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深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-Bootstrap法
1 个回复 - 1563 次查看 Bootstrap法的基本原理： 1、是通过对样本数据有放回的再抽样 2、形成再抽样的样本 3、对再抽样的样本以历史模拟法来计算VaR 本附件包括以下内容： 1、免费获取证券价格历史数据的方法 2、历史数据的获 ...2019-4-9 17:14 - GaussAnalytica - 现金交易版

深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-历史法、正态法、Bootstrap
2 个回复 - 3723 次查看历史模拟法的基本原理： 1、计算所选取资产的历史收益率 2、将数据从小到大排列 3、寻找特定分位数所对应的的收益率 4、例如置信水平为95%，样本数据100个，那对应的就为第5个 5、将所得的收益率乘以资产头 ...2019-4-9 17:28 - GaussAnalytica - 现金交易版

求 JSTOR 文献：Bootstrap critical values for tests based on GMM estimators
4 个回复 - 1220 次查看【作者】P Hall, JL Horowitz 【文题】Bootstrap critical values for tests based on generalized-method-of-moments estimators 【年份】1996 【全文链接】 http://www.jstor.org/discover/10.2307/21718 ...2014-8-21 13:42 - Richard_Zj - 求助成功区

Rayner, R. K+Bootstrapping p values and power in the ﬁrst-order autore
6 个回复 - 1716 次查看【作者(必填)】Rayner, R. K. 【文题(必填)】Bootstrapping p values and power in the ﬁrst-order autoregression: A Monte Carlo investigation. 【年份(必填)】1990 【全文链接或数据库名称(选填)】 ...2013-3-17 16:21 - harlon1976 - 求助成功区

Mplus 7中用了bootstrap分析中介作用，不报告pvalue等值是怎么回事？
4 个回复 - 3019 次查看如题。。。2015-8-27 19:39 - 艺术的悟觉 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件

bootstrapped critical value 与asymptotic critical value 区别
1 个回复 - 1388 次查看如题bootstrapped critical value 与asymptotic critical value 区别2013-9-4 22:37 - lixianpinglxp - 爱问频道

请问如何通过bootstrap 求出MSE-F统计量的critical value
2 个回复 - 3466 次查看在做一个project，需要用bootstrap 求出MSE-F这个统计量的critical value，请问大家该怎么做？2013-4-6 22:44 - 晨曦薯片 - Stata专版

求救(bootstrap p-value)之问题
1 个回复 - 6999 次查看各位大大先进小弟最近在做关于Long-run abnormal return的研究,但因为一般的T值检定会产生分配右倾的现象,所以想要用bootstrap的p-value来解决,请教各位大大有没有什么可以指导一下小弟我,或是有没有人有写过相关的 ...2006-4-1 00:10 - journaloffinanc - 计量经济学与统计软件

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