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求助,用stata建立egarch模型来分析股市的收益率的波动率
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我先建立了AR(4)模型 R(t)=B0+B1R(t-1)+B2R(t-2)+...B4R(t-4)+et
然后在AR模型的基础上建立AR(4)-EGARCH(1,1)模型1,我用的命令是arch r, ar(1/4) earch(1) egarch(1) 结果显示 invalid syntax我不知道这条命令 ...
2012-11-13 16:27 - 171758870 - Stata专版