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求R语言计算var（在险价值）和ES的代码
1 个回复 - 1378 次查看 最近在写毕业论文，求问大神 用三种方法 历史模拟法、蒙特拉洛法、garch建模方法计算var和ES的相关代码2020-2-18 11:36 - lwj.224 - 爱问频道
1 个回复 - 1378 次查看 最近在写毕业论文，求问大神 用三种方法 历史模拟法、蒙特拉洛法、garch建模方法计算var和ES的相关代码2020-2-18 11:36 - lwj.224 - 爱问频道
Eviews var（在险价值）计算
0 个回复 - 649 次查看 已经利用Eviews建立了Grach模型，想要计算在险价值，但是不知道操作步骤，有大神指导一下吗2019-11-26 19:53 - wlyr0403 - 灌水吧
0 个回复 - 649 次查看 已经利用Eviews建立了Grach模型，想要计算在险价值，但是不知道操作步骤，有大神指导一下吗2019-11-26 19:53 - wlyr0403 - 灌水吧
请高手指点VAR（在险价值）的计算问题
13 个回复 - 5765 次查看 采用历史模拟法计算VAR值时，大多数都求得的是日VAR值，但是如果持有期是90天的话，怎么计算VAR值？步骤是什么样的？请高手指点，谢谢！！2012-6-14 16:57 - 沐儿 - Forum
13 个回复 - 5765 次查看 采用历史模拟法计算VAR值时，大多数都求得的是日VAR值，但是如果持有期是90天的话，怎么计算VAR值？步骤是什么样的？请高手指点，谢谢！！2012-6-14 16:57 - 沐儿 - Forum
请问银行资产VaR（在险价值）要如何计算
5 个回复 - 9061 次查看 我从某银行季度报表、半年度和年度报表中获取了其资产、负债和所有者权益数据，共计30组，请问如何求出该银行资产的VaR(value at Risk)？ 经测算，银行资产数据不符合正态分布，但具有一定的尖峰厚尾特征，这样一 ...2014-4-1 11:19 - 丘羽月之 - 爱问频道
5 个回复 - 9061 次查看 我从某银行季度报表、半年度和年度报表中获取了其资产、负债和所有者权益数据，共计30组，请问如何求出该银行资产的VaR(value at Risk)？ 经测算，银行资产数据不符合正态分布，但具有一定的尖峰厚尾特征，这样一 ...2014-4-1 11:19 - 丘羽月之 - 爱问频道
求助关于VaR(在险价值）实证的英文文献
4 个回复 - 2667 次查看 求助关于VaR(在险价值）实证的英文文献，要求来自以下期刊，（American Economic Review，Journal of Political Economy，Econometrica，Quarterly Journal of Economics，Review of Economics Studies，Journal o ...2008-5-14 23:17 - rainbow1212 - 文献求助专区
4 个回复 - 2667 次查看 求助关于VaR(在险价值）实证的英文文献，要求来自以下期刊，（American Economic Review，Journal of Political Economy，Econometrica，Quarterly Journal of Economics，Review of Economics Studies，Journal o ...2008-5-14 23:17 - rainbow1212 - 文献求助专区
请教商业银行计算VaR（在险价值）的问题
2 个回复 - 3383 次查看 按照巴塞尔协议，商业银行在计算VaR时需符合以下的标准 1.时间范围选择10个交易日或者两个星期 2.99%的置信水平 3.至少有一年的历史数据观察期，至少每季度更新一次 针对上述描述，我有几个问题想请教专业人 ...2014-8-4 10:59 - chyb2012 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 3383 次查看 按照巴塞尔协议，商业银行在计算VaR时需符合以下的标准 1.时间范围选择10个交易日或者两个星期 2.99%的置信水平 3.至少有一年的历史数据观察期，至少每季度更新一次 针对上述描述，我有几个问题想请教专业人 ...2014-8-4 10:59 - chyb2012 - 金融学（理论版）
