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Eviews做协整分析和格兰杰检验
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一个时间序列,有众多变量,经过ADF检验,其中有一个变量原序列平稳,其余变量一阶差分后平稳,是否可以用原序列平稳的数据和一阶差分平稳的数据做
格兰杰因果检验?如果不可以该怎么调整呀?对于后续的脉冲分析和方差分 ...
2023-3-18 11:41 - C919T4968 - 新手入门区
面板数据 单位根协整 格兰杰
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N32 T18 需要做单位根检验和
协整检验吗? 一共八个变量 ,y x x x x x x x , 试着做过LLC,HT,IPS,发现不管那种方法总有一两个变量不平稳。
如果某变量x一阶差分之后平稳,是不是做
协整要把所有变量一阶之后再
协整? ...
2022-1-10 11:14 - leiyish - Stata专版
如何用格兰杰检验、协整对数据进行分析(整理篇)
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协整概念:非平稳的时间序列,由x、y变量构成的线性组合也可能是平稳的,这是称变量x、y是
协整的。
为什么要做
协整检验?经典模型是建立在平稳数据之上,当数据为非平稳序列,模型很可能出现伪(虚假)回归。
协整的 ...
2014-4-24 10:04 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
格兰杰检验和协整检验
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<div align="left" >请教各位大神,如果多个变量对数化后一阶差分平稳,那么
格兰杰检验和回归分析是用对数后的一阶差分序列吗?<br>
</div><br>
<div align="left" >另外请问在进行 ...
2019-5-30 08:59 - 木尹尹 - 爱问频道
专题:单位根检验、协整检验和格兰杰因果检验
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看到坛里有很多筒子们都对单位根检验、
协整检验和
格兰杰因果检验的方法有些疑问,我特地搜集了一些相关资料给大家以供参考。首先让我们先来了解一下[/backcolor]单位根检验、
协整检验和
格兰杰因果关系检验三者之间的 ...
2014-1-27 16:11 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
数据协整检验没有通过,还能进行格兰杰检验么
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通过论坛里面的方法一步一步摸索着用eviews处理数据,数据是一阶单整,然后在进行
协整检验,发现检验结果差了那么一点,没通过
协整检验,不过p值是0.06,很接近0.05了。这种检验结果能继续往下进行么,如果继续进行是 ...
2018-4-3 15:12 - imbawuyu - EViews专版
关于 协整、格兰杰之间的关系
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http://blog.sina.com.cn/s/blog_79892e5b01018kgm.html 关于
协整、
格兰杰之间的关系
实证检验步骤:先做单位根检验,看变量序列是否平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型;若非平稳,进行差分 ...
2014-2-27 19:49 - htg.444 - Stata专版
协整检验和格兰杰因果检验
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我是新手有个问题想请教一下论坛的大佬们:
格兰杰因果检验的前提是序列平稳和存在
协整关系 请问这两个条件都需要满足吗?
我看好像只需要满足其中一个就可以做
格兰杰因果检验是吗?
但我又看别人说如果不存在
协整 ...
2018-5-8 13:43 - 111qaaaa - EViews专版
先做协整检验还是先做格兰杰检验?
34 个回复 - 23735 次查看
我在做几个经济变量的检验,单位根检验后都是不平稳的,但是一次差分后都是平稳的也就是同阶单整,然后接下来我应该先做
协整检验还是
格兰杰因果检验?我最终是要建立VAR模型然后进行脉冲响应和方差分解。我在网上看到 ...
2012-8-17 17:28 - qhl3056 - EViews专版
两变量协整,但不存在格兰杰因果,怎么会这样?
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如题
本人用Norway1981-2010的CA(经常项目)GB(财政收支差额)进行分析,得到如下结果:
CA和GB都是一阶单整,经EG两步法知存在
协整关系,用差分表达式建立误差修正模型,来确定
格兰杰因果
本人是这样计算ECM的 ...
2011-6-29 21:35 - ticeayia - EViews专版
存在协整关系的两个序列的格兰杰因果检验?
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两个序列的
格兰杰因果检验的前提是(1)两个序列都是平稳的(如不平稳,同阶差分后平稳也可)。(2)两个序列见存在
协整关系。
第一种情况可以理解,如果是上述第二种情况,即两个序列间存在
协整关系,那么如 ...
2013-12-3 10:59 - fly717 - EViews专版
有协整无格兰杰是神马情况?
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3变量一阶差分后平稳,按原数据
协整显示有一个
协整关系,但是三个变量之间都没有
格兰杰因果关系,这是出现了什么原因?
小妹写期末论文用,很紧张啊,知情人士尽快给个回复吧,谢谢啦!!
2015-12-21 20:53 - 长耳朵气球 - EViews专版