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金融计量经济学讲义7 个回复 - 1978 次查看 上海财大 - 金融计量经济学 1.线性时间序列模型 1.1金融数据的特征事实 1.2资本市场的有效性 1.3时间序列的平稳性 1.4相关系数与自相关系数 1.5白噪声与线性时间序列 1.6自回归模型 1.7移动平均模型 1. ...2022-3-16 23:25 - shadowaver - 现金交易版
Matlab产生正弦波、均匀白噪声、高斯白噪声，并将两种噪声叠加到正弦波上。并给出自相0 个回复 - 478 次查看 Matlab产生正弦波、均匀白噪声、高斯白噪声，并将两种噪声叠加到正弦波上。并给出自相关和功率谱密度波形程序代码 Matlab产生正弦波、均匀白噪声、高斯白噪声，并将两种噪声叠加到正弦波上。并给出自相 ...2022-3-5 13:42 - Lotus_ss - 现金交易版
基于Stata 模拟正态白噪声.do文件0 个回复 - 598 次查看 基于Stata 模拟正态白噪声.do文件 基于Stata 模拟正态白噪声.do文件 基于Stata 模拟正态白噪声.do文件 基于Stata 模拟正态白噪声.do文件 基于Stata 模拟正态白噪声.do文件 基于Stata 模拟正态白噪声.do文 ...2022-2-14 20:28 - Lamarr-202110 - 现金交易版
随机过程在工程上的应用于孙应飞：讨论课课件PPT+讨论课报告输出，白噪声1 个回复 - 752 次查看 随机过程在工程上的应用于孙应飞：讨论课课件PPT+讨论课报告输出，白噪声 在中科院大学的学习资料整理，更详细的内容，请参考下面的截图说明！ 随机过程在工程上的应用于孙应飞：讨论课课件PPT+讨论课报告输 ...2021-9-17 17:02 - Fu-pear - 现金交易版
股票价格白噪声积分模型及时域和频域特性研究
2 个回复 - 1958 次查看 《当代经济》，2019年第9期[/backcolor] [/backcolor] [/backcolor] [/backcolor]2019-9-27 08:33 - gaohong5250 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1958 次查看 《当代经济》，2019年第9期[/backcolor] [/backcolor] [/backcolor] [/backcolor]2019-9-27 08:33 - gaohong5250 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
序列平稳性检验后发现是白噪声，是不是就没法用ARMA模型来预测了啊？
9 个回复 - 17573 次查看 现在有济南1956-2000年每年的降雨量数据 想建立模型预测2001年的，看看是否准确 导入数据后进行平稳性检验，发现最后一列概率P都大于0.05，是不是说明是白噪声，就不能建立模型预测了啊？ 这还有什么方法可以预 ...2012-8-31 11:59 - 小贝zyz - EViews专版
9 个回复 - 17573 次查看 现在有济南1956-2000年每年的降雨量数据 想建立模型预测2001年的，看看是否准确 导入数据后进行平稳性检验，发现最后一列概率P都大于0.05，是不是说明是白噪声，就不能建立模型预测了啊？ 这还有什么方法可以预 ...2012-8-31 11:59 - 小贝zyz - EViews专版
请教一下各位大神，如果原始序列是平稳的，但是建模预测后，发现其残差是非白噪声？
3 个回复 - 4475 次查看 请教一下各位大神，如果原始序列是平稳的（已取对数），但是建模预测后，发现其残差是非白噪声序列，这种情况下我该怎么处理呢？1）改变原始序列？但是我没有思路。2）对残差进行一些处理？恳请大神指点啊！！！非常 ...2016-1-6 10:38 - weishenvs - 新手入门区
3 个回复 - 4475 次查看 请教一下各位大神，如果原始序列是平稳的（已取对数），但是建模预测后，发现其残差是非白噪声序列，这种情况下我该怎么处理呢？1）改变原始序列？但是我没有思路。2）对残差进行一些处理？恳请大神指点啊！！！非常 ...2016-1-6 10:38 - weishenvs - 新手入门区
时间序列建模问题 R软件 如何将下面的数据处理成平稳非白噪声序列
1 个回复 - 4272 次查看 求助求助！！各位求帮助！ 我对下面做的处理语句是 d1=diff(x)#去趋势性 d2=diff(d1,lag=12)#去周期性 然后随机性检验和白噪声检验都通过了 adf.test(d2) 结果：data: d2 Dickey-Fuller = ...2012-5-23 22:31 - wu771338516 - Forum
1 个回复 - 4272 次查看 求助求助！！各位求帮助！ 我对下面做的处理语句是 d1=diff(x)#去趋势性 d2=diff(d1,lag=12)#去周期性 然后随机性检验和白噪声检验都通过了 adf.test(d2) 结果：data: d2 Dickey-Fuller = ...2012-5-23 22:31 - wu771338516 - Forum
急～～怎么对白噪声序列建立GARCH模型
6 个回复 - 7015 次查看 谁能告诉我，现在我要对一个白噪声序列建立GARCH（1，1）模型，用eviews估计。那么应该输入一个怎样的方程？也就是说new object里面输什么。。。我彻底迷茫中～2010-4-3 18:10 - parallel_0_628 - 爱问频道
6 个回复 - 7015 次查看 谁能告诉我，现在我要对一个白噪声序列建立GARCH（1，1）模型，用eviews估计。那么应该输入一个怎样的方程？也就是说new object里面输什么。。。我彻底迷茫中～2010-4-3 18:10 - parallel_0_628 - 爱问频道
【求助】白噪声检验不能通过！！！
13 个回复 - 23872 次查看 请各位大侠帮帮忙！ 原始数据序列不满足平稳性，但非白噪声序列，一阶差分后，满足平稳性，白噪声检验却不满足。后来我加了观察值，但是结果出来却让我更加困惑，这样的结果（如下）怎么解释啊，到底一阶差分后的 ...2010-12-7 17:40 - NicoleYue - SAS专版
13 个回复 - 23872 次查看 请各位大侠帮帮忙！ 原始数据序列不满足平稳性，但非白噪声序列，一阶差分后，满足平稳性，白噪声检验却不满足。后来我加了观察值，但是结果出来却让我更加困惑，这样的结果（如下）怎么解释啊，到底一阶差分后的 ...2010-12-7 17:40 - NicoleYue - SAS专版
【ARIMA】时间序列非平稳，一次差分后平稳但白噪声，二次差分平稳且非白噪声
5 个回复 - 3613 次查看 请问这样的结果对二次差分序列继续建模有意义吗？2020-3-1 15:00 - Nerick - EViews专版
5 个回复 - 3613 次查看 请问这样的结果对二次差分序列继续建模有意义吗？2020-3-1 15:00 - Nerick - EViews专版
请教一下各位关于白噪声检验和残差检验p值的问题
6 个回复 - 24980 次查看 白噪声检验里是不是要所有延迟期数（如6，12，18，24等等）的p值均小于0.05时，才能判断这个序列为非白噪声序列？如果某个阶数比如6阶小于0.05，其他都大于0.05，那么这个序列为白噪声吗？ 同理，在残差检验里，是不 ...2018-6-11 09:11 - 落幕瞬间再见 - SAS专版
6 个回复 - 24980 次查看 白噪声检验里是不是要所有延迟期数（如6，12，18，24等等）的p值均小于0.05时，才能判断这个序列为非白噪声序列？如果某个阶数比如6阶小于0.05，其他都大于0.05，那么这个序列为白噪声吗？ 同理，在残差检验里，是不 ...2018-6-11 09:11 - 落幕瞬间再见 - SAS专版
eviews生成白噪声序列和随机游走序列
16 个回复 - 17399 次查看 请问eviews如何能生成白噪声序列和随机游走序列？2013-5-7 21:19 - xialun2009 - EViews专版
16 个回复 - 17399 次查看 请问eviews如何能生成白噪声序列和随机游走序列？2013-5-7 21:19 - xialun2009 - EViews专版
Eviews序列为白噪声，如何建立均值方程进行异方差检验？
5 个回复 - 3403 次查看 我对黄金期货对数收益率序列进行自相关和偏自相关检验，发现该序列是白噪声，如何建立均值方程，对其进行异方差检验。刚学eviews不知道具体操作是什么，求助各位大神2018-11-11 22:50 - 一米阳光sk - 爱问频道
5 个回复 - 3403 次查看 我对黄金期货对数收益率序列进行自相关和偏自相关检验，发现该序列是白噪声，如何建立均值方程，对其进行异方差检验。刚学eviews不知道具体操作是什么，求助各位大神2018-11-11 22:50 - 一米阳光sk - 爱问频道
garch copula自相关检验是白噪声序列
1 个回复 - 4632 次查看 老师说白噪声序列不能建garch了，这要怎么办呐，r语言怎么用半参数法求求边缘分布啊！！2022-4-23 16:41 - haha.ha - Forum
1 个回复 - 4632 次查看 老师说白噪声序列不能建garch了，这要怎么办呐，r语言怎么用半参数法求求边缘分布啊！！2022-4-23 16:41 - haha.ha - Forum
[求助]机扰动项与白噪声、标准误与标准差
3 个回复 - 7466 次查看 请问随机扰动项与白噪声有何区别？标准误与标准差有何区别？ [此贴子已经被作者于2009-2-19 10:20:14编辑过]2005-10-6 00:28 - lswgdhy - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 7466 次查看 请问随机扰动项与白噪声有何区别？标准误与标准差有何区别？ [此贴子已经被作者于2009-2-19 10:20:14编辑过]2005-10-6 00:28 - lswgdhy - 计量经济学与统计软件
怎么确定该序列是白噪声序列
0 个回复 - 2106 次查看 我想利用EVIEWS创建时间序列，图片上是已经进行二阶差分序列，想问一下这个算白噪声数据吗？他的p值也没有全部都高于0.05。急！2022-3-13 16:17 - chen041137 - 数据交流中心
0 个回复 - 2106 次查看 我想利用EVIEWS创建时间序列，图片上是已经进行二阶差分序列，想问一下这个算白噪声数据吗？他的p值也没有全部都高于0.05。急！2022-3-13 16:17 - chen041137 - 数据交流中心
模拟神经网络的Thouless-Anderson-Palmer方程
时间波动性突触白噪声
0 个回复 - 352 次查看 摘要翻译： 从神经生物学和生物物理学的角度研究了突触噪声对联想记忆神经网络提取过程的影响。我们研究了具有时间波动突触噪声（假定为白噪声）的随机模拟神经网络的统计力学性质。一般来说，这种网络不使用复制方法 ...2022-3-7 21:50 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 352 次查看 摘要翻译： 从神经生物学和生物物理学的角度研究了突触噪声对联想记忆神经网络提取过程的影响。我们研究了具有时间波动突触噪声（假定为白噪声）的随机模拟神经网络的统计力学性质。一般来说，这种网络不使用复制方法 ...2022-3-7 21:50 - 何人来此 - Forum
白噪声闪光布朗泵
0 个回复 - 191 次查看 摘要翻译： 研究了随机闪烁棘轮机构驱动的粒子布朗泵。泵送装置嵌入一个有限的区域，并由颗粒储层限定。在稳态条件下，我们精确地计算了空间密度分布、储层间的浓度比和颗粒通量。给出了一个简单的数值格式，允许所有 ...2022-3-7 20:32 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 191 次查看 摘要翻译： 研究了随机闪烁棘轮机构驱动的粒子布朗泵。泵送装置嵌入一个有限的区域，并由颗粒储层限定。在稳态条件下，我们精确地计算了空间密度分布、储层间的浓度比和颗粒通量。给出了一个简单的数值格式，允许所有 ...2022-3-7 20:32 - 能者818 - Forum
基于高斯白噪声的容量估计与表征
光纤链路
0 个回复 - 153 次查看 摘要翻译： 我们使用高斯白噪声作为单模和多模传输链路的测试信号，并基于互信息的计算来估计链路容量。我们还提取了高精度的复振幅信道估计和模式相关损耗。 --- 英文标题： 《White Gaussian Noise Based Capacity ...2022-3-6 10:56 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 153 次查看 摘要翻译： 我们使用高斯白噪声作为单模和多模传输链路的测试信号，并基于互信息的计算来估计链路容量。我们还提取了高精度的复振幅信道估计和模式相关损耗。 --- 英文标题： 《White Gaussian Noise Based Capacity ...2022-3-6 10:56 - 大多数88 - Forum
时间序列中的白噪声项at怎么处理啊，疯了！
7 个回复 - 8395 次查看 假设现已经确定了某一时间序列模型为AR(2):Zt-1.4Z(t-1)-8.3Z(t-2)=at，用该模型进行预测时at项怎么处理呢，直接忽略吗？假设现已经确定了某一时间序列模型为MA(2):Zt=at-1.4a(t-1)-8.3a(t-2)，用该模型进行预测时at ...2012-5-11 11:29 - weifq_25 - EViews专版
7 个回复 - 8395 次查看 假设现已经确定了某一时间序列模型为AR(2):Zt-1.4Z(t-1)-8.3Z(t-2)=at，用该模型进行预测时at项怎么处理呢，直接忽略吗？假设现已经确定了某一时间序列模型为MA(2):Zt=at-1.4a(t-1)-8.3a(t-2)，用该模型进行预测时at ...2012-5-11 11:29 - weifq_25 - EViews专版
关于残差白噪声检验的问题
7 个回复 - 5596 次查看 各位大佬！请教一个问题，我这个残差白噪声检验是通过检验还是没有通过检验呢？2019-3-25 19:28 - zhiminsi@@ - EViews专版
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eviews求助贴 如何预测数据 白噪声
0 个回复 - 647 次查看 目前用的是eviews11，分析了很多组数据但是预测都做不出来，不知道是不是我的操作有问题。另外，数据做出来是白噪声是不是就无法进行预测了呀？那是否怎么重新筛选数据呢？2021-6-1 14:09 - 621w - EViews专版
0 个回复 - 647 次查看 目前用的是eviews11，分析了很多组数据但是预测都做不出来，不知道是不是我的操作有问题。另外，数据做出来是白噪声是不是就无法进行预测了呀？那是否怎么重新筛选数据呢？2021-6-1 14:09 - 621w - EViews专版
白噪声检验问题请教
0 个回复 - 748 次查看 veclmar 白噪声检验 发现滞后一阶小于0.05即有白噪声，然后滞后二阶大于0.05即无白噪声，那么到底有没有呢?2021-3-25 15:44 - 顺应快乐的蝴蝶 - 学术道德监督
0 个回复 - 748 次查看 veclmar 白噪声检验 发现滞后一阶小于0.05即有白噪声，然后滞后二阶大于0.05即无白噪声，那么到底有没有呢?2021-3-25 15:44 - 顺应快乐的蝴蝶 - 学术道德监督
时间序列中残差白噪声的检验
15 个回复 - 72869 次查看 1.什么是白噪声？ 答：白噪声是指功率谱密度在整个频域内均匀分布的噪声。白噪声或白杂讯，是一种功率频谱密度为常数的随机信号或随机过程。换句话说，此信号在各个频段上的功率是一样的，由于白光是由各种频率（颜 ...2014-5-17 13:42 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
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如何判断残差是否为随机白噪声
2 个回复 - 1710 次查看 各位大佬好~刚刚画了一个残差图，想看回归方程是否包含二次项，请问这个残差图能否判断为随机白噪声？如果不好判断，之后应该怎么做呢？2021-3-17 22:13 - 200305ty - SPSS论坛
2 个回复 - 1710 次查看 各位大佬好~刚刚画了一个残差图，想看回归方程是否包含二次项，请问这个残差图能否判断为随机白噪声？如果不好判断，之后应该怎么做呢？2021-3-17 22:13 - 200305ty - SPSS论坛
请问 :对残差序列怎么进行白噪声检验？
11 个回复 - 21804 次查看 我想对残差序列进行白噪声检验，在spss中怎么做啊？非常感谢!!!2008-1-21 16:27 - mayaolan - SPSS论坛
11 个回复 - 21804 次查看 我想对残差序列进行白噪声检验，在spss中怎么做啊？非常感谢!!!2008-1-21 16:27 - mayaolan - SPSS论坛
干预分析模型一开始就遇到白噪声序列怎么办，急求解答
4 个回复 - 2215 次查看 预用干预分析模型分析政策的影响，结果在对干预影响前的数据进行ARIMA模型拟合时，发现序列居然是白噪声序列，怎么破，抓瞎了，这该怎么分析呢，可以直接把序列当做没有相关性没有时间性的普通数据，然后分为政策前和 ...2014-6-30 12:34 - 易安行 - EViews专版
4 个回复 - 2215 次查看 预用干预分析模型分析政策的影响，结果在对干预影响前的数据进行ARIMA模型拟合时，发现序列居然是白噪声序列，怎么破，抓瞎了，这该怎么分析呢，可以直接把序列当做没有相关性没有时间性的普通数据，然后分为政策前和 ...2014-6-30 12:34 - 易安行 - EViews专版
AR模型残差序列是非白噪声序列怎么办
2 个回复 - 4011 次查看 求助计量大神，本人在建ar模型的时候发现序列的相关图是这样的所以定模型为AR（1），平稳性检验也是带趋势截距项通过检验的。建模时输入ls y c ar(1),检验模型时，残差序列相关图及时序图结果如下 由此可知模型还有 ...2020-12-8 17:59 - 花芽子 - EViews专版
2 个回复 - 4011 次查看 求助计量大神，本人在建ar模型的时候发现序列的相关图是这样的所以定模型为AR（1），平稳性检验也是带趋势截距项通过检验的。建模时输入ls y c ar(1),检验模型时，残差序列相关图及时序图结果如下 由此可知模型还有 ...2020-12-8 17:59 - 花芽子 - EViews专版
ARMA（1,1）模型的参数相等导致的白噪声
2 个回复 - 2547 次查看 问题来自《金融时间序列分析》Ruey S. Tsay 时间序列{r_t}服从ARMA（1,1）模型，如果r_t满足: 其中{a_t}是均值为0的白噪声序列。左边是模型AR部分，右边是MA部分[LaTex]\phi_{0}[/LaTex]是 ...2018-6-30 00:01 - DC1154 - R语言论坛
2 个回复 - 2547 次查看 问题来自《金融时间序列分析》Ruey S. Tsay 时间序列{r_t}服从ARMA（1,1）模型，如果r_t满足: 其中{a_t}是均值为0的白噪声序列。左边是模型AR部分，右边是MA部分[LaTex]\phi_{0}[/LaTex]是 ...2018-6-30 00:01 - DC1154 - R语言论坛
拜求：下图序列是白噪声吗？白噪声如何检验？选择GARCH模型进行预测可以吗？
1 个回复 - 1612 次查看 拜求：下图序列是白噪声吗？白噪声如何检验？选择GARCH模型进行预测可以吗？2019-4-15 23:22 - 13500611625 - EViews专版
1 个回复 - 1612 次查看 拜求：下图序列是白噪声吗？白噪声如何检验？选择GARCH模型进行预测可以吗？2019-4-15 23:22 - 13500611625 - EViews专版
如何通过sas判断白噪声
9 个回复 - 12489 次查看 因为初学 然后还涉及到时间列。反正就是不懂各位如何通过sas判断白噪声 如果有例子贴上来就更好了。大家教教我判断的方法吧2010-12-7 16:07 - wlfjhh - SAS专版
9 个回复 - 12489 次查看 因为初学 然后还涉及到时间列。反正就是不懂各位如何通过sas判断白噪声 如果有例子贴上来就更好了。大家教教我判断的方法吧2010-12-7 16:07 - wlfjhh - SAS专版
[求助]均值方程可以设为白噪声序列吗
5 个回复 - 3434 次查看 [求助]收益率序列不存在自相关，均值方程可以设为白噪声序列吗？ 我在知网找了几篇相关的文章，但是都没有相关的内容2015-6-9 17:30 - a115709 - 爱问频道
5 个回复 - 3434 次查看 [求助]收益率序列不存在自相关，均值方程可以设为白噪声序列吗？ 我在知网找了几篇相关的文章，但是都没有相关的内容2015-6-9 17:30 - a115709 - 爱问频道
R进行boot然后时间序列建模分析，boot运行很多次白噪声通不过，通过的参数检验通不过
0 个回复 - 960 次查看 我的boot程序，请大神赐教2020-4-12 10:33 - 娃哈哈咦 - R语言论坛
0 个回复 - 960 次查看 我的boot程序，请大神赐教2020-4-12 10:33 - 娃哈哈咦 - R语言论坛
请教关于时间序列预测ARMA模型预测后残差序列白噪声检验的问题。
1 个回复 - 1240 次查看 data yt;input y; year=2002+_n_; dif=dif(y); cards; 26923.477 35333.925 48197.856 60793.729 71176.592 78973.035 84402.82 89677.055 99214.554 109655.171 120332.689 135822.8 159878.3 183 ...2020-3-24 21:56 - asdf7189668 - SAS专版
1 个回复 - 1240 次查看 data yt;input y; year=2002+_n_; dif=dif(y); cards; 26923.477 35333.925 48197.856 60793.729 71176.592 78973.035 84402.82 89677.055 99214.554 109655.171 120332.689 135822.8 159878.3 183 ...2020-3-24 21:56 - asdf7189668 - SAS专版
一次差分+季节差分后是白噪声，怎么建模
0 个回复 - 1134 次查看 原始数据，有上升趋势 + 周期为7的周期性，不能通过单位根检验，做了一次差分+季节差分，可以通过单位根检验，但是acf在一阶滞后上相关性弱。应该怎么建模呢？ ------------------ 了解了下，这种情况继续分析 ...2020-3-12 12:38 - 蒋sir儿 - R语言论坛
0 个回复 - 1134 次查看 原始数据，有上升趋势 + 周期为7的周期性，不能通过单位根检验，做了一次差分+季节差分，可以通过单位根检验，但是acf在一阶滞后上相关性弱。应该怎么建模呢？ ------------------ 了解了下，这种情况继续分析 ...2020-3-12 12:38 - 蒋sir儿 - R语言论坛
时序图呈现明显的递增趋势,但一阶差分后序列白噪声,怎么办?
9 个回复 - 17296 次查看 哪位大神,帮我看看程序:原序列非平稳且非白噪声,但一阶差分后序列白噪声,那就不能用ARIMA建模了,那我还可以建什么模型呢?[/backcolor]敬请赐教! data example3_1;input x@@;[/backcolor] ...2014-7-21 16:19 - dlzay - SAS专版
9 个回复 - 17296 次查看 哪位大神,帮我看看程序:原序列非平稳且非白噪声,但一阶差分后序列白噪声,那就不能用ARIMA建模了,那我还可以建什么模型呢?[/backcolor]敬请赐教! data example3_1;input x@@;[/backcolor] ...2014-7-21 16:19 - dlzay - SAS专版
关于白噪声的检验
2 个回复 - 10520 次查看 对白噪声进行Ljung-Box test检验，是否Q(n)中的n无论取多少，检验结果都不会拒绝零假设的不相关性？n该如何选取？2013-7-28 14:40 - a396269321 - R语言论坛
2 个回复 - 10520 次查看 对白噪声进行Ljung-Box test检验，是否Q(n)中的n无论取多少，检验结果都不会拒绝零假设的不相关性？n该如何选取？2013-7-28 14:40 - a396269321 - R语言论坛
如何用R对一个序列做白噪声检验，就是如何判断它是否纯随机
0 个回复 - 1201 次查看 如何用R对一个序列做白噪声检验，就是如何判断它是否纯随机？大佬帮帮忙！2019-5-7 21:41 - 林先森℡ - 灌水吧
0 个回复 - 1201 次查看 如何用R对一个序列做白噪声检验，就是如何判断它是否纯随机？大佬帮帮忙！2019-5-7 21:41 - 林先森℡ - 灌水吧
ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量p值显著大于0.05,残差序列是白噪声序列嘛
2 个回复 - 20765 次查看 如题，ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量显著大于0.05,延迟12、18、24阶的LB统计量p值均小于0.05，残差序列是白噪声序列嘛？2018-12-21 16:49 - MUIBRET - SAS专版
2 个回复 - 20765 次查看 如题，ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量显著大于0.05,延迟12、18、24阶的LB统计量p值均小于0.05，残差序列是白噪声序列嘛？2018-12-21 16:49 - MUIBRET - SAS专版
ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量p值显著大于0.05,残差序列是白噪声序列嘛
0 个回复 - 2433 次查看 如题，ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量显著大于0.05,延迟12、18、24阶的LB统计量p值均小于0.05，残差序列是白噪声序列嘛？2018-12-21 16:24 - MUIBRET - 灌水吧
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用eviews处理时间序列，平稳化以后发现是白噪声
8 个回复 - 15447 次查看 如题，期末论文，老师让我们自己找数据自己定题目自己定模型，我找的数据在进行平稳化处理之后，发现序列变成了白噪声，就此结束吗？还是换用别的模型？如果换用别的，使用什么模型比较好，因为一阶差分消除了自相关 ...2013-12-13 23:41 - andy7021 - EViews专版
8 个回复 - 15447 次查看 如题，期末论文，老师让我们自己找数据自己定题目自己定模型，我找的数据在进行平稳化处理之后，发现序列变成了白噪声，就此结束吗？还是换用别的模型？如果换用别的，使用什么模型比较好，因为一阶差分消除了自相关 ...2013-12-13 23:41 - andy7021 - EViews专版
白噪声用R语言怎么预测
1 个回复 - 1756 次查看 请问白噪声用R语言怎么预测呢? 预测值和置信区间分别怎么求呢？谢谢各位老师2018-11-18 22:53 - linsenlsjs - R语言论坛
1 个回复 - 1756 次查看 请问白噪声用R语言怎么预测呢? 预测值和置信区间分别怎么求呢？谢谢各位老师2018-11-18 22:53 - linsenlsjs - R语言论坛
求问一个残差白噪声检验的问题！
6 个回复 - 11047 次查看 求问一个白噪声检验的问题，网上很多解释，但是很多自相矛盾，都知道是用residuals test-correlogram-Q statistics，但是到底什么结果才是通过白噪声检验呢！据我所知应该是Q-stat 后面的Prob的值大于0.05，但是我想 ...2013-2-16 11:56 - czhuestc - EViews专版
6 个回复 - 11047 次查看 求问一个白噪声检验的问题，网上很多解释，但是很多自相矛盾，都知道是用residuals test-correlogram-Q statistics，但是到底什么结果才是通过白噪声检验呢！据我所知应该是Q-stat 后面的Prob的值大于0.05，但是我想 ...2013-2-16 11:56 - czhuestc - EViews专版
请问残差序列是否为白噪声
5 个回复 - 14199 次查看 我知道p大于0.05就是白噪声，这组数据前面是满足大于0.05，但从13开始就不满足了，那整体数据是否为白噪声？2018-7-9 10:59 - xiao1207 - EViews专版
5 个回复 - 14199 次查看 我知道p大于0.05就是白噪声，这组数据前面是满足大于0.05，但从13开始就不满足了，那整体数据是否为白噪声？2018-7-9 10:59 - xiao1207 - EViews专版
EVIEWS中怎么对残差序列进行白噪声检验？
7 个回复 - 35814 次查看 EVIEWS中怎么对残差序列进行白噪声检验？2012-4-17 22:06 - gaofeng0628 - EViews专版
7 个回复 - 35814 次查看 EVIEWS中怎么对残差序列进行白噪声检验？2012-4-17 22:06 - gaofeng0628 - EViews专版
请大家帮个忙，我想建立ARIMA模型，原序列非平稳非白噪声，一阶差分后平稳，然后建模
2 个回复 - 3601 次查看 请大家帮个忙，我想建立ARIMA模型，原序列非平稳非白噪声，一阶差分后平稳，然后建模的流程应该和ARMA模型的流程是一样的对吧，但是差分后的序列变成白噪声，我还能继续建模么，p、q 值怎么看2018-3-13 13:44 - 小宇宙a小宇宙 - EViews专版
2 个回复 - 3601 次查看 请大家帮个忙，我想建立ARIMA模型，原序列非平稳非白噪声，一阶差分后平稳，然后建模的流程应该和ARMA模型的流程是一样的对吧，但是差分后的序列变成白噪声，我还能继续建模么，p、q 值怎么看2018-3-13 13:44 - 小宇宙a小宇宙 - EViews专版
如何看这个序列是不是白噪声序列？
8 个回复 - 41560 次查看 大家好，我是计算机系的学生，想利用Eviews对含有168个数据的时间序列建ARMA模型做预测。在建模之前我想先判断该序列是否为白噪声序列时遇到了疑惑： 如果我直接对原始序列执行view--correlogram(level) 得到的图中 ...2015-2-16 15:15 - Eternal_Present - EViews专版
8 个回复 - 41560 次查看 大家好，我是计算机系的学生，想利用Eviews对含有168个数据的时间序列建ARMA模型做预测。在建模之前我想先判断该序列是否为白噪声序列时遇到了疑惑： 如果我直接对原始序列执行view--correlogram(level) 得到的图中 ...2015-2-16 15:15 - Eternal_Present - EViews专版
一个时间序列二次差分后是白噪声序列,怎么做残差的ARCH效应检验
3 个回复 - 9656 次查看 急求！！ 一个时间序列二次差分后是白噪声序列,怎么做残差的ARCH效应检验？我是eviews菜 ...2016-4-23 14:28 - 苏嘉欣 - EViews专版
3 个回复 - 9656 次查看 急求！！ 一个时间序列二次差分后是白噪声序列,怎么做残差的ARCH效应检验？我是eviews菜 ...2016-4-23 14:28 - 苏嘉欣 - EViews专版
自相关是拖尾，但建立AR模型后为什么残差不是白噪声
7 个回复 - 7140 次查看 如图，是时间序列的Q检验，自相关系数是拖尾的，但建立AR（1）模型后，为什么残差序列不是白噪声？ 另外，我建立y AR(1) AR(7)模型后，残差序列同样不是白噪声。 但我在建立y AR(1) MA(2) MA(3) MA(4) MA(6) M ...2018-1-18 17:22 - swingser - EViews专版
7 个回复 - 7140 次查看 如图，是时间序列的Q检验，自相关系数是拖尾的，但建立AR（1）模型后，为什么残差序列不是白噪声？ 另外，我建立y AR(1) AR(7)模型后，残差序列同样不是白噪声。 但我在建立y AR(1) MA(2) MA(3) MA(4) MA(6) M ...2018-1-18 17:22 - swingser - EViews专版
请教关于鞅过程和白噪声
6 个回复 - 13031 次查看 看到郑振龙老师金融市场学里说在时间序列方差存在的条件下，鞅过程一定是白噪声我感觉不大对啊，时间序列方差存在但不一定相等啊，异方差（ARCH）的鞅过程还是白噪声吗？白噪声不是要各期方差相等吗？ 此外，iid、鞅 ...2010-10-27 10:07 - 厚积薄发 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 13031 次查看 看到郑振龙老师金融市场学里说在时间序列方差存在的条件下，鞅过程一定是白噪声我感觉不大对啊，时间序列方差存在但不一定相等啊，异方差（ARCH）的鞅过程还是白噪声吗？白噪声不是要各期方差相等吗？ 此外，iid、鞅 ...2010-10-27 10:07 - 厚积薄发 - 计量经济学与统计软件
求助大神！！白噪声检验中Box.test函数里的lag取值怎么确定
0 个回复 - 1926 次查看 我发现随着lag的改变得到的p也不同，所以lag的值到底怎么确定呢？2017-9-4 13:20 - 96Doris - 灌水吧
0 个回复 - 1926 次查看 我发现随着lag的改变得到的p也不同，所以lag的值到底怎么确定呢？2017-9-4 13:20 - 96Doris - 灌水吧
老师说波动率本身就是白噪声？？？求大神解答
0 个回复 - 770 次查看 想做一个成交量波动率和持仓量波动率的格兰杰检验，但是老师说这两个序列都是白噪声，我就有了疑问：白噪声是随机游走序列、两者之间还能有因果关系么？？我还能用这两个波动率序列来做格兰杰检验么？求大神帮忙解答 ...2017-8-10 16:02 - wangtjwangtj - 爱问频道
0 个回复 - 770 次查看 想做一个成交量波动率和持仓量波动率的格兰杰检验，但是老师说这两个序列都是白噪声，我就有了疑问：白噪声是随机游走序列、两者之间还能有因果关系么？？我还能用这两个波动率序列来做格兰杰检验么？求大神帮忙解答 ...2017-8-10 16:02 - wangtjwangtj - 爱问频道
ARIMA模型的白噪声检验
2 个回复 - 11898 次查看 请问spss中的ARIMA模型中的白噪声是什么，以及白噪声检验如何操作？2017-5-17 17:33 - Ellagong - SPSS论坛
2 个回复 - 11898 次查看 请问spss中的ARIMA模型中的白噪声是什么，以及白噪声检验如何操作？2017-5-17 17:33 - Ellagong - SPSS论坛
白噪声检验Box.test的lag应该取多少,大神们快来教教我
0 个回复 - 3966 次查看 有看到人说是lag=log(length(T)) 这里的T是代入检验的序列 但是在《应用时间序列分析》（第四版）上面有看到1952-1988年中国农业实际国民收入指数的一阶差分（36个数据）的白噪声检验有取到6、12、18延迟阶数（log ...2017-3-12 13:24 - zhoupengxang - 灌水吧
0 个回复 - 3966 次查看 有看到人说是lag=log(length(T)) 这里的T是代入检验的序列 但是在《应用时间序列分析》（第四版）上面有看到1952-1988年中国农业实际国民收入指数的一阶差分（36个数据）的白噪声检验有取到6、12、18延迟阶数（log ...2017-3-12 13:24 - zhoupengxang - 灌水吧
ARIMA模型一阶差分后如何判断平稳性及差分后未通过白噪声检验
2 个回复 - 15697 次查看 16个期望寿命值组成的时间序列，非平稳非白噪声，采用ARIMA模型，进行一阶差分后结果如图，求助这个是不是显示差分后平稳呀？ 求指导怎么判断差分后稳定性，如果稳定，但未通过白噪声检验，是不是说明不适合用ARIMA ...2017-2-16 17:16 - Q版花儿少年 - 爱问频道
2 个回复 - 15697 次查看 16个期望寿命值组成的时间序列，非平稳非白噪声，采用ARIMA模型，进行一阶差分后结果如图，求助这个是不是显示差分后平稳呀？ 求指导怎么判断差分后稳定性，如果稳定，但未通过白噪声检验，是不是说明不适合用ARIMA ...2017-2-16 17:16 - Q版花儿少年 - 爱问频道
做ARIMA分析的时候一定要做到白噪声吗？
8 个回复 - 9642 次查看 有时后做到白噪声的代价蛮高的，是否有更好的方法，做一些近似？还是直接选取AIC，SBC准则最小的就可以呢？2009-7-6 21:56 - cluky - SAS专版
8 个回复 - 9642 次查看 有时后做到白噪声的代价蛮高的，是否有更好的方法，做一些近似？还是直接选取AIC，SBC准则最小的就可以呢？2009-7-6 21:56 - cluky - SAS专版
时间序列一阶差分和季节差分后白噪声求助
4 个回复 - 16762 次查看 时间序列经X-11确定性分析后有趋势性和季节性，经一阶差分和季节差分后序列为白噪声，已没有必要再拟合ARMA模型。 一阶差分和季节差分后白噪声检验如下： ACF和PACF图如下： 有从相关资料中了解一阶差分之后 ...2013-4-16 14:43 - xiaoyu01 - SAS专版
4 个回复 - 16762 次查看 时间序列经X-11确定性分析后有趋势性和季节性，经一阶差分和季节差分后序列为白噪声，已没有必要再拟合ARMA模型。 一阶差分和季节差分后白噪声检验如下： ACF和PACF图如下： 有从相关资料中了解一阶差分之后 ...2013-4-16 14:43 - xiaoyu01 - SAS专版
R语言：沪深300指数的时间序列内在性质分析（自相关性，平稳性，和白噪声）
0 个回复 - 3447 次查看 1、数据获取[/backcolor] 在网易财经下载沪深300指数的历史数据，并整理出收益率[/backcolor] 2、用数据进行分析。[/backcolor] R语言代码：[/backcolor] #沪深300指数时间序列的测试[/backcolor] #自相关性测 ...2016-10-4 21:53 - tianjixuetu - R语言论坛
0 个回复 - 3447 次查看 1、数据获取[/backcolor] 在网易财经下载沪深300指数的历史数据，并整理出收益率[/backcolor] 2、用数据进行分析。[/backcolor] R语言代码：[/backcolor] #沪深300指数时间序列的测试[/backcolor] #自相关性测 ...2016-10-4 21:53 - tianjixuetu - R语言论坛
各位看一下这个收益率的散点图，是不是说明这个东西的收益率是一个随机的白噪声？
4 个回复 - 2249 次查看 X轴是t-1时刻的收益率，Y轴是t时刻的收益率，画出来的散点图呈现的是一个水平的，并没有昨天小，今天就会小，昨天大，今天就会大的效果啊。是不是不能用时间序列建模了？2016-9-29 14:11 - 水晶中的水晶 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 2249 次查看 X轴是t-1时刻的收益率，Y轴是t时刻的收益率，画出来的散点图呈现的是一个水平的，并没有昨天小，今天就会小，昨天大，今天就会大的效果啊。是不是不能用时间序列建模了？2016-9-29 14:11 - 水晶中的水晶 - 计量经济学与统计软件
白噪声检验
8 个回复 - 24325 次查看 各位大神，想问一下，如果检验残差序列是否为白噪声，correlogram中Q值小于临界值25，但p值也小于对应的概率临界值5%，这是怎么回事啊？正常情况下Q值小于临界值的时候，P值是不是应该大于对应的那个概率值呢？真诚求 ...2013-4-19 21:13 - bkjg - EViews专版
8 个回复 - 24325 次查看 各位大神，想问一下，如果检验残差序列是否为白噪声，correlogram中Q值小于临界值25，但p值也小于对应的概率临界值5%，这是怎么回事啊？正常情况下Q值小于临界值的时候，P值是不是应该大于对应的那个概率值呢？真诚求 ...2013-4-19 21:13 - bkjg - EViews专版
时序图呈现明显的递增趋势，一阶差分后序列白噪声，应该建什么模型
4 个回复 - 9354 次查看 哪位大神，帮我看看程序：一阶差分后序列白噪声，就不能用ARIMA建模了，那我应该建立什么模型进行预测呢？ 谢谢赐教！ data example3_1;input x@@; ...2014-7-21 16:26 - dlzay - SAS专版
4 个回复 - 9354 次查看 哪位大神，帮我看看程序：一阶差分后序列白噪声，就不能用ARIMA建模了，那我应该建立什么模型进行预测呢？ 谢谢赐教！ data example3_1;input x@@; ...2014-7-21 16:26 - dlzay - SAS专版
【请教】如何做残差的白噪声序列检验
3 个回复 - 4090 次查看 我毕业论文模型用SPSS做的多元线性回归，后来老师给我提意见说，模型没有检验残差是否为白噪声序列，请问各位大神，在SPSS中如何检验呢？跪谢各位。。。2013-10-27 22:05 - charisa - SPSS论坛
3 个回复 - 4090 次查看 我毕业论文模型用SPSS做的多元线性回归，后来老师给我提意见说，模型没有检验残差是否为白噪声序列，请问各位大神，在SPSS中如何检验呢？跪谢各位。。。2013-10-27 22:05 - charisa - SPSS论坛
时间序列差分以后通过单位根检验，但是还是存在高阶的自相关，模型残差白噪声检验也通
0 个回复 - 1304 次查看 VAR模型，其中一列内生变量出现了这个问题，整个模型的残差自回归检验通不过，不知道是不是周期性的问题，如果是的话STATA如何检验如何消去哇？在线等TAT2016-4-18 15:54 - 高度表 - 爱问频道
0 个回复 - 1304 次查看 VAR模型，其中一列内生变量出现了这个问题，整个模型的残差自回归检验通不过，不知道是不是周期性的问题，如果是的话STATA如何检验如何消去哇？在线等TAT2016-4-18 15:54 - 高度表 - 爱问频道
多元garch中MA模型中的高斯白噪声如何表示？？
0 个回复 - 1465 次查看 MA模型中解释变量看的高铁梅说的是高斯白噪声，但这个序列在Eviews如何表示？？因为多元garch模型均值公式里含MA模型，但MA不能用简单的形式写成Y C(1) MA(1)2016-4-3 15:27 - 安静聆听 - EViews专版
0 个回复 - 1465 次查看 MA模型中解释变量看的高铁梅说的是高斯白噪声，但这个序列在Eviews如何表示？？因为多元garch模型均值公式里含MA模型，但MA不能用简单的形式写成Y C(1) MA(1)2016-4-3 15:27 - 安静聆听 - EViews专版
残差序列未通过白噪声检验，想通过拟合ARMA模型建立残差自回归模型，具体怎么做？
4 个回复 - 12611 次查看 如题，想拟合ARMA模型来解决，怎么确定拟合模型的p，q值呢，确定之后怎么拟合呢，怎么得出残差的自回归模型啊？用eviews这个软件具体怎么操作啊？ 嗯，问题有点多，我是新手，求大神解答！！！2015-3-23 15:27 - 玲珑色子安黑豆 - EViews专版
4 个回复 - 12611 次查看 如题，想拟合ARMA模型来解决，怎么确定拟合模型的p，q值呢，确定之后怎么拟合呢，怎么得出残差的自回归模型啊？用eviews这个软件具体怎么操作啊？ 嗯，问题有点多，我是新手，求大神解答！！！2015-3-23 15:27 - 玲珑色子安黑豆 - EViews专版
白噪声检验通不过怎么办
3 个回复 - 7421 次查看 ARMA季节乘积模型，别的都挺好的，就是白噪声检验总也通不过！阶数调整了数次也不管用！应该怎么办呢？2014-4-24 17:48 - 凡心所倚 - EViews专版
3 个回复 - 7421 次查看 ARMA季节乘积模型，别的都挺好的，就是白噪声检验总也通不过！阶数调整了数次也不管用！应该怎么办呢？2014-4-24 17:48 - 凡心所倚 - EViews专版
序列检测怎么看是不是白噪声序列？
12 个回复 - 31243 次查看 如图序列是否为白噪声序列？是白噪声序列的话，是不是就意味着继续建时间序列预测模型没有意义了？2016-1-5 21:27 - zyfzyfzyf13 - EViews专版
12 个回复 - 31243 次查看 如图序列是否为白噪声序列？是白噪声序列的话，是不是就意味着继续建时间序列预测模型没有意义了？2016-1-5 21:27 - zyfzyfzyf13 - EViews专版
