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固定效应模型做分组回归分析
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请问,如果
固定效应模型
分组回归,命令是什么样的呢?
比如,原模型 xtreg y x1 x2 x3 i.year i.region ,fe
分组后呢?到底是
xtreg y x1 x2 x3 i.year i.region if x==1 ,fe ?
还是例如
...
2019-11-7 13:55 - 日新少年 - Stata专版
分组固定效应的面板数据分位数回归
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摘要翻译:
本文介绍了面板数据分位数回归中
分组潜在异质性的估计方法。我们假设被观察的个体来自一个具有有限数量类型的异质群体。该算法不假定预先已知类型数和组成员数,而是通过凸优化问题来估计类型数和组成员数 ...
2022-3-5 11:36 - 可人4 - Forum
请问双向固定效应的分组系数检验怎么操作呢?
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因为问题太多,所以排个序(提前谢谢大家,愿意给200个论坛币感谢!谢谢!):
[*]请问双向
固定效应的
分组系数检验怎么操作呢?(个体效应加时间效应)看到知乎上连老师回复用bdiff,但是具体怎么做我还是不太懂? ...
2021-7-22 15:46 - 克里斯蒂安·刘能 - Stata专版
固定效应回归分组的选择
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用xtreg做回归时,会有两种情况,一种是Group variable: id ,另一种是Group variable: year ,两种结果相差还挺多的,应该改怎么选择会比较好,我的数据是平衡面板数据,我截了图,希望大家能解答一下
2021-7-8 10:49 - hhhcherry - Stata专版
固定效应无法加入虚拟变量,人工分组回归可以吗?
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求助,我在毕业论文中作企业层面的实证分析,想引入虚拟变量,进一步分析企业性质对其影响,我经过检验确定使用
固定效应模型,但也看了相关贴子,了解
固定效应模型不能引入虚拟变量,只会ommited。所以请问各位,我是 ...
2021-2-24 21:26 - SSRbao - Stata专版
平衡面板(固定效应)年度中值分组可行吗?
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各位大师好,请问一组平衡面板数据,采用
固定效应回归后,想进一步以某个财务指标(不是样本区域或行业等稳定因素)按年中值
分组0-1研究,是不是不可行。 理由:平衡面板
固定效应,是观测一组变量一段时间 ...
2020-9-14 10:42 - shui107 - Stata专版
(求助)面板数据在固定效应下进行分组回归
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采用面板数据经营
分组分析<br>
分为三组 每组1.2.3分别对应东部.中部.西部<br>
在
分组回归中出现东部数据缺失<br>
老师说是出现了虚拟变量陷阱的问题<br>
论坛中久寻不得其法<br>
还望各位大佬不 ...
2020-6-15 20:24 - 金融9527 - 爱问频道
面板数据采用固定效应分组回归情况分
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紧急求助,最近在做毕业设计,我用面板数据验证:y=a0+a1x1+控制变量 ,结果显著,符合预期。当我按竞争度
分组,高的为1,低的为0,分别进行上述回归时,前者是5%水平上显著,后者是1%水平上显著,可以说x对y的影响 ...
2018-4-13 10:13 - 阳光的蛋炒饭 - Stata专版
stata固定效应模型如何用虚拟变量分组
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数据来源是国泰安,我想要探究的是不同企业性质下(国有/非国有),x1对y的影响。我查到的资料说,用虚拟变量
分组,我的做法如下:
(已经验证用
固定效应模型)
tsset 股票代码 年份
xi:xtreg y x1 x2 i.年份 i.行 ...
2016-11-9 18:22 - 麒零之恋 - Stata专版