变量的 ...2011-7-16 13:24 - lijian1981112 - Stata专版
14 个回复 - 13039 次查看 大家好，我在学习面板数据处理，在动态面板数据处理部分，我知道xtdpdsys和非官方的xtabond2都可以作为系统GMM的处理命令。 但是xtdpdsys这个命令，我看手册以及书上的例子，好像在处理内生变量时，只能使用原变量的 ...2011-7-16 13:24 - lijian1981112 - Stata专版
STATA回归，生成滞后值、R平方变量和被解释变量系数变量
1 个回复 - 1220 次查看 stata小白约等于不会，快交毕业论文了，求求各位大神帮忙，想要按照以下方法：1.生成市场收益率market的滞后变量 2.像这样用滞后4期的market和每只股票收益率回归导出R平方序列和解释变量参数序列，从而生成最终的D ...2020-2-19 11:17 - linxiyu_sufe - Stata专版
1 个回复 - 1220 次查看 stata小白约等于不会，快交毕业论文了，求求各位大神帮忙，想要按照以下方法：1.生成市场收益率market的滞后变量 2.像这样用滞后4期的market和每只股票收益率回归导出R平方序列和解释变量参数序列，从而生成最终的D ...2020-2-19 11:17 - linxiyu_sufe - Stata专版
解释变量都是滞后一期（不包含当期），其中包含被解释变量的滞后值，此时要使用GMM吗
6 个回复 - 3774 次查看 如图，大概是下面这样一个模型，请问大佬们是否要使用差分GMM或系统GMM？2019-9-26 20:10 - Johnnyna - Stata专版
6 个回复 - 3774 次查看 如图，大概是下面这样一个模型，请问大佬们是否要使用差分GMM或系统GMM？2019-9-26 20:10 - Johnnyna - Stata专版
生成非平衡面板数据滞后值的问题
1 个回复 - 4286 次查看 首先生成一个模拟的非平衡面板数据。 然后，我尝试用 PROC PANEL 生成变量 X 的滞后一期，二期和三期的值。 但是，这段代码生成的数据文件 a_lag 只是简单地在每个个体上一行的值移到了本行。但是，对于时间序列上 ...2018-11-28 18:10 - 逍遥梦蝶 - SAS专版
1 个回复 - 4286 次查看 首先生成一个模拟的非平衡面板数据。 然后，我尝试用 PROC PANEL 生成变量 X 的滞后一期，二期和三期的值。 但是，这段代码生成的数据文件 a_lag 只是简单地在每个个体上一行的值移到了本行。但是，对于时间序列上 ...2018-11-28 18:10 - 逍遥梦蝶 - SAS专版
求助stata中xtabond2关于限定被解释变量滞后值作为工具变量的命令
3 个回复 - 4293 次查看 各位大神能不能帮我看看，在这个基础上，设置最多使用被解释变量edu的5个滞后值作为工具变量的命令是什么？如下：xtabond2 edu l.edu l2.edu l3.edu l(0/1).(mor gdp den fdi),gmm(l.edu l2.edu l3.edu, lag(0 1)) i ...2017-8-27 10:24 - heloumao - Stata专版
3 个回复 - 4293 次查看 各位大神能不能帮我看看，在这个基础上，设置最多使用被解释变量edu的5个滞后值作为工具变量的命令是什么？如下：xtabond2 edu l.edu l2.edu l3.edu l(0/1).(mor gdp den fdi),gmm(l.edu l2.edu l3.edu, lag(0 1)) i ...2017-8-27 10:24 - heloumao - Stata专版
动态面板解释变量一定要包含被解释变量的滞后值吗？
9 个回复 - 15617 次查看 求助各位，动态面板模型的定义是“如果一个面板数据中，解释变量包括被解释变量的滞后值，则称之为动态面板模型。”现在我的模型用的数据是面板数据，但是模型的解释变量x中，只包含解释变量x及x自身的一期滞后项， ...2011-12-10 16:03 - acsjxzm - Stata专版
9 个回复 - 15617 次查看 求助各位，动态面板模型的定义是“如果一个面板数据中，解释变量包括被解释变量的滞后值，则称之为动态面板模型。”现在我的模型用的数据是面板数据，但是模型的解释变量x中，只包含解释变量x及x自身的一期滞后项， ...2011-12-10 16:03 - acsjxzm - Stata专版
varlmar检验显示 外生变量或其滞后值不可以与因变量存在多重共线性
2 个回复 - 2717 次查看 varlmar检验显示 外生变量或其滞后值不可以与因变量存在多重共线性 社么意思 三变量VAR模型，滞后4阶（根据信息准则），是不是高啦2016-6-10 18:22 - 甲乙126 - Stata专版
2 个回复 - 2717 次查看 varlmar检验显示 外生变量或其滞后值不可以与因变量存在多重共线性 社么意思 三变量VAR模型，滞后4阶（根据信息准则），是不是高啦2016-6-10 18:22 - 甲乙126 - Stata专版
求问一个分组求滞后值的问题
9 个回复 - 5821 次查看 具体程序如下，我想先按X分组，然后分别求y的滞后值。也就是说对于不同的x组，y滞后值的第一个值应该是缺失的。但是下面程序的结果往往将上一组的最后一个值作为下一组的第一个值，求正确的程序，谢谢！！ da ...2012-3-28 15:48 - yunzhonghai - SAS专版
9 个回复 - 5821 次查看 具体程序如下，我想先按X分组，然后分别求y的滞后值。也就是说对于不同的x组，y滞后值的第一个值应该是缺失的。但是下面程序的结果往往将上一组的最后一个值作为下一组的第一个值，求正确的程序，谢谢！！ da ...2012-3-28 15:48 - yunzhonghai - SAS专版
关于动态面板里滞后值的选择问题
10 个回复 - 6053 次查看 现在想通过用动态面板的方法考察2009-2013年产业集聚与经济增长之间的关系，然后就看到了陈强的那本高级计量经济学及stata应用，里面在介绍差分GMM和系统GMM的时候，都给出了操作命令和实例分析，但是在实际操 ...2016-4-13 10:29 - zzuzzu - Stata专版
10 个回复 - 6053 次查看 现在想通过用动态面板的方法考察2009-2013年产业集聚与经济增长之间的关系，然后就看到了陈强的那本高级计量经济学及stata应用，里面在介绍差分GMM和系统GMM的时候，都给出了操作命令和实例分析，但是在实际操 ...2016-4-13 10:29 - zzuzzu - Stata专版
混合截面数据在取三阶滞后值后缺失值很多,如何处理？
0 个回复 - 1124 次查看 我现在用Jones修正模型算出可操纵应计利润后，按照Hutton的方法，公司i第t年的可操纵应计利润为前三年（t-1,t-2,t-3）可操纵应计项绝对值的和，但是因为每个公司分年度取三阶滞后值，数据缺失很多，请问这怎么处理？ ...2016-3-27 20:33 - fountain_ting - 爱问频道
0 个回复 - 1124 次查看 我现在用Jones修正模型算出可操纵应计利润后，按照Hutton的方法，公司i第t年的可操纵应计利润为前三年（t-1,t-2,t-3）可操纵应计项绝对值的和，但是因为每个公司分年度取三阶滞后值，数据缺失很多，请问这怎么处理？ ...2016-3-27 20:33 - fountain_ting - 爱问频道
面板数据中如何求条件滞后值？
0 个回复 - 1011 次查看 数据如下，面板数据中，如何生成变量x3，就是x2根据x1的滞后所对应的值。2015-9-22 14:51 - 马丘比丘 - Stata专版
0 个回复 - 1011 次查看 数据如下，面板数据中，如何生成变量x3，就是x2根据x1的滞后所对应的值。2015-9-22 14:51 - 马丘比丘 - Stata专版
求解！stata面板分析中，因变量对自变量的滞后值回归时显示 no observations
2 个回复 - 5981 次查看 如图，要做cmreturn对issue滞后7期的回归（面板数据），xtreg cmreturn l7.issue 命令的显示结果是 no observations，求解答2014-6-26 17:47 - 释梦涯 - Stata专版
2 个回复 - 5981 次查看 如图，要做cmreturn对issue滞后7期的回归（面板数据），xtreg cmreturn l7.issue 命令的显示结果是 no observations，求解答2014-6-26 17:47 - 释梦涯 - Stata专版
做非线性回归出错（自变量有滞后值）
0 个回复 - 1591 次查看 我估计下式：其中右边有因变量滞后值L.intr。 nl (intr=(1-{rho})*(1+{alpha}*cpigap+{beta}*ygap)+{rho}*L.intr), initial (rho 1 ahpha 1 beta 1) 结果运行提示：starting values invalid or some RHS varia ...2014-2-28 17:35 - solerole - Stata专版
0 个回复 - 1591 次查看 我估计下式：其中右边有因变量滞后值L.intr。 nl (intr=(1-{rho})*(1+{alpha}*cpigap+{beta}*ygap)+{rho}*L.intr), initial (rho 1 ahpha 1 beta 1) 结果运行提示：starting values invalid or some RHS varia ...2014-2-28 17:35 - solerole - Stata专版
请问ADF检验需要设定最大滞后值吗
17 个回复 - 15023 次查看 作单位根ADF检验的时候，需要设定最大滞后值吗？还是任由自动生成? 如果要设定，怎么设定？依据是什么？谢谢！2007-1-13 13:09 - 云梦 - EViews专版
17 个回复 - 15023 次查看 作单位根ADF检验的时候，需要设定最大滞后值吗？还是任由自动生成? 如果要设定，怎么设定？依据是什么？谢谢！2007-1-13 13:09 - 云梦 - EViews专版
