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上市公司投资者关注度计算Stata代码（附2000-2021年数据和结果）5 个回复 - 4943 次查看 投资者关注度 计算说明 对于投资者关注指标，使用盈余公告前30天交易日的平均换手率来表示： 其中：turnover表示股票 i 在 t 日的换手率，IA 表示股票 i 的投资者关注程度。 ...2022-6-5 23:37 - momingqimiao7 - 现金交易版
【常用】分析师关注度ANALYST数据2001-2021年17 个回复 - 7469 次查看 分析师关注度 变量定义 ANALYST：对关注同一家上市公司的证券分析师人数加1后，取自然对数 各年数据量 描述性统计 数据截图 数据下载 [hr] 经管之家：momingiqmi ...2022-6-5 23:10 - momingqimiao7 - 现金交易版
【版本1】上市公司超额现金持有指标计算Stata代码（2000-2021年数据）2 个回复 - 4183 次查看 超额现金持有 计算说明[hr] 公司实际持有的现金水平与行业均值的差额定义为公司的超额现金持有水平 公司实际持有的现金水平使用以下三种方法： [*]公司实际持有的现金水平等于货币资金与短期投资净额之 ...2022-6-4 17:03 - momingqimiao7 - 现金交易版
【原创】stata调节显著性（ols、固定效应、系统gmm、工具变量法、tobit、logit）384 个回复 - 43562 次查看 为了能够使实证结果显著，减少调节显著的时间，我们团队研发了此款产品，使用代码可以一键调节显著，无需手动调节。大家只需按照我们的使用教程和说明将自己的因变量、自变量和控制变量带入就可以，人工智能可 ...2022-2-18 15:04 - 张淼儿 - 现金交易版
【完整版】实证代码命令详细汇总，含OLS、DID、PSM、GMM、工具变量、中介等代码！！143 个回复 - 44698 次查看 实证分析常用模型代码及命令大全 （代码已经整理好，可直接用于论文数据处理中） [hr]一、资料内容包括： 1.如何导入数据到Stata里包括：TXT原始文件、Excel原始文件的导入 2.Stata中数据的基本处理包括(1 ...2021-11-15 11:14 - Betoecmist - 现金交易版
动态面板模型GMM估计全套资料，差分GMM系统GMM，stata实操详细讲解，配有本人视频讲解257 个回复 - 16477 次查看 动态面板GMM估计全套资料，差分GMM和系统GMM，stata实操详细讲解（具体的例子，结合xtabond2命令以及xtbcfe命令），配有本人视频讲解，无论是理论讲解还是实操都讲的很详细哦，（主要侧重实操，GMM理论过于复杂，一般 ...2022-5-17 20:12 - 杨希jj - 现金交易版
空间面板模型GMM命令spgmmxt，in Stata6 个回复 - 3001 次查看 空间面板模型GMM命令spgmmxt，in Stata 空间面板模型GMM命令spgmmxt，in Stata 空间面板模型GMM命令spgmmxt，in Stata 空间面板模型GMM命令spgmmxt，in Stata 空间面板模型GMM命令spgmmxt，in Stata 空间面 ...2020-4-18 13:36 - Lotus_ss - 现金交易版
Stata调整回归显著性常用代码(适用于OLS、固定效应、2SLS、GMM)81 个回复 - 25004 次查看 回归调整显著Stata代码 附件内容： [*]包含示例数据和代码 [*]代码附有详细注释（每行都有注释） [*]可以同时调整多个回归结果 [*]适用于OLS、固定效应、2SLS、Tobit、GMM等各种回归 [*]调整原理：通过 ...2022-1-20 23:23 - baby01 - 现金交易版
stata代码命令超级无敌版（空间计量、面板门槛、heckman、系统GMM、DID、PSM、pvar）1287 个回复 - 106644 次查看 主要内容包括：1、最小二乘法（OLS） 2、面板模型（固定效应模型和随机效应模型） 3、数据预处理（单位根检验、描述性统计、删除特殊值） 4、回归结果总体输出 5、空间计量模型（空间自相关性检验、计算莫兰指数 ...2020-7-4 14:12 - 张淼儿 - 现金交易版
OLS、FE、OP、LP和GMM测算企业TFP以及DEA与SFA测算省级或地级市TFP具体步骤详解1 个回复 - 2030 次查看 OLS、FE、OP、LP和GMM测算企业TFP以及DEA与SFA测算省级或地级市TFP具体步骤详解【含到2018年企业和地级市Excel面板数据、do程序和实操具体步骤】 第一部分基本涵盖了测算全要素生产率TFP常用的OLS、OP、LP、GMM等 ...2022-3-27 13:17 - 咕~噜 - 现金交易版
stata代码命令最新方法（动态门槛回归、差分系统GMM、RDD、2SLS、DEA、熵权法)1035 个回复 - 70484 次查看 主要内容包括：1、动态门槛回归和静态门槛回归、普通门槛回归（命令包+模型讲义）2、动态面板回归模型（系统GMM、差分GMM）数据、案例和代码[/backcolor] 3、断点回归模型（RDD）的数据、案例和代码[/backcolor] 4 ...2020-8-7 13:44 - 路88 - 现金交易版
【推荐】Richardson预期投资模型计算投资效率Stata代码(附2000-2020年结果) GMM模型42 个回复 - 12367 次查看 Richardson投资效率模型 1、计算说明 [hr] 对以上Richardson模型进行GMM模型回归得到的残差来衡量投资效率，残差大于0表示过度投资，且值越大，过度投资程度越大，残差小于0表示投资不足，且值越小，过度不 ...2021-5-24 21:15 - momingqimiao7 - 现金交易版
用bdiff检验xtabond2 gmm估计的组间差异检验，总是提示“）required”
11 个回复 - 7627 次查看 如题，用xtabond2 gmm做了分组回归，用连老师的bdiff命令进行组间差异检验，stata总是提示“）required”， 检查之后也没缺括号呀，为什么会这种情况呢？ 我的命令是 local m "xtabond2 y l.y combine comx $xx ...2019-7-7 18:18 - cueb周行 - Stata专版
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xtabond2 做系统gmm需要控制时间效应吗
42 个回复 - 20392 次查看 如题，求教各位走过路过的大神，xtabond2 做系统gmm一定要控制时间效应吗？因为有看到期刊上的文章并没有控制，如果需要又该怎么设置命令，感谢2019-11-9 08:42 - fou9527 - Stata专版
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Tobit空间面板GMM回归命令sptobitgmmxt 寻求
8 个回复 - 3409 次查看 在做Tobit 空间效应模型的时候为了解决内生性问题需要运用GMM方法，命令为sptobitgmmxt ；无论是help 还是findit,还是ssc install sptobitgmmxt ，都无法安装此命令，特此悬赏，希望有同学和老师知道！ ...2018-11-7 17:46 - 安得配君子7 - Stata专版
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动态面板模型使用系统GMM进行分析，需要对GDP等变量进行消胀处理吗
1 个回复 - 1015 次查看 动态面板模型使用系统GMM进行分析，需要对GDP等变量进行消胀处理吗？我看到有些文献对变量没有消胀2020-5-17 10:00 - wzhh1980 - Stata专版
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系统GMM的回归结果解读问题
5 个回复 - 11114 次查看 小白想问一下 （1）蓝色字体的识别不足检验，弱工具变量，过度识别检验，这三个检验我是通过了吗？不太清楚这些检验结果怎么解读，麻烦讲解一下，感谢感谢！！ （2）我看别人的文章里GMM回归的结果会有AR(1)和AR ...2021-5-6 14:41 - 奔雷手文泰 - Stata专版
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系统GMM需要注意的点
16 个回复 - 32354 次查看 使用系统GMM模型完成了论文，每次有问题就会来人大经济论坛逛逛，今天把自己的心得写下，希望未来对其他的小伙伴有帮助 动态面板模型设定中将被解释变量的滞后项作为解释变量引入到回归模型中，使得 ...2020-3-27 14:17 - 程程1011 - Stata专版
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请问系统GMM是不是可以解决内生性问题
16 个回复 - 33851 次查看 我在运用xtaibond2时，在GMM选项那里额外加入了主要的解释变量，这是不是意味着已经考虑了该解释变量的内生性问题，是否还需要继续还后面运用2SLS的工具变量法进一步验证内生性的影响呢 这个内生性主要是 ...2018-1-12 14:39 - 亚鸭 - Stata专版
16 个回复 - 33851 次查看 我在运用xtaibond2时，在GMM选项那里额外加入了主要的解释变量，这是不是意味着已经考虑了该解释变量的内生性问题，是否还需要继续还后面运用2SLS的工具变量法进一步验证内生性的影响呢 这个内生性主要是 ...2018-1-12 14:39 - 亚鸭 - Stata专版
系统GMM中需要控制时间和省份固定效应么
37 个回复 - 46320 次查看 请问大家系统GMM中需要控制时间和省份固定效应么（样本为分省的年度数据），我看了有些文章同时控制了两个，有些没有控制，有些只控制了省份的固定效应。如果需要控制，请问程度如何写呢？是取年份和时间的虚拟变量么 ...2017-6-10 21:59 - Zouyingyi - Stata专版
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差分&系统GMM模型 小tips
3 个回复 - 5532 次查看 动态面板模型设定中将被解释变量的滞后项作为解释变量引入到回归模型中，使得模型具有动态解释能力，但模型中存在内生性问题。GMM 方法对原水平模型和差分变换后的模型同时进行估计。GMM有差分GMM与系统GMM这两种方法 ...2020-8-14 12:46 - 程程1011 - Stata专版
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在系统gmm控制时间效应，常数项omitted，该怎么解决
3 个回复 - 5879 次查看 我的解释变量是宏观层面的货币政策，系统GMM控制时间效应时，应该是因为核心解释变量和年份存在共线性，常数项显示omitted，该怎么解决，下面是我的命令，先谢谢各位了xtabond2 lnbjs l.lnbjs m1 lnsize liquid1 ...2018-8-13 14:34 - Jumping~ - Stata专版
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给大家拜个早年！sys dynamic gmm 面板回归，xtabond2 命令, 国家固定效应能不能加?
1 个回复 - 1326 次查看 第一次发帖呢。。。。数据是不同国家的银行的十几年的数据，所以有 国家固定效应 和 年份固定效应，其他解释变量为会计数据。 我用system dynamic gmm 面板回归，用 xtabond2 命令。 问题是：如果只加年份固定 ...2019-1-30 08:14 - sisisi - Stata专版
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系统GMM回归为什么AR(1)AR(2)都显示的是小点
4 个回复 - 1159 次查看 系统GMM为什么AR(1)AR(2)都显示的是小点，调的人都要崩溃了，哪位前辈能帮忙看看，感激不尽！ 代码： 截图：2022-1-18 15:44 - eton2333 - Stata专版
4 个回复 - 1159 次查看 系统GMM为什么AR(1)AR(2)都显示的是小点，调的人都要崩溃了，哪位前辈能帮忙看看，感激不尽！ 代码： 截图：2022-1-18 15:44 - eton2333 - Stata专版
动态面板，系统gmm，关于核心解释变量滞后一期的一些疑问
3 个回复 - 6932 次查看 麻烦问一下大家，我看连老师的视频发现连老师在讲系统gmm的时候将核心解释变量（非被解释变量）滞后一期也作为解释变量，我现在研究的问题从理论上来说核心解释变量与被解释变量应该是正相关，但是只有加入核心解释变 ...2019-5-13 01:45 - gqy916 - Stata专版
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计量经济学GMM，矩条件与参数个数
7 个回复 - 7768 次查看 请问大神，什么样的情况算是矩条件的个数大于参数的个数呢？最好能举例说明，最近在看GMM，感觉已经晕了。。。2016-8-19 12:17 - 七月流水 - 爱问频道
7 个回复 - 7768 次查看 请问大神，什么样的情况算是矩条件的个数大于参数的个数呢？最好能举例说明，最近在看GMM，感觉已经晕了。。。2016-8-19 12:17 - 七月流水 - 爱问频道
求助为什么我的iv回归做出来的2sls gmm liml三者结果相同
5 个回复 - 3540 次查看 求助各位大神：为什么我的iv回归做出来的2sls gmm liml三者系数结果相同？用的是截面数据，数据量3848条，搜过网上的答案，有说可能是内生变量无内生性或者弱工具变量，但我都检验过，内生变量确实有内生性，也不是弱 ...2021-3-15 19:45 - Guml - Stata专版
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Stata做差分GMM没有常数项结果
4 个回复 - 6159 次查看 我用Stata做差分GMM回归，发现结果中并没有常数项，相同的做法系统GMM是存在常数项的，请问大家这是为什么（之前用过其他变量组合同样做过差分GMM和系统GMM，常数项也都是存在的） 代码如下： 系统GMM x ...2022-3-24 19:04 - 18918555723 - 计量经济学与统计软件
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【原创】论文实证全流程（OLS、DID、PSM、系统gmm、工具变量、中介效应、调节效应）438 个回复 - 47985 次查看 本人将论文的实证进行了梳理，包括数据处理、基本回归、中介效应调节效应、稳健性检验、内生性检验等，这些实证论文的方法完全可以发经济管理学顶刊文章。为了使大家更能方便轻松的学习，我们使每个过程都有案例 ...2021-11-19 13:24 - 张淼儿 - 现金交易版
求助空间GMM！！！万分感谢
6 个回复 - 2238 次查看 请问计量模型是有被解释变量空间滞后项的空间杜宾模型，考虑内生性的稳健型检验选择用空间SAR的GMM估计可以吗？如果可以，用stata 中的spgmmxt 这个命令可以吗，是静态，不是动态空间面板。或者可以指导一下matlab 如 ...2021-11-14 17:14 - vvwenbin - Forum
6 个回复 - 2238 次查看 请问计量模型是有被解释变量空间滞后项的空间杜宾模型，考虑内生性的稳健型检验选择用空间SAR的GMM估计可以吗？如果可以，用stata 中的spgmmxt 这个命令可以吗，是静态，不是动态空间面板。或者可以指导一下matlab 如 ...2021-11-14 17:14 - vvwenbin - Forum
空间计量基础，动态空间计量、空间GMM估计和空间内生性检验、空间衰退权重矩阵10 个回复 - 7212 次查看 【动态空间GMM】空间相关性检验、LM检验、LR检验（空间杜宾是否退化为空间误差和滞后检验）、Wald检验*、hausman检验、动态空间GMM回归分析。【动态空间计量】空间相关性检验、LR检验（空间杜宾是否退化为空间误差和 ...2021-3-25 21:18 - 13123608132 - 现金交易版
关于系统GMM模型中大N小T的问题
7 个回复 - 11095 次查看 文章回馈的问题中，提到一个问题。就是系统GMM模型中，好像是要求适合大N小T的情况。那么请问，什么时候才是大N小T呢？是不是N大于T就行，还是有具体的标准？另外，如果样本是大N大T，那么是否适合系统GMM模型呢？谢 ...2015-10-9 00:02 - shaoqinglong11 - Stata专版
7 个回复 - 11095 次查看 文章回馈的问题中，提到一个问题。就是系统GMM模型中，好像是要求适合大N小T的情况。那么请问，什么时候才是大N小T呢？是不是N大于T就行，还是有具体的标准？另外，如果样本是大N大T，那么是否适合系统GMM模型呢？谢 ...2015-10-9 00:02 - shaoqinglong11 - Stata专版
固定效应模型(FE)、普通最小二乘法(OLS)及广义矩估计法(GMM)的系数大小比较
7 个回复 - 10511 次查看 求助，是不是FE的系数一定是下限，OLS的回归系数一定是上线，GMM在中间，系统GMM和差分GMM都是这样的吗？我跑数据，得出来OLS和FE确实是前者大于后者，但是系统GMM的回归系数还小于FE的系数，求解答，各位大佬，该怎 ...2020-4-20 09:52 - 别讨好 - Stata专版
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动态面板系统GMM的问题
3 个回复 - 2438 次查看 请问各位，被解释变量的滞后项加入到了解释变量中，成为动态面板，一定要用系统GMM或者差分GMM方法吗？刚刚看到一篇论文，动态面板用的是固定效应模型，这样真的可以吗？还有就是省级的面板20年的数据，数据量算大还 ...2020-6-19 10:51 - 吴大乔77 - Stata专版
3 个回复 - 2438 次查看 请问各位，被解释变量的滞后项加入到了解释变量中，成为动态面板，一定要用系统GMM或者差分GMM方法吗？刚刚看到一篇论文，动态面板用的是固定效应模型，这样真的可以吗？还有就是省级的面板20年的数据，数据量算大还 ...2020-6-19 10:51 - 吴大乔77 - Stata专版
系统gmm的hansen检验未通过如何调整
3 个回复 - 2182 次查看 小弟最近在做系统gmm，总是无法通过hansen检验，p值一直是1，因此想请教一下如何降低p值 1.collapse已经用了，工具变量压缩到了55个，p值还是1 2.论坛许多前辈提到要压缩滞后阶数，目前所有解释变量均设置的仅使 ...2019-11-10 23:47 - 月亮黑子 - Stata专版
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系统GMM中核心解释变量的系数为负，请问应该如何调整？
12 个回复 - 8912 次查看 请教各位！两步法的系统GMM命令如下：xtabond2 lny L(1/2).lny lnexpy finance lntrade cpi clnexpy_middle clnexpy_west ,gmm(lny,lag(2 3)) gmm(lnexpy [/backcolor]clnexpy_middle clnexpy_west,lag(0 1)) iv(fin ...2018-12-22 19:49 - cxxhaha - Stata专版
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动态空间计量的GMM估计的spregdpd命令
3 个回复 - 2605 次查看 spregdpd的命令有没有大佬给解释一下啊，各个选项应该怎么选择呢2020-12-9 09:56 - S21800620153 - Stata专版
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为什么我的面板2sls 和gmm估计都没有常数项？
17 个回复 - 13619 次查看 为什么我的面板2sls 和gmm估计都没有常数项？我看别人论文结果汇报都有呀而且R方怎么会小于-1了，这正常么，没有常数项的2sls和gmm的回归估计下我的解释变量的回归系数大了几十倍，从零点几变到5！我的命令如下 2sl ...2019-8-8 23:58 - 滑动变阻器 - Stata专版
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系统gmm回归时，如何让输出的word格式回归结果自动汇报出sargan、ar1、ar2的p值
8 个回复 - 8950 次查看 写完命令后（红色字体），输出的不是Hansen 、ar1、ar2的p值，而是各自统计量的数值 请问，如何设置，才能输出的是Hansen 、ar1、ar2的p值？ 我的命令如下： ...................................... ...... ...2019-11-16 14:08 - hgbai - Stata专版
8 个回复 - 8950 次查看 写完命令后（红色字体），输出的不是Hansen 、ar1、ar2的p值，而是各自统计量的数值 请问，如何设置，才能输出的是Hansen 、ar1、ar2的p值？ 我的命令如下： ...................................... ...... ...2019-11-16 14:08 - hgbai - Stata专版
GMM，高斯混合模型：空间面板模型GMM命令spgmmxt in STATA5 个回复 - 4363 次查看 GMM，高斯混合模型：空间面板模型GMM命令spgmmxt in STATA 有童鞋在咨询： spgmmxt就是根据Kapoor M, Kelejian H, Prucha I (2007). “Panel Data Model with Spatially Correlated Error Components”设 ...2020-1-19 08:58 - Mujahida - 现金交易版
stata 如何在设定空间权重下做SGMM
3 个回复 - 1948 次查看 stata 如何在设定空间权重下做SGMM[/backcolor]，跪求代码2019-1-27 20:34 - 独素316 - 人工智能论文版
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GMM模型回归报错：Favoring speed over space
1 个回复 - 736 次查看 原指令：xtabond2 z l.z lnscale MLF NPL, gmm (l.z) iv (lnscale MLF NPL) robust twostep small 结果报错：Favoring speed over space. To switch, type or click on mata: mata set matafavor space, perm. 点击 ...2022-5-6 09:57 - qinyiha - Stata专版
1 个回复 - 736 次查看 原指令：xtabond2 z l.z lnscale MLF NPL, gmm (l.z) iv (lnscale MLF NPL) robust twostep small 结果报错：Favoring speed over space. To switch, type or click on mata: mata set matafavor space, perm. 点击 ...2022-5-6 09:57 - qinyiha - Stata专版
基于Han- Phillips GMM 得到的动态空间面板杜宾模型
9 个回复 - 3071 次查看 请问邵帅等《经济集聚的节能减排效应：理论与中国经验》文章中，提到的基于Han- Phillips GMM 得到的动态空间面板杜宾模型，有人知道这个模型怎么在stata里实现吗？2021-9-14 09:26 - wangyuyangwang - 新手入门区
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动态面板模型之 GMM 估计 (ssc install xtdpdgmm)
42 个回复 - 16066 次查看 完整 PPT 于此下载：2019-10-29 17:05 - 黃河泉 - Stata专版
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STATA面板VAR代码+pvar命令+Helm命令代码+SGMM4 个回复 - 2947 次查看 STATA面板VAR代码+pvar命令+Helm命令代码 STATA面板VAR代码+pvar命令+Helm命令代码 STATA面板VAR代码+pvar命令+Helm命令代码 STATA面板VAR代码+pvar命令+Helm命令代码 STATA面板VAR代码+pvar命令+Helm命令代码 ...2020-7-25 21:56 - lotus_sss - 现金交易版
自己整理的“空间面板模型, 空间动态面板模型：空间面板模型GMM命令spgmmxt”8 个回复 - 3787 次查看 自己重新整理的“空间面板模型, 空间动态面板模型：空间面板模型GMM命令spgmmxt”，in stata 只有命令源代码，不存在版权、争议的敏感商业信息。 自己重新整理的“空间面板模型, 空间动态面板模型：空间面板模型 ...2020-5-22 20:59 - Lotus_ss - 现金交易版
GMM结果系数与ols以及FE的估计结果系数正负相反
1 个回复 - 1797 次查看 OLS的估计结果为0.089，双向固定效应的结果为0.0224，GMM的估计结果好像应该在两者之间，但是尝试了差分GMM的一步法、两步法以及正交化处理，系统GMM同样进行了一步法、两步法以及正交化处理，八种结果系数有六种是负 ...2022-4-14 11:41 - 半截的卷卷 - Stata专版
1 个回复 - 1797 次查看 OLS的估计结果为0.089，双向固定效应的结果为0.0224，GMM的估计结果好像应该在两者之间，但是尝试了差分GMM的一步法、两步法以及正交化处理，系统GMM同样进行了一步法、两步法以及正交化处理，八种结果系数有六种是负 ...2022-4-14 11:41 - 半截的卷卷 - Stata专版
系统GMM的diff-in-hansen检验结果应该怎么判断？
9 个回复 - 24503 次查看 我用xtabond2进行onestep system GMM，截面数N=31，时间T=10，语句如下： 其中，我将y x1 x2三个变量当作内生变量或弱外生变量，将其滞后值当作工具变量显示在gmm()中；另外，将x3 x4当作严格外生变量显示在iv( ...2015-11-12 14:31 - huanghao028 - Stata专版
9 个回复 - 24503 次查看 我用xtabond2进行onestep system GMM，截面数N=31，时间T=10，语句如下： 其中，我将y x1 x2三个变量当作内生变量或弱外生变量，将其滞后值当作工具变量显示在gmm()中；另外，将x3 x4当作严格外生变量显示在iv( ...2015-11-12 14:31 - huanghao028 - Stata专版
最新·OP、LP和GMM测算企业全要素生产率TFP、市场资本配置效率与企业全要素生产率的差2 个回复 - 1994 次查看 最新·OP、LP和GMM测算企业全要素生产率TFP 1. 基于LP法和GMM法测算沪深两市A股上市企业全要素生产率【2004-2015公司面板数据，含DID、DDD具体实操】 2. 基于OP法和LP法企业全要素生产率TFP作被解释变量【2012-2 ...2022-4-18 16:03 - 拥有持续学习的能力 - 现金交易版
求助，did模型可不可以使用动态gmm分析。
6 个回复 - 1947 次查看 第一部分实证使用did模型分析，第二部分准备使用动态gmm分析。可不可以将第一部分的被解释变量滞后一期，然后用gmm模型分析前面的did模型呢？想问问各位大佬这样的操作是可行的吗？2021-4-9 17:03 - xkT1581924316 - Stata专版
6 个回复 - 1947 次查看 第一部分实证使用did模型分析，第二部分准备使用动态gmm分析。可不可以将第一部分的被解释变量滞后一期，然后用gmm模型分析前面的did模型呢？想问问各位大佬这样的操作是可行的吗？2021-4-9 17:03 - xkT1581924316 - Stata专版
stata外部命令大全（空间计量、面板门槛、pvar、中介效应、系统GMM等涵盖全部）710 个回复 - 56620 次查看 stata在安装后只自带了一些基础命令，而做各个计量模型的时候需要用到外部命令，我们把这些外部命令包全部打包分享给大家，希望可以节省大家的时间，提高大家的科研效率！ 这些命令包按照a-z的顺序全部排列好了，涵 ...2020-8-2 13:18 - 张淼儿 - 现金交易版
GMM bidff命令
6 个回复 - 3068 次查看 求问各位前辈 ，小弟尝试使用连玉君老师的bdiff 命令做动态面板回归，使用的是系统GMM方法。但是跑回归的时候发现只要“GMM（）”的括号里加入诸如lags(1 2)或者collapse 的命令，跑bdiff命令就会提示 “) require ...2018-4-7 20:59 - 94144765 - Stata专版
6 个回复 - 3068 次查看 求问各位前辈 ，小弟尝试使用连玉君老师的bdiff 命令做动态面板回归，使用的是系统GMM方法。但是跑回归的时候发现只要“GMM（）”的括号里加入诸如lags(1 2)或者collapse 的命令，跑bdiff命令就会提示 “) require ...2018-4-7 20:59 - 94144765 - Stata专版
用GMM估计时其中一个变量一直被DROP
1 个回复 - 2263 次查看 用固定效应，随机效应均不会出现共线性被drop的现象，但一用xtabond2就会，出现提示Y2 dropped due to collinearity。、解释变量中包括Y Y2 PL PL2，其中Y是产出，PL是工资，Y2是Y^2/2，PL2同理。但PL2就没有出现共 ...2016-2-4 15:47 - ayqyyain - Stata专版
1 个回复 - 2263 次查看 用固定效应，随机效应均不会出现共线性被drop的现象，但一用xtabond2就会，出现提示Y2 dropped due to collinearity。、解释变量中包括Y Y2 PL PL2，其中Y是产出，PL是工资，Y2是Y^2/2，PL2同理。但PL2就没有出现共 ...2016-2-4 15:47 - ayqyyain - Stata专版
系统GMM与差分GMM的区别
10 个回复 - 34297 次查看 动态面板模型设定中将被解释变量的滞后项作为解释变量引入到回归模型中，使得模型具有动态解释能力，但模型中存在内生性问题。GMM 方法对原水平模型和差分变换后的模型同时进行估计。GMM有差分GMM与系统GMM这两种方法 ...2020-4-3 14:17 - 程程1011 - Stata专版
10 个回复 - 34297 次查看 动态面板模型设定中将被解释变量的滞后项作为解释变量引入到回归模型中，使得模型具有动态解释能力，但模型中存在内生性问题。GMM 方法对原水平模型和差分变换后的模型同时进行估计。GMM有差分GMM与系统GMM这两种方法 ...2020-4-3 14:17 - 程程1011 - Stata专版
系统GMM，自变量除因变量的滞后变量外还引入滞后变量做前定变量，该如何解释
3 个回复 - 3003 次查看 如题，如下面的式子，其中括号内的内容为下标，在系统GMM估计模型中，自变量的滞后变量即X（t-1）仍可以按照正常OLS的系数等解释么,楼主这里将其理解为X对Y的长期影响了，还是需要将Y（t）和Y（t-1）做合并，即b/(1- ...2018-3-27 15:52 - yaolimin123 - Stata专版
3 个回复 - 3003 次查看 如题，如下面的式子，其中括号内的内容为下标，在系统GMM估计模型中，自变量的滞后变量即X（t-1）仍可以按照正常OLS的系数等解释么,楼主这里将其理解为X对Y的长期影响了，还是需要将Y（t）和Y（t-1）做合并，即b/(1- ...2018-3-27 15:52 - yaolimin123 - Stata专版
GMM twostep报错
2 个回复 - 2425 次查看 请教一下，GMM两步估计时报错，而一步却可以。 . xtdpdsys yyy l(0/1).x1 l(0/2).(x2 x3 x4 x5 x6 x10) ye*, lags(2) twostep vce(robust) note: year1 dropped from div() because of collinearity note: ye ...2020-6-10 07:14 - 阿阿贤 - Stata专版
2 个回复 - 2425 次查看 请教一下，GMM两步估计时报错，而一步却可以。 . xtdpdsys yyy l(0/1).x1 l(0/2).(x2 x3 x4 x5 x6 x10) ye*, lags(2) twostep vce(robust) note: year1 dropped from div() because of collinearity note: ye ...2020-6-10 07:14 - 阿阿贤 - Stata专版
【原创】stata调节显著性（ols、固定效应、系统gmm、工具变量法、tobit、logit）171 个回复 - 23580 次查看 为了能够使实证结果显著，减少调节显著的时间，我们团队研发了此款产品，使用代码可以一键调节显著，无需手动调节。大家只需按照我们的使用教程和说明将自己的因变量、自变量和控制变量带入就可以，人工智能 ...2022-2-17 13:16 - 张淼儿 - 现金交易版
内生性问题：内生性检验的步骤 in Eviews, GMM,2SLS4 个回复 - 4464 次查看 内生性问题：内生性检验的步骤 in Eviews, GMM,2SLS 内生性问题：内生性检验的步骤 in Eviews, GMM,2SLS[/backcolor] 1.模型中的特殊解释变量.ppt 2.内生性问题：内生性检验的步骤.ppt 3.常用检验统计量与模 ...2020-4-11 21:27 - Lotus_ss - 现金交易版
stata如何在动态面板gmm进行区域异质性分析时控制个体固定效应和时间固定效应呢
4 个回复 - 4664 次查看 stata如何在动态面板数据模型进行区域异质性分析时控制个体固定效应和时间固定效应呢？我看有些论文输出结果中标注控制了个体固定效应和时间固定效应，但是如何在stata中同时实现分区域又控制双向固定效应的gmm呢？ ...2021-5-25 10:17 - UUYABC - Stata专版
4 个回复 - 4664 次查看 stata如何在动态面板数据模型进行区域异质性分析时控制个体固定效应和时间固定效应呢？我看有些论文输出结果中标注控制了个体固定效应和时间固定效应，但是如何在stata中同时实现分区域又控制双向固定效应的gmm呢？ ...2021-5-25 10:17 - UUYABC - Stata专版
plm包的pgmm函数
1 个回复 - 1874 次查看 各位大神好，最近做一个计量的模型，用到了plm包里面的pgmm函数，输入后一直提示Error: $ operator is invalid for atomic vectors。之前用同样的方法做了pggls没有发生这样的问题。代码如下，请大家帮我一起看看，谢 ...2016-8-2 10:32 - sonofwar - R语言论坛
1 个回复 - 1874 次查看 各位大神好，最近做一个计量的模型，用到了plm包里面的pgmm函数，输入后一直提示Error: $ operator is invalid for atomic vectors。之前用同样的方法做了pggls没有发生这样的问题。代码如下，请大家帮我一起看看，谢 ...2016-8-2 10:32 - sonofwar - R语言论坛
pgmm() 错误
8 个回复 - 10039 次查看 R语言plm包的pgmm()函数，显示的错误为： Error in solve.default(crossprod(WX, t(crossprod(WX,A1)))) : Lapack routinedgesv: system is exactly singular: U[5,5] = 0In addition: Warning message:In pgmm(S ...2015-12-21 20:01 - WHL10 - R语言论坛
8 个回复 - 10039 次查看 R语言plm包的pgmm()函数，显示的错误为： Error in solve.default(crossprod(WX, t(crossprod(WX,A1)))) : Lapack routinedgesv: system is exactly singular: U[5,5] = 0In addition: Warning message:In pgmm(S ...2015-12-21 20:01 - WHL10 - R语言论坛
系统GMM系数不显著该如何调整
23 个回复 - 24206 次查看 各位大神 科研小白有问题求助 我在做系统GMM的时候，用稳健的标准误时，几乎所有系数都是不显著的 但是 用普通标准误的话 系数都是显著的，sargan检验的p值为1，这样的估计是有偏的 这种情况该怎么办呢？2019-12-7 20:55 - 小啾啾112 - Stata专版
23 个回复 - 24206 次查看 各位大神 科研小白有问题求助 我在做系统GMM的时候，用稳健的标准误时，几乎所有系数都是不显著的 但是 用普通标准误的话 系数都是显著的，sargan检验的p值为1，这样的估计是有偏的 这种情况该怎么办呢？2019-12-7 20:55 - 小啾啾112 - Stata专版
系统GMM估计，一阶段显著，二阶段不显著。求解决办法
4 个回复 - 5106 次查看 一阶段命令：xtabond2 l(0/1).gl h urban trade lnpatent lnrd year1996-year2015, gmm(l.gl) gmm(h urban trade, lag(1 3)) iv( lnpatent lnrd year1996-year2015, eq(level)) robust small 二阶段命令：xtabo ...2018-12-23 19:02 - 张玉星solo - Stata专版
4 个回复 - 5106 次查看 一阶段命令：xtabond2 l(0/1).gl h urban trade lnpatent lnrd year1996-year2015, gmm(l.gl) gmm(h urban trade, lag(1 3)) iv( lnpatent lnrd year1996-year2015, eq(level)) robust small 二阶段命令：xtabo ...2018-12-23 19:02 - 张玉星solo - Stata专版
求SAR的GMM估计命令
7 个回复 - 1625 次查看 各位老师，本人小白一枚，最近在研究空间计量，想问一下SAR的GMM估计命令，有会的吗？ 本人主要用空间 SAＲ 模型的 GMM 估计进一步克服模型中可能存在的内生影响。但是迟迟找不到好的命令， 对这个spgmmxt命令进行 ...2021-11-10 21:14 - qunli777 - 灌水吧
7 个回复 - 1625 次查看 各位老师，本人小白一枚，最近在研究空间计量，想问一下SAR的GMM估计命令，有会的吗？ 本人主要用空间 SAＲ 模型的 GMM 估计进一步克服模型中可能存在的内生影响。但是迟迟找不到好的命令， 对这个spgmmxt命令进行 ...2021-11-10 21:14 - qunli777 - 灌水吧
系统GMM的Arellano-Bond检验问题
19 个回复 - 10663 次查看 请问系统GMM的Arellano-Bond检验AR1在百分之十的显著性水平通过检验行吗？例如下面这种，AR1的p值为0.0932。2018-7-11 22:09 - fubanquan - Stata专版
19 个回复 - 10663 次查看 请问系统GMM的Arellano-Bond检验AR1在百分之十的显著性水平通过检验行吗？例如下面这种，AR1的p值为0.0932。2018-7-11 22:09 - fubanquan - Stata专版
Stata空间面板估计相关命令,空间面板模型GMM命令spgmmxt,空间计量模型11 个回复 - 5786 次查看 Stata空间面板估计相关命令,空间面板模型GMM命令spgmmxt,空间计量模型 1.stata空间面板估计相关命令 2.空间面板模型GMM命令spgmmxt 动态空间面板模型的程序问题.doc 动态空间面板模型的程序问题.pdf 修正待 ...2020-5-1 17:54 - Lotus_ss - 现金交易版
基于系统GMM的动态空间面板杜宾模型的回归命令
13 个回复 - 14642 次查看 xtabond2/xtdpdsys可以用来做GMM估计空间面板模型，但是我想要用系统GMM去估计动态空间杜宾模型，实现的命令找了很久也没有思路，有没有做过的大神指点一二，感激不尽！！！2019-3-21 13:35 - ，zero - Stata专版
13 个回复 - 14642 次查看 xtabond2/xtdpdsys可以用来做GMM估计空间面板模型，但是我想要用系统GMM去估计动态空间杜宾模型，实现的命令找了很久也没有思路，有没有做过的大神指点一二，感激不尽！！！2019-3-21 13:35 - ，zero - Stata专版
动态面板数据模型& GMM：Dynamic Panel Data Models，学习课件+数据+程序代码2 个回复 - 1282 次查看 动态面板数据模型& GMM：Dynamic Panel Data Models，学习课件+数据+程序代码 data Dynamic Models with Variable Intercepts. ppt Dynamic Panel Data Models a Guide to Micro Data Methods and Practice ...2020-4-17 21:30 - Lotus_ss - 现金交易版
在做完一步系统GMM以后，想检验estat abond，但是不出现结果
5 个回复 - 8677 次查看 在做完一步系统GMM以后，想检验estat abond，但是不出现结果，显示artests not computed for one-step system estimator with vce(gmm)。然后我就加上了vce(robust)做了一次，再检验estat abond，就能出现结果了。 ...2016-5-15 15:56 - yinxuancr - Stata专版
5 个回复 - 8677 次查看 在做完一步系统GMM以后，想检验estat abond，但是不出现结果，显示artests not computed for one-step system estimator with vce(gmm)。然后我就加上了vce(robust)做了一次，再检验estat abond，就能出现结果了。 ...2016-5-15 15:56 - yinxuancr - Stata专版
跪求非线性GMM程序相关详细资料
2 个回复 - 1575 次查看 本人想使用非线性GMM计算企业个体生产率，对如下公式中的公式（5）进行估计，公式依次如下： 原文中作者使用非线性GMM对公式（5）中系数进行了估计，然后根据系数计算了生产率（公式（2）代表的是生产率）， ...2016-4-21 21:39 - chengdj - Stata专版
2 个回复 - 1575 次查看 本人想使用非线性GMM计算企业个体生产率，对如下公式中的公式（5）进行估计，公式依次如下： 原文中作者使用非线性GMM对公式（5）中系数进行了估计，然后根据系数计算了生产率（公式（2）代表的是生产率）， ...2016-4-21 21:39 - chengdj - Stata专版
xtabond2 gmm运行中出现3900错误，求助！
3 个回复 - 1033 次查看 求助：我使用面板数据，具体命令如下，总是报错r（3900），请问应该如何解决呢？ 如果加入解释变量FD_firm的滞后期，命令可以成功运行，但是只加入当期解释变量，为什么就不可以呢？ 是必须要更换mata才能跑吗？不 ...2022-1-26 21:32 - 7945_1573892162 - Stata专版
3 个回复 - 1033 次查看 求助：我使用面板数据，具体命令如下，总是报错r（3900），请问应该如何解决呢？ 如果加入解释变量FD_firm的滞后期，命令可以成功运行，但是只加入当期解释变量，为什么就不可以呢？ 是必须要更换mata才能跑吗？不 ...2022-1-26 21:32 - 7945_1573892162 - Stata专版
动态面板系统GMM一阶自相关不显著
4 个回复 - 2621 次查看 请问大家，采用系统gmm做动态面板模型，ar（1）就不显著了，是说模型有问题，不能用动态面板评估？还是ar（1）显不显著都可以，仅确定ar（2）不显著即模型正确？2021-10-2 17:38 - rongyf - 爱问频道
4 个回复 - 2621 次查看 请问大家，采用系统gmm做动态面板模型，ar（1）就不显著了，是说模型有问题，不能用动态面板评估？还是ar（1）显不显著都可以，仅确定ar（2）不显著即模型正确？2021-10-2 17:38 - rongyf - 爱问频道
stata用xtdpdsys做系统gmm时工具变量过多怎么减少
14 个回复 - 13894 次查看 起因是发现附带twostep 选项后，sargan检验一直是1。然后发现number of instrument一直大于number of group。其中maxldep设置为1，endog和pre的lag也都设为lag(0,1)，但是number of instrument还是很大。大概是numbe ...2017-2-7 18:51 - Topkiyomi - Stata专版
14 个回复 - 13894 次查看 起因是发现附带twostep 选项后，sargan检验一直是1。然后发现number of instrument一直大于number of group。其中maxldep设置为1，endog和pre的lag也都设为lag(0,1)，但是number of instrument还是很大。大概是numbe ...2017-2-7 18:51 - Topkiyomi - Stata专版
动态面板GMM相关问题，恳请老师前辈们赐教!
6 个回复 - 2066 次查看 各位老师前辈，想请教一下关于动态GMM模型的相关问题！由于刚学stata不久，实在是水平有限能力不足，在GMM模型中遇到了问题，第一个是关于代码，我的被解释变量是CV，解释变量是ft，选取的工具变量是gdp roe cdb，使 ...2021-12-3 00:09 - 唐三不爱用飘柔 - Stata专版
6 个回复 - 2066 次查看 各位老师前辈，想请教一下关于动态GMM模型的相关问题！由于刚学stata不久，实在是水平有限能力不足，在GMM模型中遇到了问题，第一个是关于代码，我的被解释变量是CV，解释变量是ft，选取的工具变量是gdp roe cdb，使 ...2021-12-3 00:09 - 唐三不爱用飘柔 - Stata专版
毕业论文求助：GMM模型合理性问题 关于AR(1) AR(2) sargan检验等
21 个回复 - 41182 次查看 各位大神，小弟在做毕业论文，计量方面有点问题，看了书还是不太懂，万不得已，在此求助，拜谢： 1.做的检验 AR(1)=0.2042，AR(2)=0.3131，sargan检验P值为1.0000，看书上要求AR(1)2017-3-16 13:39 - 木叶半青 - Stata专版
21 个回复 - 41182 次查看 各位大神，小弟在做毕业论文，计量方面有点问题，看了书还是不太懂，万不得已，在此求助，拜谢： 1.做的检验 AR(1)=0.2042，AR(2)=0.3131，sargan检验P值为1.0000，看书上要求AR(1)2017-3-16 13:39 - 木叶半青 - Stata专版
系统gmm回归后一定要做稳健性检验吗？？？
6 个回复 - 2661 次查看 系统GMM检验中除了sargan检验和二阶自相关检验，还需要其他的检验吗？稳健型检验必须做吗?如果做稳健性检验怎么做合适？跪谢跪谢，学校老师们意见不一样，孩子快急死了，跪谢！！！2022-3-7 11:05 - 晴朗~~ - Stata专版
6 个回复 - 2661 次查看 系统GMM检验中除了sargan检验和二阶自相关检验，还需要其他的检验吗？稳健型检验必须做吗?如果做稳健性检验怎么做合适？跪谢跪谢，学校老师们意见不一样，孩子快急死了，跪谢！！！2022-3-7 11:05 - 晴朗~~ - Stata专版
stata为何会出现系统GMM估计与OLS估计系数全部相同的现象？
1 个回复 - 1856 次查看 求助，连老师视频中提到OLS FE滞后一期系数可作为GMM估计滞后一期系数的上限 下限。 我用OLS 与 固定效应对比我的 系统GMM估计方法 ，但是系统GMM估计与 OLS估计 估计系数全部一致， 但显著性不同， 为什么会出现 ...2015-8-22 14:57 - lavie8023 - Stata专版
1 个回复 - 1856 次查看 求助，连老师视频中提到OLS FE滞后一期系数可作为GMM估计滞后一期系数的上限 下限。 我用OLS 与 固定效应对比我的 系统GMM估计方法 ，但是系统GMM估计与 OLS估计 估计系数全部一致， 但显著性不同， 为什么会出现 ...2015-8-22 14:57 - lavie8023 - Stata专版
gmm估计出现问题
3 个回复 - 2805 次查看 请问xtabond2为什么总是会出现错误 J(): 3900 unable to allocate real [400938,63]， ：1b: operator invalid Favoring speed over space. To switch, type or click ...2017-7-6 18:36 - tddwxg - Stata专版
3 个回复 - 2805 次查看 请问xtabond2为什么总是会出现错误 J(): 3900 unable to allocate real [400938,63]， ：1b: operator invalid Favoring speed over space. To switch, type or click ...2017-7-6 18:36 - tddwxg - Stata专版
stata空间面板估计相关命令,动态空间面板模型，spgmmxt，spweightx，面板VAR代码及 pv5 个回复 - 2616 次查看 stata空间面板参数估计相关命令及详细解读，动态空间 stata空间面板估计相关命令,动态空间面板模型，spgmmxt，spweightx，面板VAR代码及 pvar，面板门槛[/backcolor] stata空间面板估计相关命令,动态空间面板模型 ...2020-7-26 11:23 - Tiger-like - 现金交易版
