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如何计算300多家上市公司的累积异常收益率？
6 个回复 - 5645 次查看 如何计算300多家上市公司的累积异常收益率？300家上市公司的估计窗口和事件窗口都不一样2015-10-14 19:52 - fxq2327 - Stata专版
6 个回复 - 5645 次查看 如何计算300多家上市公司的累积异常收益率？300家上市公司的估计窗口和事件窗口都不一样2015-10-14 19:52 - fxq2327 - Stata专版
如何运用stata求一个公司窗口期内的CAR(累计异常收益率)
1 个回复 - 3333 次查看 请问可不可以有懂得stata的老师或同学可以帮帮我，如何运用stata求一个公司窗口期内的CAR(累计异常收益率)，以及找哪些数据来跑模型呢？希望可以有好心的人儿帮帮我~谢谢！2019-5-11 17:35 - 肖小仙 - Stata专版
1 个回复 - 3333 次查看 请问可不可以有懂得stata的老师或同学可以帮帮我，如何运用stata求一个公司窗口期内的CAR(累计异常收益率)，以及找哪些数据来跑模型呢？希望可以有好心的人儿帮帮我~谢谢！2019-5-11 17:35 - 肖小仙 - Stata专版
事件研究法stata代码，异常收益率、累计异常收益率3 个回复 - 3464 次查看 本代码借鉴了众多作者的代码文件，如有雷同，私信我删除，谢谢！ 面板数据模板截图： 其中的个股收益率和市场收益率需要自己算出来，附件有计算方法。 结果截图： 有异常收益率AR值和累计异常收益率CA ...2021-10-4 15:16 - 可爱小羊 - 现金交易版
求股票累积异常收益率，累积异常换手率
2 个回复 - 1405 次查看 事件研究法，求累积异常收益率。写论文需要用到，如果可以提供帮助，教会我使用STATA进行计算的话，可以额外提供咨询费。欢迎回帖。求指导。2016-11-20 17:27 - JN0888 - 悬赏大厅
2 个回复 - 1405 次查看 事件研究法，求累积异常收益率。写论文需要用到，如果可以提供帮助，教会我使用STATA进行计算的话，可以额外提供咨询费。欢迎回帖。求指导。2016-11-20 17:27 - JN0888 - 悬赏大厅
各位能人，我想问一下在事件研究法中，如果事件的发生涉及到很多公司，在对每一个公司求得异常收益率AR后
0 个回复 - 1654 次查看 2021-1-29 07:36 - 算法设计966 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1654 次查看 2021-1-29 07:36 - 算法设计966 - 金融学（理论版）
累计异常收益率CAR一般为多少？
1 个回复 - 5271 次查看 如题。企业的累计异常收益率一般为多少?我有计算出100多的累计异常收益率正常吗？看的论文里一般都浮动在1-2左右，没见过这么大的。2019-4-25 09:52 - 北坡无奈 - 数据求助
1 个回复 - 5271 次查看 如题。企业的累计异常收益率一般为多少?我有计算出100多的累计异常收益率正常吗？看的论文里一般都浮动在1-2左右，没见过这么大的。2019-4-25 09:52 - 北坡无奈 - 数据求助
事件分析法 股票异常收益率 计算
5 个回复 - 23483 次查看 看了好多论文，发现如果想用事件分析法分析利率政策的发布对于股票价格的变动影响一般都是这样做的： 先确定事件窗口：假设为 [-71, -11] 估计窗口 [-10. 10] 1. 计算个股 i 在时间t的对数收益率Rit 2. 计算投资 ...2016-3-21 17:29 - liboliheliang - EViews专版
5 个回复 - 23483 次查看 看了好多论文，发现如果想用事件分析法分析利率政策的发布对于股票价格的变动影响一般都是这样做的： 先确定事件窗口：假设为 [-71, -11] 估计窗口 [-10. 10] 1. 计算个股 i 在时间t的对数收益率Rit 2. 计算投资 ...2016-3-21 17:29 - liboliheliang - EViews专版
如何计算300多家上市公司的累积异常收益率？
5 个回复 - 4036 次查看 遇到一个难题，要做300多家上市公司的累积异常收益率，每个公司的事件窗口和估计窗口都不同，怎么办？用什么软件？怎么做？2015-10-14 15:46 - fxq2327 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 4036 次查看 遇到一个难题，要做300多家上市公司的累积异常收益率，每个公司的事件窗口和估计窗口都不同，怎么办？用什么软件？怎么做？2015-10-14 15:46 - fxq2327 - 计量经济学与统计软件
异常收益率曲线对长端利率构成压力
0 个回复 - 901 次查看 最近，债券市场极度平坦化的收益率曲线，进一步演化成了“M”型。中债国债收益率曲线上，不仅10年与1年期限利差压缩至不到14BP的历史极低水平（历史均值107BP），10年期与7年期、5年期、3年期的利差也相继抹平并 ...2017-5-22 08:07 - laomao - 投资人（实务版）
0 个回复 - 901 次查看 最近，债券市场极度平坦化的收益率曲线，进一步演化成了“M”型。中债国债收益率曲线上，不仅10年与1年期限利差压缩至不到14BP的历史极低水平（历史均值107BP），10年期与7年期、5年期、3年期的利差也相继抹平并 ...2017-5-22 08:07 - laomao - 投资人（实务版）
求助 ：如何计算累计的异常收益率
5 个回复 - 16005 次查看 我现在的变量有 id（代码）， dif(日期间隔，从-20到10，总共31天) ，abnormal_return （异常收益率） 我想按每只股票计算累级异常收益率，当日的累计异常收益率=到目前为止异常收益率的累加， 怎么用语句实现？ ...2012-1-14 23:47 - longsiwang - Stata专版
5 个回复 - 16005 次查看 我现在的变量有 id（代码）， dif(日期间隔，从-20到10，总共31天) ，abnormal_return （异常收益率） 我想按每只股票计算累级异常收益率，当日的累计异常收益率=到目前为止异常收益率的累加， 怎么用语句实现？ ...2012-1-14 23:47 - longsiwang - Stata专版
累计异常收益率计算问题！！
2 个回复 - 7688 次查看 本人初次接触相关内容，因论文需要，求各位大神帮助！ 我想考察长期市场表现，谁能够告诉我按每日收益率计算的个股长期累计异常收益率的数据怎么处理啊？每个公司三年共700多天的交易数据，总共三百多家公司，根据按 ...2015-1-9 10:47 - Shawn_Leung - 数据求助
2 个回复 - 7688 次查看 本人初次接触相关内容，因论文需要，求各位大神帮助！ 我想考察长期市场表现，谁能够告诉我按每日收益率计算的个股长期累计异常收益率的数据怎么处理啊？每个公司三年共700多天的交易数据，总共三百多家公司，根据按 ...2015-1-9 10:47 - Shawn_Leung - 数据求助
求助：并购累计异常收益率的计算程序
9 个回复 - 8550 次查看 我计划运用事件法进行累计收益率的计算，清洁期选为-210----10天．将用国泰安提供的数据现有遇到的困难是：． 现在遇到的问题是： 我选２００８年的并购事件，剔除后还有１０００多个并购事件，每个事件的超额 ...2009-11-19 21:34 - rochest - 数据求助
9 个回复 - 8550 次查看 我计划运用事件法进行累计收益率的计算，清洁期选为-210----10天．将用国泰安提供的数据现有遇到的困难是：． 现在遇到的问题是： 我选２００８年的并购事件，剔除后还有１０００多个并购事件，每个事件的超额 ...2009-11-19 21:34 - rochest - 数据求助
平均异常收益率的T检验
1 个回复 - 7304 次查看 做出35只股票一天的异常收益率，算出平均异常收益率，怎么对平均异常收益率做T检验，T检验的样本是哪个？35个异常收益率？请指点，谢谢！！2012-3-13 22:41 - 廿陆 - EViews专版
1 个回复 - 7304 次查看 做出35只股票一天的异常收益率，算出平均异常收益率，怎么对平均异常收益率做T检验，T检验的样本是哪个？35个异常收益率？请指点，谢谢！！2012-3-13 22:41 - 廿陆 - EViews专版
CAR（累计异常收益率）的t检验在SPSS里怎么做？
1 个回复 - 9334 次查看 请问，CAR（累计异常收益率）的t检验是选择单样本t检验吗？另外，数据应该是什么？是将事件窗口中每一天之前的AR累加起来就可以吗？我的研究方法是事件研究法。 谢谢各位啊！2009-10-9 11:42 - lj0701 - SPSS论坛
1 个回复 - 9334 次查看 请问，CAR（累计异常收益率）的t检验是选择单样本t检验吗？另外，数据应该是什么？是将事件窗口中每一天之前的AR累加起来就可以吗？我的研究方法是事件研究法。 谢谢各位啊！2009-10-9 11:42 - lj0701 - SPSS论坛
