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为什么协整变量可以直接做格兰杰因果
2 个回复 - 1236 次查看 变量不平稳，检验存在协整关系，存在协整可以直接做格兰杰因果检验，这是为什么，具体原理是什么？2017-12-7 21:35 - xtydkb - 爱问频道
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关于协整不平稳序列的格兰杰因果检验，能否直接使用原不平稳序列。
4 个回复 - 3426 次查看 RT，选取了三个变量建立VAR模型。三个序列均不平稳，均为一阶单整。通过协整检验证明存在协整关系，所以直接使用原序列建立了VAR模型，AR根检验说明模型平稳。 于是在做格兰杰因果检验的时候能直接使用不平稳的原序 ...2017-5-10 18:39 - LUXmorningstar - EViews专版
4 个回复 - 3426 次查看 RT，选取了三个变量建立VAR模型。三个序列均不平稳，均为一阶单整。通过协整检验证明存在协整关系，所以直接使用原序列建立了VAR模型，AR根检验说明模型平稳。 于是在做格兰杰因果检验的时候能直接使用不平稳的原序 ...2017-5-10 18:39 - LUXmorningstar - EViews专版
是不是只要有协整关系就可以直接做格兰杰因果关系检验？因为我在检验模型的时候发现
1 个回复 - 2953 次查看 因为我在检验模型的时候发现一开始出现自相关，引入被解释变量的滞后期之后，消除自相关后，又出现随机扰动项不服从正态分布， 我是不是可以不建模，不理睬能不能进行回归，就做格兰杰因果关系检验？2013-6-19 22:46 - 丽敏 - EViews专版
1 个回复 - 2953 次查看 因为我在检验模型的时候发现一开始出现自相关，引入被解释变量的滞后期之后，消除自相关后，又出现随机扰动项不服从正态分布， 我是不是可以不建模，不理睬能不能进行回归，就做格兰杰因果关系检验？2013-6-19 22:46 - 丽敏 - EViews专版
请问：若两变量协整 可直接对两变量进行格兰杰因果检验吗
2 个回复 - 1910 次查看 另外若两变量协整 那建立两变量的VAR模型还需不需要先对两变量进行差分？2010-2-8 22:59 - bingo8888 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1910 次查看 另外若两变量协整 那建立两变量的VAR模型还需不需要先对两变量进行差分？2010-2-8 22:59 - bingo8888 - 计量经济学与统计软件
