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THE ARIMA PROCEDURE-详细解读ARIMA以及SAS程序实现
9 个回复 - 7660 次查看 本人也在学习时间序列和用SAS程序实现，看到网上有很多人在问一些细节问题却鲜有回应，现找到一个详细介绍用SAS实现ARIMA模型的文件，分享一下！ 格式：PDF 大小：109页 部分目录： the three stages of ARI ...2010-12-7 10:21 - NicoleYue - 商业数据分析
9 个回复 - 7660 次查看 本人也在学习时间序列和用SAS程序实现，看到网上有很多人在问一些细节问题却鲜有回应，现找到一个详细介绍用SAS实现ARIMA模型的文件，分享一下！ 格式：PDF 大小：109页 部分目录： the three stages of ARI ...2010-12-7 10:21 - NicoleYue - 商业数据分析
SAS 如何做X-12 ARIMA ?
14 个回复 - 5229 次查看 各路高手，本人最近要写一篇用X-12 ARIMA对中国1990-2009各月的CPI进行季节调整的论文。我知道用EVIEWS可以实现，但由于本人没有完整版EVIEWS，想用SAS来做，请各位高手指教小弟！感激涕零啊！以下是数据。2009-11-20 20:54 - tvicky87 - 商业数据分析
14 个回复 - 5229 次查看 各路高手，本人最近要写一篇用X-12 ARIMA对中国1990-2009各月的CPI进行季节调整的论文。我知道用EVIEWS可以实现，但由于本人没有完整版EVIEWS，想用SAS来做，请各位高手指教小弟！感激涕零啊！以下是数据。2009-11-20 20:54 - tvicky87 - 商业数据分析
请教各位大虾 sas中的面板数据如何做单位根检验？可以用proc arima语句么？
11 个回复 - 6506 次查看 如题！请各位前辈指点！看到stata、matlab、eviews都可以做面板数据的单位根检验，但不知道在sas中怎么做？ 还请高人指点！！万分感谢！2011-6-24 16:11 - shiqianmm - SAS专版
11 个回复 - 6506 次查看 如题！请各位前辈指点！看到stata、matlab、eviews都可以做面板数据的单位根检验，但不知道在sas中怎么做？ 还请高人指点！！万分感谢！2011-6-24 16:11 - shiqianmm - SAS专版
Introduction to ARIMA in SAS 9.1.2
17 个回复 - 4632 次查看 <P><STRONG><FONT face=Verdana>Introduction to ARIMA in SAS 9.1.2 pdf 格式</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face=Verdana>免费共享：）</FONT></STRONG>< ...2006-12-8 22:21 - ppower - 商业数据分析
17 个回复 - 4632 次查看 <P><STRONG><FONT face=Verdana>Introduction to ARIMA in SAS 9.1.2 pdf 格式</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face=Verdana>免费共享：）</FONT></STRONG>< ...2006-12-8 22:21 - ppower - 商业数据分析
请教arima的sas程序
5 个回复 - 3380 次查看 我用sas程序如下： proc arima data=a; identify var=x(12) nlag=24 minic p=(0:10) q=(0:10); run; estimate p=(12) q=3 noconstant method=uls; run; forecast out=results lead=6 id =date interva ...2011-1-5 17:34 - deardangjun - SAS专版
5 个回复 - 3380 次查看 我用sas程序如下： proc arima data=a; identify var=x(12) nlag=24 minic p=(0:10) q=(0:10); run; estimate p=(12) q=3 noconstant method=uls; run; forecast out=results lead=6 id =date interva ...2011-1-5 17:34 - deardangjun - SAS专版
用SAS做ARIMA模型的预测，做出了模型，怎么得到原序列的拟合值呢？
2 个回复 - 1461 次查看 用SAS做ARIMA模型的预测，做出了模型，怎么得到原序列的拟合值呢？2019-4-26 15:29 - 小龙虾虾虾 - SAS专版
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sas总是显示没有找到procedure arima
1 个回复 - 1198 次查看 程序是对的，网上copy。用的sas9.4，是不是要现在sas中写一个有关arima什么的2018-12-10 15:44 - 三只橘子 - 爱问频道
1 个回复 - 1198 次查看 程序是对的，网上copy。用的sas9.4，是不是要现在sas中写一个有关arima什么的2018-12-10 15:44 - 三只橘子 - 爱问频道
SAS的arima过程的疑问
3 个回复 - 3724 次查看 大家好，小妹刚学SAS，用它做时间序列分析，我想问一下有关下面这个表的问题： DF列是什么意思？ Autocorrelations每一行为什么有6个？ 还有，SAS的帮助文档中对arima过程的WHITENOISE选项有如下说明， WH ...2013-3-9 23:42 - 2009119817 - SAS专版
3 个回复 - 3724 次查看 大家好，小妹刚学SAS，用它做时间序列分析，我想问一下有关下面这个表的问题： DF列是什么意思？ Autocorrelations每一行为什么有6个？ 还有，SAS的帮助文档中对arima过程的WHITENOISE选项有如下说明， WH ...2013-3-9 23:42 - 2009119817 - SAS专版
SAS做X-12-ARIMA时为何一直报错
0 个回复 - 787 次查看 本人用SAS9.4做X-12-ARIMA，程序运行后显示如下，有人知道该如何解决吗？ 程序如下: proc x12 data=work.bb span=(jan2004,dec2016) date=date interval=month; var=radio; transform function=auto; identify ...2019-5-15 20:29 - 逆时针的记忆 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 787 次查看 本人用SAS9.4做X-12-ARIMA，程序运行后显示如下，有人知道该如何解决吗？ 程序如下: proc x12 data=work.bb span=(jan2004,dec2016) date=date interval=month; var=radio; transform function=auto; identify ...2019-5-15 20:29 - 逆时针的记忆 - 计量经济学与统计软件
SAS中做X12arima季节调整时考虑春节效应
3 个回复 - 3190 次查看 sas里X12arima可以用regression选项添加一些节假日效应变量做回归，这里我想自己添加一个春节效应变量，有些人的论文里提到了如何定义春节变量，但是具体是如何加到x12arim程序里的呢？sas预先设定的一些变量比如股票 ...2013-10-11 15:45 - nanmo - SAS专版
3 个回复 - 3190 次查看 sas里X12arima可以用regression选项添加一些节假日效应变量做回归，这里我想自己添加一个春节效应变量，有些人的论文里提到了如何定义春节变量，但是具体是如何加到x12arim程序里的呢？sas预先设定的一些变量比如股票 ...2013-10-11 15:45 - nanmo - SAS专版
小白学习ARIMA模型-求问关于SAS生成图的理解
1 个回复 - 2455 次查看 正在学习如何用SAS做ARIMA模型，例子里生成了很多图，有些不明白什么意思，求大神帮忙解答下面是对original viarable做的arima proc arima data=data; identify var=&ylist stationarity=(adf); run; 图1. 我 ...2018-5-2 10:11 - palinter - 新手入门区
1 个回复 - 2455 次查看 正在学习如何用SAS做ARIMA模型，例子里生成了很多图，有些不明白什么意思，求大神帮忙解答下面是对original viarable做的arima proc arima data=data; identify var=&ylist stationarity=(adf); run; 图1. 我 ...2018-5-2 10:11 - palinter - 新手入门区
急急急！！ ARIMA模型建模后对数如何还原 SAS
1 个回复 - 1840 次查看 ARIMA建模的过程中取了对数再一阶差分，模型建好后，要预测的时候不知道怎么还原呢，SAS做的，求大神指教呀，时间万分紧迫了，论文要截稿了，嘤嘤嘤，跪求2018-4-27 12:55 - yuyu8418 - SAS专版
1 个回复 - 1840 次查看 ARIMA建模的过程中取了对数再一阶差分，模型建好后，要预测的时候不知道怎么还原呢，SAS做的，求大神指教呀，时间万分紧迫了，论文要截稿了，嘤嘤嘤，跪求2018-4-27 12:55 - yuyu8418 - SAS专版
用sas做ARIMA模型，已经做出模型，怎么运行得出原序列的拟合值呢？？
7 个回复 - 4600 次查看 用sas做ARIMA模型，已经做出模型，怎么运行得出原序列的拟合值呢？？不要预测值，要原序列的拟合值啊啊啊！求助！！2012-4-10 23:58 - roundegg - SAS专版
7 个回复 - 4600 次查看 用sas做ARIMA模型，已经做出模型，怎么运行得出原序列的拟合值呢？？不要预测值，要原序列的拟合值啊啊啊！求助！！2012-4-10 23:58 - roundegg - SAS专版
sas arima模型
0 个回复 - 1032 次查看 输入了 estimate plot p=1后 得到了条件最小二乘估计 参数MU是截距项吗? 还是说自回归因子显示的式子里的1才是截距项?2017-12-15 08:57 - Rachelleeee - SAS专版
0 个回复 - 1032 次查看 输入了 estimate plot p=1后 得到了条件最小二乘估计 参数MU是截距项吗? 还是说自回归因子显示的式子里的1才是截距项?2017-12-15 08:57 - Rachelleeee - SAS专版
SARIMA的预测在SAS里如何进行预测
3 个回复 - 2594 次查看 大家好， 我现在非常想做SARIMA的预测，但是我看到ETS上仅仅是关于arima的预测，所以如何用SAS拟合SARIMA季节时间序列模型，并且进行预测呀。比如现在我知道一个序列的模型是ARIMA((1,2),1,1) (0,1,1)12。在SAS里如 ...2012-6-17 16:40 - 1xkai - SAS专版
3 个回复 - 2594 次查看 大家好， 我现在非常想做SARIMA的预测，但是我看到ETS上仅仅是关于arima的预测，所以如何用SAS拟合SARIMA季节时间序列模型，并且进行预测呀。比如现在我知道一个序列的模型是ARIMA((1,2),1,1) (0,1,1)12。在SAS里如 ...2012-6-17 16:40 - 1xkai - SAS专版
急求SARIMA预测的SAS程序
4 个回复 - 4027 次查看 大家好，我现在非常想做SARIMA的预测，但是我看到ETS上仅仅是关于arima的预测，所以如何用SAS拟合SARIMA季节时间序列模型，并且进行预测呀。比如现在我知道一个序列的模型是（2，0，2）（0，1，1）12。在SAS里如何进 ...2009-3-5 15:18 - 雪莲123 - SAS专版
4 个回复 - 4027 次查看 大家好，我现在非常想做SARIMA的预测，但是我看到ETS上仅仅是关于arima的预测，所以如何用SAS拟合SARIMA季节时间序列模型，并且进行预测呀。比如现在我知道一个序列的模型是（2，0，2）（0，1，1）12。在SAS里如何进 ...2009-3-5 15:18 - 雪莲123 - SAS专版
SARIMA模型的SAS语句问题
1 个回复 - 1481 次查看 比如要拟合ARIMA（0,1,2)(0,1,1)12模型，如果使用如下语句： Identify var=X(1 12); Estimate q=(2)(12) plot; 则移动平均因子是这样的： [/tr] [/table] 如果我想要这样的移动平均因子，红色部分是 ...2017-4-14 16:13 - edsyxy - SAS专版
1 个回复 - 1481 次查看 比如要拟合ARIMA（0,1,2)(0,1,1)12模型，如果使用如下语句： Identify var=X(1 12); Estimate q=(2)(12) plot; 则移动平均因子是这样的： [/tr] [/table] 如果我想要这样的移动平均因子，红色部分是 ...2017-4-14 16:13 - edsyxy - SAS专版
SARIMA模型的SAS语句问题！
0 个回复 - 1116 次查看 比如要拟合ARIMA（0,1,2)(0,1,1)12模型，如果使用如下语句： Identify var=X(1 12); Estimate q=(2)(12) plot; 则移动平均因子是这样的： 如果我想要这样的移动平均因子，红色部分是我需要的： 请问应该 ...2017-4-14 16:22 - edsyxy - SAS专版
0 个回复 - 1116 次查看 比如要拟合ARIMA（0,1,2)(0,1,1)12模型，如果使用如下语句： Identify var=X(1 12); Estimate q=(2)(12) plot; 则移动平均因子是这样的： 如果我想要这样的移动平均因子，红色部分是我需要的： 请问应该 ...2017-4-14 16:22 - edsyxy - SAS专版
如何用SAS对已经模拟好的ARIMA模型的残差进行异方差检验？
1 个回复 - 4176 次查看 原序列拟合的是疏系数模型，模型已经拟合好了，残差检验显示无自相关。但是我需要对残差序列进行异方差检验，请问怎么执行呢？谢谢大家2016-5-6 12:47 - edelweissjamina - SAS专版
1 个回复 - 4176 次查看 原序列拟合的是疏系数模型，模型已经拟合好了，残差检验显示无自相关。但是我需要对残差序列进行异方差检验，请问怎么执行呢？谢谢大家2016-5-6 12:47 - edelweissjamina - SAS专版
SAS 非平稳时间序列ARIMA 操作方法
2 个回复 - 11529 次查看 今天学习ARIMA预测时间序列。 指数平滑法对于预测来说是非常有帮助的，而且它对时间序列上面连续的值之间相关性没有要求。但是，如果你想使用指数平滑法计算出预测区间，那么预测误差必须是不相关的， 而且预测误差 ...2016-6-3 09:01 - 谢辰星-Felix - 学习笔记1.0
2 个回复 - 11529 次查看 今天学习ARIMA预测时间序列。 指数平滑法对于预测来说是非常有帮助的，而且它对时间序列上面连续的值之间相关性没有要求。但是，如果你想使用指数平滑法计算出预测区间，那么预测误差必须是不相关的， 而且预测误差 ...2016-6-3 09:01 - 谢辰星-Felix - 学习笔记1.0
sas9.3版本arima过程结果是不是与之前版本不同
1 个回复 - 1307 次查看 请教各位大神，我在用SAS9.3版本用arima 过程做一时间序列平稳性检验和纯随机性检验，但是出来的结果跟书上的不同，想请教一下是不是9.3版本的输出结果变了呀？？2015-4-1 16:17 - 淡看，烟花雨 - SAS专版
1 个回复 - 1307 次查看 请教各位大神，我在用SAS9.3版本用arima 过程做一时间序列平稳性检验和纯随机性检验，但是出来的结果跟书上的不同，想请教一下是不是9.3版本的输出结果变了呀？？2015-4-1 16:17 - 淡看，烟花雨 - SAS专版
关于利用SAS的ARIMA程序进行汇率预测的问题。求教！
1 个回复 - 2190 次查看 现有经过处理的人民币兑美元汇率的对数收益率序列，需要对其进行ARIMA分析。存放数据地址为sas.er_sample1，变量名为rusd。 我使用的代码如下： proc arima data=sas.er_sample1; ...2016-6-8 15:00 - Croquis. - SAS专版
1 个回复 - 2190 次查看 现有经过处理的人民币兑美元汇率的对数收益率序列，需要对其进行ARIMA分析。存放数据地址为sas.er_sample1，变量名为rusd。 我使用的代码如下： proc arima data=sas.er_sample1; ...2016-6-8 15:00 - Croquis. - SAS专版
关于sas proc arima做Ljung-Box test时阶数改变问题？
1 个回复 - 2209 次查看 求教如何改变proc arima中做Ljung-Box test的结束，默认的是6，12，18，24，现在想要做10，20，50，求教各位大神如何更改？2015-10-20 23:19 - little-dream - SAS专版
1 个回复 - 2209 次查看 求教如何改变proc arima中做Ljung-Box test的结束，默认的是6，12，18，24，现在想要做10，20，50，求教各位大神如何更改？2015-10-20 23:19 - little-dream - SAS专版
SAS PROC ARIMA 的代码
7 个回复 - 9614 次查看 数据描述： 一共3列，第一列为北美公司代码，GVKEY； 第二列为年份，YEAR；（每个公司基本拥有10-15年的连续观测值，少数公司只有2-3年观测值） 第三列为公司的一个指标，VO ...2015-10-13 16:17 - zhao_amy_PKU - SAS专版
7 个回复 - 9614 次查看 数据描述： 一共3列，第一列为北美公司代码，GVKEY； 第二列为年份，YEAR；（每个公司基本拥有10-15年的连续观测值，少数公司只有2-3年观测值） 第三列为公司的一个指标，VO ...2015-10-13 16:17 - zhao_amy_PKU - SAS专版
sas 实现 ARIMA模型
22 个回复 - 16509 次查看 一部分（观察图形判断是否条件期望平稳）、、 data example; input price1 price2; time=intnx ('month','01jul2004'd, _n_-1); format time date.; cards; ; proc gplot ...2011-1-13 17:05 - whunio - SAS专版
22 个回复 - 16509 次查看 一部分（观察图形判断是否条件期望平稳）、、 data example; input price1 price2; time=intnx ('month','01jul2004'd, _n_-1); format time date.; cards; ; proc gplot ...2011-1-13 17:05 - whunio - SAS专版
SAS的arima过程如何做Ljung-Box test
1 个回复 - 4351 次查看 急需，希望给位大侠帮忙 O(∩_∩)O~ 不是arima过程的也可以 下面是SAS帮助文档中的一段话，但是我使用了这个选项，怎么也找不到测试的结果，谢谢啦！ WHITENOISE=ST | IGNOREMISS specifies the type of test ...2013-3-9 23:45 - 2009119817 - SAS专版
1 个回复 - 4351 次查看 急需，希望给位大侠帮忙 O(∩_∩)O~ 不是arima过程的也可以 下面是SAS帮助文档中的一段话，但是我使用了这个选项，怎么也找不到测试的结果，谢谢啦！ WHITENOISE=ST | IGNOREMISS specifies the type of test ...2013-3-9 23:45 - 2009119817 - SAS专版
求ARIMA干扰模型的SAS程序~
1 个回复 - 889 次查看 在建立ARIMA模型的时候，有重大事件影响效果。所以想建立一个干扰模型，但不会SAS程序，求教~2013-5-9 21:22 - icyu - SAS专版
1 个回复 - 889 次查看 在建立ARIMA模型的时候，有重大事件影响效果。所以想建立一个干扰模型，但不会SAS程序，求教~2013-5-9 21:22 - icyu - SAS专版
求问关于sas里proc arima自相关图的置信区间
0 个回复 - 1718 次查看 样本的自相关系数的95%置信区间不是2/sqrt(n)吗？但上图中的置信区间一是变的，一开始小，后来变大，到低14阶时又变大了。 是不是sas计算置信区间的方法不一样？2015-2-2 11:11 - augustin4 - SAS专版
0 个回复 - 1718 次查看 样本的自相关系数的95%置信区间不是2/sqrt(n)吗？但上图中的置信区间一是变的，一开始小，后来变大，到低14阶时又变大了。 是不是sas计算置信区间的方法不一样？2015-2-2 11:11 - augustin4 - SAS专版
ARIMA乘积模型用SAS怎么实现？求高手赐教
0 个回复 - 1419 次查看 ARIMA乘积模型用SAS怎么实现？有没有人能给一个简单的例子示范下？ ARIMA(p,d,q)X(P,D,Q)s里面的p,q,还有P,Q,S在程序里面要怎么编写，我查了很多文献还有SAS说明，都没有讲清楚。。。。 求高人指点迷津~~感谢~ ...2014-8-14 20:50 - loushuiyuan1 - SAS专版
0 个回复 - 1419 次查看 ARIMA乘积模型用SAS怎么实现？有没有人能给一个简单的例子示范下？ ARIMA(p,d,q)X(P,D,Q)s里面的p,q,还有P,Q,S在程序里面要怎么编写，我查了很多文献还有SAS说明，都没有讲清楚。。。。 求高人指点迷津~~感谢~ ...2014-8-14 20:50 - loushuiyuan1 - SAS专版
SAS做SARIMA的程序与ARIMA有什么区别？如何求MAPE?在线等，急需
3 个回复 - 3462 次查看 SAS做SARIMA的程序与ARIMA有什么区别？如何求MAPE?在线等，急需2013-12-23 17:10 - yangli0524 - SAS专版
3 个回复 - 3462 次查看 SAS做SARIMA的程序与ARIMA有什么区别？如何求MAPE?在线等，急需2013-12-23 17:10 - yangli0524 - SAS专版
【求助】X12arima用sas自动选择模型，检验的11个M统计量有一个是大于1的
0 个回复 - 1154 次查看 按理说好的季节调整模型，应该所有的M统计量都是在1以内的，但是sas自动选的模型M6统计量是大于1的。这样接下来如何更正呢，我看arima阶数的选择根据偏、自相关图sas自动选择的应该是合适的。 现悬赏十个论坛币，若 ...2013-12-16 12:36 - nanmo - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1154 次查看 按理说好的季节调整模型，应该所有的M统计量都是在1以内的，但是sas自动选的模型M6统计量是大于1的。这样接下来如何更正呢，我看arima阶数的选择根据偏、自相关图sas自动选择的应该是合适的。 现悬赏十个论坛币，若 ...2013-12-16 12:36 - nanmo - 计量经济学与统计软件
SAS pro arima过程已经获得系数，但具体表达式是什么呢？
5 个回复 - 3080 次查看 各位大神，我初学SAS，在进行ARIMA模型拟合后得到的系数为下面图片所示，那到底ARMA的表达式是什么呢？ 这个AR（3）的模型到底是什么呢？软件给的各个系数对应表达式的什么呢？2013-2-26 22:07 - stroong - SAS专版
5 个回复 - 3080 次查看 各位大神，我初学SAS，在进行ARIMA模型拟合后得到的系数为下面图片所示，那到底ARMA的表达式是什么呢？ 这个AR（3）的模型到底是什么呢？软件给的各个系数对应表达式的什么呢？2013-2-26 22:07 - stroong - SAS专版
用SAS产生arima(1,1,1)模型的模拟数据
2 个回复 - 1618 次查看 如题。我想用arima模型产生模拟数据，比如，用SAS产生arima(1,1,1)模型的模拟数据。 谁做过？或者有没有介绍的资料？谢谢！2013-9-1 19:44 - ihust - SAS专版
2 个回复 - 1618 次查看 如题。我想用arima模型产生模拟数据，比如，用SAS产生arima(1,1,1)模型的模拟数据。 谁做过？或者有没有介绍的资料？谢谢！2013-9-1 19:44 - ihust - SAS专版
请问SAS给出的ARIMA预测值的分布是t分布吗？
0 个回复 - 995 次查看 如题，给出的95%置信区间也是基于t分布给出的吗？还是说与所选择的系数估计方法有关系？2013-4-11 18:32 - kalubinmiao - SAS专版
0 个回复 - 995 次查看 如题，给出的95%置信区间也是基于t分布给出的吗？还是说与所选择的系数估计方法有关系？2013-4-11 18:32 - kalubinmiao - SAS专版
请问用SAS建立ARIMAX模型输出的预测值的分布是？
1 个回复 - 1913 次查看 如题，给出的95%的预测区间是基于T分布的吗？还是说与选择的参数估计方法有关？2013-4-11 18:20 - kalubinmiao - SAS专版
1 个回复 - 1913 次查看 如题，给出的95%的预测区间是基于T分布的吗？还是说与选择的参数估计方法有关？2013-4-11 18:20 - kalubinmiao - SAS专版
求助：sas arima
2 个回复 - 919 次查看 请问：SAS arima 模型中的crosscorrelation的协相关系数的p值或者t值能得到吗？？2013-4-7 09:21 - minghaorenda - SAS专版
2 个回复 - 919 次查看 请问：SAS arima 模型中的crosscorrelation的协相关系数的p值或者t值能得到吗？？2013-4-7 09:21 - minghaorenda - SAS专版
求助：SAS中ARIMA的用法
2 个回复 - 12302 次查看 求助：下面是我的一段程序，主要是进行arima的分析，用x的超前滞后15项对y做回归，帮助中显示是可以输出correlation的显著性水平p值或者t值的，但是为什么这段程序运行之后 ，说chisqcross表格不存在呢？？？？ 急求 ...2013-4-6 11:20 - minghaorenda - SAS专版
2 个回复 - 12302 次查看 求助：下面是我的一段程序，主要是进行arima的分析，用x的超前滞后15项对y做回归，帮助中显示是可以输出correlation的显著性水平p值或者t值的，但是为什么这段程序运行之后 ，说chisqcross表格不存在呢？？？？ 急求 ...2013-4-6 11:20 - minghaorenda - SAS专版
sas arima过程 使用nomiss之后观测样本少了很多？？
3 个回复 - 1561 次查看 使用sas arima过程时，在identify语句中加入了nomiss选项，排除缺失值。数据情况是有大概7、8个变量，187个观测值。有两个变量，每个都存在大概十几个缺失值这样用nomiss 排除下来应该也有一百多个观测的样子吧。但是 ...2013-3-27 21:29 - kalubinmiao - SAS专版
3 个回复 - 1561 次查看 使用sas arima过程时，在identify语句中加入了nomiss选项，排除缺失值。数据情况是有大概7、8个变量，187个观测值。有两个变量，每个都存在大概十几个缺失值这样用nomiss 排除下来应该也有一百多个观测的样子吧。但是 ...2013-3-27 21:29 - kalubinmiao - SAS专版
请教熟悉SAS ARIMA VARMAX的同学 可付一定酬劳
0 个回复 - 1185 次查看 想用SAS ARIMA VARMAX进行时间序列数据的分析，包括Unit root tests（ADF, PP, KPSS），Johansen cointegration tests， short-run Granger causality tests, 以及long-run causality test，最后估计出EKC曲线的参数 ...2012-10-10 09:18 - bsdhjgc2 - 爱问频道
0 个回复 - 1185 次查看 想用SAS ARIMA VARMAX进行时间序列数据的分析，包括Unit root tests（ADF, PP, KPSS），Johansen cointegration tests， short-run Granger causality tests, 以及long-run causality test，最后估计出EKC曲线的参数 ...2012-10-10 09:18 - bsdhjgc2 - 爱问频道
About sas ARIMA prediction on original data
3 个回复 - 1006 次查看 用sas做ARIMA模型，已经做出模型，怎么运行得出原序列的拟合值呢？不要预测值，要原序列的拟合值啊2012-7-25 11:10 - lam_fukming - SAS专版
3 个回复 - 1006 次查看 用sas做ARIMA模型，已经做出模型，怎么运行得出原序列的拟合值呢？不要预测值，要原序列的拟合值啊2012-7-25 11:10 - lam_fukming - SAS专版
求助时间序列ARIMA残差方差图定阶的SAS命令
1 个回复 - 5179 次查看 我看了《时间序列分析与SAS应用》，时间序列ARIMA残差方差图定阶的SAS命令，它的是 proc arima; identify var=x nalg=12; estimate p=1:9 run; 但是estimate p=1:9;后SAS日记中出现， ...2010-6-23 10:42 - 一诺9257 - SAS专版
1 个回复 - 5179 次查看 我看了《时间序列分析与SAS应用》，时间序列ARIMA残差方差图定阶的SAS命令，它的是 proc arima; identify var=x nalg=12; estimate p=1:9 run; 但是estimate p=1:9;后SAS日记中出现， ...2010-6-23 10:42 - 一诺9257 - SAS专版
请教一个SAS中ARIMA的问题
3 个回复 - 2178 次查看 WARNING: Estimates did not improve after a ridge was encountered in the objective function. The iteration process has been terminated. WARNING: Estimates may not have converged. 我在 ...2011-7-28 20:15 - leedx - SAS专版
3 个回复 - 2178 次查看 WARNING: Estimates did not improve after a ridge was encountered in the objective function. The iteration process has been terminated. WARNING: Estimates may not have converged. 我在 ...2011-7-28 20:15 - leedx - SAS专版
【问】SAS的Forecast过程Arima过程区别
4 个回复 - 5789 次查看 既然Forecast过程可以做预测，还要arima干什么呢？或者说forecast的拟合原理是什么？2011-3-24 20:32 - aishuishou - SAS专版
4 个回复 - 5789 次查看 既然Forecast过程可以做预测，还要arima干什么呢？或者说forecast的拟合原理是什么？2011-3-24 20:32 - aishuishou - SAS专版
各位大侠我有个ARIMA的用SAS做到有一部做不下去了
9 个回复 - 3657 次查看 <p>data zlh;<br/> input air@@;<br/> date=intnx('month','1jan49'd,_n_-1);<br/> format date monyy.;<br/> cards;<br/> 112 118 132 129 121 1 ...2009-2-26 10:48 - zodica2008 - SAS专版
9 个回复 - 3657 次查看 <p>data zlh;<br/> input air@@;<br/> date=intnx('month','1jan49'd,_n_-1);<br/> format date monyy.;<br/> cards;<br/> 112 118 132 129 121 1 ...2009-2-26 10:48 - zodica2008 - SAS专版
SAS中拟合ARIMA模型，但是残差的白噪声检验通不过怎么办？
3 个回复 - 10715 次查看 SAS中拟合ARIMA模型，但是残差的白噪声检验通不过怎么办？ 谢谢2011-3-20 09:01 - haifeigu - SAS专版
3 个回复 - 10715 次查看 SAS中拟合ARIMA模型，但是残差的白噪声检验通不过怎么办？ 谢谢2011-3-20 09:01 - haifeigu - SAS专版
请教：sas arima建模问题！
1 个回复 - 1680 次查看 本人用sas做了一个GDP的分析和预测，对GDP的数据先取了对数然后做了一阶差分转化成平稳序列，我用ARIMA（0，1，2）模型进行了拟合，结果还可以~ 我现在的问题是想用sas做几年的预测，但是我只能预测出取对数后的值， ...2010-5-29 23:19 - ygdzbtt - SAS专版
1 个回复 - 1680 次查看 本人用sas做了一个GDP的分析和预测，对GDP的数据先取了对数然后做了一阶差分转化成平稳序列，我用ARIMA（0，1，2）模型进行了拟合，结果还可以~ 我现在的问题是想用sas做几年的预测，但是我只能预测出取对数后的值， ...2010-5-29 23:19 - ygdzbtt - SAS专版
请问ARIMA(p,d,q)X(P,D,Q)s用SAS怎么估计
0 个回复 - 1929 次查看 例如，ARIMA(2，1，0)X(0,1,1)12，就是estimate p=(2)(0)(12) q=(0)(1)(12)吗？在有些地方看到(1)似乎是可以省略的，是这样吗？2010-4-25 13:14 - mf1213 - SAS专版
0 个回复 - 1929 次查看 例如，ARIMA(2，1，0)X(0,1,1)12，就是estimate p=(2)(0)(12) q=(0)(1)(12)吗？在有些地方看到(1)似乎是可以省略的，是这样吗？2010-4-25 13:14 - mf1213 - SAS专版
帮忙看一下SAS ARIMA周期模型 附ACF 和 PCF
7 个回复 - 4031 次查看 帮忙看看这个ARIMA周期模型怎么确定吧,数据是一年有5个月份，共47年的. The SAS System 10:09 Tuesday, January 28, 2003 1 ...2010-1-28 10:55 - pltc325 - SAS专版
7 个回复 - 4031 次查看 帮忙看看这个ARIMA周期模型怎么确定吧,数据是一年有5个月份，共47年的. The SAS System 10:09 Tuesday, January 28, 2003 1 ...2010-1-28 10:55 - pltc325 - SAS专版
【求助，急】请教高手，我这个SAS的ARIMA程序怎么无法预报啊！
5 个回复 - 4229 次查看 请教一下高手，我做时间序列分析，经过一阶差分以后，确定了ARIMA模型为（1，1，1）。但是我在做estimate这个步骤时，报错 请教高手 proc arima data=shouru.a;identify var=x(1) nlag=12;run;estimate p=1 q=1 ...2009-8-4 22:56 - ll419 - SAS专版
5 个回复 - 4229 次查看 请教一下高手，我做时间序列分析，经过一阶差分以后，确定了ARIMA模型为（1，1，1）。但是我在做estimate这个步骤时，报错 请教高手 proc arima data=shouru.a;identify var=x(1) nlag=12;run;estimate p=1 q=1 ...2009-8-4 22:56 - ll419 - SAS专版
关于SAS进行ARIMA过程的问题
2 个回复 - 1714 次查看 我是新手。。。在SASUSER里建了个数据集E，变量里有logex，想进行ARIMA分析 键入： data sasuser.E; proc arima data=sasuser.E; identify var= LogEx; run; 运行后没有反应 点击原来的数据集显示"ERRO： ...2009-11-26 21:54 - bingo8888 - SAS专版
2 个回复 - 1714 次查看 我是新手。。。在SASUSER里建了个数据集E，变量里有logex，想进行ARIMA分析 键入： data sasuser.E; proc arima data=sasuser.E; identify var= LogEx; run; 运行后没有反应 点击原来的数据集显示"ERRO： ...2009-11-26 21:54 - bingo8888 - SAS专版
sas arima forecast lead??????????
2 个回复 - 4976 次查看 在proc arima中进行预测使用forecast语句，有如下2个问题： 1、样本内拟合问题：forecast进行预测为什么对样本内的点也进行预测，这个预测的含义是什么？可以把它理解为对样本的拟合，而不是预测？ 2、样本外拟 ...2009-8-6 04:37 - sunpkmoon - SAS专版
2 个回复 - 4976 次查看 在proc arima中进行预测使用forecast语句，有如下2个问题： 1、样本内拟合问题：forecast进行预测为什么对样本内的点也进行预测，这个预测的含义是什么？可以把它理解为对样本的拟合，而不是预测？ 2、样本外拟 ...2009-8-6 04:37 - sunpkmoon - SAS专版
SAS做主成份分析时如何进行Varimax旋转
4 个回复 - 4955 次查看 下面是另一个帖子里的步骤，只主成份分析了，但是没有做varimax旋转，请教该怎么做，多谢！data a;input y x1-x3;cards;8500 0.059 1000 13.27……………………6000 -0.045 1000 10.12;run;/*下面对X做主成分,根据实 ...2009-5-20 15:56 - sdppcat - SAS专版
4 个回复 - 4955 次查看 下面是另一个帖子里的步骤，只主成份分析了，但是没有做varimax旋转，请教该怎么做，多谢！data a;input y x1-x3;cards;8500 0.059 1000 13.27……………………6000 -0.045 1000 10.12;run;/*下面对X做主成分,根据实 ...2009-5-20 15:56 - sdppcat - SAS专版
如何确定SAS ARIMA 建模的评价期长度
2 个回复 - 1736 次查看 我正在做一个62个观测值的时间序列分析，该如何确定合适的模型拟合时间区间，及模型评价时间区间长度。另外，SAS用于选择的默认标准参数是 ROOT MEAN SQUARE ERROR 而不是 AIC或BIC，这里ROOT MEAN SQUARE ERROR 是否 ...2008-9-24 11:50 - qht12345 - SAS专版
2 个回复 - 1736 次查看 我正在做一个62个观测值的时间序列分析，该如何确定合适的模型拟合时间区间，及模型评价时间区间长度。另外，SAS用于选择的默认标准参数是 ROOT MEAN SQUARE ERROR 而不是 AIC或BIC，这里ROOT MEAN SQUARE ERROR 是否 ...2008-9-24 11:50 - qht12345 - SAS专版
急！怎么在sas的proc autoreg里加入ARIMA模型的MA部分？
3 个回复 - 5202 次查看 非常感谢！！！！！！！！！！！！！！！！！我现在只会用nlag加入AR部分2007-4-5 10:27 - Vanfull - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 5202 次查看 非常感谢！！！！！！！！！！！！！！！！！我现在只会用nlag加入AR部分2007-4-5 10:27 - Vanfull - 计量经济学与统计软件
