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Black-Scholes模型定价+二叉树定价、BS模型定价：R语言+Matlab+VBA程序代码命令1 个回复 - 1856 次查看 量化金融分析及期权定价：Black-Scholes模型定价+二叉树定价、BS模型定价：R语言+Matlab+VBA程序代码命令 量化金融分析及期权定价：二叉树定价、BS模型定价：R语言+Matlab+VBA程序代码命令 1.BS模型定价：：R语言 ...2020-4-26 10:35 - Lotus_ss - 现金交易版
金融量化分析 in Matlab：期权定价模型与数值方法2 个回复 - 982 次查看 金融量化分析 in Matlab：期权定价模型与数值方法有相关的案例数据分析讲解，并配有相应的程序命令代码code解读 金融量化分析 in Matlab：期权定价模型与数值方法有相关的案例数据分析讲解，并配有相应的程序命令 ...2020-9-17 12:08 - Fu-pear - 现金交易版
基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算，金融衍生产品定价等实证模拟计算1 个回复 - 777 次查看 基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算，金融衍生产品定价等实证模拟计算文献 基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算，金融衍生产品定价等实证模拟计算文献 基于MATLAB金融 ...2022-2-8 21:11 - Kathy-202109 - 现金交易版
基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算、金融衍生产品定价计算1 个回复 - 552 次查看 基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算、金融衍生产品定价计算 基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算、金融衍生产品定价计算 基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算 ...2022-2-3 16:55 - Kathy-202109 - 现金交易版
期权定价用蒙特卡诺 in Matlab Monte Carl1 个回复 - 861 次查看 期权定价用蒙特卡诺 in Matlab Monte Carl 有同鞋在咨询：期权定价用蒙特卡诺 in Matlab Monte Carl，根据股票、期货的波动，通过Matlab用Monte Carlo方法，求出期权定价，也就是方程的一个根。 下面是模型的 ...2020-1-17 16:30 - Mujahida - 现金交易版
附有多条款的可转债定价算法代码（MATLAB），本人实践操作过的
26 个回复 - 10792 次查看 如题2012-4-19 08:25 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
26 个回复 - 10792 次查看 如题2012-4-19 08:25 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
有限元（matlab、C++）、蒙特卡洛算法、六个关于期权定价的算法！
26 个回复 - 12239 次查看 期权数值算法必备，好东东啊！！2012-4-18 19:12 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
26 个回复 - 12239 次查看 期权数值算法必备，好东东啊！！2012-4-18 19:12 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
【求助】欧式期权定价之隐式有限差分法-为什么matlab做出的图那么诡异呀？
37 个回复 - 13007 次查看 论文研究的是用有限差分法进行欧式期权定价 我已利用matlab 分别作出 显式、隐式 和Crank-Nicolson 的欧式看涨期权的图像 显式和CN的图像都是一条随着股价的增加而期权价值逐渐增加的平滑的曲线 可是为什么 ...2012-7-29 22:25 - WenshanQi07 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
37 个回复 - 13007 次查看 论文研究的是用有限差分法进行欧式期权定价 我已利用matlab 分别作出 显式、隐式 和Crank-Nicolson 的欧式看涨期权的图像 显式和CN的图像都是一条随着股价的增加而期权价值逐渐增加的平滑的曲线 可是为什么 ...2012-7-29 22:25 - WenshanQi07 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
可转债经典定价模型的实现（matlab）
23 个回复 - 10923 次查看 可转债经典定价模型的实现（matlab），内有代码，已经验证可行2010-6-2 16:59 - coldlaugher - 投资人（实务版）
23 个回复 - 10923 次查看 可转债经典定价模型的实现（matlab），内有代码，已经验证可行2010-6-2 16:59 - coldlaugher - 投资人（实务版）
可交（转）债定价（附MATLAB代码）
3 个回复 - 1869 次查看 报告简单介绍可交换公司债券相关知识，结合可交换债券的具体条款，提出可交换（转换）债券的定价模型，并对其进行各种印象因素的敏感性分析。模型使用了美式期权定价的最小二乘法蒙特卡洛模拟方法（Least-Squares-Mo ...2017-10-12 09:36 - lvchuan0703 - 风险管理
3 个回复 - 1869 次查看 报告简单介绍可交换公司债券相关知识，结合可交换债券的具体条款，提出可交换（转换）债券的定价模型，并对其进行各种印象因素的敏感性分析。模型使用了美式期权定价的最小二乘法蒙特卡洛模拟方法（Least-Squares-Mo ...2017-10-12 09:36 - lvchuan0703 - 风险管理
可交（转）债定价（附MATLAB代码）
8 个回复 - 3357 次查看 报告简单介绍可交换公司债券相关知识，结合可交换债券的具体条款，提出可交换（转换）债券的定价模型，并对其进行各种印象因素的敏感性分析。模型使用了美式期权定价的最小二乘法蒙特卡洛模拟方法（Least-Squares-Mo ...2017-10-12 09:40 - lvchuan0703 - 风险管理
8 个回复 - 3357 次查看 报告简单介绍可交换公司债券相关知识，结合可交换债券的具体条款，提出可交换（转换）债券的定价模型，并对其进行各种印象因素的敏感性分析。模型使用了美式期权定价的最小二乘法蒙特卡洛模拟方法（Least-Squares-Mo ...2017-10-12 09:40 - lvchuan0703 - 风险管理
超多步二叉树为可转债定价怎么算呀？MATLAB或EXCEL都行！
1 个回复 - 808 次查看 急急急！！毕业论文快过不去了！！老师嫌弃步数太少，6年的可转债，6步不行，我的话那就想要每年10步以上。越多越好。。自己还不会编程，求大神救我！！有没有直接能用的代码或是EXCEL（是已经加入回售条款和赎回条款 ...2020-5-16 02:25 - 欠欠君小神树 - 灌水吧
1 个回复 - 808 次查看 急急急！！毕业论文快过不去了！！老师嫌弃步数太少，6年的可转债，6步不行，我的话那就想要每年10步以上。越多越好。。自己还不会编程，求大神救我！！有没有直接能用的代码或是EXCEL（是已经加入回售条款和赎回条款 ...2020-5-16 02:25 - 欠欠君小神树 - 灌水吧
有限差分方法定价的欧式期权和美式期权的差别，有Matlab程序的另加50大洋。
4 个回复 - 4811 次查看 急，那位高手能给在下讲解一下有限差分方法定价的欧式期权和美式期权的差别，有Matlab程序的另加50大洋。十分感谢！2011-4-28 19:44 - yadangsmi - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 4811 次查看 急，那位高手能给在下讲解一下有限差分方法定价的欧式期权和美式期权的差别，有Matlab程序的另加50大洋。十分感谢！2011-4-28 19:44 - yadangsmi - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
亚式期权定价的TW模型及matlab程序
1 个回复 - 1550 次查看 关于亚式期权定价Turnbull - Wakeman模型，以及相关的MATLAB程序，谢谢！2019-7-16 13:46 - feitian751 - 悬赏大厅
1 个回复 - 1550 次查看 关于亚式期权定价Turnbull - Wakeman模型，以及相关的MATLAB程序，谢谢！2019-7-16 13:46 - feitian751 - 悬赏大厅
[原创]基于Matlab和C++的MBS(抵押支持债券)蒙特卡罗模拟定价
238 个回复 - 22716 次查看 按揭抵押债券(Mortgage Backed Securities，MBS)，又名抵押支持债券，是一种便于按揭债权交易的标准化债券，是最早的资产证券化商品，由美国吉利美(Ginnie Mae)于1970年首创。美国的住房专业银行及储蓄机构将贷出的住 ...2015-5-4 22:29 - fantuanxiaot - 经管代码库
238 个回复 - 22716 次查看 按揭抵押债券(Mortgage Backed Securities，MBS)，又名抵押支持债券，是一种便于按揭债权交易的标准化债券，是最早的资产证券化商品，由美国吉利美(Ginnie Mae)于1970年首创。美国的住房专业银行及储蓄机构将贷出的住 ...2015-5-4 22:29 - fantuanxiaot - 经管代码库
Matlab 欧式期权单步二叉树定价问题（风险中性）
1 个回复 - 2430 次查看 想请教大家一下关于写欧式看涨期权的二叉树定价问题，网上看到的二叉树定价代码是首先通过二叉树一步一步得到终端的股票价格，然后得到终端期权的payoff，再通过终端期权payoff与风险中性概率，一步一步地倒腾 ...2019-6-2 16:02 - Da_Lu~ - 量化投资
1 个回复 - 2430 次查看 想请教大家一下关于写欧式看涨期权的二叉树定价问题，网上看到的二叉树定价代码是首先通过二叉树一步一步得到终端的股票价格，然后得到终端期权的payoff，再通过终端期权payoff与风险中性概率，一步一步地倒腾 ...2019-6-2 16:02 - Da_Lu~ - 量化投资
基于matlab的 美式看跌期权的蒙特卡罗模拟定价和二叉树模拟定价代码
16 个回复 - 5367 次查看 基于matlab的 美式看跌期权的蒙特卡罗模拟定价和二叉树模拟定价代码 美式看跌期权的蒙特卡罗模拟期权定价代码来源于网络，然后本人略加修改。 美式看跌期权的二叉树期权定价代码属于本人原创内容。 蒙特卡罗模拟： ...2018-7-8 14:53 - asyu17 - 经管代码库
16 个回复 - 5367 次查看 基于matlab的 美式看跌期权的蒙特卡罗模拟定价和二叉树模拟定价代码 美式看跌期权的蒙特卡罗模拟期权定价代码来源于网络，然后本人略加修改。 美式看跌期权的二叉树期权定价代码属于本人原创内容。 蒙特卡罗模拟： ...2018-7-8 14:53 - asyu17 - 经管代码库
期权定价理论及其Matlab实现过程
196 个回复 - 12373 次查看 **** 本内容被作者隐藏 ****2013-4-21 14:41 - gotolist105252 - 投资人（实务版）
196 个回复 - 12373 次查看 **** 本内容被作者隐藏 ****2013-4-21 14:41 - gotolist105252 - 投资人（实务版）
（300论坛币）高价求购资本资产定价模型matlab编程
0 个回复 - 1301 次查看 求用matlab编写任意五只股票的资产资本定价模型，要求有各个股票的收益率，五只股票组合的收益率，数据可视化。camp模型的投资绩效分析。2018-6-26 19:47 - zy92699 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1301 次查看 求用matlab编写任意五只股票的资产资本定价模型，要求有各个股票的收益率，五只股票组合的收益率，数据可视化。camp模型的投资绩效分析。2018-6-26 19:47 - zy92699 - MATLAB等数学软件专版
向大家推荐一本金融工程，附有期权定价的matlab程序
37 个回复 - 10218 次查看 向大家推荐上财王安兴编写的《金融工程学》，上财出版社出版，书中附有期权定价的matlab程序（包括二叉树、蒙特卡罗模拟，有限差分等等），值得一看2006-3-18 23:07 - zzj59 - 金融学（理论版）
37 个回复 - 10218 次查看 向大家推荐上财王安兴编写的《金融工程学》，上财出版社出版，书中附有期权定价的matlab程序（包括二叉树、蒙特卡罗模拟，有限差分等等），值得一看2006-3-18 23:07 - zzj59 - 金融学（理论版）
期权定价模型的MATLAB实现(下) 【转】
4 个回复 - 6352 次查看 《量化投资：以MATLAB为工具》连载(13)期权定价模型的MATLAB实现(下)【转自faruto】《量化投资：以MATLAB为工具》简介 《量化投资：以MATLAB为工具》是由电子工业出版社（PHEI）下属旗舰级子公司——北京博文 ...2015-4-14 21:06 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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求助！用 radial basis function method 给美式期权定价的matlab code！
1 个回复 - 879 次查看 求问，如何使用matlab 实现用radial basis function 给美式期权定价？如果哪位童鞋之前写过，可以分享一下~2017-10-12 09:28 - railgun71 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 879 次查看 求问，如何使用matlab 实现用radial basis function 给美式期权定价？如果哪位童鞋之前写过，可以分享一下~2017-10-12 09:28 - railgun71 - 金融学（理论版）
求助帖，求matlab计算期权定价的程序
1 个回复 - 1118 次查看 求Matlab计算期权定价（二叉树法）的程序代码，本人小白，求好心人发的全一点2016-1-7 22:33 - 318617 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1118 次查看 求Matlab计算期权定价（二叉树法）的程序代码，本人小白，求好心人发的全一点2016-1-7 22:33 - 318617 - MATLAB等数学软件专版
求关于可转换债券的最小二乘蒙特卡洛美式期权定价matlab的编程数据
0 个回复 - 1101 次查看 本人最近论文写作，主要是关于可转换债券定价问题，需要用到最小二乘蒙特卡洛（LSM）模型，其中包括一些基本的参数设置，Garch模型和随机利率CIR模型，具体的编程问题还不是很熟悉，现有意招募有偿编程的人。具体酬金 ...2016-12-27 12:48 - jeeko - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1101 次查看 本人最近论文写作，主要是关于可转换债券定价问题，需要用到最小二乘蒙特卡洛（LSM）模型，其中包括一些基本的参数设置，Garch模型和随机利率CIR模型，具体的编程问题还不是很熟悉，现有意招募有偿编程的人。具体酬金 ...2016-12-27 12:48 - jeeko - MATLAB等数学软件专版
期权定价模型的MATLAB实现(上)【转】
5 个回复 - 17204 次查看 《量化投资：以MATLAB为工具》连载(11)期权定价模型的MATLAB实现(上)【转自faruto】《量化投资：以MATLAB为工具》简介 《量化投资：以MATLAB为工具》是由电子工业出版社（PHEI）下属旗舰级子公司——北京博文 ...2015-4-14 21:02 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
5 个回复 - 17204 次查看 《量化投资：以MATLAB为工具》连载(11)期权定价模型的MATLAB实现(上)【转自faruto】《量化投资：以MATLAB为工具》简介 《量化投资：以MATLAB为工具》是由电子工业出版社（PHEI）下属旗舰级子公司——北京博文 ...2015-4-14 21:02 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
matlab 期权定价拟合
0 个回复 - 1329 次查看 MATLAB!!!!!!!!!!里面有二十多个原创文件，都是自己写的。关于期权定价的小脚本。MATLAB!!!!!!2016-9-28 22:57 - 王洪路 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1329 次查看 MATLAB!!!!!!!!!!里面有二十多个原创文件，都是自己写的。关于期权定价的小脚本。MATLAB!!!!!!2016-9-28 22:57 - 王洪路 - MATLAB等数学软件专版
大家好，问大家一个蒙特卡洛期权定价的matlab程序，谢谢大家
4 个回复 - 5141 次查看 欧式期权是对的，美式期权定出的价格差距就很大，不知道哪里问题，是理论出问题了吗？谢谢大家 if AoE %欧式期权 P(1,:)=exp(-r*T)*P(N+1,:); else if type P(i,:)=max(ex ...2015-3-25 14:17 - 人大坛主 - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 5141 次查看 欧式期权是对的，美式期权定出的价格差距就很大，不知道哪里问题，是理论出问题了吗？谢谢大家 if AoE %欧式期权 P(1,:)=exp(-r*T)*P(N+1,:); else if type P(i,:)=max(ex ...2015-3-25 14:17 - 人大坛主 - MATLAB等数学软件专版
急求高手！帮忙用matlab编程二叉树模型分析可转换债券定价！
10 个回复 - 7767 次查看 本人因论文原因急求高手帮忙编一个matlab程序，实现二叉树模型对可转换债券定价。股票波动率、无风险利率、股票价格已知，转换期权价值、回售价值、赎回价值、向下修正价值希望能考虑进来。希望步数在100步以上，能输 ...2007-9-17 22:39 - songbenhai - 金融学（理论版）
10 个回复 - 7767 次查看 本人因论文原因急求高手帮忙编一个matlab程序，实现二叉树模型对可转换债券定价。股票波动率、无风险利率、股票价格已知，转换期权价值、回售价值、赎回价值、向下修正价值希望能考虑进来。希望步数在100步以上，能输 ...2007-9-17 22:39 - songbenhai - 金融学（理论版）
关于时变波动率的美式期权定价matlab程序
12 个回复 - 5034 次查看 有大神知道关于时变波动率的美式期权定价matlab程序该怎么设计么？ 具体问题如： 假设当前股票价格为100美元，上半年的股票价格波动率sigma1=0.2；下半年的股票价格波动率sigma2=0.3。以该股票为标的资产的美式看 ...2013-6-1 14:49 - 黑目shadow - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
12 个回复 - 5034 次查看 有大神知道关于时变波动率的美式期权定价matlab程序该怎么设计么？ 具体问题如： 假设当前股票价格为100美元，上半年的股票价格波动率sigma1=0.2；下半年的股票价格波动率sigma2=0.3。以该股票为标的资产的美式看 ...2013-6-1 14:49 - 黑目shadow - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
期权定价蒙特卡洛模拟，matlab程序求改错！
2 个回复 - 6131 次查看 题目： Let S0 = 10, r = 0.03, sigma= 0.4, and dt = 1/52. We want to simulate weekly prices of the stock Si, i = 1： 52 for a 1-year period. Suppose that you want to determine the price of a Eu ...2016-1-1 15:45 - ray320 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 6131 次查看 题目： Let S0 = 10, r = 0.03, sigma= 0.4, and dt = 1/52. We want to simulate weekly prices of the stock Si, i = 1： 52 for a 1-year period. Suppose that you want to determine the price of a Eu ...2016-1-1 15:45 - ray320 - MATLAB等数学软件专版
求最小二乘法蒙特卡洛美式期权定价matlab或者R源程序！
6 个回复 - 10087 次查看 求能够体现最小二乘法蒙特卡洛模拟法的美式期权定价的matlab程序 或者哪位大侠给通俗的解释一下最小二乘法的蒙特卡洛模拟的思想 最好有具体的样例。谢谢了2014-8-11 15:45 - 尘小灰 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
6 个回复 - 10087 次查看 求能够体现最小二乘法蒙特卡洛模拟法的美式期权定价的matlab程序 或者哪位大侠给通俗的解释一下最小二乘法的蒙特卡洛模拟的思想 最好有具体的样例。谢谢了2014-8-11 15:45 - 尘小灰 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求助！亚式期权定价的matlab程序
5 个回复 - 10356 次查看 还没学亚式期权呢，Matlab实验课又要做这个，网上搜索还是看不懂亚式期权的定价公式，于是在此求助！ 问题：根据期权定价的二叉树模型（CRR树），用Matlab编程确定亚式期权的定价。 目标是解决ppt中 “实例” ...2012-5-9 15:10 - amyclover - 求助成功区
5 个回复 - 10356 次查看 还没学亚式期权呢，Matlab实验课又要做这个，网上搜索还是看不懂亚式期权的定价公式，于是在此求助！ 问题：根据期权定价的二叉树模型（CRR树），用Matlab编程确定亚式期权的定价。 目标是解决ppt中 “实例” ...2012-5-9 15:10 - amyclover - 求助成功区
用MATLAB做亚式期权的二叉树定价，程序好像先输入死循环求大神指点……
0 个回复 - 3021 次查看 程序不知道哪里出了问题，在死循环中无法运行成功…求大神指点…感觉是计算各个节点各个路径的均值那里错了……[/backcolor]2016-1-22 00:03 - eliswan12 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 3021 次查看 程序不知道哪里出了问题，在死循环中无法运行成功…求大神指点…感觉是计算各个节点各个路径的均值那里错了……[/backcolor]2016-1-22 00:03 - eliswan12 - MATLAB等数学软件专版
关于matlab三叉树定价亚式期权的问题
4 个回复 - 3075 次查看 rt，求问各位大神三叉树每个节点的概率怎么计算啊，可以用公式描述一下么，谢过啦→_→2015-6-2 22:46 - a1241120 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 3075 次查看 rt，求问各位大神三叉树每个节点的概率怎么计算啊，可以用公式描述一下么，谢过啦→_→2015-6-2 22:46 - a1241120 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
欧式看涨期权定价方程差分求解，对条件和 公式离散化后增加个系数Θmatlab代码怎么写
1 个回复 - 1879 次查看 作图是离散化添加Θ后的方程。右图是B-s 方程以及初始和终端条件。我是初学者，对微分方程又不强。求大神指点下。这是找到的一个论文：可以帮助大神理解题目http://www.docin.com/p-612482589.html 拜托了2015-7-22 09:06 - 雷震子NO_1 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1879 次查看 作图是离散化添加Θ后的方程。右图是B-s 方程以及初始和终端条件。我是初学者，对微分方程又不强。求大神指点下。这是找到的一个论文：可以帮助大神理解题目http://www.docin.com/p-612482589.html 拜托了2015-7-22 09:06 - 雷震子NO_1 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
欧式二叉树期权定价 matlab程序求解
3 个回复 - 11152 次查看 以下是欧式二叉树期权定价的matlab程序代码，求大神指点标黑的d=1/u;（系统显示 ??? Error using ==> mldivide Matrix dimensions must agree. Error in ==> bino at 10 d=1/u;） 求指导，矩阵不对，怎么 改呢 ...2014-4-22 16:11 - ruviolety - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 11152 次查看 以下是欧式二叉树期权定价的matlab程序代码，求大神指点标黑的d=1/u;（系统显示 ??? Error using ==> mldivide Matrix dimensions must agree. Error in ==> bino at 10 d=1/u;） 求指导，矩阵不对，怎么 改呢 ...2014-4-22 16:11 - ruviolety - MATLAB等数学软件专版
期权定价模型的MATLAB实现(中)【转】
2 个回复 - 6988 次查看 《量化投资：以MATLAB为工具》连载(12)期权定价模型的MATLAB实现(中)【转自faruto】《量化投资：以MATLAB为工具》简介 《量化投资：以MATLAB为工具》是由电子工业出版社（PHEI）下属旗舰级子公司——北京博文 ...2015-4-14 21:04 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 6988 次查看 《量化投资：以MATLAB为工具》连载(12)期权定价模型的MATLAB实现(中)【转自faruto】《量化投资：以MATLAB为工具》简介 《量化投资：以MATLAB为工具》是由电子工业出版社（PHEI）下属旗舰级子公司——北京博文 ...2015-4-14 21:04 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
[求问]重金求学金融衍生产品定价的数学模型与案例分析案例Matlab
1 个回复 - 1389 次查看 那位同学有姜礼尚《金融衍生产品定价的数学模型与案例分析》之中的案例matlab代码以及操作，重金求学。非诚勿扰！！！2015-4-8 09:31 - xiahaojie - 量化投资
1 个回复 - 1389 次查看 那位同学有姜礼尚《金融衍生产品定价的数学模型与案例分析》之中的案例matlab代码以及操作，重金求学。非诚勿扰！！！2015-4-8 09:31 - xiahaojie - 量化投资
关于CDO定价 通过matlab实现方法或者其他更好的计算方法
10 个回复 - 3742 次查看 请教各位大神： 如何通过matlab进行CDO定价的实证计算，编不出代码啊。或者是有更好的计算方法。 谢谢了2013-8-6 21:47 - xudong1207 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
10 个回复 - 3742 次查看 请教各位大神： 如何通过matlab进行CDO定价的实证计算，编不出代码啊。或者是有更好的计算方法。 谢谢了2013-8-6 21:47 - xudong1207 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
如何用matlab对可转债进行最小二乘蒙特卡洛定价？
1 个回复 - 2683 次查看 各位大神，对可转债进行最小二乘蒙特卡洛定价，如何用matlab实现啊？跪求，跪求，谢啦，剧谢啊！！！2014-3-9 10:45 - tudoudong1283 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 2683 次查看 各位大神，对可转债进行最小二乘蒙特卡洛定价，如何用matlab实现啊？跪求，跪求，谢啦，剧谢啊！！！2014-3-9 10:45 - tudoudong1283 - MATLAB等数学软件专版
[求助]利率二叉树对美式看涨期权定价的matlab算法
8 个回复 - 7777 次查看 请教，利率二叉树对美式看涨期权定价的matlab算法，谁有，能否给份，谢谢！2005-9-4 17:10 - hellzhang - MATLAB等数学软件专版
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MATLAB 二叉树 期权定价
0 个回复 - 1424 次查看 利用二叉树模型可以给各种期权定价，如债券中的赎回，回售条款，本人在写论文的过程中想给可延期条款定价，但是不会用MATLAB编程来实现，求高手指点，QQ：1534115232 费用加Q谈2014-11-7 10:31 - uh~ - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1424 次查看 利用二叉树模型可以给各种期权定价，如债券中的赎回，回售条款，本人在写论文的过程中想给可延期条款定价，但是不会用MATLAB编程来实现，求高手指点，QQ：1534115232 费用加Q谈2014-11-7 10:31 - uh~ - MATLAB等数学软件专版
求BS期权定价公式matlab中函数的源代码
8 个回复 - 13717 次查看 我在做信用价差期权定价的研究，想要通过修改BS公式来获得信用价差期权的定价，matlab中都是已有函数，看不到计算过程。自己的matlab编程能力有限，所以想向各位求函数中的源代码，在它的基础上再改。谢谢啦~{:soso_ ...2012-11-13 18:26 - Stella_sinan - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
8 个回复 - 13717 次查看 我在做信用价差期权定价的研究，想要通过修改BS公式来获得信用价差期权的定价，matlab中都是已有函数，看不到计算过程。自己的matlab编程能力有限，所以想向各位求函数中的源代码，在它的基础上再改。谢谢啦~{:soso_ ...2012-11-13 18:26 - Stella_sinan - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
请问谁有计算三叉树期权定价的excel或matlab程序
4 个回复 - 5189 次查看 各位帅哥，美女，我在写三叉树期权模型的论文，没有计算三叉树期权的计算器，无法完成，急需，跪求这类的计算软件，excel或matlab程序，如有这类的，请分享分享，将感激不尽2011-3-20 14:22 - ajie123 - 经济金融数学专区
4 个回复 - 5189 次查看 各位帅哥，美女，我在写三叉树期权模型的论文，没有计算三叉树期权的计算器，无法完成，急需，跪求这类的计算软件，excel或matlab程序，如有这类的，请分享分享，将感激不尽2011-3-20 14:22 - ajie123 - 经济金融数学专区
求助 问一下谁知道双币种期权定价模型的matlab代码应该怎么写啊？？
27 个回复 - 3985 次查看 如图： 这是双币种模型的定价公式 这是需要模拟的结果的 如果有人知道怎么做的话可以加我QQ：23587112 求高手赐教！！2013-10-23 22:21 - fwbtown - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
27 个回复 - 3985 次查看 如图： 这是双币种模型的定价公式 这是需要模拟的结果的 如果有人知道怎么做的话可以加我QQ：23587112 求高手赐教！！2013-10-23 22:21 - fwbtown - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
急！求教MATLAB进行GARCH期权定价
5 个回复 - 2973 次查看 论文急用，小弟请教一下各位大侠，如何利用duan(1995)的GARCH模型在风险中性的条件下进行股票期权定价，但不是直接得到期权的价格，而是如何在风险中性的条件下利用duan(1995)GARCH模型生成标的股票的价格序列，然后 ...2010-1-29 14:32 - deadknight10 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 2973 次查看 论文急用，小弟请教一下各位大侠，如何利用duan(1995)的GARCH模型在风险中性的条件下进行股票期权定价，但不是直接得到期权的价格，而是如何在风险中性的条件下利用duan(1995)GARCH模型生成标的股票的价格序列，然后 ...2010-1-29 14:32 - deadknight10 - MATLAB等数学软件专版
奇异期权定价的绝好工具-matlab有限元算法源代码！！
13 个回复 - 5150 次查看 如题 补充内容 (2013-4-19 16:13): 请大家注意：这个代码只适用于有限元分析2012-4-18 18:46 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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Matlab GUI股票衍生品定价器
13 个回复 - 5755 次查看 最近在学习Matlab GUI，利用空闲时间写了一个股票衍生品定价计算器，可以对European optionAmerican optionAsian optionIndex futureCash-or-nothing optionAsset-or-nothing optionLookback optionChooser optionCo ...2007-5-24 15:06 - tigergb - MATLAB等数学软件专版
13 个回复 - 5755 次查看 最近在学习Matlab GUI，利用空闲时间写了一个股票衍生品定价计算器，可以对European optionAmerican optionAsian optionIndex futureCash-or-nothing optionAsset-or-nothing optionLookback optionChooser optionCo ...2007-5-24 15:06 - tigergb - MATLAB等数学软件专版
用MATLAB做期权定价 哪位大侠帮忙看一下哪里出错了
11 个回复 - 5974 次查看 t=0:0.001:1;%时间跨度 dt=0.001;%时间间隔 z=zeros(1001,1);%预留计算内存空间 s=zeros(1001,1); c=zeros(1001,1); R=zeros(1001,1); p=0.1;%假设股票收益率满足ds/s=p*dt+sig*dZ sig=0.29; s(1)=15 ...2012-4-26 11:00 - 邵伟学经济 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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欧式期权二叉树定价的matlab代码
1 个回复 - 4414 次查看 欧式期权二叉树定价的matlab代码，见谅了，请多多指教2012-11-1 22:11 - 北陌鸿 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 4414 次查看 欧式期权二叉树定价的matlab代码，见谅了，请多多指教2012-11-1 22:11 - 北陌鸿 - MATLAB等数学软件专版
急！！！！怎么用Matlab实现三叉树期权定价？
10 个回复 - 6123 次查看 金工老师布置了一个作业。要求用matlab编程实现对欧式期权的定价，并要求用三叉树！如能解答万分感谢！最好能把m-file的文件发上来2010-3-28 00:38 - 356721337 - 爱问频道
10 个回复 - 6123 次查看 金工老师布置了一个作业。要求用matlab编程实现对欧式期权的定价，并要求用三叉树！如能解答万分感谢！最好能把m-file的文件发上来2010-3-28 00:38 - 356721337 - 爱问频道
【求助】matlab程序-欧式期权定价之显式/隐式有限差分法
21 个回复 - 10945 次查看 论文研究的是用显式和隐式有限差分法研究欧式期权定价 需要用到matlab 可是本人matlab无能 于是在网上找到了已经编写好的代码 但问题是 我把代码复制到matlab的m.file里 然后点击运行 可是出来的结果 总是显示有erro ...2012-7-17 04:38 - WenshanQi07 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
21 个回复 - 10945 次查看 论文研究的是用显式和隐式有限差分法研究欧式期权定价 需要用到matlab 可是本人matlab无能 于是在网上找到了已经编写好的代码 但问题是 我把代码复制到matlab的m.file里 然后点击运行 可是出来的结果 总是显示有erro ...2012-7-17 04:38 - WenshanQi07 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
【求助】matlab-欧式期权定价之显式\隐式有限差分法
1 个回复 - 3287 次查看 论文研究的是用显式和隐式有限差分法研究欧式期权定价 需要用到matlab 可是本人matlab无能 于是在网上找到了已经编写好的代码 但问题是 我把代码复制到matlab的m.file里 然后点击运行 可是出来的结果 总是显示有erro ...2012-7-17 21:21 - WenshanQi07 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 3287 次查看 论文研究的是用显式和隐式有限差分法研究欧式期权定价 需要用到matlab 可是本人matlab无能 于是在网上找到了已经编写好的代码 但问题是 我把代码复制到matlab的m.file里 然后点击运行 可是出来的结果 总是显示有erro ...2012-7-17 21:21 - WenshanQi07 - MATLAB等数学软件专版
为什么我编写的美式看跌期权定价matlab程序只有一个答案？
1 个回复 - 1563 次查看 为什么我编写的美式看跌期权定价matlab程序只有一个答案？而很多作者写论文运行程序得到的结果都是表格！！！2012-5-28 15:12 - youyouwudi - MATLAB等数学软件专版
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用MATLAB做期权定价 哪位大侠帮忙看一下哪里出错了
0 个回复 - 1086 次查看 t=0:0.001:1;%时间跨度 dt=0.001;%时间间隔 z=zeros(1001,1);%预留计算内存空间 s=zeros(1001,1); c=zeros(1001,1); R=zeros(1001,1); p=0.1;%假设股票收益率满足ds/s=p*dt+sig*dZ sig=0.29; s(1)= ...2012-4-26 10:57 - 邵伟学经济 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1086 次查看 t=0:0.001:1;%时间跨度 dt=0.001;%时间间隔 z=zeros(1001,1);%预留计算内存空间 s=zeros(1001,1); c=zeros(1001,1); R=zeros(1001,1); p=0.1;%假设股票收益率满足ds/s=p*dt+sig*dZ sig=0.29; s(1)= ...2012-4-26 10:57 - 邵伟学经济 - MATLAB等数学软件专版
在Matlab里用stochastic CEV 给欧式期权定价
5 个回复 - 2027 次查看 题目要求在附件pdf文件里，希望高手解答，编一个matlab程式，不胜感谢！有问题短消息我2012-3-15 17:51 - lolomm222 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 2027 次查看 题目要求在附件pdf文件里，希望高手解答，编一个matlab程式，不胜感谢！有问题短消息我2012-3-15 17:51 - lolomm222 - MATLAB等数学软件专版
请教matlab高手：如何在matlab上编程用二叉树为可转债定价
3 个回复 - 5059 次查看 小弟最近正在写关于可转债定价的论文，需要用二叉树来对偏微分方程求数值解，可是不会用matlab编程，希望有哪位高人能指点迷津，小弟愿以版内100金币相送！2006-2-20 22:10 - blackfee - 金融学（理论版）
3 个回复 - 5059 次查看 小弟最近正在写关于可转债定价的论文，需要用二叉树来对偏微分方程求数值解，可是不会用matlab编程，希望有哪位高人能指点迷津，小弟愿以版内100金币相送！2006-2-20 22:10 - blackfee - 金融学（理论版）
[求助]利率二叉树对美式看跌期权定价的matlab算法
1 个回复 - 4353 次查看 利率二叉树对美式看跌期权定价的matlab算法（共五个阶段）2007-5-23 15:48 - 冷血九段 - MATLAB等数学软件专版
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如何用matlab求解Black and Scholes期权定价模型的隐含波动率？
7 个回复 - 13616 次查看 如何用matlab求解Black and Scholes期权定价模型的隐含波动率？ 其中，N（）为期望为0，方差为1的累积正态分布函数，已知式子中的参数，例如：C=12,S=100,K=120,r=0.05,T=1,t=0, 如何求解隐含波动率sig ...2010-9-22 09:02 - lbbwcp - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 13616 次查看 如何用matlab求解Black and Scholes期权定价模型的隐含波动率？ 其中，N（）为期望为0，方差为1的累积正态分布函数，已知式子中的参数，例如：C=12,S=100,K=120,r=0.05,T=1,t=0, 如何求解隐含波动率sig ...2010-9-22 09:02 - lbbwcp - MATLAB等数学软件专版
matlab程序—考虑到红利的B-S期权定价
2 个回复 - 2119 次查看 求助各位，写论文急用，如何编写考虑到红利的B-S期权定价程序，用matlab实现？ 不胜感激，谢谢了~~2010-4-1 21:19 - hishenshen - 爱问频道
2 个回复 - 2119 次查看 求助各位，写论文急用，如何编写考虑到红利的B-S期权定价程序，用matlab实现？ 不胜感激，谢谢了~~2010-4-1 21:19 - hishenshen - 爱问频道
期权定价模型matlab计算
0 个回复 - 1883 次查看 请问各位大侠， 如何用matlab计算基于均值回复的过程的期权定价模型呢？2010-3-30 10:21 - hishenshen - 爱问频道
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急！求教MATLAB进行GARCH期权定价
0 个回复 - 1508 次查看 详细请参见本人发的悬赏贴，在这个链接：http://www.pinggu.org/bbs/thread-702423-1-1.html，谢谢！2010-1-31 14:27 - deadknight10 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1508 次查看 详细请参见本人发的悬赏贴，在这个链接：http://www.pinggu.org/bbs/thread-702423-1-1.html，谢谢！2010-1-31 14:27 - deadknight10 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求助：二叉树定价matlab程序修改
1 个回复 - 3707 次查看 cp=8.08;vol=0.5075;rate=0.0414;T=3;X=8.4;N=100;dt=T/N;up=exp(vol*sqrt(dt));down=1/up;p=(exp(rate*dt)-down)/(up-down);s=zeros(N,N);v=zeros(N,N);p=zeros(N,N);for n=0:N-1; f ...2009-2-2 15:06 - qiushenge - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 3707 次查看 cp=8.08;vol=0.5075;rate=0.0414;T=3;X=8.4;N=100;dt=T/N;up=exp(vol*sqrt(dt));down=1/up;p=(exp(rate*dt)-down)/(up-down);s=zeros(N,N);v=zeros(N,N);p=zeros(N,N);for n=0:N-1; f ...2009-2-2 15:06 - qiushenge - MATLAB等数学软件专版
求助：如何用matlab，来求亚式期权的定价，要求用三叉树方法。
0 个回复 - 2910 次查看 请教各位高手，如何用我上传的附件中的三叉树来求亚式期权的定价，用matlab编写代码。本人刚入门，感觉难比天高，希望有高人能帮小弟。如有解决者，小弟愿赠送100个论坛币。如在北京，本人更会当面致谢！2010-4-8 20:27 - tangzaizhu - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 2910 次查看 请教各位高手，如何用我上传的附件中的三叉树来求亚式期权的定价，用matlab编写代码。本人刚入门，感觉难比天高，希望有高人能帮小弟。如有解决者，小弟愿赠送100个论坛币。如在北京，本人更会当面致谢！2010-4-8 20:27 - tangzaizhu - MATLAB等数学软件专版
[求助]哪能找到rate exotics的MATLAB定价模型代码
0 个回复 - 1904 次查看 equity exotics有很多，但是很少看见rate方面的MATLAB code。特别是LLM在exotics方面的应用利率方面有没有好书推荐？入门的，Brigo&Mercurio的书看的很闷：（2007-6-27 17:33 - reading - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1904 次查看 equity exotics有很多，但是很少看见rate方面的MATLAB code。特别是LLM在exotics方面的应用利率方面有没有好书推荐？入门的，Brigo&Mercurio的书看的很闷：（2007-6-27 17:33 - reading - 金融学（理论版）
