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基于R语言的藤copula-var和es测度，garch模型 滚动预测12 个回复 - 3701 次查看 本人最近写了一篇基于时间序列和藤copula模型滚动预测var和es的模型，里面包括时间序列的基本检验和描述统计，及其残差的藤copula建模，和数值模拟部分，最后按照garch公式进行迭代编程，得到了Var值和es值。代码是半 ...2022-3-10 15:12 - 撒旦和龙 - 现金交易版
基于极值理论的GPD方法计算VaR与ES0 个回复 - 958 次查看 以比特币2017-12-18到2021-06-20的日对数收益率为例，根据样本平均超出量函数法画出平均超出量散点图，选取合适的阈值，并画出GPA分布拟合日对数收益率的诊断检验图1.求日对数收益率2.画出样本平均超出水平由图可知， ...2021-6-28 12:02 - 201518050108 - 现金交易版
基于分位数回归的VaR和ES计算0 个回复 - 1062 次查看 以比特币2017-12-18至2021-06-20的日收盘价，以日对数收益率为响应变量，以滞后1期、滞后2期、滞后3期的日对数收益率作为解释变量，在0.05分位点出进行分位数回归拟合，得出参数估计，并求出2021-06-20前5天的95%VaR ...2021-6-27 17:07 - 201518050108 - 现金交易版
基于GARCH模型比特币的VaR和ES计算R语言0 个回复 - 1835 次查看 以BTC-USD数据为例，基于GARCH模型，分析计算了比特币的VaR(风险价值)与ES(期望损失)。同时也可以计算其他资产的VaR与ES,代码便于模仿，直接替换即可。 即使没有R语言基础的也可以模仿，同时代码中有中文注释，便于 ...2021-1-8 00:15 - 201518050108 - 现金交易版
求文献：基于ARCH-Expectile方法的VaR和ES尾部风险测量
3 个回复 - 1309 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]谢尚宇[/backcolor]； [/backcolor]姚宏伟[/backcolor]； [/backcolor]周勇[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】基于ARCH-Expectile方法的VaR和ES尾部风险测量 【年份(必填) ...2016-7-11 21:44 - tianyahero - 求助成功区
3 个回复 - 1309 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]谢尚宇[/backcolor]； [/backcolor]姚宏伟[/backcolor]； [/backcolor]周勇[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】基于ARCH-Expectile方法的VaR和ES尾部风险测量 【年份(必填) ...2016-7-11 21:44 - tianyahero - 求助成功区
求文献：金融风暴中基于非参估计VaR和ES方法的风险度量
1 个回复 - 734 次查看 【作者(必填)】赵晓玲[/backcolor]； [/backcolor]陈雪蓉[/backcolor]； [/backcolor]周勇[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】金融风暴中基于非参估计VaR和ES方法的风险度量 【年份(必填)】2012.3 【 ...2016-9-11 11:28 - tianyahero - 求助成功区
1 个回复 - 734 次查看 【作者(必填)】赵晓玲[/backcolor]； [/backcolor]陈雪蓉[/backcolor]； [/backcolor]周勇[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】金融风暴中基于非参估计VaR和ES方法的风险度量 【年份(必填)】2012.3 【 ...2016-9-11 11:28 - tianyahero - 求助成功区
求文献：国际有色金属期货市场VaR和ES风险度量功效的比较
2 个回复 - 730 次查看 【作者(必填)】杨娴[/backcolor]； [/backcolor]陆凤彬[/backcolor]； [/backcolor]汪寿阳[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】国际有色金属期货市场VaR和ES风险度量功效的比较 【年份(必填)】2011.9 ...2016-9-11 11:24 - tianyahero - 求助成功区
2 个回复 - 730 次查看 【作者(必填)】杨娴[/backcolor]； [/backcolor]陆凤彬[/backcolor]； [/backcolor]汪寿阳[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】国际有色金属期货市场VaR和ES风险度量功效的比较 【年份(必填)】2011.9 ...2016-9-11 11:24 - tianyahero - 求助成功区
求文献“VaR和ES尾部风险的比较分析”
3 个回复 - 899 次查看 【作者(必填)】王苹[/backcolor]； [/backcolor]史定华[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】VaR和ES尾部风险的比较分析 【年份(必填)】2004 【全文链接或数据库名称(选填)】上海大学学报 2004.3 htt ...2015-9-10 22:31 - tianyahero - 求助成功区
3 个回复 - 899 次查看 【作者(必填)】王苹[/backcolor]； [/backcolor]史定华[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】VaR和ES尾部风险的比较分析 【年份(必填)】2004 【全文链接或数据库名称(选填)】上海大学学报 2004.3 htt ...2015-9-10 22:31 - tianyahero - 求助成功区
求文献：基于极值理论的我国股票市场流动性调整的VaR和ES研究
1 个回复 - 675 次查看 【作者(必填)】刘晓星[/backcolor]； [/backcolor]邱桂华[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】基于极值理论的我国股票市场流动性调整的VaR和ES研究 【年份(必填)】2009.3 【全文链接或数据库名称(选填 ...2016-7-11 21:58 - tianyahero - 求助成功区
1 个回复 - 675 次查看 【作者(必填)】刘晓星[/backcolor]； [/backcolor]邱桂华[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】基于极值理论的我国股票市场流动性调整的VaR和ES研究 【年份(必填)】2009.3 【全文链接或数据库名称(选填 ...2016-7-11 21:58 - tianyahero - 求助成功区
哪位有《Fattailed分布下的VaR和ES模型及其实证研究》
1 个回复 - 745 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 Fattailed分布下的VaR和ES模型及其实证研究 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-4-29 11:17 - henangao - 文献求助专区
1 个回复 - 745 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 Fattailed分布下的VaR和ES模型及其实证研究 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-4-29 11:17 - henangao - 文献求助专区
CVaR和ES有什么区别
15 个回复 - 19190 次查看 最近在研究ES（expected shortfall）,总感觉他的定义和CVaR是一样的，哪位同学能帮忙解释一下呢？2012-11-17 17:49 - sabrina_1011 - 博弈论
15 个回复 - 19190 次查看 最近在研究ES（expected shortfall）,总感觉他的定义和CVaR是一样的，哪位同学能帮忙解释一下呢？2012-11-17 17:49 - sabrina_1011 - 博弈论
[求助]用参数估计计算VaR和ES的时候为什么不能用复合收益率计算
9 个回复 - 3914 次查看 最近遇到了一个开放性的思考问题，是先用计算一个公司的simple return,然后分别用不同的方法（Hull White，Parametric, Historical Simulation）来算不同置信区间VaR和ES，有几个问题没有思路，求大神帮忙。1）为什么 ...2014-4-4 02:51 - tamalu - Forum
9 个回复 - 3914 次查看 最近遇到了一个开放性的思考问题，是先用计算一个公司的simple return,然后分别用不同的方法（Hull White，Parametric, Historical Simulation）来算不同置信区间VaR和ES，有几个问题没有思路，求大神帮忙。1）为什么 ...2014-4-4 02:51 - tamalu - Forum
请问用stata怎么求VaR和ES（expected shortfall）啊
0 个回复 - 1639 次查看 rt：请问用stata怎么求VaR和ES（expected shortfall）啊 多谢各位高人>_2014-1-27 15:37 - left921020 - Stata专版
0 个回复 - 1639 次查看 rt：请问用stata怎么求VaR和ES（expected shortfall）啊 多谢各位高人>_2014-1-27 15:37 - left921020 - Stata专版
VAR和ES
4 个回复 - 5863 次查看 请问谁知道详细介绍VAR和ES的文献或书籍吗？能提供一下书名或者文献名吗？要是电子版的能否传我一份，谢谢大家了！2009-10-27 16:30 - xmquan1981 - 金融学（理论版）
4 个回复 - 5863 次查看 请问谁知道详细介绍VAR和ES的文献或书籍吗？能提供一下书名或者文献名吗？要是电子版的能否传我一份，谢谢大家了！2009-10-27 16:30 - xmquan1981 - 金融学（理论版）
