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高手指点:怎样检验时间序列的结构突变点
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我现在用在简单了解三种
结构突变的理论:Zviot and Andrews:检验什么时候发生了
结构突变,克服了外生性
结构突变主观设定
结构突变时点的限制; Lee and Strazicich:将一个结构性突变的扩展到二个结构性改变;& ...
2008-7-17 21:20 - chf888999 - EViews专版
BAI and PERRON的结构突变程序求教~
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最近在研究BAI and PERRON(2003)的文章中的
结构突变的程序,现在我有一个上证指数序列,我想检验AR(1)过程的系数的突变。参数设置如下:bigt=4728; @set effective sample size@
y=yyy[ ...
2013-6-9 21:42 - 大头剑客 - Gauss专版
关于结构突变的检验方法求教
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最近在处理时间序列的数据,比如是大豆期货数据,想做
结构突变的检验,用了EVIEWS提供的multiple breakpoint test 测试发现对原始数据做检测的时候是有突变点检测出来了。但假设用对数收益率以后就发现不了突变了,这 ...
2016-3-10 10:30 - greatpeter - EViews专版
涉及功能最优网络的结构突变
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摘要翻译:
我们分析地表明,在功能最优的网络中,由运输拥挤水平的微小变化所驱动的
结构突变可能出现。我们的发现是基于一个精确可解的模型系统,它模拟了各种生物和社会网络。我们的结果解释了为什么自然界(例如真 ...
2022-3-7 08:47 - 能者818 - Forum
线性回归模型中一个结构突变点的估计
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摘要翻译:
本文针对线性回归模型中的一次
结构突变,提出了一个突变位置的点估计。如果断点幅度很小,则断点日期的最小二乘估计器在有限样本周期结束时具有两个模式,而不考虑真正的断点位置。为了解决这个问题,我提 ...
2022-3-5 21:50 - 可人4 - Forum
请问结构突变问题适合用什么方法?
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两个变量之间的关系在某一年前后发生显著变化,原因为这一年推出了各种关键政策。分组回归好像不太有说服力,就请问这样的问题适合用DID方法吗?可以检验某一政策实施对两个变量之间关系的影响?求指点
2019-11-17 15:53 - ln97888 - 数据交流中心
Eviews 怎么做面板数据结构突变的检验呢?~
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我想研究的行业在去年7月左右的时候出现比较大的行业波动我拿了52周*100截面的面板数据,想做一个面板数据模型猜想应该是有
结构突变的,在不同的截面上可能突变点和程度也不一样不知道有没有什么方法可以做突变点的检 ...
2019-1-21 21:20 - 何安之 - EViews专版
请问如何运用结构突变理论进行数据分析?
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渣硕一枚,请问应该如何系统学习
结构突变理论及软件操作的知识?想运用
结构突变理论对能源消费数据进行分析,表示外文文献真心看不懂……基础又差,学校学的计量经济学只学了一些皮毛,还忘得差不多了……真心求教! ...
2017-11-27 16:59 - 晓彤郭 - 爱问频道
带有结构突变的单位根和协整检验
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各位大神好
我现在想做时间序列数据的带有
结构突变的单位根和协整检验,eviews上没有提供此类检验,如minimum LM unit root test with structural breaks 和Johansen (2000)cointegration test with structural ...
2014-9-23 09:31 - tjuzl - 计量经济学与统计软件
结构突变协整检验(G-H检验)R代码
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最近在做
结构突变协整理论,在Hansen个人主页上找到了96年文章中GH检验的R程序,但在调用时出现提示:序列过长或有无效数据,已经排除了无效数据的可能,请问GH检验只能用于小样本吗(本人所用时间序列数据1100多行) ...
2017-8-10 17:35 - wezhangxl - R语言论坛
关于结构突变原假设和备择假设怎么看
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请教各位大神,
结构突变的原假设和备择假设分别是什么呢?
之前看过南开大学一位教授的文献综述,里面提到
H0:原数据为不带
结构突变的单根
那么备择假设应该是“带
结构突变的单根”还是“带
结构突变的趋势平稳” ...
2015-12-11 20:23 - 嘉鱼早早 - 计量经济学与统计软件
关于结构突变的单位根检验
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今天在搜关于结构特突变的单位根检验帖子,以目前在论坛看到的帖子分,用GAUSS软件是可以做的,无奈还没入门。 又发现了某个会员提到在张晓峒老师编写的那本计量经济学的EVIEWS指南,第十六章例16,给出了EVIEWS下的 ...
2013-3-18 20:37 - 843978571 - 计量经济学与统计软件
关于用结构时间序列模型识别结构突变点的软件
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大家好,我想用结构时间序列模型识别
结构突变点
看过一篇类似的外文文献,他们是用STAMP做的,但是我找了半天发现介绍STAMP使用的资料特别少。
请问STATA或EVIEWS等其他软件可以实现相似的效果吗?哪个容易上手点 ...
2014-5-30 10:33 - geanwzy - 数据求助
Bai和Perron结构突变gauss程序中的参数设置
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大家好,我问大家一个问题,希望了解的老师和同学一定要回答我,真的很感谢!
我的模型是 一个被解释变量,四个解释变量,想对这些数据进行Bai和Perron的
结构突变模拟,参数设置如下:load yyy[174,5] = d:\break-p ...
2011-3-1 12:40 - qinzi - Gauss专版
结构突变的单位根检验
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连老师:
您好!
::高级部分::
* 计量分析与Stata应用
* ==========================
* 第六讲 时间序列分析
* ================= ...
2014-3-12 20:12 - thomashyb - 统计软件培训班VIP答疑区
实证论文写作之结构突变与单位根检验
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1、
结构突变与单位根检验
2、脉冲式虚拟变量、阶跃式虚拟变量、渐进式虚拟变量
3、均值突变的随机游走过程和均值突变的退势平稳过程
4、斜率(线性趋势)突变的随机游走过程和斜率突变的退势平稳过程
5、均值、斜 ...
2011-6-29 23:44 - llg79 - 计量经济学与统计软件
Bai和Perron结构突变gauss程序中的参数设置
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大家好,我问大家一个问题,希望了解的老师和同学一定要回答我,真的很感谢!
我的模型是 一个被解释变量,四个解释变量,想对这些数据进行Bai和Perron的
结构突变模拟,参数设置如下:load yyy[174,5] = d:\bre ...
2011-3-1 15:12 - qinzi - Gauss专版
关于门槛模型视频1中网格搜索结构突变点
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gen rss = .
forvalues i=5/95{
gen di = (t>`i')
gen xdi = x*di
qui reg y x xdi
qui replace rss = e(rss) in `i'
drop di xdi
}
sort rss
list rss t in 1/5
这组命令中 ...
2013-3-7 10:01 - lovelytingzi - 统计软件培训班VIP答疑区
中国能源需求的结构突变研究
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【作者(必填)】
【文题(必填)】中国能源需求的
结构突变研究
【年份(必填)】
【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=13&CurRec=2&DbCode=CJFQ&dbname=C ...
2012-10-16 16:42 - tianxuan2009 - 求助成功区
请教关于结构突变的问题
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为了检验A对于B不同阶段不同程度的影响,通过EViews编程检验,发现A和B两个变量都存在均值突变,并且在同一年,不存在趋势突变。
以变结构点为分界点分为两个阶段,对两个阶段分别作回归,得出不同的影响程度。
请 ...
2012-6-7 13:10 - ssaibb - 计量经济学与统计软件