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EGARCH模型加入虚拟变量估计结果求助
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用GARCH(1,1)模型估计股指期货推出对中国股市波动率的影响,加入虚拟变量,不显著
但是用EGARCH(1,1)模型估计其杠杆性时,虚拟变量的p=0.0267,显著,这个结果说明什么,为什么会出现这种情况,求大牛赐教,跪谢
2012-4-25 17:28 - pq_qy - EViews专版
EGARCH模型加入虚拟变量估计结果
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用GARCH(1,1)模型估计股指期货推出对中国股市波动率的影响,加入虚拟变量,不显著
但是用EGARCH(1,1)模型估计其杠杆性时,虚拟变量的p=0.0267,显著,这个结果说明什么,为什么会出现这种情况,求大牛赐教,跪谢
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2012-4-25 17:25 - pq_qy - 数据求助