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求助CAPM模型中α和非系统性风险的关系
0 个回复 - 1573 次查看 CAPM模型中应该默认α是0，那么α的方差大小是否为衡量非系统性风险的指标呢？一直没有弄懂α和非系统性风险之间的关系2020-11-10 06:02 - roy971128 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1573 次查看 CAPM模型中应该默认α是0，那么α的方差大小是否为衡量非系统性风险的指标呢？一直没有弄懂α和非系统性风险之间的关系2020-11-10 06:02 - roy971128 - 金融学（理论版）
根据CAPM，当无风险利率上升其他不变时，为什么β大于1的股票α为正？
0 个回复 - 675 次查看 如题，当无风险利率上升，其他条件都不变时，跟据CAPM，如何判断alpha是否为正？为什么β大于1的股票alpha就为正呢？ 不知道有没有大佬知道，并可以详细讲解一下，非常感谢！！！2020-9-20 01:35 - shuang.liang13 - 爱问频道
0 个回复 - 675 次查看 如题，当无风险利率上升，其他条件都不变时，跟据CAPM，如何判断alpha是否为正？为什么β大于1的股票alpha就为正呢？ 不知道有没有大佬知道，并可以详细讲解一下，非常感谢！！！2020-9-20 01:35 - shuang.liang13 - 爱问频道
根据CAPM，其他条件不变，当无风险利率上升，alpha的正负如何判断
0 个回复 - 1349 次查看 如题，为什么此时β大于1的股票拥有正的alpha值，β小于1的股票拥有负的alpha，应该被卖出。请问为什么β大于1的股票alpha为正呢？2020-9-20 01:18 - shuang.liang13 - R语言论坛
0 个回复 - 1349 次查看 如题，为什么此时β大于1的股票拥有正的alpha值，β小于1的股票拥有负的alpha，应该被卖出。请问为什么β大于1的股票alpha为正呢？2020-9-20 01:18 - shuang.liang13 - R语言论坛
SOS求助—CAPM应用:中国市场风险溢价计算
0 个回复 - 2250 次查看 求助大神们，最近看了几家上市公司发布的资料，发现他们在CAPM估值计算中，确定MRP市场风险溢价时，采用的计算公式是：中国市场风险溢价=美国股票市场风险溢价+中国股票市场违约贴息，请问为什么这样计算，为什么不直 ...2020-8-10 14:54 - britgirloy - Forum
0 个回复 - 2250 次查看 求助大神们，最近看了几家上市公司发布的资料，发现他们在CAPM估值计算中，确定MRP市场风险溢价时，采用的计算公式是：中国市场风险溢价=美国股票市场风险溢价+中国股票市场违约贴息，请问为什么这样计算，为什么不直 ...2020-8-10 14:54 - britgirloy - Forum
【学习笔记】财管～投资组合理论2
风险分类、贝塔系数、CAPM（资本资产定价模 ...
0 个回复 - 506 次查看 财管～投资组合理论2 风险分类、贝塔系数、CAPM（资本资产定价模型）、证券市场线SML 学习这节，层层递进。抽象的知识画图理解2020-3-19 21:22 - cheayun - Forum
0 个回复 - 506 次查看 财管～投资组合理论2 风险分类、贝塔系数、CAPM（资本资产定价模型）、证券市场线SML 学习这节，层层递进。抽象的知识画图理解2020-3-19 21:22 - cheayun - Forum
CAPM的残差与非系统风险有怎样的关系
1 个回复 - 1225 次查看 CAPM的残差与非系统风险有怎样的关系 残差可以是负数吗 若为负数又与非系统风险有啥关系 求大神帮解答2017-7-16 15:40 - wudaqiong - 爱问频道
1 个回复 - 1225 次查看 CAPM的残差与非系统风险有怎样的关系 残差可以是负数吗 若为负数又与非系统风险有啥关系 求大神帮解答2017-7-16 15:40 - wudaqiong - 爱问频道
探讨CAPM中的无风险利率
16 个回复 - 16847 次查看 最近在做一些估值方面的工作，但是对CAPM中的Rf（无风险利率）和Rm(平均市场收益率）感到一些困惑。 我看到论坛有人说用5年或10年的国债利率，那么这个国债利率是指当前最新一期的国债票面利率么？还是指当前时点 ...2010-2-28 00:27 - seawindkk - 投资人（实务版）
16 个回复 - 16847 次查看 最近在做一些估值方面的工作，但是对CAPM中的Rf（无风险利率）和Rm(平均市场收益率）感到一些困惑。 我看到论坛有人说用5年或10年的国债利率，那么这个国债利率是指当前最新一期的国债票面利率么？还是指当前时点 ...2010-2-28 00:27 - seawindkk - 投资人（实务版）
【求助】中国公司在海外上市，CAPM模型中无风险利率如何选取
0 个回复 - 5857 次查看 求助，想利用CAPM模型计算腾讯的权益成本，遇到以下问题： 腾讯的主营业务在中国内地，在香港主板上市，其财务报表原表中的数据单位都是人民币，每股股利的单位是港币。 在CAPM模型决定无风险利率时，根 ...2016-4-6 18:49 - Ivywinnie - 金融学（理论版）
0 个回复 - 5857 次查看 求助，想利用CAPM模型计算腾讯的权益成本，遇到以下问题： 腾讯的主营业务在中国内地，在香港主板上市，其财务报表原表中的数据单位都是人民币，每股股利的单位是港币。 在CAPM模型决定无风险利率时，根 ...2016-4-6 18:49 - Ivywinnie - 金融学（理论版）
关于CAPM里的无风险收益率
8 个回复 - 4562 次查看 CAPM模型里面的无风险收益率为什么要用美国ZF债券？如果说通过汇率换算其他国家的ZF债券收益比美国ZF债券收益高，那么为什么不用高的呢？2014-7-5 23:55 - 余天 - 爱问频道
8 个回复 - 4562 次查看 CAPM模型里面的无风险收益率为什么要用美国ZF债券？如果说通过汇率换算其他国家的ZF债券收益比美国ZF债券收益高，那么为什么不用高的呢？2014-7-5 23:55 - 余天 - 爱问频道
做CAPM模型的实证，其中无风险收益率用什么来代替？谢谢
22 个回复 - 28387 次查看 想做一个关于CAPM模型的实证分析，但是，看到好多文献都说其中的无风险收益率rf是用30天国债的收益率来代替，具体是指什么国债?看到不同的国债有不同的代码，哪种代码指的是30天国债，是某一种国债吗？还是用不同的3 ...2008-12-19 23:14 - qinbaobei - 金融学（理论版）
22 个回复 - 28387 次查看 想做一个关于CAPM模型的实证分析，但是，看到好多文献都说其中的无风险收益率rf是用30天国债的收益率来代替，具体是指什么国债?看到不同的国债有不同的代码，哪种代码指的是30天国债，是某一种国债吗？还是用不同的3 ...2008-12-19 23:14 - qinbaobei - 金融学（理论版）
基于CAPM模型，构造无风险套利组合
6 个回复 - 10392 次查看 提问：现有3只股票，用历史数据求得各只股票的β1、β2、β3，如果要构造无风险套利组合，如何确定权重w1、w2、w3？ w1β1+w2β2+w3β3=0 w1+w2+w3=1 如果用上面两式，w1、w2、w3有无数个解啊！？ 请教各位了， ...2014-3-26 13:20 - 自行车泸沽湖 - 爱问频道
6 个回复 - 10392 次查看 提问：现有3只股票，用历史数据求得各只股票的β1、β2、β3，如果要构造无风险套利组合，如何确定权重w1、w2、w3？ w1β1+w2β2+w3β3=0 w1+w2+w3=1 如果用上面两式，w1、w2、w3有无数个解啊！？ 请教各位了， ...2014-3-26 13:20 - 自行车泸沽湖 - 爱问频道
求关于CAPM资本资产定价模型中权益市场风险溢价的方法
4 个回复 - 11048 次查看 本人最近在做论文研究，发现CAPM模型中权益市场风险溢价很难找到，关键原因是不知道每个公司的预期收益是多少？敢问论坛的各位牛人，怎么破？2013-4-18 17:36 - tonfly - 爱问频道
4 个回复 - 11048 次查看 本人最近在做论文研究，发现CAPM模型中权益市场风险溢价很难找到，关键原因是不知道每个公司的预期收益是多少？敢问论坛的各位牛人，怎么破？2013-4-18 17:36 - tonfly - 爱问频道
在CAPM中，为什么切点T为最优风险证券组合或最优风险组合
3 个回复 - 5002 次查看 请问：在CAPM中，为什么切点T为最优风险证券组合或最优风险组合，谢谢！2013-3-20 09:59 - lonnie1981 - 爱问频道
3 个回复 - 5002 次查看 请问：在CAPM中，为什么切点T为最优风险证券组合或最优风险组合，谢谢！2013-3-20 09:59 - lonnie1981 - 爱问频道
【求高人指点】CAPM\WACC的综合题目——如何利用股票价格和对现金流的预测来估算风险
5 个回复 - 3513 次查看 哪位高人能帮忙看一下上面那道题的风险溢价=16.64%和无风险利率=2.25%是怎么求出来的吗？我实在是推不出来啊。 谢谢2012-2-19 18:43 - caofangzi_2004 - 投资人（实务版）
5 个回复 - 3513 次查看 哪位高人能帮忙看一下上面那道题的风险溢价=16.64%和无风险利率=2.25%是怎么求出来的吗？我实在是推不出来啊。 谢谢2012-2-19 18:43 - caofangzi_2004 - 投资人（实务版）
CAPM模型中有关风险荷载和风险溢价的解读
1 个回复 - 1688 次查看 对很多金融专业术语不清楚，我理解CAPM明中的风险荷载就是指风险大小，风险溢价就是给风险定价大小，对不对？2012-12-15 10:32 - muyucy - 投资人（实务版）
1 个回复 - 1688 次查看 对很多金融专业术语不清楚，我理解CAPM明中的风险荷载就是指风险大小，风险溢价就是给风险定价大小，对不对？2012-12-15 10:32 - muyucy - 投资人（实务版）
CAPM是否与风险中性定价的观点有矛盾
14 个回复 - 6912 次查看 约翰赫尔的期权、期货和其它衍生品说“当我们由风险中性世界进入到风险厌恶世界时会发生两件事情：1.股票价格的期望增长率改变了2.对衍生证券的损益使用的贴现率改变了,然尔两个变化的影响能相互抵消"。 CAPM模 ...2009-11-27 10:43 - alphenhu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
14 个回复 - 6912 次查看 约翰赫尔的期权、期货和其它衍生品说“当我们由风险中性世界进入到风险厌恶世界时会发生两件事情：1.股票价格的期望增长率改变了2.对衍生证券的损益使用的贴现率改变了,然尔两个变化的影响能相互抵消"。 CAPM模 ...2009-11-27 10:43 - alphenhu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
CAPM模型与风险中性定价（刚才帖子的贝塔值显示错误）
8 个回复 - 3735 次查看 约翰赫尔的期权、期货和其它衍生品说“当我们由风险中性世界进入到风险厌恶世界时会发生两件事情：1.股票价格的期望增长率改变了2.对衍生证券的损益使用的贴现率改变了,然尔两个变化的影响能相互抵消"。 CAPM模 ...2009-11-27 10:46 - alphenhu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
8 个回复 - 3735 次查看 约翰赫尔的期权、期货和其它衍生品说“当我们由风险中性世界进入到风险厌恶世界时会发生两件事情：1.股票价格的期望增长率改变了2.对衍生证券的损益使用的贴现率改变了,然尔两个变化的影响能相互抵消"。 CAPM模 ...2009-11-27 10:46 - alphenhu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
