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关于GMM中被解释变量滞后项的问题
5 个回复 - 6321 次查看 用系统GMM回归，解释变量中必须要加入被解释变量的滞后项作为工具变量嘛，如果不加的话还需要再找其他额外的工具变量吗，如果这两个都没有，回归模型还成立吗，求大神解答2022-5-22 15:44 - mk12106 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 6321 次查看 用系统GMM回归，解释变量中必须要加入被解释变量的滞后项作为工具变量嘛，如果不加的话还需要再找其他额外的工具变量吗，如果这两个都没有，回归模型还成立吗，求大神解答2022-5-22 15:44 - mk12106 - 计量经济学与统计软件
Xtabond2做gmm，被解释变量一阶滞后项系数为负，怎样使其变为正数？
4 个回复 - 5454 次查看 用xtabond2做gmm，一阶滞后项的系数为负，但是结果p=0.000结果显著。是模型设计有问题么？还是哪里有问题？应该怎样修改？stata小白还望前辈指点。2018-3-27 17:59 - real_gem - Stata专版
4 个回复 - 5454 次查看 用xtabond2做gmm，一阶滞后项的系数为负，但是结果p=0.000结果显著。是模型设计有问题么？还是哪里有问题？应该怎样修改？stata小白还望前辈指点。2018-3-27 17:59 - real_gem - Stata专版
动态面板用GMM估计的结果中，因变量滞后项的系数和标准误被omitted
3 个回复 - 3406 次查看 估计结果如图，请各位大神指教2018-10-26 11:17 - 00旖 - Stata专版
3 个回复 - 3406 次查看 估计结果如图，请各位大神指教2018-10-26 11:17 - 00旖 - Stata专版
被解释变量滞后项作为解释变量，怎么做GMM
1 个回复 - 2747 次查看 根据xtabond 开头的那个命令写的，但是内生变量和工具变量不知道如何填写。<br> 参考文献中，产生内生性的变量是被解释变量的滞后一期l.Y，可是工具变量也是l. Y，这是可以的吗？<br> 计量小白，求指教 ...2020-12-7 16:57 - 不要做梦22 - Stata专版
1 个回复 - 2747 次查看 根据xtabond 开头的那个命令写的，但是内生变量和工具变量不知道如何填写。<br> 参考文献中，产生内生性的变量是被解释变量的滞后一期l.Y，可是工具变量也是l. Y，这是可以的吗？<br> 计量小白，求指教 ...2020-12-7 16:57 - 不要做梦22 - Stata专版
有没有大佬知道用做系统gmm回归时咋添加除滞后项外的工具变量
0 个回复 - 758 次查看 如题，最近在用stata做系统Gmm回归时不知道如何为核心解释变量添加除滞后项外的工具变量。<br> 假如回归式为：y=x+m+b<br> 其中x为核心解释变量<br> 有两个x的工具变量z1 z2<br> 这个在进行stata系统 ...2021-8-8 17:10 - 张一两 - Stata专版
0 个回复 - 758 次查看 如题，最近在用stata做系统Gmm回归时不知道如何为核心解释变量添加除滞后项外的工具变量。<br> 假如回归式为：y=x+m+b<br> 其中x为核心解释变量<br> 有两个x的工具变量z1 z2<br> 这个在进行stata系统 ...2021-8-8 17:10 - 张一两 - Stata专版
面板数据自变量有含因变量滞后项必须用GMM吗？
2 个回复 - 1691 次查看 想请问下各位，如果面板数据自变量含有因变量滞后项必须用GMM吗？跟普通面板数据进行对因变量的滞后项回归有什么区别吗？2021-4-19 21:40 - adam. - Stata专版
2 个回复 - 1691 次查看 想请问下各位，如果面板数据自变量含有因变量滞后项必须用GMM吗？跟普通面板数据进行对因变量的滞后项回归有什么区别吗？2021-4-19 21:40 - adam. - Stata专版
使用系统GMM估计欧拉方程，被解释变量的滞后项和平方项三种表达，结果不同
1 个回复 - 1347 次查看 （1）直接在模型中使用生成的新序列 gen linn = l.inn gen linn2 = (linn)^2 xtabond2 inn linn linn2 fah1 cfo debt grow size ebd year2-year12,gmm(linn linn2,collapse) iv(year2-year12) robust （2）滞后变 ...2020-1-5 20:39 - lsz19960814 - Stata专版
1 个回复 - 1347 次查看 （1）直接在模型中使用生成的新序列 gen linn = l.inn gen linn2 = (linn)^2 xtabond2 inn linn linn2 fah1 cfo debt grow size ebd year2-year12,gmm(linn linn2,collapse) iv(year2-year12) robust （2）滞后变 ...2020-1-5 20:39 - lsz19960814 - Stata专版
用stata如何面板数据固定效应模型加入滞后项，差分和系统GMM
3 个回复 - 9049 次查看 LZ在做一个面板数据的回归，发现因变量自相关，还有两个控制变量有内生性，我想用系统GMM解决这个问题，但是还想用本来模型加入滞后项和差分GMM作比较，如果三个结果系数符号都一样就可以得出稳健的结论。。。但是LZ ...2015-3-21 09:53 - 京啦啦啦 - Stata专版
3 个回复 - 9049 次查看 LZ在做一个面板数据的回归，发现因变量自相关，还有两个控制变量有内生性，我想用系统GMM解决这个问题，但是还想用本来模型加入滞后项和差分GMM作比较，如果三个结果系数符号都一样就可以得出稳健的结论。。。但是LZ ...2015-3-21 09:53 - 京啦啦啦 - Stata专版
在做面板GMM模型是工具变量和前置变量滞后项的问题。
1 个回复 - 3771 次查看 在模型设定过程中将被解释变量滞后一期作为工具变量，可以同时加入另一解释变量并（设置滞后两期）作为前置变量吗？2018-12-4 10:26 - 学术哥斯拉 - Stata专版
1 个回复 - 3771 次查看 在模型设定过程中将被解释变量滞后一期作为工具变量，可以同时加入另一解释变量并（设置滞后两期）作为前置变量吗？2018-12-4 10:26 - 学术哥斯拉 - Stata专版
GMM中滞后项的问题
2 个回复 - 7019 次查看 各位大侠好，我目前在使用系统GMM模型分析数据，命令是xtdpdsys health gender hukou lnincome eduy,lags(2) ，一直提示no observations，我意识到可能是数据问题，就是我的数据只有四期，分别是2010年、2012年、20 ...2018-9-23 16:00 - chenjiesmile - Stata专版
2 个回复 - 7019 次查看 各位大侠好，我目前在使用系统GMM模型分析数据，命令是xtdpdsys health gender hukou lnincome eduy,lags(2) ，一直提示no observations，我意识到可能是数据问题，就是我的数据只有四期，分别是2010年、2012年、20 ...2018-9-23 16:00 - chenjiesmile - Stata专版
关于动态面板GMM滞后项问题
3 个回复 - 5831 次查看 论文中经常看到一种说法，“本文采用GMM方法,选取相应的解释变量和被解释变量以及它们的1至3阶滞后项作为工具变量来克服潜在内生性问题,”请问这句话，用xtabond2 和xtdpdsys 做估计时，怎么写命令？？2018-9-2 12:30 - victy_6 - 悬赏大厅
3 个回复 - 5831 次查看 论文中经常看到一种说法，“本文采用GMM方法,选取相应的解释变量和被解释变量以及它们的1至3阶滞后项作为工具变量来克服潜在内生性问题,”请问这句话，用xtabond2 和xtdpdsys 做估计时，怎么写命令？？2018-9-2 12:30 - victy_6 - 悬赏大厅
gmm 滞后项加moderator
2 个回复 - 868 次查看 P=b0+b1*Pt-1+b2*X1*Pt-1+ b3*X2* Pt-1想问大神们，这种model，滞后项＊moderator的，用difference gmm写的stata 命令应该是怎样的。谢谢！2017-5-9 07:00 - riclyme - Stata专版
2 个回复 - 868 次查看 P=b0+b1*Pt-1+b2*X1*Pt-1+ b3*X2* Pt-1想问大神们，这种model，滞后项＊moderator的，用difference gmm写的stata 命令应该是怎样的。谢谢！2017-5-9 07:00 - riclyme - Stata专版
面板模型中不含滞后项的是用GMM还是sys-gmm?
3 个回复 - 6444 次查看 求问大家，我要估计一个文献中给定的模型，解释变量中不含滞后项，作者说用GMM估计，请问用什么命令？还有的人用sys-gmm估计的，请问多出来的滞后项对估计有多大影响？谢谢大家！2016-3-1 16:52 - 梦入芒花 - Stata专版
3 个回复 - 6444 次查看 求问大家，我要估计一个文献中给定的模型，解释变量中不含滞后项，作者说用GMM估计，请问用什么命令？还有的人用sys-gmm估计的，请问多出来的滞后项对估计有多大影响？谢谢大家！2016-3-1 16:52 - 梦入芒花 - Stata专版
求助！谢谢！用系统gmm做的处理，结果因变量滞后项系数为负？
1 个回复 - 4267 次查看 就是想求资本流入突然中断对产出影响，结果产出增长率在做回归时，其滞后项系数为负？这个不合常理啊，数据没有错误求救2015-10-12 02:22 - 19911225 - 爱问频道
1 个回复 - 4267 次查看 就是想求资本流入突然中断对产出影响，结果产出增长率在做回归时，其滞后项系数为负？这个不合常理啊，数据没有错误求救2015-10-12 02:22 - 19911225 - 爱问频道
包含解释变量滞后项，同时大N大T的面板模型可以使用动态数据面板GMM方法吗？
3 个回复 - 2145 次查看 做计量模型时，被解释变量是经常项目占GDP余额，解释变量中包含被解释变量的滞后一期，其它的解释变量包括人口抚养比、经济增长率、人均GDP收入、实际汇率指数、经济开放度等。样本期是1980到2013年，样本内的横截面 ...2015-4-17 11:05 - 南宫嘎嘎 - 求助成功区
3 个回复 - 2145 次查看 做计量模型时，被解释变量是经常项目占GDP余额，解释变量中包含被解释变量的滞后一期，其它的解释变量包括人口抚养比、经济增长率、人均GDP收入、实际汇率指数、经济开放度等。样本期是1980到2013年，样本内的横截面 ...2015-4-17 11:05 - 南宫嘎嘎 - 求助成功区
系统GMM检验怎样剔除被解释变量不显著的滞后项？
1 个回复 - 5225 次查看 系统GMM检验怎样剔除被解释变量不显著的滞后项？2014-7-20 11:01 - chhzhjj_2081 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 5225 次查看 系统GMM检验怎样剔除被解释变量不显著的滞后项？2014-7-20 11:01 - chhzhjj_2081 - 计量经济学与统计软件
