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ARMA GARCH模型参数估计
8 个回复 - 5090 次查看 有没有关于ARMA GARCH模型 用极大似然估计方法求参数的具体推理过程？2015-3-19 11:48 - woyelaigz - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 5090 次查看 有没有关于ARMA GARCH模型 用极大似然估计方法求参数的具体推理过程？2015-3-19 11:48 - woyelaigz - 计量经济学与统计软件
ARMA模型参数估计算法改进及在股票预测中的应用
84 个回复 - 7436 次查看 对投资有极大兴趣的，又有一定学术研究的，这个一定要看看，真的不错 **** 本内容被作者隐藏 ****2013-4-25 16:15 - 663973866 - 金融学（理论版）
84 个回复 - 7436 次查看 对投资有极大兴趣的，又有一定学术研究的，这个一定要看看，真的不错 **** 本内容被作者隐藏 ****2013-4-25 16:15 - 663973866 - 金融学（理论版）
ARMA模型的参数估计-ppt1 个回复 - 1335 次查看 自回归滑动平均模型（ARMA 模型，Auto-Regressive and Moving Average Model）是研究时间序列的重要方法，由自回归模型（简称AR模型）与滑动平均模型（简称MA模型）为基础“混合”构成。 第一 AR(p)模型的参数估计 ...2018-5-3 16:04 - daka123 - 现金交易版
ARMA模型的参数估计讲义-ppt0 个回复 - 1908 次查看 一、ARMA模型的参数估计 ARMA模型模型参数估计一般分两步： 1、找出模型参数的初估计。常见三种方法（矩估计直接法，矩估计的逆函数法，矩估计的逆相关函数法） 2、在初估计的基础上，根据一定准则求得模型参数的 ...2018-4-26 17:54 - daka123 - 现金交易版
用MATLAB编的求ARMA参数的极大似然估计
15 个回复 - 8433 次查看 为 了下别人的东西啊！只好收下钱啦！如果谁有需要的话，我可以发到邮箱里！ [此贴子已经被作者于2008-10-21 17:39:31编辑过]2008-10-21 17:34 - 黑色天使 - MATLAB等数学软件专版
15 个回复 - 8433 次查看 为 了下别人的东西啊！只好收下钱啦！如果谁有需要的话，我可以发到邮箱里！ [此贴子已经被作者于2008-10-21 17:39:31编辑过]2008-10-21 17:34 - 黑色天使 - MATLAB等数学软件专版
[下载]用R实现ARMA及GARCH模型估计
42 个回复 - 16611 次查看 Parameter Estimation of ARMA Models with GARCH/APARCH Errors An R and SPlus Software ImplementationTime Series Analysis and Its Applications With R Examples [此贴子已经被yahoocom于2009-5-13 10:34:28编 ...2008-9-24 23:31 - leiyan715 - R语言论坛
42 个回复 - 16611 次查看 Parameter Estimation of ARMA Models with GARCH/APARCH Errors An R and SPlus Software ImplementationTime Series Analysis and Its Applications With R Examples [此贴子已经被yahoocom于2009-5-13 10:34:28编 ...2008-9-24 23:31 - leiyan715 - R语言论坛
请教一个类似ARMA模型的参数估计问题
2 个回复 - 1649 次查看 小弟的毕业论文要估计19式这样一个模型,有哪位高手可以我告诉这样的模型应该如何估计? 注释里讲到了可以先做一个逆变换,这一步好办,关键是变换后得到的并不是一个真正的ARMA模型,我不知道该怎么办? 要估计的未知 ...2009-8-2 18:20 - ljufang - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1649 次查看 小弟的毕业论文要估计19式这样一个模型,有哪位高手可以我告诉这样的模型应该如何估计? 注释里讲到了可以先做一个逆变换,这一步好办,关键是变换后得到的并不是一个真正的ARMA模型,我不知道该怎么办? 要估计的未知 ...2009-8-2 18:20 - ljufang - 计量经济学与统计软件
ARMA(1,1)-GARCH(1,1)的极大似然估计MLE（R语言实现）
0 个回复 - 445 次查看 想请问一下大家，如何用R语言实现ARMA(1,1)-GARCH(1,1)的极大似然估计呀？谢谢了！！2023-1-9 13:13 - 哈哈哈808 - EViews专版
0 个回复 - 445 次查看 想请问一下大家，如何用R语言实现ARMA(1,1)-GARCH(1,1)的极大似然估计呀？谢谢了！！2023-1-9 13:13 - 哈哈哈808 - EViews专版
Eviews ARMA模型 B-G LM测试 此估计方法不可用
4 个回复 - 2841 次查看 我在eviews10的ARMA模型上尝试了Breusch-Godfrey LM测试，我收到以下错误消息：此估计方法（ARMA ML）不可用。我使用最小二乘法重新估计了方程，LM测试工作得很好。我的问题是这个测试不适用于ARMA ML模型的理论原因 ...2018-9-16 11:39 - 内助之贤 - EViews专版
4 个回复 - 2841 次查看 我在eviews10的ARMA模型上尝试了Breusch-Godfrey LM测试，我收到以下错误消息：此估计方法（ARMA ML）不可用。我使用最小二乘法重新估计了方程，LM测试工作得很好。我的问题是这个测试不适用于ARMA ML模型的理论原因 ...2018-9-16 11:39 - 内助之贤 - EViews专版
评Gouri'eroux，Monfort，Renne(2019):识别与
非基本结构VARMA模型的估计
0 个回复 - 346 次查看 摘要翻译： 该评论指出了“Gouri\'eroux，Monfort，Renne(2019):非基本结构VARMA模型中的识别和估计”一文关于用Blaschke多项式矩阵镜像复值根的一个严重缺陷。此外，本文还讨论了对于截面维数大于2和次数大于1的向量 ...2022-4-5 20:15 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 346 次查看 摘要翻译： 该评论指出了“Gouri\'eroux，Monfort，Renne(2019):非基本结构VARMA模型中的识别和估计”一文关于用Blaschke多项式矩阵镜像复值根的一个严重缺陷。此外，本文还讨论了对于截面维数大于2和次数大于1的向量 ...2022-4-5 20:15 - 可人4 - Forum
Garman-Klass、Parkinson、Roger-Satchell和
桥式估计器
0 个回复 - 473 次查看 摘要翻译： 讨论了Parkinson、Garman-Klass、Roger-Satchell和bridge振荡估计的统计特性。讨论了与上述估计量相关的点估计和区间估计 --- 英文标题： 《Comparative statistics of Garman-Klass, Parkinson, Roger-S ...2022-4-10 09:10 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 473 次查看 摘要翻译： 讨论了Parkinson、Garman-Klass、Roger-Satchell和bridge振荡估计的统计特性。讨论了与上述估计量相关的点估计和区间估计 --- 英文标题： 《Comparative statistics of Garman-Klass, Parkinson, Roger-S ...2022-4-10 09:10 - 大多数88 - Forum
具有独立的和的SVARMA模型的辨识与估计
非高斯输入
0 个回复 - 316 次查看 摘要翻译： 本文分析了结构向量自回归滑动平均(SVARMA)模型在独立和非高斯冲击驱动下的可辨识性。众所周知，高斯误差驱动的SVARMA模型在不对参数施加进一步识别限制的情况下是无法识别的。即使在简化形式下，假设稳定 ...2022-4-8 18:35 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 316 次查看 摘要翻译： 本文分析了结构向量自回归滑动平均(SVARMA)模型在独立和非高斯冲击驱动下的可辨识性。众所周知，高斯误差驱动的SVARMA模型在不对参数施加进一步识别限制的情况下是无法识别的。即使在简化形式下，假设稳定 ...2022-4-8 18:35 - mingdashike22 - Forum
可能不可逆SVARMA模型的可辨识性与估计；
一种新的参数化方法
0 个回复 - 193 次查看 摘要翻译： 本文讨论了由独立的非高斯冲击驱动的结构向量自回归滑动平均(SVARMA)模型的参数化、可辨识性和极大似然(ML)估计。与以前的文献相比，利用Wiener-Hopf分解(WHF)对MA多项式矩阵的新表示侧重于模型的多变量性 ...2022-3-8 20:25 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 193 次查看 摘要翻译： 本文讨论了由独立的非高斯冲击驱动的结构向量自回归滑动平均(SVARMA)模型的参数化、可辨识性和极大似然(ML)估计。与以前的文献相比，利用Wiener-Hopf分解(WHF)对MA多项式矩阵的新表示侧重于模型的多变量性 ...2022-3-8 20:25 - kedemingshi - Forum
求助，ARMA（0,0）的估计如何填写方程，具体请进看
2 个回复 - 3898 次查看 比如估计arma（1,0）在equation specification中填写 r c ar(1)，估计arma（0,1）时填写r c ma(1)，估计arma（1,1）时填写r c ma(1) ar(1)，请问估计arma（0,0）时如何填写方程？如果一个数列差不多接近于白噪声序 ...2014-9-12 23:01 - 寻觅yunan - EViews专版
2 个回复 - 3898 次查看 比如估计arma（1,0）在equation specification中填写 r c ar(1)，估计arma（0,1）时填写r c ma(1)，估计arma（1,1）时填写r c ma(1) ar(1)，请问估计arma（0,0）时如何填写方程？如果一个数列差不多接近于白噪声序 ...2014-9-12 23:01 - 寻觅yunan - EViews专版
ugarchfit估计ARMA-APARCH模型后得到的变量拟合值和ARMA模型得到的值不一致？
0 个回复 - 748 次查看 我在用ugarchfit估计ARMA-APARCH模型，并利用估计结果m1中直接提取出了变量的拟合值fit，但这个值为什么和由ARMA模型计算得到的值不一样(也就是最后一行代码得到的值为什么不等于0)？请教各位大神指导，非常感谢!!!! ...2020-10-18 16:18 - nicehexiaolei - 爱问频道
0 个回复 - 748 次查看 我在用ugarchfit估计ARMA-APARCH模型，并利用估计结果m1中直接提取出了变量的拟合值fit，但这个值为什么和由ARMA模型计算得到的值不一样(也就是最后一行代码得到的值为什么不等于0)？请教各位大神指导，非常感谢!!!! ...2020-10-18 16:18 - nicehexiaolei - 爱问频道
arma模型矩估计
0 个回复 - 707 次查看 第一次发帖，想请教一下，书上arma模型的这个矩估计的式子它写的看不懂，这是一个线性方程组还是啥2020-4-5 21:29 - hahagepio - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 707 次查看 第一次发帖，想请教一下，书上arma模型的这个矩估计的式子它写的看不懂，这是一个线性方程组还是啥2020-4-5 21:29 - hahagepio - 计量经济学与统计软件
关于arma-garch模型估计的问题
1 个回复 - 1136 次查看 用eviews估计的时候是两个一起估计，还是先估计arma，再估计garch<br>2018-12-27 10:31 - 金融小白兔 - EViews专版
1 个回复 - 1136 次查看 用eviews估计的时候是两个一起估计，还是先估计arma，再估计garch<br>2018-12-27 10:31 - 金融小白兔 - EViews专版
如何用R对估计出来的ARMA模型的参数进行显著性检验？
4 个回复 - 10757 次查看 估计出的模型如下 Call: arima(x = r, order = c(1, 0, 1)) Coefficients: ar1 ma1 intercept -0.8063 0.9221 0.0791 s.e. 0.0658 0.0610 0.0611 sigma^2 estimated as ...2016-5-8 22:51 - 向北飞的鸟 - R语言论坛
4 个回复 - 10757 次查看 估计出的模型如下 Call: arima(x = r, order = c(1, 0, 1)) Coefficients: ar1 ma1 intercept -0.8063 0.9221 0.0791 s.e. 0.0658 0.0610 0.0611 sigma^2 estimated as ...2016-5-8 22:51 - 向北飞的鸟 - R语言论坛
求助关于R语言 GARCH，ARMA 估计比真实值大而且如何反差分，收益率变成价格。看价格图
0 个回复 - 1361 次查看 我的时间序列具有周期性，用R进行GARCH建模后，得到的结果是差分数据，，预测得到的数据比真实值大！大大大大！！很多，本人理解为经差分后，模型的输入为相邻的数据做差得到的，所以得到得到的预测值应该也是类似的 ...2018-4-21 17:39 - likeyying - 经济统计专版
0 个回复 - 1361 次查看 我的时间序列具有周期性，用R进行GARCH建模后，得到的结果是差分数据，，预测得到的数据比真实值大！大大大大！！很多，本人理解为经差分后，模型的输入为相邻的数据做差得到的，所以得到得到的预测值应该也是类似的 ...2018-4-21 17:39 - likeyying - 经济统计专版
请教：关于ARMA参数估计，各位大神求助中！
7 个回复 - 1574 次查看 小弟在此跪求各位大神先： 最近再做ARMA算法的编码遇到些问题，现在很多的软件做时间序列直接就给出具体指。但是我最近再做算法编码需要详细的推导过程。关于ARMA模型现在我做出了AR模型的算法。我知道ARMA(p,q ...2018-2-26 19:42 - noah0532 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 1574 次查看 小弟在此跪求各位大神先： 最近再做ARMA算法的编码遇到些问题，现在很多的软件做时间序列直接就给出具体指。但是我最近再做算法编码需要详细的推导过程。关于ARMA模型现在我做出了AR模型的算法。我知道ARMA(p,q ...2018-2-26 19:42 - noah0532 - 计量经济学与统计软件
sas9.4 ARMA模型 参数估计疑惑
0 个回复 - 1744 次查看 各位大大，先谢过！ SAS下，ARMA模型参数估计中的残差自相关检验结果有两个内容。 1. 延迟6、12、18…阶的LB检验结果表格； 2. 残差相关诊断图，包含了ACF、PACF、IACF和“白噪声慨率”，四个图。 请问，“白 ...2018-1-30 16:30 - jgzjjy17 - SAS专版
0 个回复 - 1744 次查看 各位大大，先谢过！ SAS下，ARMA模型参数估计中的残差自相关检验结果有两个内容。 1. 延迟6、12、18…阶的LB检验结果表格； 2. 残差相关诊断图，包含了ACF、PACF、IACF和“白噪声慨率”，四个图。 请问，“白 ...2018-1-30 16:30 - jgzjjy17 - SAS专版
关于如何估计ARMA-GJR-GRACH-Skewed t 模型?
4 个回复 - 1631 次查看 有很多软件可以估计ARMA-GJR-GRACH-t 却没有可以估计ARMA-GJR-GRACH-Skewed t的模型，请问谁知道怎么来估计这种模型？谢谢2014-2-1 06:12 - internet.hzx - 悬赏大厅
4 个回复 - 1631 次查看 有很多软件可以估计ARMA-GJR-GRACH-t 却没有可以估计ARMA-GJR-GRACH-Skewed t的模型，请问谁知道怎么来估计这种模型？谢谢2014-2-1 06:12 - internet.hzx - 悬赏大厅
关于arma参数估计问题
2 个回复 - 1130 次查看 不能理解红框里的步骤…………既然都用前面一半数据估计出参数了，那后面那个把估计出的参数当做initial value，用后面一半数据来做估计，得出新的参数值是做什么的呢？2016-10-8 15:30 - 水晶中的水晶 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1130 次查看 不能理解红框里的步骤…………既然都用前面一半数据估计出参数了，那后面那个把估计出的参数当做initial value，用后面一半数据来做估计，得出新的参数值是做什么的呢？2016-10-8 15:30 - 水晶中的水晶 - 计量经济学与统计软件
请问为何R和eViews做出的ARMA模型参数估计相差如此之大
10 个回复 - 8666 次查看 我是一个R的初学者，以前一直用eViews，所以目前做些计量方面的题目都是两遍都做一遍。最近在做时序的题目，发现eViews 5.0和 R 2.6.1估计同样一个序列的同样一个ARMA模型，差别大得让人不能理解，e.g. 样本容量为60 ...2008-1-5 22:22 - cowonline - R语言论坛
10 个回复 - 8666 次查看 我是一个R的初学者，以前一直用eViews，所以目前做些计量方面的题目都是两遍都做一遍。最近在做时序的题目，发现eViews 5.0和 R 2.6.1估计同样一个序列的同样一个ARMA模型，差别大得让人不能理解，e.g. 样本容量为60 ...2008-1-5 22:22 - cowonline - R语言论坛
ARMA模型识别与参数估计
2 个回复 - 3162 次查看 ARMA新手，请教前辈两个具体问题： 1. 以下自相关函数图与偏自相关函数图的拖尾截尾特性如何判别，是否均为截尾，此时该如何选择模型？ 2. 使用garchfit函数估计模型参数，该函数所 ...2016-7-5 16:41 - Sumerk - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 3162 次查看 ARMA新手，请教前辈两个具体问题： 1. 以下自相关函数图与偏自相关函数图的拖尾截尾特性如何判别，是否均为截尾，此时该如何选择模型？ 2. 使用garchfit函数估计模型参数，该函数所 ...2016-7-5 16:41 - Sumerk - MATLAB等数学软件专版
Eviews中对ARMA(P,Q)模型的参数估计时，输入ar(i)还是u(-i)？
7 个回复 - 6436 次查看 arma(p,q)模型：u(t)=c+a(1)u(t-1)+a(2)u(t-2)+...+a(p)u(t-p)+e(t)+b(1)e(t-1)+b(2)e(t-2)+...+b(q)e(t-q)。高铁梅《计量经济分析方法与建模——Eviews应用及实例（第二版）》p185参数估计时输入u c ar(1) ar(2)... ...2014-6-9 19:54 - chenyoupeng520 - EViews专版
7 个回复 - 6436 次查看 arma(p,q)模型：u(t)=c+a(1)u(t-1)+a(2)u(t-2)+...+a(p)u(t-p)+e(t)+b(1)e(t-1)+b(2)e(t-2)+...+b(q)e(t-q)。高铁梅《计量经济分析方法与建模——Eviews应用及实例（第二版）》p185参数估计时输入u c ar(1) ar(2)... ...2014-6-9 19:54 - chenyoupeng520 - EViews专版
WINrats 8.0中，估计Ling和McAleer（2003）的VARMA-GARCH模型
7 个回复 - 3570 次查看 请问epoh老师，在WINRATS8.0软件中，估计Ling和McAleer（2003）年提出的VARMA-GARCH模型时，用AIC,BIC值确定滞后期的程序怎样实现，因为U-G上只有方法的估计程序，没有滞后期选择的程序，比如我的两个序列是：cpiex和 ...2013-1-11 18:21 - jiaolitao - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 3570 次查看 请问epoh老师，在WINRATS8.0软件中，估计Ling和McAleer（2003）年提出的VARMA-GARCH模型时，用AIC,BIC值确定滞后期的程序怎样实现，因为U-G上只有方法的估计程序，没有滞后期选择的程序，比如我的两个序列是：cpiex和 ...2013-1-11 18:21 - jiaolitao - MATLAB等数学软件专版
急求ARMA模型参数估计的算法，要精确估计的非线性最小二乘法，或者极大似然估计的具
1 个回复 - 2049 次查看 如题，急求，哪位好心人帮帮忙啊，要具体的算法，有java算法更好，没有具体的原理步骤也行啊。2014-3-7 17:03 - 晶晶saj - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2049 次查看 如题，急求，哪位好心人帮帮忙啊，要具体的算法，有java算法更好，没有具体的原理步骤也行啊。2014-3-7 17:03 - 晶晶saj - 计量经济学与统计软件
FARMA 在R中求参数估计
1 个回复 - 5659 次查看 > m=arima(shuju3,order=c(1,0,1),method="ML") Error in ts(x) : 'ts'对象至少必需有一个或多个观察量 > summary(m) Error in summary(m) : object 'm' not found > > > shuju3 < - ts(shuju3) Error in t ...2015-4-6 16:13 - woyelaigz - R语言论坛
1 个回复 - 5659 次查看 > m=arima(shuju3,order=c(1,0,1),method="ML") Error in ts(x) : 'ts'对象至少必需有一个或多个观察量 > summary(m) Error in summary(m) : object 'm' not found > > > shuju3 < - ts(shuju3) Error in t ...2015-4-6 16:13 - woyelaigz - R语言论坛
matlab中armax是怎么做参数估计 用的是什么方法
0 个回复 - 5114 次查看 在matlab中用极大似然估计的方法计算ARMA模型的系数，在MATLAB中用的函数是什么？2015-4-2 09:36 - woyelaigz - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 5114 次查看 在matlab中用极大似然估计的方法计算ARMA模型的系数，在MATLAB中用的函数是什么？2015-4-2 09:36 - woyelaigz - MATLAB等数学软件专版
请问我现在估计出ARMA模型的参数，想估计出另一组数据用这个ARMA模型进行估计的残差值
2 个回复 - 1635 次查看 求助应该怎样操作2014-6-9 08:47 - ww1016 - EViews专版
2 个回复 - 1635 次查看 求助应该怎样操作2014-6-9 08:47 - ww1016 - EViews专版
【急！】ARMA-GARCH参数估计请教
3 个回复 - 1711 次查看 如图公式，是需要先估计ARMA然后得到残差，检验是否为WN后就直接建立GARCH么？还是要写联立的似然函数然后求解或者用MCMC估计呢？真心求教！！2015-3-4 21:30 - xly000 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1711 次查看 如图公式，是需要先估计ARMA然后得到残差，检验是否为WN后就直接建立GARCH么？还是要写联立的似然函数然后求解或者用MCMC估计呢？真心求教！！2015-3-4 21:30 - xly000 - 计量经济学与统计软件
请问ARMA模型中白噪声的方差的矩估计有什么工程意义么？
1 个回复 - 4433 次查看 一般我们估计arma模型的参数时除了系数，还有就是白噪声的方差的矩估计,我想知道这个白噪声的方差的矩估计有什么意义了？我是新手菜鸟，望高手帮忙解答一下，谢谢2015-1-20 17:15 - lohas0409 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 4433 次查看 一般我们估计arma模型的参数时除了系数，还有就是白噪声的方差的矩估计,我想知道这个白噪声的方差的矩估计有什么意义了？我是新手菜鸟，望高手帮忙解答一下，谢谢2015-1-20 17:15 - lohas0409 - 计量经济学与统计软件
用RATS可以估计多元ARMA-EGARCH-t模型吗
3 个回复 - 3988 次查看 想用多变量的ARMA-EGARCH-t模型算时变的条件相关系数，有哪位高人用过这个软件编程的，可否指点一下。2008-6-1 17:39 - yunxiangcao - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 3988 次查看 想用多变量的ARMA-EGARCH-t模型算时变的条件相关系数，有哪位高人用过这个软件编程的，可否指点一下。2008-6-1 17:39 - yunxiangcao - MATLAB等数学软件专版
求助：周期ARMA模型（PARMA）中关于参数估计的问题
1 个回复 - 1760 次查看 本人最近学习了一下周期时间序列的模型，想使用一下周期ARMA(PARMA)模型，但是本人不知道怎样估计模型参数。不知道哪位前辈比较了解这种模型的，能否略为指点一下？不知道R语言有没有关于PARMA模型的应用的？2012-5-20 10:56 - zhuangqg6855 - R语言论坛
1 个回复 - 1760 次查看 本人最近学习了一下周期时间序列的模型，想使用一下周期ARMA(PARMA)模型，但是本人不知道怎样估计模型参数。不知道哪位前辈比较了解这种模型的，能否略为指点一下？不知道R语言有没有关于PARMA模型的应用的？2012-5-20 10:56 - zhuangqg6855 - R语言论坛
谁知道arma的参数估计方法 最好是极大似然估计 和最小二乘的估计
3 个回复 - 2087 次查看 谁知道arma的参数估计方法 最好是极大似然估计 和最小二乘的估计2014-10-7 21:42 - woyelaigz - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 2087 次查看 谁知道arma的参数估计方法 最好是极大似然估计 和最小二乘的估计2014-10-7 21:42 - woyelaigz - 计量经济学与统计软件
请教怎么用自协方差估计ARMA参数
2 个回复 - 1524 次查看 我只半知半解知道Xt的方法，请教只知道自协方差的话，应该怎么求，谢谢2012-9-30 20:54 - a2o1o1 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 1524 次查看 我只半知半解知道Xt的方法，请教只知道自协方差的话，应该怎么求，谢谢2012-9-30 20:54 - a2o1o1 - MATLAB等数学软件专版
谁知道arma的参数估计方法 最好是极大似然估计 和最小二乘的估计
1 个回复 - 1363 次查看 谁知道arma的参数估计方法 最好是极大似然估计 和最小二乘的估计2014-10-7 19:55 - woyelaigz - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1363 次查看 谁知道arma的参数估计方法 最好是极大似然估计 和最小二乘的估计2014-10-7 19:55 - woyelaigz - 金融学（理论版）
有没有用极大似然法估计arma模型的系数估计的完整步骤
1 个回复 - 3346 次查看 有没有用极大似然法估计arma模型的系数估计的完整步骤2014-10-7 17:24 - woyelaigz - 金融学（理论版）
1 个回复 - 3346 次查看 有没有用极大似然法估计arma模型的系数估计的完整步骤2014-10-7 17:24 - woyelaigz - 金融学（理论版）
有关于matlab的arma的参数估计的程序吗
1 个回复 - 1324 次查看 有关于matlab的arma的参数估计的程序吗2014-10-5 23:34 - woyelaigz - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1324 次查看 有关于matlab的arma的参数估计的程序吗2014-10-5 23:34 - woyelaigz - 计量经济学与统计软件
如何为matlab建立的ARMA模型添加常数项估计啊?
4 个回复 - 5420 次查看 想做金融时间序列的arma估计模型，matlab的函数库里有一个建立ARMA模型的函数armax，但这个函数建立的arma没有常数项啊，是这种形式Discrete-time IDPOLY model: A(q)y(t) = C(q)e(t)；怎么能建立含有常数项的估计呢 ...2010-11-10 09:25 - cherrylcw - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 5420 次查看 想做金融时间序列的arma估计模型，matlab的函数库里有一个建立ARMA模型的函数armax，但这个函数建立的arma没有常数项啊，是这种形式Discrete-time IDPOLY model: A(q)y(t) = C(q)e(t)；怎么能建立含有常数项的估计呢 ...2010-11-10 09:25 - cherrylcw - MATLAB等数学软件专版
ARMA模型参数估计
4 个回复 - 6883 次查看 谁能告诉我AR模型、MA模型、ARMA模型详细的参数估计过程（不要软件的估计操作）？ 我是自学的，对于AR模型，能不能通过构造类似于多元回归那样的矩阵（把Xt-1看出是Xt的自变量），然后用最小二乘估计法来估计呢？对 ...2010-7-1 13:39 - dege301 - 悬赏大厅
4 个回复 - 6883 次查看 谁能告诉我AR模型、MA模型、ARMA模型详细的参数估计过程（不要软件的估计操作）？ 我是自学的，对于AR模型，能不能通过构造类似于多元回归那样的矩阵（把Xt-1看出是Xt的自变量），然后用最小二乘估计法来估计呢？对 ...2010-7-1 13:39 - dege301 - 悬赏大厅
请问arma估计的系数正负号问题？
0 个回复 - 1209 次查看 老师，您好！ 我用S-PLUS估计arma（1,1）-figarch（1,d，1） 得到了ar（1），ma（1）的估计值，但我不晓得ma（1）带入arma（1,1）时加不加负号 因为我看到操作守则定义的是 书上貌似定义的是 谢谢2014-2-21 15:10 - 馨信 - 统计软件培训班VIP答疑区
0 个回复 - 1209 次查看 老师，您好！ 我用S-PLUS估计arma（1,1）-figarch（1,d，1） 得到了ar（1），ma（1）的估计值，但我不晓得ma（1）带入arma（1,1）时加不加负号 因为我看到操作守则定义的是 书上貌似定义的是 谢谢2014-2-21 15:10 - 馨信 - 统计软件培训班VIP答疑区
关于eviews估计ARMA模型的问题
4 个回复 - 7123 次查看 估计ARMA(2,2)模型时，输入ls Y ar(1) ar(2) ma(1) ma(2)，和答案所得结果差异较大；ARMA(1,1)，ARMA(1,2)和MA(2)也是如此，只有AR(2)估计的和答案相同；只要有移动平均项就不对，这是什么问题？希望有高手解惑~2012-4-13 00:41 - togo - EViews专版
4 个回复 - 7123 次查看 估计ARMA(2,2)模型时，输入ls Y ar(1) ar(2) ma(1) ma(2)，和答案所得结果差异较大；ARMA(1,1)，ARMA(1,2)和MA(2)也是如此，只有AR(2)估计的和答案相同；只要有移动平均项就不对，这是什么问题？希望有高手解惑~2012-4-13 00:41 - togo - EViews专版
arma估计的系数p值太大意味着什么，怎么处理？
2 个回复 - 4746 次查看 arma估计的系数p值太大意味着什么，怎么处理？2012-3-13 23:33 - roclfp - EViews专版
2 个回复 - 4746 次查看 arma估计的系数p值太大意味着什么，怎么处理？2012-3-13 23:33 - roclfp - EViews专版
如何用eviewa估计arma方程：（1 - beta*B）(yt - b*xt) = (1 + theta*B)et
1 个回复 - 2108 次查看 谢谢 大家了2009-8-5 13:37 - buqinghuan - EViews专版
1 个回复 - 2108 次查看 谢谢 大家了2009-8-5 13:37 - buqinghuan - EViews专版
急啊！求助：ARMA模型的参数估计出来后，怎么得到拟合值？
1 个回复 - 1710 次查看 <p>求助！ARMA模型的参数估计出来后，怎么得到拟合值？</p><p>在Eviews中是直接得到的，想要知道具体是怎么得到的？</p><p>希望大虾给予解释啊！在此先谢谢了啊！</p><p><a href="h ...2008-11-20 22:57 - 黑色天使 - EViews专版
1 个回复 - 1710 次查看 <p>求助！ARMA模型的参数估计出来后，怎么得到拟合值？</p><p>在Eviews中是直接得到的，想要知道具体是怎么得到的？</p><p>希望大虾给予解释啊！在此先谢谢了啊！</p><p><a href="h ...2008-11-20 22:57 - 黑色天使 - EViews专版
紧急求助，这个做什么ARMA（p,q）估计
1 个回复 - 1573 次查看 紧急求助，这个做什么ARMA（p,q）估计这应该是个白噪声序列吧 P Q 都应该定什么值呢！！！！2010-11-24 20:24 - icelilaczyy - EViews专版
1 个回复 - 1573 次查看 紧急求助，这个做什么ARMA（p,q）估计这应该是个白噪声序列吧 P Q 都应该定什么值呢！！！！2010-11-24 20:24 - icelilaczyy - EViews专版
请教在matlab里怎么对NxT的大矩阵做ARMA估计啊？
1 个回复 - 1531 次查看 请教，matlab里，对NxT的时间序列大矩阵怎么做ARMA 估计啊？ 先谢谢各位了~~~2009-12-1 22:52 - 一切随心 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1531 次查看 请教，matlab里，对NxT的时间序列大矩阵怎么做ARMA 估计啊？ 先谢谢各位了~~~2009-12-1 22:52 - 一切随心 - MATLAB等数学软件专版
求助：时间序列服从威布尔分布ARMA-GARCH模型的参数怎么估计？
7 个回复 - 4497 次查看 求助：时间序列服从威布尔分布ARMA-GARCH模型的参数怎么估计？因为做ARMA-GARCH模型要求残差服从正态分布，T分布，或GED分布，但现在我的时间序列服从Weibull分布，那ARMA-GARCH模型的参数能估计出来吗。2009-7-6 15:56 - 密码被盗 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 4497 次查看 求助：时间序列服从威布尔分布ARMA-GARCH模型的参数怎么估计？因为做ARMA-GARCH模型要求残差服从正态分布，T分布，或GED分布，但现在我的时间序列服从Weibull分布，那ARMA-GARCH模型的参数能估计出来吗。2009-7-6 15:56 - 密码被盗 - 计量经济学与统计软件
[求助]VARMA如何估计
4 个回复 - 2883 次查看 大家好!我在一篇文献上看到VARMA模型,作者没写估计的过程就直接给出了结论，我想问一下eviews能估计吗？如果不能，该用什么软件？谢谢！2008-11-28 14:50 - lucy73 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 2883 次查看 大家好!我在一篇文献上看到VARMA模型,作者没写估计的过程就直接给出了结论，我想问一下eviews能估计吗？如果不能，该用什么软件？谢谢！2008-11-28 14:50 - lucy73 - 计量经济学与统计软件
参数限制的ARMA模型估计
0 个回复 - 1199 次查看 在建立ARMA模型时碰到一个参数估计的问题，比如已经确定了模型的阶（p,q），通常情况下用R或者其他软件很容易估计出模型的参数，我碰到的问题是模型的参数中有一些限制性条件，比如限制其中某个或者一些a=0，软件怎么 ...2009-5-26 18:12 - tongtong3 - 爱问频道
0 个回复 - 1199 次查看 在建立ARMA模型时碰到一个参数估计的问题，比如已经确定了模型的阶（p,q），通常情况下用R或者其他软件很容易估计出模型的参数，我碰到的问题是模型的参数中有一些限制性条件，比如限制其中某个或者一些a=0，软件怎么 ...2009-5-26 18:12 - tongtong3 - 爱问频道
多维ARMA模型如何估计？
2 个回复 - 2197 次查看 我现在要用到多维ARMA模型，不知道p,q的滞后阶数如何确定，怎样估计？请高手指教，谢谢！2009-2-10 10:12 - lucy73 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2197 次查看 我现在要用到多维ARMA模型，不知道p,q的滞后阶数如何确定，怎样估计？请高手指教，谢谢！2009-2-10 10:12 - lucy73 - 计量经济学与统计软件
请教：ARMA模型的参数估计出来后，怎么得到拟合值？
5 个回复 - 10834 次查看 请教：ARMA模型的参数估计出来后，怎么得到拟合值？用EVIEWS怎么操作呢？请大侠指教，在线等，急！谢谢了！2008-12-16 18:10 - aaaa52508 - EViews专版
5 个回复 - 10834 次查看 请教：ARMA模型的参数估计出来后，怎么得到拟合值？用EVIEWS怎么操作呢？请大侠指教，在线等，急！谢谢了！2008-12-16 18:10 - aaaa52508 - EViews专版
[求助]eviews可以估计varma模型吗？
2 个回复 - 2265 次查看 大家好！我想问一下EVIEWS可以估计VARMA模型吗？2008-11-30 13:07 - lucy73 - EViews专版
2 个回复 - 2265 次查看 大家好！我想问一下EVIEWS可以估计VARMA模型吗？2008-11-30 13:07 - lucy73 - EViews专版
求助！ARMA模型的参数估计出来后，怎么得到拟合值？
1 个回复 - 3765 次查看 ARMA模型的参数估计出来后，怎么得到拟合值？在Eviews中是直接得到的，想要知道具体是怎么得到的？希望大虾给予解释啊！在此先谢谢了啊！2008-11-20 20:37 - 黑色天使 - EViews专版
1 个回复 - 3765 次查看 ARMA模型的参数估计出来后，怎么得到拟合值？在Eviews中是直接得到的，想要知道具体是怎么得到的？希望大虾给予解释啊！在此先谢谢了啊！2008-11-20 20:37 - 黑色天使 - EViews专版
[求助]如何用GMM估计ARMA(1,1)-TARCH(1,1)的参数？
1 个回复 - 2155 次查看 准备论文中。。。。。被此方法绊住。。。恳求各位大侠了，帮帮偶不管用什么方式，sas、matlab都可以。。只要能出结果2008-3-12 21:34 - r521925 - SAS专版
1 个回复 - 2155 次查看 准备论文中。。。。。被此方法绊住。。。恳求各位大侠了，帮帮偶不管用什么方式，sas、matlab都可以。。只要能出结果2008-3-12 21:34 - r521925 - SAS专版
