结果：找到“y预测”相关内容6个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
全国省市县-数字普惠金融指数&数字经济指数&绿色金融指数&县域数字乡村0 个回复 - 1235 次查看 全国省市县-数字普惠金融指数&数字经济指数&绿色金融指数&县域数字乡村指数合集（更新至2020年） 数据一：2011年至2020年省级、市级、县级北京大学数字普惠金融指数，数据源自北大数字金融研究中心，这套指数包括 ...2023-4-1 18:23 - 傅经济人 - 现金交易版
【月度】股价崩盘风险、日收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2022年）11 个回复 - 2677 次查看 月度股价崩盘风险 • 更新至最新2022年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 首先， 每月对股票i的日收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t日考虑现金 ...2023-3-30 15:04 - momingqimiao7 - 现金交易版
基于宋铮《天线与电波传播》 电子课件及课后习题答案1 个回复 - 757 次查看 《天线与电波传播》（宋铮） 电子课件及课后习题答案:北邮学习资料 绪论.pdf 第8章面天线.pdf 第9章新型天线.pdf 天线与电波传播_宋铮_课后习题标准答案.pdf 第1章天线基础知识.pdf 第6章手机天线.pdf 第3章 ...2023-3-30 07:40 - Lala-20200 - 现金交易版
用R，fGarch包进行1-5天的波动率volatility预测（Garch1,1）
1 个回复 - 3761 次查看 就我手上有某股票的数据如下 一直到17年9月底 才入门金融工程以及R，我自己已经计算了EMA，EWMA。 助教说是可以使用这个fGarch包进行预测，但是里面函数众多，函数里填的变量也好多，有用过的前辈吗。多谢了。 ...2017-10-7 03:59 - HarrySZY - R语言论坛
1 个回复 - 3761 次查看 就我手上有某股票的数据如下 一直到17年9月底 才入门金融工程以及R，我自己已经计算了EMA，EWMA。 助教说是可以使用这个fGarch包进行预测，但是里面函数众多，函数里填的变量也好多，有用过的前辈吗。多谢了。 ...2017-10-7 03:59 - HarrySZY - R语言论坛
M在X与Y间调节效应显著，但简单斜率分析X对Y预测却不显著的问题
16 个回复 - 17671 次查看 如题 X对Y的预测显著，X*M交互项对Y预测显著，即做出M在X与Y之间调节效应显著。 之后进行简单斜率分析（simple slope test），将M分为高分组（M均值+1个标准差）和低分组（M均值-1个标准差）分别考察X对Y的 ...2014-4-5 12:24 - 永远飘荡 - SPSS论坛
16 个回复 - 17671 次查看 如题 X对Y的预测显著，X*M交互项对Y预测显著，即做出M在X与Y之间调节效应显著。 之后进行简单斜率分析（simple slope test），将M分为高分组（M均值+1个标准差）和低分组（M均值-1个标准差）分别考察X对Y的 ...2014-4-5 12:24 - 永远飘荡 - SPSS论坛
【学习笔记】SSE是误差平方和 y-y预测值的平方和
MSE是均方差 ...
0 个回复 - 1325 次查看 SSE是误差平方和 y-y预测值的平方和 MSE是均方差 SSE除样本数 SST是离差平方和 y方差乘样本数 R方是1-SSE/SST2020-6-23 00:18 - anranhui - Forum
0 个回复 - 1325 次查看 SSE是误差平方和 y-y预测值的平方和 MSE是均方差 SSE除样本数 SST是离差平方和 y方差乘样本数 R方是1-SSE/SST2020-6-23 00:18 - anranhui - Forum
不良资产Y预测
0 个回复 - 760 次查看 我用数据做了一个线性回归，想把应变量Y算出一个定价，但是发现最后预测的因变量Y有一些为负数，而且R^2很小，才0.01，所以感觉自己的数据集不适合做线性分析，但我确实需要预测出Y的数值（不良资产定价），所以想问 ...2017-8-1 11:07 - 3232442590 - SAS专版
0 个回复 - 760 次查看 我用数据做了一个线性回归，想把应变量Y算出一个定价，但是发现最后预测的因变量Y有一些为负数，而且R^2很小，才0.01，所以感觉自己的数据集不适合做线性分析，但我确实需要预测出Y的数值（不良资产定价），所以想问 ...2017-8-1 11:07 - 3232442590 - SAS专版
[求助]用哪个指标来评估volatility预测模型的好坏?
7 个回复 - 4802 次查看 我想用garch,egarch,ewma,sample vol...etc几种模型来预测volatility, 比如有1000个数据,采用rolling 100建模来预测101个,(e.g. 头100个做一次,101天数据出来后去掉第一天的), 然后和101的"真实值"比较,这样我就有90 ...2007-6-29 13:44 - stonexu1984 - 金融学（理论版）
7 个回复 - 4802 次查看 我想用garch,egarch,ewma,sample vol...etc几种模型来预测volatility, 比如有1000个数据,采用rolling 100建模来预测101个,(e.g. 头100个做一次,101天数据出来后去掉第一天的), 然后和101的"真实值"比较,这样我就有90 ...2007-6-29 13:44 - stonexu1984 - 金融学（理论版）
