站内
百度
高级
高级
帖子
附件
文献
问答
用户名
AI对话
我要发帖
新闻
研报
金融
宏观
结果:找到“covar 系统性风险”相关内容9个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“
高级
”
基于 CoVaR 框架下金融
系统性风险
传导网络构建
0 个回复 - 634 次查看
摘要:本文在 CoVaR 的框架下,将低维线性 CoVaR 模型拓展为高维模型,再计算单个机构对另一个机构的边际效应,构造金融
系统性风险
传导网络。我们将我国金融系统分为银行、证券、保险、多元金融四个部门,从我们构 ...
2023-2-12 22:27 -
槛间人
-
现金交易版
【Matlab代码】
系统性风险
计算代码(包含VaR、CoVaR、MES、DCC GARCH等)
32 个回复 - 7234 次查看
系统性风险
计算代码 代码跑出结果
2022-1-1 20:24 -
nn462060
-
现金交易版
VaR、CoVaR、delta CoVaR计算(分位数回归)
系统性风险
测算
61 个回复 - 28241 次查看
本文以上述变量为基础,选用14家银行的数据计算利用分位数回归VaR、CoVaR、delta CoVaR。本文在以下数据基础上开始进行计算,bank.dta为银行收益率的面板数据;other.dta为因变量与状态变量的时间序列数据; 代码从 ...
2019-7-13 15:46 -
我的小姐姐
-
现金交易版
【稀缺代码】引力模型要素流动的Stata代码附数据 区域创新人才流动
7 个回复 - 2320 次查看
引力模型要素流动 计算内容说明 创新人才空间流动偏好联系总量 可以学到内容: [*]对于要素的流进与流出,简单的总流入和总流出计算方式难以解释某些问题。通过计算i区域被j区域吸引的创新人才流 ...
2023-3-24 16:13 -
nn462060
-
现金交易版
尾部事件驱动网络(TENET)做风险溢出以及
系统性风险
测度CoVaR
11 个回复 - 2361 次查看
1、尾部事件驱动网络与dy溢出指数均可用于连通性与风险溢出分析,其侧重点有所不同,DY溢出指数以均值衡量风险,TENET衡量尾部风险,对于风险衡量来说TENET优势显著。 2、
系统性风险
测度CoVaR,传统的CoVaR采用分 ...
2023-3-23 14:39 -
QT-L
-
风险管理
CoVaR
系统性风险
计算
3 个回复 - 2886 次查看
出CoVaR代码matlab,
2022-4-23 20:19 -
努力学习的崽崽
-
经管代码库
求助银行
系统性风险
CoVaR
6 个回复 - 2732 次查看
我看了论坛很多帖子,也下载了原作者的计算stata代码,可是就是运行不出来结果,总是报错。想请教一下论坛上最近有没有同学也在做相关的论文呢?可以求教一下有没有人做出2001-2018年的数据了?
2019-6-27 02:02 -
endeavorjasmine
-
Stata专版
在研究银行
系统性风险
,用COVAR方法,这时候,用分位数回归、shapley、ar-garch哪个好
47 个回复 - 13059 次查看
在研究银行
系统性风险
的时候,为了探究不同银行贡献度的大小,习惯使用COVAR方法,这时候,大部分人用的是分位数回归,也有人用shapley 或者 ar-garch模型的 哪个更好一点啊 为什么
2014-1-13 09:21 -
行己有耻
-
金融工程(数量金融)与金融衍生品
课程推荐
其他关键词:
Interest
河流水系
完全信息动态
财政部会计信息质量检查
中国宏观经济形势分析与预测