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上市公司股票收益率(1995.5-2017.4)fama五因子历史回测使用3 个回复 - 3817 次查看 根据fama五因子进行股票历史回测的时候，需要用到特殊的收益率，收益率的起点（也是建仓时间）是每年5月份第一个交易日，因为那一天才能全部获得上市公司上一年度的年报，计算出部分因子的取值。我使用这份收益率数据 ...2018-11-4 21:16 - 麒零_之恋 - 现金交易版
2000-2023Fama and French五因子模型（附原始数据，处理过程，最终结果）0 个回复 - 338 次查看 数据名称：2000-2023Fama and French五因子模型 处理： 1. t年5月至t+1年4月作为一年 2.市场类型：沪深主板、中小板和创业板 3.剔除IPO后前六个月的数据 4.剔除ST、*ST、PT、剔除金融行业、剔除账面价值为负 ...2024-3-2 17:20 - 日落也会逃跑 - 现金交易版
【推荐】Fama-French五因子模型数据和Stata代码（2000-2022年）17 个回复 - 4167 次查看 Fama-French五因子模型 momingqimiao7 [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2022年（原始数据区间1990-2022年） [*]数据格式：dta（Stata 14/15/16），需要安装包可以到该贴下载： 下载地址 [*]无风险利率 ...2023-2-18 22:04 - momingqimiao7 - 现金交易版
Fama-French五因子，三因子模型日，周，月度数据2000-2022.070 个回复 - 870 次查看 Fama-French五因子，三因子模型日，周，月度数据2000-2022.07 1.时间跨度：2000-2022.07月 2.三因子提供内容： [*]股票市场类型编码； [*] 交易日/周/月份 [*] 市场风险溢价因子(流通市值加权)[Ris ...2022-7-24 23:05 - lsy19931029 - 现金交易版
Fama-French五因子模型数据（日、周、月、年）29 个回复 - 4289 次查看 Fama-French五因子模型数据（日、周、月、年） Fama-French五因子数据（日、周、月、年） 数据已经更新到2019年12月31日。 按照Fama-French（2015）的基本思想，纯手工计算。 解压压缩包可获得四个Excel文件 ...2020-1-30 18:43 - mm520520 - 现金交易版
【推荐】Fama-French五因子模型数据和Stata代码（2000-2023年）34 个回复 - 1623 次查看 Fama-French五因子模型 其他版本 Fama-French三因子模型版本的帖子：https://bbs.pinggu.org/thread-11385630-1-1.html 中国Fama-French三因子模型版本的帖子：https://bbs.pinggu.org/thread-11394138-1-1.htm ...2024-2-18 22:14 - momingqimiao7 - 现金交易版
Fama-French五因子模型和三因子模型分析数据和步骤2 个回复 - 1081 次查看 里面有三因子模型和五因子模型，包括具体的stata的do代码，具体年份是2000-2021年的年份，包括月度数据和日度数据，代码很详细。具体的参考分析采用的相关文献：相关文献：[1]孟晓华, 乔璐萍, 刘莉. 农村普惠金融发展 ...2022-10-22 17:39 - a15263854 - 现金交易版
Fama-French五因子，三因子模型数据和Stata代码（2000-2020年）0 个回复 - 966 次查看 Fama-French五因子，三因子模型数据和Stata代码（2000-2020年）1、提供材料：原始数据，结果数据，DO文件2、时间跨度：2000-2020年3、区域范围：沪深A股样本公司4、参考文献： [1]孟晓华, 乔璐萍, 刘莉. 农村普惠金融 ...2022-7-24 17:52 - lsy19931029 - 现金交易版
【推荐】Fama-French五因子模型数据和Stata代码（2000-2020年）26 个回复 - 17829 次查看 Fama-French五因子模型 [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2020年（原始数据区间1990-2020年） [*]数据格式：dta（Stata 14/15/16），需要安装包可以到该贴下载： 下载地址 [*]无风险利率采用一年期定期存 ...2021-2-18 23:47 - momingqimiao7 - 现金交易版
Fama-French三因子模型、五因子模型！市场资产组合、市值因、账面市值比！0 个回复 - 3194 次查看 表分日、周、月 三因子包括 1990-2018 股票市场类型编码交易日期 市场风险溢价因子(流通市值加权) 市场风险溢价因子(总市值加权) 市值因子(流通市值加权) 市值因子(总市值加权) 账面市值比因子(流通市值加权 ...2020-3-26 13:12 - zd16186 - 现金交易版
【阿尔法系列】Fama-French五因子模型！
603 个回复 - 128093 次查看 [相关阅读] [*] [*] [*][原创] 浅析动量因子（附带Matlab/SAS程序及经典文献85篇，免费） [*][原创] 如何复制对冲基金的成功？（hedge fund replication，附免费文献下载） [*][原创] 对于目前流行的 ...2014-10-28 04:08 - wwqqer - 量化投资
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香港市场Fama-French五因子模型数据
1 个回复 - 876 次查看 如题，希望提供Fama-French五因子数据，仅供科研使用！多谢！2018-12-19 13:58 - jmq19950824 - 数据求助
1 个回复 - 876 次查看 如题，希望提供Fama-French五因子数据，仅供科研使用！多谢！2018-12-19 13:58 - jmq19950824 - 数据求助
Fama-French五因子模型含stata代码excel结果数据步骤及参考文献4 个回复 - 1506 次查看 Fama-French五因子模型含stata代码excel结果数据及参考文献 一、数据介绍 数据名称：Fama-French五因子模型含stata代码excel结果数据及参考文献 数据年份：2000-2020年，原始数据区间1990-2020年 数 ...2022-12-3 01:41 - 千里鸟数据 - 现金交易版
Fama-French五因子模型2000-20218 个回复 - 2566 次查看 Fama-French在2015年提出了五因子模型，是三因子模型的延伸。五因子模型在三因子模型的基础上增加了盈利能力因子和投资模式因子。此模型方法在金融、经济等研究领域被广泛应用，对资产定价领域的发展产生了深远的影响 ...2022-3-15 20:58 - lenosky - 现金交易版
【推荐】Fama-French五因子模型数据和Stata代码（2000-2021年）67 个回复 - 11834 次查看 Fama-French五因子模型 [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2021年（原始数据区间1990-2021年） [*]数据格式：dta（Stata 14/15/16），需要安装包可以到该贴下载： 下载地址 [*]无风险利率采用一年期定期存 ...2022-2-18 11:31 - momingqimiao7 - 现金交易版
Fama-French三因子、五因子模型数据和Stata代码（2000-2020）0 个回复 - 385 次查看 Fama-French三因子、五因子模型数据和Stata代码（2000-2020）时间跨度：2000-2020年 无风险利率采用一年期定期存款利率；市值指标选择流通市值（根据需要可以修改）；市场回报率采用流通市值加权平均法计算，考虑现 ...2023-3-27 22:48 - Bella·W - 现金交易版
【推荐】Fama-French五因子模型数据和Stata代码（2000-2019年）9 个回复 - 20331 次查看 Fama-French五因子模型 [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2019年（原始数据区间1990-2019年） [*]数据格式：dta（Stata 14/15/16），需要安装包可以到该贴下载： 下载地址 [*]无风险利率采用一年期定期存 ...2020-7-16 16:39 - momingqimiao7 - 现金交易版
Fama-French五因子模型在中国股票市场的实证检验
0 个回复 - 424 次查看 Fama-French五因子模型在中国股票市场的实证检验2022-6-27 15:13 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 424 次查看 Fama-French五因子模型在中国股票市场的实证检验2022-6-27 15:13 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
Fama-French五因子模型回归系数的意义是什么？
2 个回复 - 826 次查看 最近在学习Fama-French五因子模型，对因子的正负和因子系数的正负不太理解，求大家帮助解答一下。盈利能力因子RMW的日收益平均值为正，表明样本基金偏向于配置盈利能力强的股票； 投资模式因子CMA的日收益平均值为正 ...2022-2-16 12:05 - 111葛 - 灌水吧
2 个回复 - 826 次查看 最近在学习Fama-French五因子模型，对因子的正负和因子系数的正负不太理解，求大家帮助解答一下。盈利能力因子RMW的日收益平均值为正，表明样本基金偏向于配置盈利能力强的股票； 投资模式因子CMA的日收益平均值为正 ...2022-2-16 12:05 - 111葛 - 灌水吧
FAMA五因子模型
20 个回复 - 4543 次查看 FF3是指出股票的收益率可以由市场因子（CAPM中的因子）、市值因子SMB和账面市值比HML来解释。FF5的五个因子为FF3中的三个因子加上新的盈利因子RMW和投资因子CMA。相比CAPM、FF3模型，FF5有更好的拟合效果，也更加拥护 ...2022-1-26 13:31 - 宽客老丁 - python论坛
20 个回复 - 4543 次查看 FF3是指出股票的收益率可以由市场因子（CAPM中的因子）、市值因子SMB和账面市值比HML来解释。FF5的五个因子为FF3中的三个因子加上新的盈利因子RMW和投资因子CMA。相比CAPM、FF3模型，FF5有更好的拟合效果，也更加拥护 ...2022-1-26 13:31 - 宽客老丁 - python论坛
Fama-French三因子模型， Fama-French五因子模型 资产定价模型0 个回复 - 760 次查看 资产定价一直是金融领域的核心议题，而Fama-French三因子模型是继CAPM后最重要的定价模型之一。 Fama和French在2015年提出了五因子模型，是三因子模型的延伸。五因子模型在三因子模型的基础上增加了盈利能力因子和投 ...2022-1-20 11:40 - zrzz921 - 现金交易版
求助下载Fama-French三因子、五因子、Carhart四因子数据
4 个回复 - 5646 次查看 求助下载国泰安CSMAR数据库中2006年1月-2018年12月Fama-French三因子、五因子、Carhart四因子的月度数据。谢谢！！！ 时间：2006年1月-2018年12月频率：月格式：Excel2003格式（*.xls）Fama-French三因子模型字段： ...2019-6-18 21:32 - 连清泉 - 数据求助
4 个回复 - 5646 次查看 求助下载国泰安CSMAR数据库中2006年1月-2018年12月Fama-French三因子、五因子、Carhart四因子的月度数据。谢谢！！！ 时间：2006年1月-2018年12月频率：月格式：Excel2003格式（*.xls）Fama-French三因子模型字段： ...2019-6-18 21:32 - 连清泉 - 数据求助
Fama French 三因子、五因子模型（近20年A股市场）10 个回复 - 4114 次查看 采用A股市场近20年股票交易数据为样本，资料中包括数据和代码及结果； 代码包括3因子和5因子的计算，其中3因子包括2x2和2x3构建方法，5因子包括2x2,2x3和2x2x2x2构建方法； 因子的描述性统计（平均值，相关性，峰度 ...2020-5-1 00:27 - 18296114980 - 现金交易版
Newey-West滞后阶数不影响fama french五因子月度结果？
3 个回复 - 1587 次查看 用Stata对A股做五因子分析，三年36个月度数据。 所以滞后阶数q=4（T/100）^(2/9)来源[/backcolor] Newey, W. K. and K. D. West (1994). Automatic lag selection in covariance matrix estimation. Review of Eco ...2021-8-9 13:37 - dajiaqi - Stata专版
3 个回复 - 1587 次查看 用Stata对A股做五因子分析，三年36个月度数据。 所以滞后阶数q=4（T/100）^(2/9)来源[/backcolor] Newey, W. K. and K. D. West (1994). Automatic lag selection in covariance matrix estimation. Review of Eco ...2021-8-9 13:37 - dajiaqi - Stata专版
fama三因子五因子模型计算超额收益
2 个回复 - 1308 次查看 如果用csmar的三因子五因子的系数估计数据，怎么求ar呢？我只知道系数，也没有smb，hml的数据啊，个股的smb，hml数据是什么呢？没有这些我怎么估计收益率期望值，怎么求2021-6-21 19:00 - wudi20101995 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1308 次查看 如果用csmar的三因子五因子的系数估计数据，怎么求ar呢？我只知道系数，也没有smb，hml的数据啊，个股的smb，hml数据是什么呢？没有这些我怎么估计收益率期望值，怎么求2021-6-21 19:00 - wudi20101995 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求助fama-french五因子模型 三因子模型的A股数据与stata代码
0 个回复 - 1054 次查看 求助fama-french五因子模型 三因子模型的A股数据与stata代码，数据越新越好，越全越好。麻烦发送至邮箱 感谢！！！！2021-2-7 21:27 - gve128243 - 悬赏大厅
0 个回复 - 1054 次查看 求助fama-french五因子模型 三因子模型的A股数据与stata代码，数据越新越好，越全越好。麻烦发送至邮箱 感谢！！！！2021-2-7 21:27 - gve128243 - 悬赏大厅
求助fama-french五因子模型的stata code实现
6 个回复 - 1850 次查看 code发送我邮箱164696200@qq.com2020-3-4 22:17 - red123star - 案例库
6 个回复 - 1850 次查看 code发送我邮箱164696200@qq.com2020-3-4 22:17 - red123star - 案例库
求助fama五因子模型的stata代码
0 个回复 - 1335 次查看 刚接触stata，想求助关于stata的fama五因子模型代码2020-4-12 15:23 - 喵喵不能喵喵叫 - Stata专版
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求fama五因子模型stata代码
0 个回复 - 918 次查看 求fama五因子模型的stata代码，最好包括数据。stata新手，模型具体做法已了解，现需代码进行技术支撑，希望向高手学习。2020-3-2 11:28 - 物竞天择hy - Stata专版
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求助人大硕士论文《基于Fama-French五因子和Black-Litterman模型的A股行业ETF配置研究
0 个回复 - 738 次查看 【作者(必填)】蒋京杰 【文题(必填)】基于Fama-French五因子和Black-Litterman模型的A股行业ETF配置研究 【年份(必填)】2016 【全文链接或数据库名称(选填)】 求中国人民大学硕士论文，可以截图或者拍照 ...2019-12-24 17:07 - 梦点蒂 - 文献求助专区
0 个回复 - 738 次查看 【作者(必填)】蒋京杰 【文题(必填)】基于Fama-French五因子和Black-Litterman模型的A股行业ETF配置研究 【年份(必填)】2016 【全文链接或数据库名称(选填)】 求中国人民大学硕士论文，可以截图或者拍照 ...2019-12-24 17:07 - 梦点蒂 - 文献求助专区
Fama-French五因子模型
3 个回复 - 1567 次查看 我下载了论坛上的好几份Fama-French的stata代码，但是基本上都是同一份代码，这个代码无法得出任何的效应，并且规模效应还明显反了。 我想问大家nquantile(5)对应的12345是不是1是最小的？ 因为我的规模效应反了， ...2019-3-14 11:55 - dreaminyou - 爱问频道
3 个回复 - 1567 次查看 我下载了论坛上的好几份Fama-French的stata代码，但是基本上都是同一份代码，这个代码无法得出任何的效应，并且规模效应还明显反了。 我想问大家nquantile(5)对应的12345是不是1是最小的？ 因为我的规模效应反了， ...2019-3-14 11:55 - dreaminyou - 爱问频道
求助学校购买完整版CSMAR数据库的同学帮我下载一下Fama五因子和三因子的数据
5 个回复 - 2241 次查看 我们学校数据库不完整，无法下载FF三因子和五因子。求助下载包括公司代码，五因子、三因子（周期是月）。谢谢！2018-11-7 22:04 - xuysh8 - 数据求助
5 个回复 - 2241 次查看 我们学校数据库不完整，无法下载FF三因子和五因子。求助下载包括公司代码，五因子、三因子（周期是月）。谢谢！2018-11-7 22:04 - xuysh8 - 数据求助
五因子模型选股，FAMA原文和金工中文研报翻译
3 个回复 - 3647 次查看 FAMA五因子模型原文加翻译。北大联合量化公司做的中国实证研究。 帮助你了解这个因子的收益。2018-4-25 15:01 - zzwolf11 - 论文版
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Fama-French五因子模型的构建实例及实现方法
0 个回复 - 3424 次查看 请问大神们有没有Fama-French五因子模型的实证分析，要用到什么软件，求构建方法及实例？本人小白，急求！2018-4-18 18:11 - 呦呦切克闹 - SAS专版
0 个回复 - 3424 次查看 请问大神们有没有Fama-French五因子模型的实证分析，要用到什么软件，求构建方法及实例？本人小白，急求！2018-4-18 18:11 - 呦呦切克闹 - SAS专版
关于Fama-French模型五因子的构建与求解
4 个回复 - 7834 次查看 论坛里各位大神，有谁清楚fama-french模型中为什么要利用规模因子和其它所有因子进行交叉分组? 给出的因子构建的算法的理论是什么？在他们的论文中有提到么？2017-1-4 20:02 - 媛瑶yy_shen - SAS专版
4 个回复 - 7834 次查看 论坛里各位大神，有谁清楚fama-french模型中为什么要利用规模因子和其它所有因子进行交叉分组? 给出的因子构建的算法的理论是什么？在他们的论文中有提到么？2017-1-4 20:02 - 媛瑶yy_shen - SAS专版
现金有偿 求问 Fama 五因子模型 编程程序
3 个回复 - 1548 次查看 求问各位大神，我要写一个Fama五因子的中国市场实证的论文，但是编程能力有限，有没有做过的可以分享一下具体程序？ Fama五因子模型的编程程序。 现金有偿求问，有意向请加qq 329190824，谢谢。2017-3-1 16:24 - 生楚陈州胶 - SAS专版
3 个回复 - 1548 次查看 求问各位大神，我要写一个Fama五因子的中国市场实证的论文，但是编程能力有限，有没有做过的可以分享一下具体程序？ Fama五因子模型的编程程序。 现金有偿求问，有意向请加qq 329190824，谢谢。2017-3-1 16:24 - 生楚陈州胶 - SAS专版
Fama 中国A股五因子模型数据出售
0 个回复 - 1801 次查看 提供日频，因子收益。附带每季度调仓组合。 严格按照fama论文算法。每季度调仓。 无因子经过严格论证检验。符合直观。相关系数较低。 收费是因为自行搭建数据库，购买了相关软件。还有自行购买大流量万得。 为了 ...2017-12-7 19:44 - baozan - 数据交流中心
0 个回复 - 1801 次查看 提供日频，因子收益。附带每季度调仓组合。 严格按照fama论文算法。每季度调仓。 无因子经过严格论证检验。符合直观。相关系数较低。 收费是因为自行搭建数据库，购买了相关软件。还有自行购买大流量万得。 为了 ...2017-12-7 19:44 - baozan - 数据交流中心
Fama-French 五因子模型的研究
1 个回复 - 2188 次查看 各位学术大神，本人在做Fama-French五因子模型的实证研究，但是目前做出来的结果显示：投资效应、盈利效应及账面市值比效应均不显著，即5*5形成的size-B/M,size-INV,size-op组合中，没有出现明显的收益率随着B/M的增 ...2017-5-15 19:48 - 牵手就是一辈子 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2188 次查看 各位学术大神，本人在做Fama-French五因子模型的实证研究，但是目前做出来的结果显示：投资效应、盈利效应及账面市值比效应均不显著，即5*5形成的size-B/M,size-INV,size-op组合中，没有出现明显的收益率随着B/M的增 ...2017-5-15 19:48 - 牵手就是一辈子 - 金融学（理论版）
fama的五因子模型
1 个回复 - 1332 次查看 【作者(必填)】Fama & French 【文题(必填)】A five-factor asset pricing model 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】2017-9-5 03:07 - luchangshu - 求助成功区
1 个回复 - 1332 次查看 【作者(必填)】Fama & French 【文题(必填)】A five-factor asset pricing model 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】2017-9-5 03:07 - luchangshu - 求助成功区
请问famafrench五因子模型回归用哪个命令？
1 个回复 - 4180 次查看 五因子的数据，个股数据已经有了 我一开始是直接 regress ri 五因子..... 这样t值会特别大 我看网上说要用 Fama-MacBeth回归请问这个是用哪个命令实现？ 我用xtfmb这个命令 结果全是遗漏2017-6-8 16:07 - 649855962 - Stata专版
1 个回复 - 4180 次查看 五因子的数据，个股数据已经有了 我一开始是直接 regress ri 五因子..... 这样t值会特别大 我看网上说要用 Fama-MacBeth回归请问这个是用哪个命令实现？ 我用xtfmb这个命令 结果全是遗漏2017-6-8 16:07 - 649855962 - Stata专版
Fama French的五种常见risk factors的essay是关于三因子模型还是五因子模型，总结？
4 个回复 - 3197 次查看 求助各位学神，Common risks factors in the returns on stocks and bonds的essay是关于三因子模型还是五因子模型？ 谁能说说这是关于什么的，因本人之前没有金融的基础，还要写一些关于这品文章的总结，所以厚脸皮 ...2016-11-18 23:38 - Halifucks - 爱问频道
4 个回复 - 3197 次查看 求助各位学神，Common risks factors in the returns on stocks and bonds的essay是关于三因子模型还是五因子模型？ 谁能说说这是关于什么的，因本人之前没有金融的基础，还要写一些关于这品文章的总结，所以厚脸皮 ...2016-11-18 23:38 - Halifucks - 爱问频道
FAMA的五因子模型求助（只要2015年4月的那份）有链接
2 个回复 - 2973 次查看 【作者(必填)】FAMA FRENCH 【文题(必填)】A five-factor asset pricing model 【年份(必填)】2015.4 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X140023 ...2015-10-5 10:23 - wbqaboa - 求助成功区
2 个回复 - 2973 次查看 【作者(必填)】FAMA FRENCH 【文题(必填)】A five-factor asset pricing model 【年份(必填)】2015.4 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X140023 ...2015-10-5 10:23 - wbqaboa - 求助成功区
Fama-French 五因子模型解释了动量效应和反转效应吗？
1 个回复 - 7618 次查看 FF 5-factor是在3-factor上改进的，没有包括Carhart四因子模型中的动量因子，那么FF 5能解释动量效应和反转效应吗？ 还有就是，CAPM\APT\FF在实际中的应用程度如何，就是哪个在fund等被用得最多？ Fama和French会继 ...2015-12-29 20:34 - yiwen_law - 金融学（理论版）
1 个回复 - 7618 次查看 FF 5-factor是在3-factor上改进的，没有包括Carhart四因子模型中的动量因子，那么FF 5能解释动量效应和反转效应吗？ 还有就是，CAPM\APT\FF在实际中的应用程度如何，就是哪个在fund等被用得最多？ Fama和French会继 ...2015-12-29 20:34 - yiwen_law - 金融学（理论版）
