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【代码资料】Matlab预测与预报模型源码代码学习资料0 个回复 - 535 次查看 9.MATLAB预测与预报模型代码 基于灰色神经网络的订单需求预测代码 8.MATLAB预测与预报模型代码 基于广义回归神经网络货运量预测代码 7.MATLAB预测与预报模型代码 基于单层竞争神经网络的患者癌症发 ...2022-10-23 16:18 - wz151400 - 现金交易版
kantar-预测2022年及以后的亚洲通货膨胀（英）-55页
2 个回复 - 456 次查看 kantar-预测2022年及以后的亚洲通货膨胀（英）-55页2022-4-27 12:44 - 1jian.fun - 行业分析报告
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基于R语言的藤copula-var和es测度，garch模型 滚动预测12 个回复 - 3682 次查看 本人最近写了一篇基于时间序列和藤copula模型滚动预测var和es的模型，里面包括时间序列的基本检验和描述统计，及其残差的藤copula建模，和数值模拟部分，最后按照garch公式进行迭代编程，得到了Var值和es值。代码是半 ...2022-3-10 15:12 - 撒旦和龙 - 现金交易版
实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata4 个回复 - 2222 次查看 实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata 实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata 实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata 实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata 实验数据用Sarima模型做预测分析 i ...2020-6-24 17:16 - Lotus_ss - 现金交易版
预测西蒙斯 Predicting Jim Simons. The 8 Billion Dollar Man
11 个回复 - 1055 次查看 Predicting Jim Simons. The 8 Billion Dollar Man.: Predicting Jim Simons With CrystalVol. SEE TOMORROW'S MARKETS TODAY Still learning from Warren Buffett and George Soros ? Meet The New Superman of ...2013-10-6 12:22 - tigerwolf - 投资人（实务版）
11 个回复 - 1055 次查看 Predicting Jim Simons. The 8 Billion Dollar Man.: Predicting Jim Simons With CrystalVol. SEE TOMORROW'S MARKETS TODAY Still learning from Warren Buffett and George Soros ? Meet The New Superman of ...2013-10-6 12:22 - tigerwolf - 投资人（实务版）
ARMA GARCH模型预测上证指数R语言代码0 个回复 - 1548 次查看 基于ARMA GARCH模型预测上证指数完整代码，附带示例2015-2018日频数据，便于参考模仿学习。2019-6-24 18:45 - GaussAnalytica - 现金交易版
基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码
10 个回复 - 6611 次查看 基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码 [/backcolor] LSTM; GARCH; 股票波动率; Python[/backcolor] 学习了金融数据分析这门课，对Python这个工具又有了新的认识，真是太强大了！本小白的报 ...2021-6-26 11:38 - 瑾曦。 - python论坛
10 个回复 - 6611 次查看 基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码 [/backcolor] LSTM; GARCH; 股票波动率; Python[/backcolor] 学习了金融数据分析这门课，对Python这个工具又有了新的认识，真是太强大了！本小白的报 ...2021-6-26 11:38 - 瑾曦。 - python论坛
主成分分析PCA，sklearn-手写数字降维预测 in Python：课件+数据+代码2 个回复 - 747 次查看 主成分分析PCA，sklearn-手写数字降维预测 in Python：课件+数据+代码 主成分分析PCA，sklearn-手写数字降维预测 in Python：课件+数据+代码 主成分分析PCA，sklearn-手写数字降维预测 in Python：课件+数据 ...2022-6-3 10:48 - Lala-20200 - 现金交易版
2008-2010年中国风力发电行业前景预测及投资规划指引报告.rar
2 个回复 - 814 次查看 2008-2010年中国风力发电行业前景预测及投资规划指引报告.rar2011-9-2 00:14 - kkj11 - 行业分析报告
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stata构建ARIMA模型并作预测，命令及过程
2 个回复 - 2613 次查看 作者是211双学位金融，做完毕业论文，仍然记得当初找命令，如何分析的痛苦，以后应该不会从事相关工作，趁现在还记得怎么做，与大家分享怎么做的过程，希望能帮助大家，如果大家在找数据等方面有问题，可以发邮件给我 ...2022-5-21 15:35 - 1232343diwo - Stata专版
2 个回复 - 2613 次查看 作者是211双学位金融，做完毕业论文，仍然记得当初找命令，如何分析的痛苦，以后应该不会从事相关工作，趁现在还记得怎么做，与大家分享怎么做的过程，希望能帮助大家，如果大家在找数据等方面有问题，可以发邮件给我 ...2022-5-21 15:35 - 1232343diwo - Stata专版
金融数据 时间序列数据LSTM、ARIMA模型预测 in Python3 个回复 - 1370 次查看 金融数据 时间序列数据LSTM预测 in Python：培训课件，案例数据，模型及代码 ARIMA LSTM 案例数据、模型及代码 weather-prophet-master onenote.pdf soybean_price_guangdong.csv soybean_price_guangdong.x ...2020-1-21 16:09 - Mujahida - 现金交易版
Gartner 七大安全预测：人工智能/自动化/云计算如何影响IT安全的未来
3 个回复 - 1030 次查看 到2020年，用于IT弹性编制自动化的人工智能/机器学习的投资将增加三倍以上，帮助企业减少业务中断。 航空公司由于天气原因造成的停机时间和运营中断更多。部分原因在于，新兴的生态系统意味着更多的相互依赖，因 ...2017-8-22 18:17 - 资料狂人 - Forum
3 个回复 - 1030 次查看 到2020年，用于IT弹性编制自动化的人工智能/机器学习的投资将增加三倍以上，帮助企业减少业务中断。 航空公司由于天气原因造成的停机时间和运营中断更多。部分原因在于，新兴的生态系统意味着更多的相互依赖，因 ...2017-8-22 18:17 - 资料狂人 - Forum
新手，时序：怎样在arima拟合后，作样本外预测
8 个回复 - 10658 次查看 如题，在手册上说好像可以用predict的dynamice（）选项，但具体不知该怎么操作，求高手指导2009-12-31 12:37 - sunyee - Stata专版
8 个回复 - 10658 次查看 如题，在手册上说好像可以用predict的dynamice（）选项，但具体不知该怎么操作，求高手指导2009-12-31 12:37 - sunyee - Stata专版
关于stata VAR模型预测的问题
4 个回复 - 4960 次查看 我的数据是1980-2017年 根据陈强的书做出以下步骤 ：根据信息准则确定模型的滞后阶数varsoc lnstr reer lnpgdp lnfdivar lnstr reer lnpgdp lnfdi,lags(1/4) 检验各阶系数的联合显著性varwle 检验残差是否为白噪声 ...2019-3-23 20:15 - chunnn - Stata专版
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MS-garch模型怎样进行预测
4 个回复 - 1722 次查看 想请问大家，已经成功抽样参数的MS-GARCH模型怎样进行预测啊，因为有两个状态，每个参数估计有状态1和状态2两个估计值，应该怎样把他们用来建立GARCH方程进行估计呢？？2020-5-4 16:05 - hbq6084023 - EViews专版
4 个回复 - 1722 次查看 想请问大家，已经成功抽样参数的MS-GARCH模型怎样进行预测啊，因为有两个状态，每个参数估计有状态1和状态2两个估计值，应该怎样把他们用来建立GARCH方程进行估计呢？？2020-5-4 16:05 - hbq6084023 - EViews专版
arima用差分值预测怎么还原差分值
9 个回复 - 7603 次查看 我用arima模型做50年的进出口总额arima d.tot, arima(1,1) 预测未来十年的进出口总额数据tot，结果总是不对 看起来像是差分值d.tot，我想要差分前的预测值，请问大家应该怎么做，先谢过了!2019-4-4 22:44 - 愚笨9999 - Stata专版
9 个回复 - 7603 次查看 我用arima模型做50年的进出口总额arima d.tot, arima(1,1) 预测未来十年的进出口总额数据tot，结果总是不对 看起来像是差分值d.tot，我想要差分前的预测值，请问大家应该怎么做，先谢过了!2019-4-4 22:44 - 愚笨9999 - Stata专版
R关于ARFIMA模型预测程序问题
18 个回复 - 8258 次查看 R中关于ARFIMA模型的拟合是直接利用fracdiff包进行分数差分，然后利用差分后的序列进行普通的ARMA模型拟合，那么如果要利用这个模型做预测怎么办呢？哪个大牛能不能指点下软件小菜呀？诚挚地感谢帮助我的大牛！！！ ...2014-3-29 14:04 - 肖圣杰 - R语言论坛
18 个回复 - 8258 次查看 R中关于ARFIMA模型的拟合是直接利用fracdiff包进行分数差分，然后利用差分后的序列进行普通的ARMA模型拟合，那么如果要利用这个模型做预测怎么办呢？哪个大牛能不能指点下软件小菜呀？诚挚地感谢帮助我的大牛！！！ ...2014-3-29 14:04 - 肖圣杰 - R语言论坛
求多变量GARCH-MIDAS估计和预测
33 个回复 - 5504 次查看 求多变量GARCH-MIDAS估计和预测2021-3-26 15:45 - cabbage65 - MATLAB等数学软件专版
33 个回复 - 5504 次查看 求多变量GARCH-MIDAS估计和预测2021-3-26 15:45 - cabbage65 - MATLAB等数学软件专版
请教如何使用GARCH-MIDAS模型进行预测
11 个回复 - 3320 次查看 请教如何使用GARCH-MIDAS模型进行预测，已经看了文献很多很多天了，还没掌握该模型预测的方法。在文献中，一般都会先进行样本内估计，然后展开样本外预测。想请教各位前辈具体应该如何进行样本外预测，非常感谢！2021-12-30 05:42 - Aaaaaaaaaaaby - 计量经济学与统计软件
11 个回复 - 3320 次查看 请教如何使用GARCH-MIDAS模型进行预测，已经看了文献很多很多天了，还没掌握该模型预测的方法。在文献中，一般都会先进行样本内估计，然后展开样本外预测。想请教各位前辈具体应该如何进行样本外预测，非常感谢！2021-12-30 05:42 - Aaaaaaaaaaaby - 计量经济学与统计软件
用stata对Arima建模后的样本外预测结果怎么看呀？
5 个回复 - 4435 次查看 这个是我进行样本外预测的结果，请问预测的最终结果怎么看呀？下面蓝色圈里的数值是什么意思呢？2020-5-30 21:34 - 的榴莲牛奶 - Stata专版
5 个回复 - 4435 次查看 这个是我进行样本外预测的结果，请问预测的最终结果怎么看呀？下面蓝色圈里的数值是什么意思呢？2020-5-30 21:34 - 的榴莲牛奶 - Stata专版
dw检验不通过 加了ar（1） ar(2) 模型在预测的时候有影响吗
4 个回复 - 4602 次查看 比如y = 1.03736991498*x - 845.623834992 + [AR(1)=0.526097863619] 谢谢了2014-11-4 17:37 - tter316 - EViews专版
4 个回复 - 4602 次查看 比如y = 1.03736991498*x - 845.623834992 + [AR(1)=0.526097863619] 谢谢了2014-11-4 17:37 - tter316 - EViews专版
pvar模型中预测滞后阶数用pvar2但是回归用pvar可以吗？
2 个回复 - 707 次查看 在pvar中预测语句一直用的是pvarsoc 变量1 变量2 ,maxlag(3)pvaropts(instl(1/4))这样的，现在想用pvar2 变量1 变量2 ,lag(3)soc来预测最优滞后阶数，最后都用pvar 变量1 变量2 ,lag(n)来回归，这样做是可以的嘛？ ...2023-2-10 12:16 - Qiqiking - 新手入门区
2 个回复 - 707 次查看 在pvar中预测语句一直用的是pvarsoc 变量1 变量2 ,maxlag(3)pvaropts(instl(1/4))这样的，现在想用pvar2 变量1 变量2 ,lag(3)soc来预测最优滞后阶数，最后都用pvar 变量1 变量2 ,lag(n)来回归，这样做是可以的嘛？ ...2023-2-10 12:16 - Qiqiking - 新手入门区
对于平稳同方差的单变量时间序列，arima+kalman预测后精度是否有较大如3~40%的提高？
0 个回复 - 430 次查看 各位大咖好，请问一个入门级别的问题： 看了好几篇arima+kalman单变量时间序列预测的论文，感觉不像其他工程应用，没有来自测量仪器的测量值，观测变量不好定，论文里也没有具体的技巧说明，再加上有一篇 ...2023-3-13 20:10 - jgzjia2023313 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 430 次查看 各位大咖好，请问一个入门级别的问题： 看了好几篇arima+kalman单变量时间序列预测的论文，感觉不像其他工程应用，没有来自测量仪器的测量值，观测变量不好定，论文里也没有具体的技巧说明，再加上有一篇 ...2023-3-13 20:10 - jgzjia2023313 - 计量经济学与统计软件
ARIMA预测时最终差分数据自相关图(ACF)中数据全部在置信区间外是否正确
1 个回复 - 660 次查看 请问，在使用arima进行预测时，得到的自相关图如下所示，这是否正确呢？2022-11-12 00:52 - fasdlfhj - SPSS论坛
1 个回复 - 660 次查看 请问，在使用arima进行预测时，得到的自相关图如下所示，这是否正确呢？2022-11-12 00:52 - fasdlfhj - SPSS论坛
求教SPSS软件高手——关于用SPSS做ARIMA预测分析
11 个回复 - 24467 次查看 我有一组数据，求教各位指点下，如何运用SPSS软件进行ARIMA预测2013的值？（求截屏附图，以学习，谢谢！~~~2013-4-11 15:08 - 右手？牵左手 - SPSS论坛
11 个回复 - 24467 次查看 我有一组数据，求教各位指点下，如何运用SPSS软件进行ARIMA预测2013的值？（求截屏附图，以学习，谢谢！~~~2013-4-11 15:08 - 右手？牵左手 - SPSS论坛
CSMAR科研时间 | 数智时代下的智能研究——智能股价预测数据库
0 个回复 - 475 次查看 在数智时代，智能技术与数据深度融合，逐渐实现了大数据价值的充分挖掘与有效利用，为进一步推动数字经济发展奠定了坚实基础。数智时代的研究决策范式开始从“大数据”向“大知识”转变。“大知识”主要是应对从复杂 ...2023-2-1 09:57 - 投研小能手 - 数据交流中心
0 个回复 - 475 次查看 在数智时代，智能技术与数据深度融合，逐渐实现了大数据价值的充分挖掘与有效利用，为进一步推动数字经济发展奠定了坚实基础。数智时代的研究决策范式开始从“大数据”向“大知识”转变。“大知识”主要是应对从复杂 ...2023-2-1 09:57 - 投研小能手 - 数据交流中心
用STATA得到GARCH 模型的系数后如何预测方差？
1 个回复 - 2053 次查看 滚动窗口计算出样本外的GARCH 模型的系数，如何预测下一期的方差？是用predict 还是带入当前的方差和残值值？当期的方差和残差值应该如何得到？谢谢2017-6-12 14:56 - 柳小黑 - EViews专版
1 个回复 - 2053 次查看 滚动窗口计算出样本外的GARCH 模型的系数，如何预测下一期的方差？是用predict 还是带入当前的方差和残值值？当期的方差和残差值应该如何得到？谢谢2017-6-12 14:56 - 柳小黑 - EViews专版
CSMAR科研时间 | CSMAR伴你研究分析师预测行为
1 个回复 - 618 次查看 券商分析师通常会对上市公司进行调研，进而形成对该公司未来特定时间（通常为季度、年度）特定指标的预测，其加权平均值、中位数等反映预期集中趋势的统计量，即为一致预测。大众媒体在报表期所发布的一致预测数据（ ...2023-1-5 13:47 - 投研小能手 - 数据交流中心
1 个回复 - 618 次查看 券商分析师通常会对上市公司进行调研，进而形成对该公司未来特定时间（通常为季度、年度）特定指标的预测，其加权平均值、中位数等反映预期集中趋势的统计量，即为一致预测。大众媒体在报表期所发布的一致预测数据（ ...2023-1-5 13:47 - 投研小能手 - 数据交流中心
如何使用Eviews进行arimax模型预测
3 个回复 - 2705 次查看 怎么在模型中加入变量。如果原序列是平稳的但是加入的变量是非平稳的还能在一起做预测吗？2021-4-26 15:18 - 友人AAAA - EViews专版
3 个回复 - 2705 次查看 怎么在模型中加入变量。如果原序列是平稳的但是加入的变量是非平稳的还能在一起做预测吗？2021-4-26 15:18 - 友人AAAA - EViews专版
关于arima+garch模型预测的问题
1 个回复 - 1132 次查看 如图，均值方程和方差方程都已经拟合出来了，如何利用两个方程进行预测，差了很多资料，都是直接给出预测结果，我不太明白是如何计算的，是用预测得到的均值+预测的方差开根号？还是均值+开根号的方差乘以标准残差？ ...2019-3-29 15:27 - jdmnobitch - R语言论坛
1 个回复 - 1132 次查看 如图，均值方程和方差方程都已经拟合出来了，如何利用两个方程进行预测，差了很多资料，都是直接给出预测结果，我不太明白是如何计算的，是用预测得到的均值+预测的方差开根号？还是均值+开根号的方差乘以标准残差？ ...2019-3-29 15:27 - jdmnobitch - R语言论坛
请问各位大侠，GARCH模型 预测出来的值，为什么是一条直线啊。
2 个回复 - 3391 次查看 请问各位大侠，GARCH模型 预测出来的值，为什么是一条直线啊。2016-4-19 08:50 - zwhgjq - EViews专版
2 个回复 - 3391 次查看 请问各位大侠，GARCH模型 预测出来的值，为什么是一条直线啊。2016-4-19 08:50 - zwhgjq - EViews专版
eviews做garch模型预测 预测的结果都一样
0 个回复 - 412 次查看 请问一下用eviews做GARCH模型并预测，建立GARCH模型时选取了部分时间，预测时选取的是剩余时间，也就是样本内预测，但得到的预测值全部都是一样的是为什么呢？2022-12-8 14:26 - 小羊肖恩66 - EViews专版
0 个回复 - 412 次查看 请问一下用eviews做GARCH模型并预测，建立GARCH模型时选取了部分时间，预测时选取的是剩余时间，也就是样本内预测，但得到的预测值全部都是一样的是为什么呢？2022-12-8 14:26 - 小羊肖恩66 - EViews专版
arima模型预测分析求助
0 个回复 - 505 次查看 求助，想使用STATA，通过arima模型来对估计项1和估计项2进行预测。现在的问题是明白怎么用arima估计去分析estimation_window的东西，但是怎么根据估计窗（estimation_window）去预测事件窗（event_window）不太明白。 ...2022-11-5 19:34 - 快乐学习丶 - Stata专版
0 个回复 - 505 次查看 求助，想使用STATA，通过arima模型来对估计项1和估计项2进行预测。现在的问题是明白怎么用arima估计去分析estimation_window的东西，但是怎么根据估计窗（estimation_window）去预测事件窗（event_window）不太明白。 ...2022-11-5 19:34 - 快乐学习丶 - Stata专版
arima模型预测分析求助
0 个回复 - 528 次查看 求助，想使用arima模型来对估计项1和估计项2进行预测。现在的问题是明白怎么用arima估计去分析estimation_window的东西，但是怎么根据估计窗（estimation_window）去预测事件窗（event_window）不太明白。我的回归程 ...2022-11-3 21:12 - 快乐学习丶 - Stata专版
0 个回复 - 528 次查看 求助，想使用arima模型来对估计项1和估计项2进行预测。现在的问题是明白怎么用arima估计去分析estimation_window的东西，但是怎么根据估计窗（estimation_window）去预测事件窗（event_window）不太明白。我的回归程 ...2022-11-3 21:12 - 快乐学习丶 - Stata专版
stata中arima(1,1,1)预测问题
8 个回复 - 6169 次查看 用stata求出arima(1,1,1)的拟合方程，怎样预测未来一周的值，代码是什么？2016-5-22 17:18 - 付强123 - Stata专版
8 个回复 - 6169 次查看 用stata求出arima(1,1,1)的拟合方程，怎样预测未来一周的值，代码是什么？2016-5-22 17:18 - 付强123 - Stata专版
如果时间序列不存在ARCH效应，可以用什么模型对波动率进行预测？
9 个回复 - 1235 次查看 请高人指点！ 时间序列如果不存在ARCH效应，可不可以用GARCH建模，如果不可以，可以选择什么模型来预测波动率？ 打算对某一个医药企业的股票价格用GARCH建模，但是不确定会不会存在ARCH效应。（论文开题阶段）2022-9-15 09:07 - limangaichimang - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 1235 次查看 请高人指点！ 时间序列如果不存在ARCH效应，可不可以用GARCH建模，如果不可以，可以选择什么模型来预测波动率？ 打算对某一个医药企业的股票价格用GARCH建模，但是不确定会不会存在ARCH效应。（论文开题阶段）2022-9-15 09:07 - limangaichimang - 计量经济学与统计软件
历史模拟法、指数移动加权平均法、GARCH模型族方法滚动预测股票在险价值VaR(R语言）1 个回复 - 739 次查看 基于历史模拟法（HS)、指数移动加权平均法（EWMA)、GARCH方法滚动计算VaR： 代码跑出结果： 注：压缩包里含：R代码（从数据处理到最终回测）、数据（可自行替换）2022-9-22 10:08 - wangyan12272397 - 现金交易版
BPNN神经网络模型和SARIMA模型在荆州市乙类传染病发病数中的预测效果比较
1 个回复 - 465 次查看 【作者(必填)】 刘天[/backcolor]，姚梦雷[/backcolor]，黄继贵[/backcolor]，黄淑琼[/backcolor]，陈红缨[/backcolor]，杨雯雯[/backcolor]，蔡晶[/backcolor]，吴然[/backcolor] 【文题(必填)】 BPNN神经网络模 ...2022-9-5 17:32 - xuxu8803 - 文献求助专区
1 个回复 - 465 次查看 【作者(必填)】 刘天[/backcolor]，姚梦雷[/backcolor]，黄继贵[/backcolor]，黄淑琼[/backcolor]，陈红缨[/backcolor]，杨雯雯[/backcolor]，蔡晶[/backcolor]，吴然[/backcolor] 【文题(必填)】 BPNN神经网络模 ...2022-9-5 17:32 - xuxu8803 - 文献求助专区
动态贝叶斯网络模型和SARIMA模型对手足口病预测效果的比较
4 个回复 - 351 次查看 【作者(必填)】 陶君雯、张韬、庄雪菲、殷菲 【文题(必填)】 动态贝叶斯网络模型和SARIMA模型对手足口病预测效果的比较 【年份(必填)】 2020 【全文链接或数据库名称(选填)】知网或万方数据库2022-9-5 17:45 - xuxu8803 - 文献求助专区
4 个回复 - 351 次查看 【作者(必填)】 陶君雯、张韬、庄雪菲、殷菲 【文题(必填)】 动态贝叶斯网络模型和SARIMA模型对手足口病预测效果的比较 【年份(必填)】 2020 【全文链接或数据库名称(选填)】知网或万方数据库2022-9-5 17:45 - xuxu8803 - 文献求助专区
R语言建立ARIMA模型，用模型进行预测时报错，哪位大神帮忙看一下哪里出问题了~谢谢
11 个回复 - 5584 次查看 Error in .cbind.ts(list(...), .makeNamesTs(...), dframe = dframe, union = TRUE) : non-time series not of the correct length2014-9-18 11:32 - yudapigu - R语言论坛
11 个回复 - 5584 次查看 Error in .cbind.ts(list(...), .makeNamesTs(...), dframe = dframe, union = TRUE) : non-time series not of the correct length2014-9-18 11:32 - yudapigu - R语言论坛
疫情数据可视化分析系统python+flask+pycharts+pymysql+爬虫实现疫情数据的预测0 个回复 - 585 次查看 疫情数据可视化分析系统python+flask+pycharts+pymysql+爬虫疫情数据的预测 基于python实现实时获取国内疫情数据，大屏数据可视化报表展示项目源码。文件内容如下：1.sql脚本导入 2.spider.py爬取数据存入/更新 ...2022-8-27 09:54 - yusb - 现金交易版
请问各位大佬eviews软件建立ARIMA模型预测样本外数据为什么是一条直线？
2 个回复 - 1279 次查看 我用eviews进行建立arima模型，参数通过显著性检验，残差也通过白噪声检验了。在预测阶段为什么出现一条直线？预测的数据都是一样的？请问这种该如何解决呢？非常感谢！！ 但是预测结果是直线，只有最开始几个值不一 ...2022-5-5 19:20 - wangyang1998 - EViews专版
2 个回复 - 1279 次查看 我用eviews进行建立arima模型，参数通过显著性检验，残差也通过白噪声检验了。在预测阶段为什么出现一条直线？预测的数据都是一样的？请问这种该如何解决呢？非常感谢！！ 但是预测结果是直线，只有最开始几个值不一 ...2022-5-5 19:20 - wangyang1998 - EViews专版
Arima 模型预测失业率
0 个回复 - 298 次查看 请问，我用ARIMA模型预测了2022年Q1的失业率，但是一阶ma回归结果显示不出来，请问该怎么解决？代码如下：arima lnunem,arima(1,1,1) estat ic AIC BIC 在p=1 q=1的情况下最小。 这个结果能算是正常回归结果吗有改进 ...2022-6-8 11:28 - 陆家嘴环卫工 - Stata专版
0 个回复 - 298 次查看 请问，我用ARIMA模型预测了2022年Q1的失业率，但是一阶ma回归结果显示不出来，请问该怎么解决？代码如下：arima lnunem,arima(1,1,1) estat ic AIC BIC 在p=1 q=1的情况下最小。 这个结果能算是正常回归结果吗有改进 ...2022-6-8 11:28 - 陆家嘴环卫工 - Stata专版
(stata) arima差分后预测，怎么得到还原差分的预测值
3 个回复 - 4915 次查看 我用arima模型做50年的进出口总额arima d.tot, arima(1,1) 预测未来十年的进出口总额数据tot，结果总是不对 看起来像是差分值d.tot，我想要差分前的预测值，请问大家应该怎么做，先谢过了!2019-4-4 19:04 - 愚笨9999 - EViews专版
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garch模型进行预测编程
0 个回复 - 1244 次查看 各位大佬可以帮忙解释下这个报错吗 模型：model2 1. Consider formula(paste(x, collapse = " ")) instead. 怎么解决呀2022-5-25 19:26 - jcx350 - R语言论坛
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margins命令预测连续变量的predicted y
0 个回复 - 387 次查看 sysuse auto reg price weight rep78 现在想计算在rep78取值为其mean时，各个weight取值的predicted y，并生成新变量yhat（类似于predict yhat，但是rep78不是每个观察值的实际rep78取值，而是whole sample中rep78 ...2022-5-25 09:46 - 宜风 - Stata专版
0 个回复 - 387 次查看 sysuse auto reg price weight rep78 现在想计算在rep78取值为其mean时，各个weight取值的predicted y，并生成新变量yhat（类似于predict yhat，但是rep78不是每个观察值的实际rep78取值，而是whole sample中rep78 ...2022-5-25 09:46 - 宜风 - Stata专版
margins命令预测连续变量的predicted y
0 个回复 - 395 次查看 sysuse auto reg price weight rep78 现在想计算在rep78取值为其mean时，各个weight取值的predicted y，并生成新变量yhat（类似于predict yhat，但是rep78不是每个观察值的实际rep78取值，而是whole sample中rep78 ...2022-5-25 09:42 - 宜风 - Stata专版
0 个回复 - 395 次查看 sysuse auto reg price weight rep78 现在想计算在rep78取值为其mean时，各个weight取值的predicted y，并生成新变量yhat（类似于predict yhat，但是rep78不是每个观察值的实际rep78取值，而是whole sample中rep78 ...2022-5-25 09:42 - 宜风 - Stata专版
margins命令预测连续变量的predicted y
0 个回复 - 729 次查看 sysuse auto reg price weight rep78 现在想计算在rep78取值为其mean时，各个weight取值的predicted y，并生成新变量yhat（类似于predict yhat，但是rep78不是每个观察值的实际rep78取值，而是whole sample中rep78 ...2022-5-24 21:45 - 宜风 - Stata专版
0 个回复 - 729 次查看 sysuse auto reg price weight rep78 现在想计算在rep78取值为其mean时，各个weight取值的predicted y，并生成新变量yhat（类似于predict yhat，但是rep78不是每个观察值的实际rep78取值，而是whole sample中rep78 ...2022-5-24 21:45 - 宜风 - Stata专版
图上VARMA递归预测时间序列
1 个回复 - 447 次查看 摘要翻译： 基于图的技术是处理多元时间序列建模中维数问题的一种选择。然而，对于如何利用底层结构来简化这项任务，还没有完全的理解。这项工作通过考虑在图上演化的过程的预测，在这个方向上提供了贡献。我们利用（ ...2022-3-6 14:39 - 能者818 - Forum
1 个回复 - 447 次查看 摘要翻译： 基于图的技术是处理多元时间序列建模中维数问题的一种选择。然而，对于如何利用底层结构来简化这项任务，还没有完全的理解。这项工作通过考虑在图上演化的过程的预测，在这个方向上提供了贡献。我们利用（ ...2022-3-6 14:39 - 能者818 - Forum
GARCH模型怎么预测不出来啊
0 个回复 - 425 次查看 我建立完GARCH模型之后点击forecast，结果显示缺失观测值2022-5-21 21:37 - 1093152767 - EViews专版
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预测型数据分析：Python中进行线性回归（scikit-learn实现）课件1 个回复 - 620 次查看 预测型数据分析：Python中进行线性回归（scikit-learn实现）课件 预测型数据分析：Python中进行线性回归（scikit-learn实现）课件 预测型数据分析：Python中进行线性回归（scikit-learn实现）课件 预测型数 ...2022-5-20 09:43 - Lala-20200 - 现金交易版
非线性时间序列分析与预测 Elements of Nonlinear Time Series Analysis and Forecast
10 个回复 - 6025 次查看 Elements of Nonlinear Time Series Analysis and Forecasting (Springer Series in Statistics)2017-4-13 12:43 - jarlow - 经济金融数学专区
10 个回复 - 6025 次查看 Elements of Nonlinear Time Series Analysis and Forecasting (Springer Series in Statistics)2017-4-13 12:43 - jarlow - 经济金融数学专区
基于人工智能的QSARs预测中的预处理
0 个回复 - 338 次查看 摘要翻译： 基于机器学习、数据挖掘和人工智能(AI)的方法被用来确定化合物的化学结构和生物活性之间的关系，称为定量构效关系（QSARs）。数据集的预处理是这一过程的第一步，它包括从高维空间中的大量分子描述子映射 ...2022-3-5 14:29 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 338 次查看 摘要翻译： 基于机器学习、数据挖掘和人工智能(AI)的方法被用来确定化合物的化学结构和生物活性之间的关系，称为定量构效关系（QSARs）。数据集的预处理是这一过程的第一步，它包括从高维空间中的大量分子描述子映射 ...2022-3-5 14:29 - 大多数88 - Forum
arima.sim()函数详解以及和一步提前预测的关系
3 个回复 - 19101 次查看 求助 我想知道R里面的arima.sim()函数是怎么模拟出数据的？具体来说就是第一个数据怎么生成的？我猜测是这样的，不知道对不对？ 据我所知，它的一步提前预测是这样的： 在生成时间序列时和一步提前预测时的ep ...2015-12-7 17:31 - 维兹 - R语言论坛
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ARIMA模型预测时，数据是原数据还是经过阶分的数据？
6 个回复 - 7436 次查看 各位高手，鄙人有一个问题想请教，请帮帮忙。请问ARIMA模型公式确定后，在预测时，要用的数据是原数据还是经过差分的数据呢？公式应该根据差分后的数据所得的自相关与偏相关图得出来的，那么是预测（porecast按钮）应 ...2010-5-2 14:46 - suli106 - EViews专版
6 个回复 - 7436 次查看 各位高手，鄙人有一个问题想请教，请帮帮忙。请问ARIMA模型公式确定后，在预测时，要用的数据是原数据还是经过差分的数据呢？公式应该根据差分后的数据所得的自相关与偏相关图得出来的，那么是预测（porecast按钮）应 ...2010-5-2 14:46 - suli106 - EViews专版
求救！！！！！！！！！！！！为什么用R做arima模型预测，出来时条直线啊
7 个回复 - 16264 次查看 求救！！！ 如题，用arima做的模型出来时一条直线，普通的arima（1,1,1）模型 代码： estim12013-6-13 09:36 - |未簖奶ヤ - R语言论坛
7 个回复 - 16264 次查看 求救！！！ 如题，用arima做的模型出来时一条直线，普通的arima（1,1,1）模型 代码： estim12013-6-13 09:36 - |未簖奶ヤ - R语言论坛
关于ARIMA自动预测模型，结果总是不好，特此请教
5 个回复 - 9846 次查看 我通过看R语言实战学的时间序列，就找了数据作了一番，但是结果始终不理想，请求大神帮忙看一看 下面是我的程序 library(xlsx) library(forecast) workbook2018-11-10 15:28 - xesgue - R语言论坛
5 个回复 - 9846 次查看 我通过看R语言实战学的时间序列，就找了数据作了一番，但是结果始终不理想，请求大神帮忙看一看 下面是我的程序 library(xlsx) library(forecast) workbook2018-11-10 15:28 - xesgue - R语言论坛
如何根据ARIMA预测结果画出95%水平置信区间的预测图
4 个回复 - 11416 次查看 如何通过Eviews画出类似于下图1样式的图形呢？？ 两条虚线是置信度在95%以内。 还有一个问题，我通过ARIMA（1,1,1），进行forecast,得到的预测数据其实是一阶差分的预测数据，我要通过一次换算，才是原始数据的预 ...2016-11-10 10:47 - QueenCi.Shine - EViews专版
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ARIMA模型为什么不能进行长期预测？
2 个回复 - 4054 次查看 各位大神，为什么利用ARIMA模型进行长期预测效果会变差？？这是什么原因造成的，小白求助，谢谢大神们2017-10-29 11:13 - 13009621840 - 爱问频道
2 个回复 - 4054 次查看 各位大神，为什么利用ARIMA模型进行长期预测效果会变差？？这是什么原因造成的，小白求助，谢谢大神们2017-10-29 11:13 - 13009621840 - 爱问频道
关于ARIMA预测的原理与过程
3 个回复 - 11421 次查看 我想问下回归出ARIMA模型后进行预测，比如我要预测var5第9期的值，公式是不是就是var5(9)=-162.5071-0.2554042*var5(8)+0.9999465*e(8)呢？那么这个前一期的残差是怎么求出来的？因为我自己用这个公式预测出来的结 ...2014-12-31 13:38 - 火焰牛翔 - Stata专版
3 个回复 - 11421 次查看 我想问下回归出ARIMA模型后进行预测，比如我要预测var5第9期的值，公式是不是就是var5(9)=-162.5071-0.2554042*var5(8)+0.9999465*e(8)呢？那么这个前一期的残差是怎么求出来的？因为我自己用这个公式预测出来的结 ...2014-12-31 13:38 - 火焰牛翔 - Stata专版
ARIMA预测
12 个回复 - 9263 次查看 data score1;/*建立数据集*/ input car@@; date=intnx('month','1jan07'd,_n_-1); format date monyy.; cards; 457085 331735 460839 461752 418692 432254 400209 419869 481016 415031 491995 544639 552812 ...2010-4-13 14:04 - 小岑 - SAS专版
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求助ARIMA模型预测
5 个回复 - 12707 次查看 得到以上ARIMA(1，2，2)模型，为了预测为差分变量LnGDP样本外未来5年的值，应该怎么做？ 用tsappend,add(5)后 predict y,y 只显示样本外LnGDP的一个预测值。。。。。2013-12-17 09:16 - ailulu - Stata专版
5 个回复 - 12707 次查看 得到以上ARIMA(1，2，2)模型，为了预测为差分变量LnGDP样本外未来5年的值，应该怎么做？ 用tsappend,add(5)后 predict y,y 只显示样本外LnGDP的一个预测值。。。。。2013-12-17 09:16 - ailulu - Stata专版
ARIMA模型如何用Eviews实现预测？
12 个回复 - 24003 次查看 理论上，差分以后再使用ARMA模型。我的疑问是，如果那样操作，得到的回归系数就是差分后的，还得转化成原始的。 软件应该是方便的，即一步到位给出原始序列的系数估计值。 主要问题是预测，预测的也是差分 ...2014-5-29 12:12 - 耕耘使者 - EViews专版
12 个回复 - 24003 次查看 理论上，差分以后再使用ARMA模型。我的疑问是，如果那样操作，得到的回归系数就是差分后的，还得转化成原始的。 软件应该是方便的，即一步到位给出原始序列的系数估计值。 主要问题是预测，预测的也是差分 ...2014-5-29 12:12 - 耕耘使者 - EViews专版
如何利用已确定的ARIMA模型计算预测值？
3 个回复 - 7858 次查看 通过计算已经确立模型为ARIMA（10,1,9），然后原数据序列是1987.5~2011.12的，如何去预测2012.1~4012.4的数据呢？麻烦指导下，谢谢2012-4-22 14:09 - bjias - EViews专版
3 个回复 - 7858 次查看 通过计算已经确立模型为ARIMA（10,1,9），然后原数据序列是1987.5~2011.12的，如何去预测2012.1~4012.4的数据呢？麻烦指导下，谢谢2012-4-22 14:09 - bjias - EViews专版
VAR模型的预测误差方差
0 个回复 - 839 次查看 请问如何用软件求VAR模型中的预测误差方差？不是分解得到的贡献比，而是要预测误差方差的值。求大佬教育！2022-3-10 12:22 - 毫分7 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 839 次查看 请问如何用软件求VAR模型中的预测误差方差？不是分解得到的贡献比，而是要预测误差方差的值。求大佬教育！2022-3-10 12:22 - 毫分7 - 计量经济学与统计软件
var得出一阶差分的预测值如何还原到实际的预测值？
1 个回复 - 1857 次查看 var得出一阶差分的预测值如何还原到实际的预测值？2020-1-4 11:52 - zsyhte - EViews专版
1 个回复 - 1857 次查看 var得出一阶差分的预测值如何还原到实际的预测值？2020-1-4 11:52 - zsyhte - EViews专版
基于ARIMA的燃料成本分布预测方法的改进
模型
0 个回复 - 248 次查看 摘要翻译： 一个经过验证的、现实的燃料成本模型的可用性是开发和验证新的优化方法和控制工具的先决条件。本文利用自回归积分滑动平均(ARIMA)模型，结合历史燃料成本数据，对燃料成本分布进行了三步预测。首先，探讨 ...2022-3-7 17:47 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 248 次查看 摘要翻译： 一个经过验证的、现实的燃料成本模型的可用性是开发和验证新的优化方法和控制工具的先决条件。本文利用自回归积分滑动平均(ARIMA)模型，结合历史燃料成本数据，对燃料成本分布进行了三步预测。首先，探讨 ...2022-3-7 17:47 - kedemingshi - Forum
秘鲁人口死亡率预测的Lee-Carter方法
0 个回复 - 366 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们使用Lee-Carter(LC)模型对秘鲁女性和男性人口在1950-2017年期间的死亡率进行了建模。随机死亡率模型是由Lee和Carter(1992)提出的，并被许多作者用来拟合和预测人类死亡率。采用奇异值分解( ...2022-3-6 10:25 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 366 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们使用Lee-Carter(LC)模型对秘鲁女性和男性人口在1950-2017年期间的死亡率进行了建模。随机死亡率模型是由Lee和Carter(1992)提出的，并被许多作者用来拟合和预测人类死亡率。采用奇异值分解( ...2022-3-6 10:25 - 可人4 - Forum
用日前LMP改进短期电价预测
使用ARIMA模型
0 个回复 - 451 次查看 摘要翻译： 短期电价预测已成为需求侧管理和发电调度的重要内容。特别是随着电力市场竞争的加剧，一个比独立系统运营商(ISO)发布的日前边际电价(DALMP)更准确的电价预测将有利于市场参与者增加利润或改善负荷需求调度 ...2022-3-5 19:39 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 451 次查看 摘要翻译： 短期电价预测已成为需求侧管理和发电调度的重要内容。特别是随着电力市场竞争的加剧，一个比独立系统运营商(ISO)发布的日前边际电价(DALMP)更准确的电价预测将有利于市场参与者增加利润或改善负荷需求调度 ...2022-3-5 19:39 - 大多数88 - Forum
波动率预测与货币价格隐含波动率：a
多分量ARCH方法及其与市场模型的关系
0 个回复 - 225 次查看 摘要翻译： 对于给定的时间范围DT，本文从多尺度线性ARCH过程出发，探讨了已实现波动率（t与t+DT之间的波动率）与隐含波动率（对应于t+DT到期的到期日期权）之间的关系，以及对波动率构建的几种预测。预测是从过程方 ...2022-3-5 14:03 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 225 次查看 摘要翻译： 对于给定的时间范围DT，本文从多尺度线性ARCH过程出发，探讨了已实现波动率（t与t+DT之间的波动率）与隐含波动率（对应于t+DT到期的到期日期权）之间的关系，以及对波动率构建的几种预测。预测是从过程方 ...2022-3-5 14:03 - 能者818 - Forum
铝导体合金增强（ACAR）市场现状研究分析与发展前景预测
1 个回复 - 300 次查看 本文正文共10章，各章节主要内容如下： 第1章：报告统计范围、产品细分及中国总体规模（销量、销售收入等数据，2017-2028年）； 第2章：中国市场铝导体合金增强（ACAR）主要厂商（品牌）竞争分析，主要包括铝导体 ...2022-3-3 15:03 - zongyuan9818 - 能源经济学
1 个回复 - 300 次查看 本文正文共10章，各章节主要内容如下： 第1章：报告统计范围、产品细分及中国总体规模（销量、销售收入等数据，2017-2028年）； 第2章：中国市场铝导体合金增强（ACAR）主要厂商（品牌）竞争分析，主要包括铝导体 ...2022-3-3 15:03 - zongyuan9818 - 能源经济学
全球传染病暴发的可预测性和流行途径
疾病：SARS病例研究
0 个回复 - 396 次查看 摘要翻译： 背景：严重急性呼吸综合征(SARS)疫情的全球蔓延清楚地表明，在理解新出现的疾病爆发时，考虑远程运输网络的重要性。因此，引入广泛的运输数据集是开发具有真实感的流行病模型的重要一步。方法：我们建立了 ...2022-3-3 13:48 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 396 次查看 摘要翻译： 背景：严重急性呼吸综合征(SARS)疫情的全球蔓延清楚地表明，在理解新出现的疾病爆发时，考虑远程运输网络的重要性。因此，引入广泛的运输数据集是开发具有真实感的流行病模型的重要一步。方法：我们建立了 ...2022-3-3 13:48 - nandehutu2022 - Forum
