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ARIMA模型参数显著性的检验
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其中自由度df如何就算?
假设是ARIMA(1,2,4),则df=n-(p+q)-1=n-5-1=n-6吗?
那么如果是乘积ARIMA(1,2,3)(1,1,3)12模型,则df=n-(p+q+P+Q)-1=n-8-1=n-9吗?
如果是疏系数模型ARIMA((1,4),2,2)模 ...
2018-3-18 15:20 - xps668811 - R语言论坛
计量经济学 参数显著性t检验
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请问为什么在使用最小二乘法对参数估计得结果后还要进行t检验?不是已经求得参数值了吗?为什么还要去证明参数不为零?不是自相矛盾吗?既然已经用最小二乘法得到参数值了,还去证明它不为零。求各位大佬解惑!
2019-5-4 20:05 - 吾幼时甚叼 - 经济金融数学专区
求助:关于Matlab的参数显著性检验
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我现在是要用Matlab中的函数进行时间序列分析的预测,ARMA模型已经建好了,下一步是做ARMA的参数估计,从网上查了是用ttest函数做t检验。可是这个函数是对一个样本序列做零均值检验,不能对每个估计出来的参数单独的 ...
2008-11-5 21:12 - 谭艳峰 - MATLAB等数学软件专版