结果：找到“无套利定价”相关内容51个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
金融经济学：无套利理论与利率敏感性工具定价 南开教学讲义1 个回复 - 661 次查看 金融经济学：无套利理论与利率敏感性工具定价 南开教学讲义 第八章离散时间单因素模型.pdf 第二章均衡定价.pdf 第九章连续时间单因素模型.pdf 第六章连续时间的期权定价.pdf 第七章利率敏感性现金流的评价 ...2022-6-10 10:15 - Lala-20200 - 现金交易版
无套利定价与完备市场理论
3 个回复 - 1673 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】无套利定价与完备市场理论 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.docin.com/p-698371007.html?docfrom=rrela {:0_253:}2016-12-22 23:30 - 日新少年 - 求助成功区
3 个回复 - 1673 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】无套利定价与完备市场理论 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.docin.com/p-698371007.html?docfrom=rrela {:0_253:}2016-12-22 23:30 - 日新少年 - 求助成功区
看看kanlee最新的批评衍生品无套利定价的论文
18 个回复 - 3834 次查看 刚刚拿到的，感觉批评得很有道理，他说即使在无套利市场上，即使基础资产价格既定，即使基础资产价格是连续变化的，由于基础资产价格未来趋势不定，所以衍生品也无法无套利定价。大家看看？ 对了，看了下，好像原论 ...2011-6-5 09:15 - raoxuanz - 金融学（理论版）
18 个回复 - 3834 次查看 刚刚拿到的，感觉批评得很有道理，他说即使在无套利市场上，即使基础资产价格既定，即使基础资产价格是连续变化的，由于基础资产价格未来趋势不定，所以衍生品也无法无套利定价。大家看看？ 对了，看了下，好像原论 ...2011-6-5 09:15 - raoxuanz - 金融学（理论版）
交叉持股下的无套利定价
0 个回复 - 115 次查看 摘要翻译： 我们将默顿的资产估值方法推广到存在股权和负债交叉所有权的多个金融公司系统。负债可能包括债务和衍生工具，其资历可能不同。我们导出了在无套利条件下股票价格和回收索赔的方程。证明了一个存在性结果和 ...2022-4-15 10:35 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 115 次查看 摘要翻译： 我们将默顿的资产估值方法推广到存在股权和负债交叉所有权的多个金融公司系统。负债可能包括债务和衍生工具，其资历可能不同。我们导出了在无套利条件下股票价格和回收索赔的方程。证明了一个存在性结果和 ...2022-4-15 10:35 - nandehutu2022 - Forum
信用指数期权的无套利定价：无世界末日
次贷危机后的定价措施及其相关性的作用
0 个回复 - 248 次查看 摘要翻译： 本文讨论了信用指数期权定价的标准市场方法存在的三个问题：指数价差的定义一般不成立；通常考虑的收益导致定价不总是定义；用于定义定价测度的候选数值不严格为正，导致定价测度不等价。我们给出了这三个 ...2022-3-8 12:53 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 248 次查看 摘要翻译： 本文讨论了信用指数期权定价的标准市场方法存在的三个问题：指数价差的定义一般不成立；通常考虑的收益导致定价不总是定义；用于定义定价测度的候选数值不严格为正，导致定价测度不等价。我们给出了这三个 ...2022-3-8 12:53 - kedemingshi - Forum
求助一道无套利定价方法题目
8 个回复 - 19038 次查看 “假设一种不支付红利股票目前的市价为10元，3个月后，该股票价格将为11元或9元。现在要求一份3个月期协议价格为10.5元的该股票欧式看涨期权的价值。假设无风险连续复利利率为10%。 解： 第一步.为了找出该期权的价 ...2016-1-8 14:58 - tbfito - 金融学（理论版）
8 个回复 - 19038 次查看 “假设一种不支付红利股票目前的市价为10元，3个月后，该股票价格将为11元或9元。现在要求一份3个月期协议价格为10.5元的该股票欧式看涨期权的价值。假设无风险连续复利利率为10%。 解： 第一步.为了找出该期权的价 ...2016-1-8 14:58 - tbfito - 金融学（理论版）
【学习笔记】2020年第一次做笔记
第14讲:无套利定价初探
3 个回复 - 863 次查看 2020年第一次做笔记 第14讲:无套利定价初探2020-1-31 23:13 - bingdianyidu - Forum
3 个回复 - 863 次查看 2020年第一次做笔记 第14讲:无套利定价初探2020-1-31 23:13 - bingdianyidu - Forum
【学习笔记】重读徐高：金融经济学二十五讲
第 15 讲 无套利定价理论基础-1
2 个回复 - 777 次查看 重读徐高：金融经济学二十五讲 第 15 讲 无套利定价理论基础-12019-12-23 01:12 - jessie68us - Forum
2 个回复 - 777 次查看 重读徐高：金融经济学二十五讲 第 15 讲 无套利定价理论基础-12019-12-23 01:12 - jessie68us - Forum
【学习笔记】重读徐高：金融经济学二十五讲
第 15 讲 无套利定价理论基础-2
2 个回复 - 582 次查看 重读徐高：金融经济学二十五讲 第 15 讲 无套利定价理论基础-22019-12-23 01:13 - jessie68us - Forum
2 个回复 - 582 次查看 重读徐高：金融经济学二十五讲 第 15 讲 无套利定价理论基础-22019-12-23 01:13 - jessie68us - Forum
【学习笔记】重读徐高：金融经济学二十五讲
第 14 讲 无套利定价初探-1
2 个回复 - 648 次查看 重读徐高：金融经济学二十五讲 第 14 讲 无套利定价初探-12019-12-22 01:25 - jessie68us - Forum
2 个回复 - 648 次查看 重读徐高：金融经济学二十五讲 第 14 讲 无套利定价初探-12019-12-22 01:25 - jessie68us - Forum
【学习笔记】重读徐高：金融经济学二十五讲
第 14 讲 无套利定价初探-2
2 个回复 - 654 次查看 重读徐高：金融经济学二十五讲 第 14 讲 无套利定价初探-22019-12-22 01:27 - jessie68us - Forum
2 个回复 - 654 次查看 重读徐高：金融经济学二十五讲 第 14 讲 无套利定价初探-22019-12-22 01:27 - jessie68us - Forum
【学习笔记】无套利定价原理（non-arbitrage pricing principle），金融市场上 ...
1 个回复 - 849 次查看 无套利定价原理（non-arbitrage pricing principle），金融市场上实施套利行为非常的方便和快速，这种套利的便捷性也使得金融市场的套利机会的存在总是暂时的，因为一旦有套利机会，投资者就会很快实施套利而使得市场 ...2019-11-12 08:41 - 翟翟1177 - Forum
1 个回复 - 849 次查看 无套利定价原理（non-arbitrage pricing principle），金融市场上实施套利行为非常的方便和快速，这种套利的便捷性也使得金融市场的套利机会的存在总是暂时的，因为一旦有套利机会，投资者就会很快实施套利而使得市场 ...2019-11-12 08:41 - 翟翟1177 - Forum
【学习笔记】无套利定价（no-arbitrage pricing），顾名思义，就是通过资产之 ...
1 个回复 - 2518 次查看 无套利定价（no-arbitrage pricing），顾名思义，就是通过资产之间的无套利原则来给出资产价格的相互关系。这样，如果我们已经知道了一些资产的价格，就可以从这些价格出发，定出那些与这些资产相关的资产的价格。相 ...2019-8-14 07:54 - 红色政权8 - Forum
1 个回复 - 2518 次查看 无套利定价（no-arbitrage pricing），顾名思义，就是通过资产之间的无套利原则来给出资产价格的相互关系。这样，如果我们已经知道了一些资产的价格，就可以从这些价格出发，定出那些与这些资产相关的资产的价格。相 ...2019-8-14 07:54 - 红色政权8 - Forum
【学习笔记】无套利定价理论的思想就是资产市场中应当不存在套利机会。这对应 ...
1 个回复 - 1837 次查看 无套利定价理论的思想就是资产市场中应当不存在套利机会。这对应着“一价定律”（Law of One Price，简称LOOP）这个简单却又基本的思想——相同的东西应该卖相同的价格。如果我们知道了一个汉堡和一个可乐的价格，那 ...2019-8-12 08:00 - 红色政权8 - Forum
1 个回复 - 1837 次查看 无套利定价理论的思想就是资产市场中应当不存在套利机会。这对应着“一价定律”（Law of One Price，简称LOOP）这个简单却又基本的思想——相同的东西应该卖相同的价格。如果我们知道了一个汉堡和一个可乐的价格，那 ...2019-8-12 08:00 - 红色政权8 - Forum
【学习笔记】金融经济学二十五讲 徐高博士
第一讲05 资产定价——无套利定价
1 个回复 - 730 次查看 金融经济学二十五讲 徐高博士 第一讲05 资产定价——无套利定价2019-7-13 22:22 - 广明灯102 - Forum
1 个回复 - 730 次查看 金融经济学二十五讲 徐高博士 第一讲05 资产定价——无套利定价2019-7-13 22:22 - 广明灯102 - Forum
【学习笔记】金融经济学二十五讲-徐高博士
第一讲—05 资产定价—无套利定价
5 个回复 - 817 次查看 金融经济学二十五讲-徐高博士 第一讲—05 资产定价—无套利定价2019-7-10 08:47 - artra2012 - Forum
5 个回复 - 817 次查看 金融经济学二十五讲-徐高博士 第一讲—05 资产定价—无套利定价2019-7-10 08:47 - artra2012 - Forum
【学习笔记】徐高金融经济学
第五节 关键词笔记
相对定价
无套利定价
权利opt ...
1 个回复 - 511 次查看 徐高金融经济学 第五节 关键词笔记 相对定价 无套利定价 权利option 复制 对冲 no arbitrage pricing（relative pricing） riskfree violation loop（low of one price） replication hedge2019-7-3 21:11 - 从1万到一亿 - Forum
1 个回复 - 511 次查看 徐高金融经济学 第五节 关键词笔记 相对定价 无套利定价 权利option 复制 对冲 no arbitrage pricing（relative pricing） riskfree violation loop（low of one price） replication hedge2019-7-3 21:11 - 从1万到一亿 - Forum
求助一道金融工程题目，无套利定价方法。多谢
10 个回复 - 16543 次查看 小弟刚开始学金融工程。遇到了题目不懂。特此求助望不吝赐教，多谢多谢。题目如下（可见郑振龙陈蓉编的《金融工程》第三版，高等教育出版社，第17页案例1.2）：“假设一种不支付红利股票目前的市价为10元，3个月后， ...2015-3-15 17:46 - deskdown8 - 金融学（理论版）
10 个回复 - 16543 次查看 小弟刚开始学金融工程。遇到了题目不懂。特此求助望不吝赐教，多谢多谢。题目如下（可见郑振龙陈蓉编的《金融工程》第三版，高等教育出版社，第17页案例1.2）：“假设一种不支付红利股票目前的市价为10元，3个月后， ...2015-3-15 17:46 - deskdown8 - 金融学（理论版）
一道很简单的无套利定价的题目，各位大侠帮我解答一下！！！
10 个回复 - 16191 次查看 一个分析师得到的有关美元和欧元的利率和汇率的数据，参见下表： 有关美元和欧元的利率和汇率的数据 问题： （1） 计算欧元期货的无套利价格？ （2） 根据（1）计算得出的价格与上表中的数据，是否存在套利 ...2011-6-14 16:42 - 醒醒很乖 - 金融学（理论版）
10 个回复 - 16191 次查看 一个分析师得到的有关美元和欧元的利率和汇率的数据，参见下表： 有关美元和欧元的利率和汇率的数据 问题： （1） 计算欧元期货的无套利价格？ （2） 根据（1）计算得出的价格与上表中的数据，是否存在套利 ...2011-6-14 16:42 - 醒醒很乖 - 金融学（理论版）
金融理论中的无套利定价原理如何理解_无套利定价原理
4 个回复 - 1236 次查看 金融理论中的无套利定价原理如何理解_无套利定价原理 什么是无套利定价原理 金融市场上实施套利行为变得非常的方便和快速。这种套利的便捷性也使得金融市场的套利机会的存在总是暂时的，因为一旦有套利机会 ...2017-7-5 21:11 - 脑仁疼 - 休闲灌水
4 个回复 - 1236 次查看 金融理论中的无套利定价原理如何理解_无套利定价原理 什么是无套利定价原理 金融市场上实施套利行为变得非常的方便和快速。这种套利的便捷性也使得金融市场的套利机会的存在总是暂时的，因为一旦有套利机会 ...2017-7-5 21:11 - 脑仁疼 - 休闲灌水
无套利定价与完备市场理论
4 个回复 - 1308 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】无套利定价与完备市场理论 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://wenku.baidu.com/link?url=HOnFcFl6Yv759kNAPlNiA8iF_E968GAgUleuRZ1xwDAZ-HKrE6olw-kvTCoU ...2016-12-22 23:36 - 日新少年 - 求助成功区
4 个回复 - 1308 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】无套利定价与完备市场理论 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://wenku.baidu.com/link?url=HOnFcFl6Yv759kNAPlNiA8iF_E968GAgUleuRZ1xwDAZ-HKrE6olw-kvTCoU ...2016-12-22 23:36 - 日新少年 - 求助成功区
关于金融工程无套利定价法的问题
3 个回复 - 1890 次查看 请问大家，现在在学习郑振龙的金融工程，它里面在一开始介绍无套利定价法的时候，是定义一个欧式看涨期权的价格，为什么是直接构建一个“一单位的看涨期权空头和Δ单位的股票多头“，这样构建的原理是什么？谢谢大家 ...2017-1-12 09:59 - messi2015 - 量化投资
3 个回复 - 1890 次查看 请问大家，现在在学习郑振龙的金融工程，它里面在一开始介绍无套利定价法的时候，是定义一个欧式看涨期权的价格，为什么是直接构建一个“一单位的看涨期权空头和Δ单位的股票多头“，这样构建的原理是什么？谢谢大家 ...2017-1-12 09:59 - messi2015 - 量化投资
无套利定价的前提假设
1 个回复 - 2487 次查看 有点凌乱了，无套利定价原理的前提假设里有没有投资家都是风险中性的条件啊？ 原理中无套利定价的时候都是按安全利率折现的，并未要求额外的风险溢价补偿，理论上来说应该是风险中性的表现。但是翻看各种百科书籍， ...2016-10-14 23:57 - 写意的狂气 - 求助成功区
1 个回复 - 2487 次查看 有点凌乱了，无套利定价原理的前提假设里有没有投资家都是风险中性的条件啊？ 原理中无套利定价的时候都是按安全利率折现的，并未要求额外的风险溢价补偿，理论上来说应该是风险中性的表现。但是翻看各种百科书籍， ...2016-10-14 23:57 - 写意的狂气 - 求助成功区
请教“无套利定价模型”
3 个回复 - 3122 次查看 在备考“金融硕士”的复习中，看到了“无套利定价模型”这个考点，由于手头资料有限，而学校也未指定教材，所以没法查到该模型的具体内容。在此想向各位请教这个模型，还有那本教材里有这个模型？ 谢谢！2010-10-19 20:46 - goinrain - 金融学（理论版）
3 个回复 - 3122 次查看 在备考“金融硕士”的复习中，看到了“无套利定价模型”这个考点，由于手头资料有限，而学校也未指定教材，所以没法查到该模型的具体内容。在此想向各位请教这个模型，还有那本教材里有这个模型？ 谢谢！2010-10-19 20:46 - goinrain - 金融学（理论版）
期权定价的方法有_期权定价模型与无套利定价_B-S期权定价模型
0 个回复 - 3197 次查看 期权定价的方法有_期权定价模型与无套利定价_B-S期权定价模型 期权定价的方法有 （1）Black—Scholes公式 （2）二项式定价方法 （3）风险中性定价方法 （4）鞅定价方法 期权定价模型与无套利 ...2015-7-16 16:29 - widen我的世界 - 休闲灌水
0 个回复 - 3197 次查看 期权定价的方法有_期权定价模型与无套利定价_B-S期权定价模型 期权定价的方法有 （1）Black—Scholes公式 （2）二项式定价方法 （3）风险中性定价方法 （4）鞅定价方法 期权定价模型与无套利 ...2015-7-16 16:29 - widen我的世界 - 休闲灌水
哪里能找到关于鞅定价和无套利定价的资料?
1 个回复 - 2327 次查看 论坛里有没有关于鞅定价和无套利定价的资料 啊?下载区里太多了 都不知道上哪找 看哪位达人能指示一下,或者就贴上来,万谢啦2005-12-20 17:07 - hannibalBC - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2327 次查看 论坛里有没有关于鞅定价和无套利定价的资料 啊?下载区里太多了 都不知道上哪找 看哪位达人能指示一下,或者就贴上来,万谢啦2005-12-20 17:07 - hannibalBC - 金融学（理论版）
无套利定价原理说的是什么_无套利定价原理的特征是什么
0 个回复 - 1942 次查看 无套利定价原理说的是什么_无套利定价原理的特征是什么 无套利定价原理说的是什么 金融市场上实施套利行为变得非常的方便和快速。这种套利的便捷性也使得金融市场的套利机会的存在总是暂时的，因为一旦有套利机 ...2015-6-3 15:26 - widen我的世界 - 爱问频道
0 个回复 - 1942 次查看 无套利定价原理说的是什么_无套利定价原理的特征是什么 无套利定价原理说的是什么 金融市场上实施套利行为变得非常的方便和快速。这种套利的便捷性也使得金融市场的套利机会的存在总是暂时的，因为一旦有套利机 ...2015-6-3 15:26 - widen我的世界 - 爱问频道
关于无套利定价分析的案例，求讲解
0 个回复 - 9832 次查看 例：假设3种零息票的债券面值都为100元，它们的当前市场价格分别为： • 1年后到期的零息票债券的当前价格为97元；• 2年后到期的零息票债券的当前价格为94元；• 3年后到期的零息票债券的当前价格 ...2015-4-12 12:31 - 纯洁的小孩 - 爱问频道
0 个回复 - 9832 次查看 例：假设3种零息票的债券面值都为100元，它们的当前市场价格分别为： • 1年后到期的零息票债券的当前价格为97元；• 2年后到期的零息票债券的当前价格为94元；• 3年后到期的零息票债券的当前价格 ...2015-4-12 12:31 - 纯洁的小孩 - 爱问频道
请教：无套利定价原理，风险中性定价原理和状态价格定价法的内在联系
4 个回复 - 10259 次查看 请教：无套利定价原理，风险中性定价原理和状态价格定价法的内在联系 老师上课讲的我听得模模糊糊的，自己看书，怎么看怎么觉得感觉差不多，哪位大人帮我解释下这三个东西有啥米区别与联系。。。 谢谢。。。2010-9-2 21:29 - 纭筱 - 爱问频道
4 个回复 - 10259 次查看 请教：无套利定价原理，风险中性定价原理和状态价格定价法的内在联系 老师上课讲的我听得模模糊糊的，自己看书，怎么看怎么觉得感觉差不多，哪位大人帮我解释下这三个东西有啥米区别与联系。。。 谢谢。。。2010-9-2 21:29 - 纭筱 - 爱问频道
急！！！无风险套利定价法和无套利定价是不是一回事
1 个回复 - 3077 次查看 无套利定价法是一种与均衡分析法迥异的定价方法，多用于衍生金融工具的定价’文章介绍了无风险套利定价法的原理 和典型特征，然后通过两个实例演示了无套利定价原理在ZF抵御金融风险和套利交易中的具体应用’ ...2014-8-11 11:23 - dzbxmm - 爱问频道
1 个回复 - 3077 次查看 无套利定价法是一种与均衡分析法迥异的定价方法，多用于衍生金融工具的定价’文章介绍了无风险套利定价法的原理 和典型特征，然后通过两个实例演示了无套利定价原理在ZF抵御金融风险和套利交易中的具体应用’ ...2014-8-11 11:23 - dzbxmm - 爱问频道
是否有“无套利定价模型”
7 个回复 - 11267 次查看 我是考金融专硕的，看了考试大纲上面有一个无套利定价模型，可是书上只有套利定价模型， 然后BAIDU了一下，好像只有无套利定价原理， 然后我就在想，无套利定价模型是不是在无套利定价原理之下的套利定价定价模型？ ...2012-1-2 15:26 - 51459806 - 金融学（理论版）
7 个回复 - 11267 次查看 我是考金融专硕的，看了考试大纲上面有一个无套利定价模型，可是书上只有套利定价模型， 然后BAIDU了一下，好像只有无套利定价原理， 然后我就在想，无套利定价模型是不是在无套利定价原理之下的套利定价定价模型？ ...2012-1-2 15:26 - 51459806 - 金融学（理论版）
无套利定价公式求解决
3 个回复 - 7492 次查看 构造资产组合的现在净价值为f+X*e^-r(T-t)【f为一个远期合约价值，后为数量的现金】 T年后(ST-X)+X=ST【前为合约收益，后为现金收益】 由此推初期合约定价f=St-X*e^-r(T-t) 想问为什么现金收益T年后变X了 补充【 ...2013-9-20 21:10 - 季末茶醇 - 金融学（理论版）
3 个回复 - 7492 次查看 构造资产组合的现在净价值为f+X*e^-r(T-t)【f为一个远期合约价值，后为数量的现金】 T年后(ST-X)+X=ST【前为合约收益，后为现金收益】 由此推初期合约定价f=St-X*e^-r(T-t) 想问为什么现金收益T年后变X了 补充【 ...2013-9-20 21:10 - 季末茶醇 - 金融学（理论版）
无套利定价原理= 无风险套利定价原理？
4 个回复 - 9659 次查看 百度百科 把 两个 等同了？ 到底正确吗？无套利定价原理，金融市场上实施套利行为非常的方便和快速，这种套利的便捷性也使得金融市场的套利机会的存在总是暂时的，因为一旦有套利机会，投资者就会很快实施套利而使 ...2012-10-22 08:20 - D.P.Zheng - 爱问频道
4 个回复 - 9659 次查看 百度百科 把 两个 等同了？ 到底正确吗？无套利定价原理，金融市场上实施套利行为非常的方便和快速，这种套利的便捷性也使得金融市场的套利机会的存在总是暂时的，因为一旦有套利机会，投资者就会很快实施套利而使 ...2012-10-22 08:20 - D.P.Zheng - 爱问频道
均衡定价模型与无套利定价模型的区别？
2 个回复 - 8077 次查看 均衡定价采用的是绝对定价方法，而无套利定价采用的是相对定价方法，这两种定价方法到底有何区别呢？2010-6-17 16:17 - hnu123 - 爱问频道
2 个回复 - 8077 次查看 均衡定价采用的是绝对定价方法，而无套利定价采用的是相对定价方法，这两种定价方法到底有何区别呢？2010-6-17 16:17 - hnu123 - 爱问频道
无套利定价与等价鞅测度
0 个回复 - 2246 次查看 大家好，现在有个问题需要请教： 如果基础资产(标的资产)是不可以交易的，那么就无法使用无套利定价(no arbitrage)对吧? 此时应该使用的是风险中性定价 那么，我的问题是，风险中性定价为何一定需要知道underlyin ...2010-12-16 01:03 - giftqiqi - 经济金融数学专区
0 个回复 - 2246 次查看 大家好，现在有个问题需要请教： 如果基础资产(标的资产)是不可以交易的，那么就无法使用无套利定价(no arbitrage)对吧? 此时应该使用的是风险中性定价 那么，我的问题是，风险中性定价为何一定需要知道underlyin ...2010-12-16 01:03 - giftqiqi - 经济金融数学专区
