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宏观经济不确定GARCH模型计算Stata代码（附1992-2022年数据）3 个回复 - 1447 次查看 宏观经济不确定GARCH模型计算 计算说明 使用广义自回归条件异方差模型（GARCH）计算宏观经济变量的条件方差，以此反映宏观经济的不确定性水平。 具体地，使用了季度实际GDP增长率数据。 首先，在运用GARCH模型 ...2023-2-27 11:30 - Whatsappp - 现金交易版
宏观经济不确定GARCH模型计算Stata代码（附2000-2020年数据）15 个回复 - 5744 次查看 宏观经济不确定GARCH模型计算 计算说明 使用广义自回归条件异方差模型（GARCH）计算宏观经济变量的条件方差，以此反映宏观经济的不确定性水平。 具体地，使用了季度实际GDP增长率数据。 首先，在运用GARCH模型 ...2021-4-12 11:54 - Whatsappp - 现金交易版
时间序列模型3 个回复 - 1189 次查看 时间序列分析方法由Box-Jenkins (1976) 提出。 这种建模方法不以经济理论为依据，而是依据变量自身的变化规律，利用外推机制描述时间序列的变化。 注意序列的平稳性。如果时间序列非平稳，应先通过差分使其平稳后 ...2018-7-21 15:10 - daka123 - 现金交易版
残差序列非平稳怎么办？！急
14 个回复 - 5210 次查看 出来的残差序列非平稳，我试过一年一年的把数据删除，可是都非平稳，现在不知道该怎么办，我要写毕业论文好急，高手们帮帮我吧数据是1992年到2011年4月 每个月份的数据，在附录里面[local]1[/local] data exam ...2011-4-27 20:14 - katete - SAS专版
14 个回复 - 5210 次查看 出来的残差序列非平稳，我试过一年一年的把数据删除，可是都非平稳，现在不知道该怎么办，我要写毕业论文好急，高手们帮帮我吧数据是1992年到2011年4月 每个月份的数据，在附录里面[local]1[/local] data exam ...2011-4-27 20:14 - katete - SAS专版
【ARIMA】时间序列非平稳，一次差分后平稳但白噪声，二次差分平稳且非白噪声
5 个回复 - 3613 次查看 请问这样的结果对二次差分序列继续建模有意义吗？2020-3-1 15:00 - Nerick - EViews专版
5 个回复 - 3613 次查看 请问这样的结果对二次差分序列继续建模有意义吗？2020-3-1 15:00 - Nerick - EViews专版
请大家帮个忙，我想建立ARIMA模型，原序列非平稳非白噪声，一阶差分后平稳，然后建模
2 个回复 - 3602 次查看 请大家帮个忙，我想建立ARIMA模型，原序列非平稳非白噪声，一阶差分后平稳，然后建模的流程应该和ARMA模型的流程是一样的对吧，但是差分后的序列变成白噪声，我还能继续建模么，p、q 值怎么看2018-3-13 13:44 - 小宇宙a小宇宙 - EViews专版
2 个回复 - 3602 次查看 请大家帮个忙，我想建立ARIMA模型，原序列非平稳非白噪声，一阶差分后平稳，然后建模的流程应该和ARMA模型的流程是一样的对吧，但是差分后的序列变成白噪声，我还能继续建模么，p、q 值怎么看2018-3-13 13:44 - 小宇宙a小宇宙 - EViews专版
因变量序列平稳，自变量序列非平稳，接下来该怎么做？
2 个回复 - 1717 次查看 月度数据如题，因变量Y中国利率在ADF单位根检验中显著拒绝原假设；自变量X美国利率不能拒绝原假设，差分后DX显著拒绝原假设。 不知道现在该继续做哪些，是Y与DX做还是用DY和DX做（算两个平稳的，直接做VAR吗？）。。 ...2017-4-16 06:19 - 讷人 - EViews专版
2 个回复 - 1717 次查看 月度数据如题，因变量Y中国利率在ADF单位根检验中显著拒绝原假设；自变量X美国利率不能拒绝原假设，差分后DX显著拒绝原假设。 不知道现在该继续做哪些，是Y与DX做还是用DY和DX做（算两个平稳的，直接做VAR吗？）。。 ...2017-4-16 06:19 - 讷人 - EViews专版
eviews原序列非平稳，一阶差分平稳，那么确定滞后阶数时候用原序列还是一阶差分序列？
3 个回复 - 8797 次查看 eviews原序列非平稳，一阶差分平稳，那么确定滞后阶数时候用原序列还是一阶差分序列？2014-5-18 16:57 - wy08kuaiji - EViews专版
3 个回复 - 8797 次查看 eviews原序列非平稳，一阶差分平稳，那么确定滞后阶数时候用原序列还是一阶差分序列？2014-5-18 16:57 - wy08kuaiji - EViews专版
