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利率的换算+利率期限结构+债券的利率敏感性+债券定价 金融学计算演示in Excel1 个回复 - 1180 次查看 利率的换算+利率期限结构+债券的利率敏感性+债券定价 金融学计算演示in Excel 利率的换算+利率期限结构+债券的利率敏感性+债券定价 金融学计算演示in Excel 利率的换算+利率期限结构+债券的利率敏感性+债券定 ...2022-5-2 07:26 - Lotus_ss - 现金交易版
【课件】经济、管理、金融经典课程合集4 个回复 - 1442 次查看 中央财经大学-投资学 新经济结构导论-北京大学-林 微观经济学_武汉大学 市场营销调研_武汉大学 企业财务报表分析__对外经济贸易大学 林毅夫12讲课程讲义 经济学思维方式_西 ...2022-4-18 14:52 - wz151400 - 现金交易版
可转换债券定价与价值分析：经典案例解读0 个回复 - 877 次查看 可转换债券定价与价值分析：经典案例解读 1.可转换债券定价与价值分析：经典窦例解读.pdf 2.可转换债券定价研究.pdf 可转换债券定价与价值分析：经典案例解读 1.可转换债券定价与价值分析：经典窦例解读.pdf ...2020-8-21 17:36 - lotus_sss - 现金交易版
求助：基于Hull-White利率期限结构模型的债券定价研究
2 个回复 - 819 次查看 【作者(必填)】 谭璐 【文题(必填)】 基于Hull-White利率期限结构模型的债券定价研究 【年份(必填)】 2013 【全文链接或数据库名称(选填)】 https://d.wanfangdata.com.cn/thesis/Y23578272021-5-26 17:18 - chester890222 - 求助成功区
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人民大学中债研究所-《非市场化机制与债券定价》系列研究-2021.4-276页
1 个回复 - 747 次查看 人民大学中债研究所-《非市场化机制与债券定价》系列研究-2021.4-276页_3mb2021-5-25 20:21 - wangjx_ - 行业分析报告
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巨灾债券定价及其与再保险的比较分析
5 个回复 - 2521 次查看 <br/> [此贴子已经被squarekiss于2008-9-3 8:07:10编辑过]<br>squarekiss 金钱 +30 好文章 2008-9-3 8:07:242008-9-2 18:36 - zosean - 休闲灌水
5 个回复 - 2521 次查看 <br/> [此贴子已经被squarekiss于2008-9-3 8:07:10编辑过]<br>squarekiss 金钱 +30 好文章 2008-9-3 8:07:242008-9-2 18:36 - zosean - 休闲灌水
WIND债券定价算法说明
30 个回复 - 12264 次查看 WIND债券定价算法说明 固定利率债券定价算法 浮动利率债券定价算法 含权债定价算法 ......2015-7-20 15:31 - HITlorraine - 投资人（实务版）
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股权-信用可转换债券定价的二叉树模型
风险框架
0 个回复 - 308 次查看 摘要翻译： 本文通过建立一个基于二叉树的信用风险可转换债券定价模型，填补了可转换债券定价领域的一个重要空白。该模型属于股权-信用风险框架。我们证明了该模型在连续时间内收敛于Ayache，Forsyth和Vetzal[2003]所 ...2022-3-26 17:15 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 308 次查看 摘要翻译： 本文通过建立一个基于二叉树的信用风险可转换债券定价模型，填补了可转换债券定价领域的一个重要空白。该模型属于股权-信用风险框架。我们证明了该模型在连续时间内收敛于Ayache，Forsyth和Vetzal[2003]所 ...2022-3-26 17:15 - 何人来此 - Forum
可转换债券定价的改进下山单纯形法
0 个回复 - 166 次查看 摘要翻译： 本文主要研究可转换债券的投资者和发行人行为的最优行权策略。这意味着股票价格建模、收益计算和最小最大优化问题的解决。股票价格（标的资产）是在其价值的几何布朗运动假设下建模的。采用蒙特卡罗方法计 ...2022-3-5 11:13 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 166 次查看 摘要翻译： 本文主要研究可转换债券的投资者和发行人行为的最优行权策略。这意味着股票价格建模、收益计算和最小最大优化问题的解决。股票价格（标的资产）是在其价值的几何布朗运动假设下建模的。采用蒙特卡罗方法计 ...2022-3-5 11:13 - kedemingshi - Forum
零息债券定价的近似公式及其渐近性
分析
0 个回复 - 189 次查看 摘要翻译： 在短期利率由一个波动率非线性依赖于利率本身的单因素均值回归过程驱动的情况下，我们分析了零息票债券定价的解析逼近公式。我们导出了由Choi和Wirjanto得到的解析近似的精度阶。我们进一步给出了高阶近似 ...2022-3-5 08:47 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 189 次查看 摘要翻译： 在短期利率由一个波动率非线性依赖于利率本身的单因素均值回归过程驱动的情况下，我们分析了零息票债券定价的解析逼近公式。我们导出了由Choi和Wirjanto得到的解析近似的精度阶。我们进一步给出了高阶近似 ...2022-3-5 08:47 - mingdashike22 - Forum
哪位有包含第三方担保的债券定价的文献？
2 个回复 - 876 次查看 哪位有包含第三方担保的债券定价的文献？求推荐几篇比较经典的，国内外都行。最好涉及理论模型和有关的估计方法。不胜感激~~~2020-6-11 21:36 - ZZ1119 - 悬赏大厅
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【学习笔记】【学习打卡】
债券定价
forward rate / spot rate / par rate 的 ...
1 个回复 - 1013 次查看 【学习打卡】 债券定价 forward rate / spot rate / par rate 的相互关系 感觉par rate 有点小难2019-11-30 18:01 - Amber_lee - Forum
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利用均衡利率模型对浮动利率债券定价
2 个回复 - 1722 次查看 题 名】： 利用均衡利率模型对浮动利率债券定价 【作 者】： 朱世武,陈健恒 【期刊、会议、单位名称】：：《世界经济》2005年第02期 【年, 卷(期), 起止页码】： ...2011-9-2 00:16 - oivio - 求助成功区
2 个回复 - 1722 次查看 题 名】： 利用均衡利率模型对浮动利率债券定价 【作 者】： 朱世武,陈健恒 【期刊、会议、单位名称】：：《世界经济》2005年第02期 【年, 卷(期), 起止页码】： ...2011-9-2 00:16 - oivio - 求助成功区
【独家发布】与你一起学习投资学-18.债券定价、收益及其风险
13 个回复 - 2430 次查看 与你一起学习投资学-18.债券定价、收益及其风险2017-11-8 12:28 - cyhcc409 - 金融学（理论版）
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讨论下浮动利率债券定价问题:
7 个回复 - 7913 次查看 第一个问题:浮动利率债券的利息是依线性方式依照上一个付息时点（本期期初）所确定的本期利率来计算利息的，本期的利息偿付是在期末，且期末时的时点利率显然与期初不同，即按期初利率计息,按期末利率折现. 怎么会得 ...2013-7-19 12:49 - rebacca929 - 金融学（理论版）
7 个回复 - 7913 次查看 第一个问题:浮动利率债券的利息是依线性方式依照上一个付息时点（本期期初）所确定的本期利率来计算利息的，本期的利息偿付是在期末，且期末时的时点利率显然与期初不同，即按期初利率计息,按期末利率折现. 怎么会得 ...2013-7-19 12:49 - rebacca929 - 金融学（理论版）
急求高手！帮忙用matlab编程二叉树模型分析可转换债券定价！
10 个回复 - 7767 次查看 本人因论文原因急求高手帮忙编一个matlab程序，实现二叉树模型对可转换债券定价。股票波动率、无风险利率、股票价格已知，转换期权价值、回售价值、赎回价值、向下修正价值希望能考虑进来。希望步数在100步以上，能输 ...2007-9-17 22:39 - songbenhai - 金融学（理论版）
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基于债权终止风险的可违约债券定价研究
1 个回复 - 483 次查看 【作者(必填)】崔长峰[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】基于债权终止风险的可违约债券定价研究 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-8-14 15:28 - hnzb - 求助成功区
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债券定价、流动性效应以及基于定价误差的债券组合交易策略研究
1 个回复 - 916 次查看 【作者(必填)】常佳歆[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】 债券定价、流动性效应以及基于定价误差的债券组合交易策略研究[/backcolor] 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-8-14 15:23 - hnzb - 求助成功区
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求教怎么理解债券定价原理的原理四？？？
2 个回复 - 1910 次查看 原理四：对于期限既定的债券，由收益率下降导致的债券价格上升的幅度大于同等幅度的收益率上升导致的债券价格下降的幅度。这个该怎么理解呢？？ 谢谢！！！2011-11-4 11:38 - zc0912300 - 爱问频道
2 个回复 - 1910 次查看 原理四：对于期限既定的债券，由收益率下降导致的债券价格上升的幅度大于同等幅度的收益率上升导致的债券价格下降的幅度。这个该怎么理解呢？？ 谢谢！！！2011-11-4 11:38 - zc0912300 - 爱问频道
关于附息债券定价问题
2 个回复 - 1661 次查看 根据现金流贴现的基本原理：[/backcolor] 有一条例题： 到期日还有[/backcolor]3[/backcolor]年，面值[/backcolor]l00[/backcolor]元，票面利率年息[/backcolor]3[/backcolor]．[/backcolor]75%[/backcolor]，每 ...2014-11-27 20:38 - ljx0520 - 爱问频道
2 个回复 - 1661 次查看 根据现金流贴现的基本原理：[/backcolor] 有一条例题： 到期日还有[/backcolor]3[/backcolor]年，面值[/backcolor]l00[/backcolor]元，票面利率年息[/backcolor]3[/backcolor]．[/backcolor]75%[/backcolor]，每 ...2014-11-27 20:38 - ljx0520 - 爱问频道
浮动利率债券定价问题
0 个回复 - 2684 次查看 浮动利率债券定价时貌似并没有考虑浮动利率债券的全部现金流，只是根据本期初的利率计算利息，又说每次支付利息后的价值等于其面值，最后按照本期末的利率进行贴现就定价了这与固定债券的考虑全部现金流配合对应贴现 ...2015-7-2 21:46 - 小角色丶 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 2684 次查看 浮动利率债券定价时貌似并没有考虑浮动利率债券的全部现金流，只是根据本期初的利率计算利息，又说每次支付利息后的价值等于其面值，最后按照本期末的利率进行贴现就定价了这与固定债券的考虑全部现金流配合对应贴现 ...2015-7-2 21:46 - 小角色丶 - 金融学（理论版）
[求助]请教一个债券定价问题
1 个回复 - 2093 次查看 ,罗斯的《公司理财》中文第六版81页在论述债券市场行情时举了表5－1最后一栏的ATT81/8/22债券为例。当期收益率为8.1，收盘价为100，为何作者还说当日以低于面值的价格折价交易呢？何为净差价？另外，如何计算到期收益 ...2006-6-8 11:14 - Hillyson - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2093 次查看 ,罗斯的《公司理财》中文第六版81页在论述债券市场行情时举了表5－1最后一栏的ATT81/8/22债券为例。当期收益率为8.1，收盘价为100，为何作者还说当日以低于面值的价格折价交易呢？何为净差价？另外，如何计算到期收益 ...2006-6-8 11:14 - Hillyson - 金融学（理论版）
可转换债券定价外文资料
1 个回复 - 1476 次查看 外文期刊上的关于可转换债券定价的资料。对于毕业论文很有帮助~2013-2-13 19:57 - lodestar637 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1476 次查看 外文期刊上的关于可转换债券定价的资料。对于毕业论文很有帮助~2013-2-13 19:57 - lodestar637 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于附息债券定价问题
1 个回复 - 2500 次查看 根据[/backcolor]现金流贴现的基本原理[/backcolor] [/backcolor] 有一条例题：[/backcolor] 到期日还有[/backcolor][/backcolor]3[/backcolor][/backcolor]年，面值[/backcolor][/backcolor]l00[/backcolor][/ ...2014-11-27 22:43 - ljx0520 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2500 次查看 根据[/backcolor]现金流贴现的基本原理[/backcolor] [/backcolor] 有一条例题：[/backcolor] 到期日还有[/backcolor][/backcolor]3[/backcolor][/backcolor]年，面值[/backcolor][/backcolor]l00[/backcolor][/ ...2014-11-27 22:43 - ljx0520 - 金融学（理论版）
我国可转换债券定价研究
5 个回复 - 1826 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]曾露莎[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】我国可转换债券定价研究 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?Q ...2012-12-4 10:25 - leihengzhishang - 求助成功区
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阿里80亿美元债券定价 创亚太企业史上纪录
0 个回复 - 28 次查看 北京时间11月21日，阿里巴巴集团发售80亿美元的债券，这是阿里在美国上市后的首次债券发行。由于三大信用评级机构的高信用评级，使得来自欧洲、美国和亚洲的投资者，以创纪录资金踊跃认购。阿里此次80亿美元债券 ...2014-11-21 22:47 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 28 次查看 北京时间11月21日，阿里巴巴集团发售80亿美元的债券，这是阿里在美国上市后的首次债券发行。由于三大信用评级机构的高信用评级，使得来自欧洲、美国和亚洲的投资者，以创纪录资金踊跃认购。阿里此次80亿美元债券 ...2014-11-21 22:47 - CapitalVue - CapitalVue版
阿里公布6种债券定价方案:最低3年期浮动利率
0 个回复 - 44 次查看 阿里巴巴 TechWeb报道11月21日消息，阿里巴巴正式公布了80亿美元高级无担保债券的详细方案，根据该方案，此次发行债券分为2017年到期、2019年到期、2021年到期、2024年到期、2034年到期五中。 阿里巴 ...2014-11-21 20:50 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 44 次查看 阿里巴巴 TechWeb报道11月21日消息，阿里巴巴正式公布了80亿美元高级无担保债券的详细方案，根据该方案，此次发行债券分为2017年到期、2019年到期、2021年到期、2024年到期、2034年到期五中。 阿里巴 ...2014-11-21 20:50 - CapitalVue - CapitalVue版
关于B-S公式在可转换债券定价中的运用
2 个回复 - 3775 次查看 最近在用bs公式就算带有赎回权的可转债的时候遇到了一个问题 关于附加的赎回和回售条款，比如转股价格是6元，现在股价是5元，而赎回价格是104元，触发赎回价格需要一个条件是连续20天的股价高于转股价格的130% ...2014-11-14 19:43 - logitech504 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 3775 次查看 最近在用bs公式就算带有赎回权的可转债的时候遇到了一个问题 关于附加的赎回和回售条款，比如转股价格是6元，现在股价是5元，而赎回价格是104元，触发赎回价格需要一个条件是连续20天的股价高于转股价格的130% ...2014-11-14 19:43 - logitech504 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于浮动利率债券定价问题。。讲通透了赠论坛币100
2 个回复 - 2673 次查看 浮动利率债券我知道票面利率和折算率是相同的，但是折算时候是连续复利，计算coupon时候是直接算得，这样的话浮动利率债券的定价怎么能是成了面值呢2014-10-8 11:57 - shanzuowei - 爱问频道
2 个回复 - 2673 次查看 浮动利率债券我知道票面利率和折算率是相同的，但是折算时候是连续复利，计算coupon时候是直接算得，这样的话浮动利率债券的定价怎么能是成了面值呢2014-10-8 11:57 - shanzuowei - 爱问频道
如何运用蒙特卡洛方法对可转换债券定价
5 个回复 - 2649 次查看 各位 想请教一个问题，怎样运用蒙塔卡洛方法对可转换债券进行定价啊 谁知道程序？？2014-9-12 10:34 - yh9086 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
5 个回复 - 2649 次查看 各位 想请教一个问题，怎样运用蒙塔卡洛方法对可转换债券进行定价啊 谁知道程序？？2014-9-12 10:34 - yh9086 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
基于利率期限结构模型的中国可转换债券定价分析
1 个回复 - 1411 次查看 【王新哲 周荣喜】 【基于利率期限结构模型的中国可转换债券定价分析】 【2006】 【全文链接或数据库名称(选填)】2014-5-17 12:19 - jiaoyuteng - 求助成功区
1 个回复 - 1411 次查看 【王新哲 周荣喜】 【基于利率期限结构模型的中国可转换债券定价分析】 【2006】 【全文链接或数据库名称(选填)】2014-5-17 12:19 - jiaoyuteng - 求助成功区
跪求对下面的债券定价公式进行解释！
2 个回复 - 1498 次查看 最近在学相关内容，甚急。请懂得朋友帮忙解释一下该公式的含义和背后的经济原理。一张到期日为T的债券，其市场价值如下: 中括号第一项：该债券前一日市场价值 rt：无风险利率 el:该债券信用价差2014-4-29 14:26 - shuifeng00 - 经济金融数学专区
2 个回复 - 1498 次查看 最近在学相关内容，甚急。请懂得朋友帮忙解释一下该公式的含义和背后的经济原理。一张到期日为T的债券，其市场价值如下: 中括号第一项：该债券前一日市场价值 rt：无风险利率 el:该债券信用价差2014-4-29 14:26 - shuifeng00 - 经济金融数学专区
纽约金融学院债券定价培训(非常全）
17 个回复 - 3591 次查看 **** 本内容被作者隐藏 ****纽约金融学院知名教授课件，2000美金/人，为大家谋福利，象征性的收点虚拟币，珍惜吧！！！2012-3-8 00:57 - fundingmaker - 论文版
17 个回复 - 3591 次查看 **** 本内容被作者隐藏 ****纽约金融学院知名教授课件，2000美金/人，为大家谋福利，象征性的收点虚拟币，珍惜吧！！！2012-3-8 00:57 - fundingmaker - 论文版
关于债券定价原理的原理三
7 个回复 - 3195 次查看 定理三是这样的：随着债券到期时间的临近，债券价格的波动幅度减少，并且是以递增的速度减少；反之，到期时间越长，债券价格波动幅度增加，并且是以递减的速度增加。现在有一道题目：一只四年期的1000面值的债券，息 ...2013-10-15 17:11 - anime2012 - 投资人（实务版）
7 个回复 - 3195 次查看 定理三是这样的：随着债券到期时间的临近，债券价格的波动幅度减少，并且是以递增的速度减少；反之，到期时间越长，债券价格波动幅度增加，并且是以递减的速度增加。现在有一道题目：一只四年期的1000面值的债券，息 ...2013-10-15 17:11 - anime2012 - 投资人（实务版）
债券定价五大定理之五
4 个回复 - 4392 次查看 “债券定价五大定理之五”不适用于存续期为1年的债券或永久债券，为什么？（债券定价五大定理之五：息票利率越高，由到期收益率变化引起的债券的价格变化率越小）求解答！万分感谢2013-10-7 21:55 - Mr_._B!n - 爱问频道
4 个回复 - 4392 次查看 “债券定价五大定理之五”不适用于存续期为1年的债券或永久债券，为什么？（债券定价五大定理之五：息票利率越高，由到期收益率变化引起的债券的价格变化率越小）求解答！万分感谢2013-10-7 21:55 - Mr_._B!n - 爱问频道
债券定价原理的问题
9 个回复 - 7993 次查看 张亦春《金融市场学》里的债券定价的五个原理中提到： 对于同等幅度的收益率变动，收益率下降给投资者带来的利润大于收益率上升给投资者带来的损失 收益率下降，债券价格上升，为什么会给投资者带来利润？应该是投资 ...2009-11-4 23:00 - iamssj - 爱问频道
9 个回复 - 7993 次查看 张亦春《金融市场学》里的债券定价的五个原理中提到： 对于同等幅度的收益率变动，收益率下降给投资者带来的利润大于收益率上升给投资者带来的损失 收益率下降，债券价格上升，为什么会给投资者带来利润？应该是投资 ...2009-11-4 23:00 - iamssj - 爱问频道
考虑利率价差的可转换债券定价模型及其实证研究
1 个回复 - 1321 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]武辰胤[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】考虑利率价差的可转换债券定价模型及其实证研究 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCM ...2012-12-4 10:24 - leihengzhishang - 求助成功区
1 个回复 - 1321 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]武辰胤[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】考虑利率价差的可转换债券定价模型及其实证研究 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCM ...2012-12-4 10:24 - leihengzhishang - 求助成功区
引入利率期限结构的可转换债券定价研究与实证分析
1 个回复 - 1180 次查看 【作者(必填)】钱丽芬[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】引入利率期限结构的可转换债券定价研究与实证分析 【年份(必填)】2010 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/ . ...2012-12-4 10:07 - leihengzhishang - 求助成功区
1 个回复 - 1180 次查看 【作者(必填)】钱丽芬[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】引入利率期限结构的可转换债券定价研究与实证分析 【年份(必填)】2010 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/ . ...2012-12-4 10:07 - leihengzhishang - 求助成功区
可转换债券定价方法研究综述
1 个回复 - 1122 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]张春林[/backcolor]； [/backcolor]吴双胜[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】可转换债券定价方法研究综述 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://w ...2012-12-4 10:12 - leihengzhishang - 求助成功区
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可赎回债券定价问题
1 个回复 - 1590 次查看 可赎回债券的定价中一般用哪几个个利率模型？其中的伊藤模型能不能把式子列出来？2012-7-19 14:42 - yxzy888 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1590 次查看 可赎回债券的定价中一般用哪几个个利率模型？其中的伊藤模型能不能把式子列出来？2012-7-19 14:42 - yxzy888 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
债券定价
2 个回复 - 876 次查看 请问，为什么国外关于债券定价有非常复杂的理论，而国内债券貌似都很简单的定价？请高手讲解一下2012-7-3 16:07 - leon767767 - 投资人（实务版）
2 个回复 - 876 次查看 请问，为什么国外关于债券定价有非常复杂的理论，而国内债券貌似都很简单的定价？请高手讲解一下2012-7-3 16:07 - leon767767 - 投资人（实务版）
20币求购文献：范辛亭博士学位论文.随机利率条件下企业可转换债券定价的离散时间模型
2 个回复 - 1484 次查看 如题，谢谢！2012-6-8 09:08 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1484 次查看 如题，谢谢！2012-6-8 09:08 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
债券定价与利率期限结构
18 个回复 - 6825 次查看 求问：债券定价理论中，用无风险利率（实际无风险利率+预期通货膨胀溢价）+风险溢价来确定各类债券的应得收益率（投资者要求的回报率），从而根据未来现金流确定债券的价格。 按照博迪《投资学》一书中的说法，风险 ...2012-3-11 15:09 - 文洁 - 爱问频道
18 个回复 - 6825 次查看 求问：债券定价理论中，用无风险利率（实际无风险利率+预期通货膨胀溢价）+风险溢价来确定各类债券的应得收益率（投资者要求的回报率），从而根据未来现金流确定债券的价格。 按照博迪《投资学》一书中的说法，风险 ...2012-3-11 15:09 - 文洁 - 爱问频道
债券定价马考勒久期计算
2 个回复 - 9510 次查看 一种3年期债券的息票率为6%，每年支付一次利息，到期收益率为6%，请计算该债券的久期。如果到期收益率为10%，那么久期等于多少？利用久期计算的债券价格和实际债券价格相差多少？ 我的问题：利用久期与债券价格的关 ...2012-1-9 09:50 - Aegean_Sea - 爱问频道
2 个回复 - 9510 次查看 一种3年期债券的息票率为6%，每年支付一次利息，到期收益率为6%，请计算该债券的久期。如果到期收益率为10%，那么久期等于多少？利用久期计算的债券价格和实际债券价格相差多少？ 我的问题：利用久期与债券价格的关 ...2012-1-9 09:50 - Aegean_Sea - 爱问频道
有限差分债券定价
2 个回复 - 2339 次查看 <P>请问，在用有限差分法求解PDE时，coupon bond的coupon rate应该如何转化为连续复利</P> <P>如30年8％的每年付息债券，30年后在付面值，其连续复利应该怎么处理，在带入PDE中呢？</P> <P>我 ...2005-11-30 21:21 - bruce1026 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 2339 次查看 <P>请问，在用有限差分法求解PDE时，coupon bond的coupon rate应该如何转化为连续复利</P> <P>如30年8％的每年付息债券，30年后在付面值，其连续复利应该怎么处理，在带入PDE中呢？</P> <P>我 ...2005-11-30 21:21 - bruce1026 - 金融学（理论版）
求助：结构化模型下公司债券定价的公司选取问题
0 个回复 - 1563 次查看 哪位大侠可以告诉我，最近我在做一个关于基于莫顿下公司债券的定价问题，理论上都没问题，但是在实证中，具体该选择哪些公司（中国的公司）呢？ 由于中国市场上非流通股的存在，我打算只选择使用全流通股的上市 ...2011-4-16 10:28 - 94106 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1563 次查看 哪位大侠可以告诉我，最近我在做一个关于基于莫顿下公司债券的定价问题，理论上都没问题，但是在实证中，具体该选择哪些公司（中国的公司）呢？ 由于中国市场上非流通股的存在，我打算只选择使用全流通股的上市 ...2011-4-16 10:28 - 94106 - 计量经济学与统计软件
债券定价问题
2 个回复 - 1175 次查看 债券定价连续复利方法和非连续复利方法有什么不同？两个债券定价模型中的到期收益率有什么不同？为什么会不相等？请高手指点！非常感谢您的帮助2011-4-13 11:29 - 果子橙 - 经济金融数学专区
2 个回复 - 1175 次查看 债券定价连续复利方法和非连续复利方法有什么不同？两个债券定价模型中的到期收益率有什么不同？为什么会不相等？请高手指点！非常感谢您的帮助2011-4-13 11:29 - 果子橙 - 经济金融数学专区
可赎回债券定价问题，求助
0 个回复 - 1454 次查看 哪位高手做过用hull white来模拟短期利率从而模拟可赎回债券中期权的价格么？假设估值日为0，可赎回日期为t,债券到期日为T,一种模拟方式为模拟短期利率一直到t，然后根据John hull书上的 P(t,T)=A(t,T)*exp(-B(t,T)* ...2011-4-5 18:44 - shunvwu - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1454 次查看 哪位高手做过用hull white来模拟短期利率从而模拟可赎回债券中期权的价格么？假设估值日为0，可赎回日期为t,债券到期日为T,一种模拟方式为模拟短期利率一直到t，然后根据John hull书上的 P(t,T)=A(t,T)*exp(-B(t,T)* ...2011-4-5 18:44 - shunvwu - 金融学（理论版）
求：违约风风险下的可转换债券定价的一种方法
4 个回复 - 1566 次查看 学位论文 题名：违约风风险下的可转换债券定价的一种方法 作者：辛建涛 请好心人注意资料的完整性，网上有版本是只有12页的，当然我急需的是完整版的2010-4-5 19:04 - darren1988 - 文献求助专区
4 个回复 - 1566 次查看 学位论文 题名：违约风风险下的可转换债券定价的一种方法 作者：辛建涛 请好心人注意资料的完整性，网上有版本是只有12页的，当然我急需的是完整版的2010-4-5 19:04 - darren1988 - 文献求助专区
基于新型SVJD动态利率期限结构模型的零息债券定价研究
2 个回复 - 1988 次查看 基于新型SVJD动态利率期限结构模型的零息债券定价研究2009-12-29 23:32 - qiuhefei2003 - 论文版
2 个回复 - 1988 次查看 基于新型SVJD动态利率期限结构模型的零息债券定价研究2009-12-29 23:32 - qiuhefei2003 - 论文版
可赎回债券定价问题 求助
5 个回复 - 2514 次查看 An 20-year 10% coupon with a maturity value of $1,000 First call date is 2 years from now and call price is $1,100 Semi-annual payment Yield to call is 10% per annum ...2009-10-24 16:37 - arsenallyr - 金融学（理论版）
5 个回复 - 2514 次查看 An 20-year 10% coupon with a maturity value of $1,000 First call date is 2 years from now and call price is $1,100 Semi-annual payment Yield to call is 10% per annum ...2009-10-24 16:37 - arsenallyr - 金融学（理论版）
急切求解浮动利率债券定价问题
2 个回复 - 2370 次查看 是悉尼科技大学的金融案例，希望各位能群策群力，在10月21日（明晚）前完成，不甚感激!2009-10-20 23:56 - slr283 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 2370 次查看 是悉尼科技大学的金融案例，希望各位能群策群力，在10月21日（明晚）前完成，不甚感激!2009-10-20 23:56 - slr283 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求解浮动利率债券定价案例分析
0 个回复 - 1665 次查看 是悉尼科技大学的金融案例，希望各位能群策群力，在10月21日（明晚）前完成，不甚感激!2009-10-20 23:51 - slr283 - 爱问频道
0 个回复 - 1665 次查看 是悉尼科技大学的金融案例，希望各位能群策群力，在10月21日（明晚）前完成，不甚感激!2009-10-20 23:51 - slr283 - 爱问频道
[求助]请推荐关于可赎回债券定价的教材
0 个回复 - 1225 次查看 希望有详细的数理推导过程，比如给出PDE并求解之类。中文的英文的都可以，谢谢大家！ [此贴子已经被作者于2009-2-4 10:44:26编辑过]2009-2-4 10:44 - algabra - 文献求助专区
0 个回复 - 1225 次查看 希望有详细的数理推导过程，比如给出PDE并求解之类。中文的英文的都可以，谢谢大家！ [此贴子已经被作者于2009-2-4 10:44:26编辑过]2009-2-4 10:44 - algabra - 文献求助专区
[求助]关于可赎回债券定价
16 个回复 - 4316 次查看 不太懂可赎回债券究竟怎么定价，求各位大侠帮忙！ Consider a fixed rate bond: with principal of 100$; with coupon of 4% per year payable semiannually; Maturing in 5 years; Callable at 2-year time ...2007-3-12 06:59 - sisicranberry - 金融学（理论版）
16 个回复 - 4316 次查看 不太懂可赎回债券究竟怎么定价，求各位大侠帮忙！ Consider a fixed rate bond: with principal of 100$; with coupon of 4% per year payable semiannually; Maturing in 5 years; Callable at 2-year time ...2007-3-12 06:59 - sisicranberry - 金融学（理论版）
