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根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为
0 个回复 - 1037 次查看 根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为2021-3-3 09:28 - 麦积山都 - 会计与财务管理
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STATA capm模型 市场预期收益率和贝塔值求法！
3 个回复 - 13032 次查看 在做一篇关于资本成本的数据follow，其中涉及到capm模型，论文里说“市场预期收益率Rm通过对过去十年的深证A股成分股指数回报率得到，贝塔也是通过历史数据回归所得”。 现在已经有了深证A股成分股指数回报率数据，但 ...2015-2-26 20:56 - 1144656530 - Stata专版
3 个回复 - 13032 次查看 在做一篇关于资本成本的数据follow，其中涉及到capm模型，论文里说“市场预期收益率Rm通过对过去十年的深证A股成分股指数回报率得到，贝塔也是通过历史数据回归所得”。 现在已经有了深证A股成分股指数回报率数据，但 ...2015-2-26 20:56 - 1144656530 - Stata专版
悬赏50币：用eview估计capm模型中的贝塔值
3 个回复 - 1930 次查看 楼主最近在准备考试，加之好久没用eviews了，所以重拾费点劲。希望各路大神帮个忙。要求如下：将中海发展股份有限公司2012年12月31号前十年（包括2012年）的股票收益率与大盘收益率进行线性回归，估计capm Ri—Rf=β ...2015-1-3 22:42 - llzfaxian822 - 休闲灌水
3 个回复 - 1930 次查看 楼主最近在准备考试，加之好久没用eviews了，所以重拾费点劲。希望各路大神帮个忙。要求如下：将中海发展股份有限公司2012年12月31号前十年（包括2012年）的股票收益率与大盘收益率进行线性回归，估计capm Ri—Rf=β ...2015-1-3 22:42 - llzfaxian822 - 休闲灌水
悬赏50币：用eview估计capm模型中的贝塔值
0 个回复 - 1189 次查看 楼主最近在准备考试，加之好久没用eviews了，所以重拾费点劲。希望各路大神帮个忙。要求如下：将中海发展股份有限公司2012年12月31号前十年（包括2012年）的股票收益率与大盘收益率进行线性回归，估计capm Ri—Rf=β ...2015-1-3 23:06 - llzfaxian822 - 悬赏大厅
0 个回复 - 1189 次查看 楼主最近在准备考试，加之好久没用eviews了，所以重拾费点劲。希望各路大神帮个忙。要求如下：将中海发展股份有限公司2012年12月31号前十年（包括2012年）的股票收益率与大盘收益率进行线性回归，估计capm Ri—Rf=β ...2015-1-3 23:06 - llzfaxian822 - 悬赏大厅
capm中的贝塔值
1 个回复 - 2601 次查看 有没有人知道capm中的贝塔值，到底是“风险因子_流通市值加权_持有期收益”or“风险因子_流通市值加权_累积收益”也就是到底是按“月收益bata 时点前数据”还是“月收益12/24/36个月滚动”？？2014-5-4 19:52 - zcx1213 - 数据分析与数据挖掘
1 个回复 - 2601 次查看 有没有人知道capm中的贝塔值，到底是“风险因子_流通市值加权_持有期收益”or“风险因子_流通市值加权_累积收益”也就是到底是按“月收益bata 时点前数据”还是“月收益12/24/36个月滚动”？？2014-5-4 19:52 - zcx1213 - 数据分析与数据挖掘
CAPM中的贝塔值。
2 个回复 - 5530 次查看 老师上课讲CAPM中的贝塔值较高不好，为什么呢？直观地看CAPM公式，难道不是贝塔值越高，期望收益率越高的吗？谢谢。2014-4-8 15:49 - 你造吗我宣你 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 5530 次查看 老师上课讲CAPM中的贝塔值较高不好，为什么呢？直观地看CAPM公式，难道不是贝塔值越高，期望收益率越高的吗？谢谢。2014-4-8 15:49 - 你造吗我宣你 - 金融学（理论版）
capm中的贝塔值
2 个回复 - 7616 次查看 capm中的贝塔值，到底是“风险因子_流通市值加权_持有期收益”or“风险因子_流通市值加权_累积收益”也就是到底是按“月收益bata 时点前数据”还是“月收益12/24/36个月滚动”？？2013-11-14 23:18 - 李娜1990 - 会计与财务管理
2 个回复 - 7616 次查看 capm中的贝塔值，到底是“风险因子_流通市值加权_持有期收益”or“风险因子_流通市值加权_累积收益”也就是到底是按“月收益bata 时点前数据”还是“月收益12/24/36个月滚动”？？2013-11-14 23:18 - 李娜1990 - 会计与财务管理
CAPM模型与风险中性定价（刚才帖子的贝塔值显示错误）
8 个回复 - 3804 次查看 约翰赫尔的期权、期货和其它衍生品说“当我们由风险中性世界进入到风险厌恶世界时会发生两件事情：1.股票价格的期望增长率改变了2.对衍生证券的损益使用的贴现率改变了,然尔两个变化的影响能相互抵消"。 CAPM模 ...2009-11-27 10:46 - alphenhu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
8 个回复 - 3804 次查看 约翰赫尔的期权、期货和其它衍生品说“当我们由风险中性世界进入到风险厌恶世界时会发生两件事情：1.股票价格的期望增长率改变了2.对衍生证券的损益使用的贴现率改变了,然尔两个变化的影响能相互抵消"。 CAPM模 ...2009-11-27 10:46 - alphenhu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
