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平稳性检验中,不同的滞后阶数产生不同的结果
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你好,本人在用Stata做数据
平稳性
检验时候,根据AIC和SC信息准侧选择最佳的
滞后阶数,得出了数据序列为非
平稳,但是当我增加滞后项时,却
检验结果为
平稳的,这该如何办呢?哪个结果是正确的呢?恳请各位大侠的热心解 ...
2015-7-6 09:02 - kghgd - Stata专版
ADF平稳性检验中,滞后阶数如何确定?
3 个回复 - 27444 次查看
各位大侠,你们好,最近用Stata做数据的
平稳性
检验中,关于
滞后阶数确定问题。 利用AIC和SC来确定
滞后阶数,如果AIC和SC最小时对应的阶数不一样,我该选取哪一个标准下的
滞后阶数比较合适呢?
PS:小样本下,和大 ...
2015-7-5 16:46 - kghgd - Stata专版